Иркутская область (стр. 1 )

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

(данное исследование не должно служить источником для принятия финансово-экономических решений)

Общий вывод

Состояние региональных финансов к осени 2005 г. будет характеризоваться улучшением. Докажем это утверждение.

Комментарий к общему выводу

При прогнозе предполагалось, что состояние региональных финансов характеризуется тремя слагаемыми: экономическим развитием региона, перераспределением добавленной стоимости населению и тенденции в региональной экономике.

Экономическое развитие региона:

·  Ожидается увеличение объема промышленного производства и объема выпуска продукции сельского хозяйства (в сумме) почти на 30% в июле 2005 г. по сравнению с июлем 2004 г.

·  Ожидается рост объемов розничного товарооборота на 13% в июле 2005 г. по сравнению с июлем 2004 г.

В целом социально-экономическое развитие области характеризуется экономическим ростом и повышением уровня жизни населения.

Перераспределение добавленной стоимости населению:

·  Прирост объема депозитов и вкладов физических лиц в рублях и иностранной валюте, привлеченных кредитными организациями, равен 19%.

·  Сокращение наличной валюты в обороте составляет 49%.

В части перераспределения добавленной стоимости населению наблюдаются положительные тенденции.

Тенденции в региональной экономике:

·  Налоговые доходы бюджета возрастут на 30%.

·  Расходы бюджета возрастут всего на 45%.

·  Привлечение рыночных заимствований сократится на 18%.

В целом имеют место положительные тенденции в региональной экономике.

Прогноз состояния ряда параметров региональных финансов к 01.07.2005 году

Таблица. Прогноз состояния ряда параметров региональных финансов к 01.07.2005.

№№	Параметр	Прогноз на 01.07.2005	Справочно-фактическое значение на 01.07.2004
В части экономического развития региона
1.	Объем промышленного производства и объем выпуска продукции сельского хозяйства (в сумме), млн. руб.	959[1]	79 230,2
2.	Розничный товарооборот, млн. руб.	42070,23	37 092,2
В части перераспределения добавленной стоимости населению
3.	Объем депозитов и вкладов физических лиц в рублях и иностранной валюте, привлеченных кредитными организациями, тыс. руб.
4.	Прирост/сокращение наличной валюты в обороте, тыс. руб.	48898,8	95775
В части тенденции в региональной экономике
5.	Налоговые доходы бюджета, тыс. руб.	7692140	5955798
6.	Расходы бюджета, тыс. руб.		7642521
7.	Привлечение рыночных заимствований, тыс. руб.	2	821590

Обоснование прогноза

Описание модели

Для прогнозирования параметров региональной экономики Иркутской области была построена финансовая модель региона, показывающая количественные взаимосвязи между параметрами.

Данная модель представляется следующим образом:

(1)  Output = exp (-0,054* peo_vac + 0,011*t + 9,554), где

·  output - объем промышленного производства и объем выпуска продукции сельского хозяйства (в сумме);

·  peo_vac – коэффициент напряженности на рынке труда (на конец отчетного периода), чел./вакансия;

·  t – временной тренд (t=1на 01.01.2003 … t=31 на 01.07.2005).

(2)  RETAIL = -283,205* FICT + 0,00017* DEP_RUB_VAL +3220,08, где

·  RETAIL- объем розничного товарооборота, сглаженного скользящей средней;

·  FICT – фиктивная переменная, учитывающая сезонные повышения розничного товарооборота (значения первого квартала каждого года равны 1, остальные – 0);

·  DEP_RUB_VAL – объем депозитов и вкладов физических лиц в рублях и иностранной валюте, привлеченных кредитными организациями физических лиц.

(3)  DEP_RUB_VAL = - 1*R_CR_RUB_PEO - 9*R_DEP_RUB_PEO + 2* T + , где

·  DEP_RUB_VAL – объем депозитов и вкладов физических лиц в рублях и иностранной валюте, привлеченных кредитными организациями.

·  R_CR_RUB_PEO - средневзвешенная ставка по кредитам, выданным физическим лицам в валюте РФ;

·  R_DEP_RUB_PEO – средневзвешенная ставка по депозитам физических лиц в валюте РФ;

·  T – временной тренд (t=1на 01.01.2003 … t=31 на 01.07.2005).

(4)  VALUTA = -7073,625* EVRO_K_SELL_BUY - 2973,46* R_DEP_RUB_PEO + 2, где

·  VALUTA – объем наличной валюты в обороте, рассчитанный как объем продаж за вычетом объема покупки иностранной валюты;

·  EVRO_K_SELL_BUY – средний курс покупки и продажи евро;

·  R_DEP_RUB_PEO – средневзвешенная ставка по депозитам физических лиц в валюте РФ.

(5)  TOTAL_TAX = 90,992*OUTPUT + 4* APR - 7* FEB -3, где

·  TOTAL_TAX – налоговые доходы бюджета[2];

·  output - объем промышленного производства и объем выпуска продукции сельского хозяйства (в сумме);

·  APR – фиктивная переменная, учитывающая сезонные «пики» производства (значения для апреля каждого года равны 1, остальные – 0);

·  FEB – фиктивная переменная, учитывающая сезонные «пики» производства (значения для февраля каждого года равны 1, остальные – 0);

(6) TOTAL_COSTS = 0,683* TOTAL_TAX

·  TOTAL_COSTS – расходы бюджета;

·  TOTAL_TAX (-1)– налоговые доходы бюджета, взятые с лагом 1.

(7)  BORROWINGS = 0,652* PROFICIT (-3)+8, где

·  BORROWINGS – привлеченные рыночные заимствования;

·  PROFICIT (-3)– профицит/дефицит бюджет, взятый с лагом 3.

Вспомогательные формулы:

(8) EVRO_K_SELL_BUY = 0,102*T + 33,572, где

·  EVRO_K_SELL_BUY – средний курс покупки и продажи евро;

·  T – временной тренд (t=1на 01.01.2003 … t=31 на 01.07.2005).

(9) PROFICIT = -2402,78*T - 15627,51, где

·  PROFICIT – профицит/дефицит бюджета;

·  T – временной тренд (t=1на 01.01.2003 … t=31 на 01.07.2005).

Расчеты прогнозных параметров по модели

Расчет производился в три этапа:

1.  Расчет показателей, входящих в каждую формулу.

2.  Расчет прогнозов по месячным периодам.

3.  Расчет накопленных сумм.

Расчеты представлены в следующих таблицах.

(1) Output

	T	Coeff.	PEO_VAC	Coeff.	C	LOG (OUTPUT)	OUTPUT
01.01.2005	25	0,011053	2,11	-0,05	9,55	9,72	16585,27
01,02,2005	26	0,011053	2,11	-0,05	9,55	9,73	16769,61
01,03,2005	27	0,011053	2,11	-0,05	9,55	9,74	16955,99
01,04,2005	28	0,011053	2,11	-0,05	9,55	9,75	17144,44
01,05,2005	29	0,011053	2,11	-0,05	9,55	9,76	17334,99
01,06,2005	30	0,011053	2,11	-0,05	9,55	9,77	17527,66
Значение на 01.07.2005							959*

(2) RETAIL

	FICT	Coeff.	DEP_RUB_VAL	Coeff.	C	RETAIL
01.01.2005	1	-283,20	,02	0,0002	3220,08	6728,65
01,02,2005	1	-283,20	,22	0,0002	3220,08	6785,23
01,03,2005	1	-283,20	,42	0,0002	3220,08	6841,81
01,04,2005	0	-283,20	,62	0,0002	3220,08	7181,60
01,05,2005	0	-283,20	,82	0,0002	3220,08	7238,18
01,06,2005	0	-283,20	,02	0,0002	3220,08	7294,76
Значение на 01.07.2005						42070,23*

(3) DEP_RUB_VAL