Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

Да

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

Да

DOC_DATE

Дата формирования файла

Нет

Date

DOC_TIME

Время формирования файла

Нет

Time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

Нет

Character

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

Нет

Character

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

Нет

Character

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

Нет

Character

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

Нет

Character

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

Нет

Character

1-120

/DOC_REQUISITES

Да

SEM21

Блок данных отчета.

Да

TradeDate

Дата торгов

Да

Date

BOARD

Блок данных по режиму торгов

Да

BoardId

Идентификатор режима торгов

Да

Character

0-4

BoardName

Наименование режима торгов

Да

Character

0-30

EngBoardName

Английское наименование режима торгов

Да

Character

0-35

BoardType

Тип режима торгов (MAIN – основной режим

NDM – режим РПС

REPO – режим РЕПО

SMAL – неполные лоты

IPO – размещение

Buy-Back – выкуп)

Нет

Character

0-8

RECORDS

Блок данных по ценной бумаге

Да

SecurityId

Торговый код ценной бумаги

Да

Character

0-12

SecShortName

Краткое наименование ценной бумаги

Да

Character

0-10

SecurityType

Тип ценной бумаги (ао – акции обыкновенные

ап – акции привилегированные

об – облигации

ип – инвестиционные паи,

др – депозитарные расписки)

Да

Character

0-2

EngName

Английское наименование ценной бумаги

Да

Character

0-30

EngType

Английское наименование типа ценной бумаги (cs – акции обыкновенные

ps – акции привилегированные

bn – облигации

if – инвестиционные паи,

dr – депозитарные расписки)

Да

Character

0-2

RegNumber

Государственный регистрационный номер ценной бумаги

Да

Character

0-20

Decimals

Число значимых знаков после запятой для атрибутов: OpenPeriod, Open, LegalOpenPrice, Low, High, Close, LegalClosePrice, PrevLegalClosePrice, WAPrice, ClosePeriod, TrendClose, TrendWAP, Bid, Offer, LowOffer, HighBid, Prev, MarketPrice, MarketPrice2, AdmittedQuote)

Да

Number

1

 0

FaceValue

Номинальная стоимость одной ценной бумаги, в валюте инструмента (Для облигаций с частичным досрочным погашением номинала (амортизацией) - непогашенная на текущую дату номинальная стоимость (часть основного долга) в валюте инструмента).

Для ПИФ не указывается.

Нет

Number

20

6

Volume

Объём в ценных бумагах

Да

Number

20

 0

Value

Объём в валюте (рубли или доллары в зависимости от того, что указано в CurrencyId)

Да

Number

20

 2

CurrencyId

Идентификатор валюты расчётов

Да

Character

0-4

OpenPeriod

Цена предторгового периода

Нет

Number

20

 6

Open

Цена первой сделки

Нет

Number

20

 6

Low

Минимальная цена сделки

Нет

Number

20

 6

High

Максимальная цена сделки

Нет

Number

20

 6

Close

Цена последней сделки торгового дня (с учетом послеторгового периода)

Нет

Number

20

 6

LowOffer

Наименьшая цена предложения в течение торговой сессии

Нет

Number

20

 6

HighBid

Наибольшая цена спроса в течение торговой сессии

Нет

Number

20

 6

WAPrice

Средневзвешенная цена

Нет

Number

20

 6

ClosePeriod

Цена послеторгового периода

Нет

Number

20

 6

TrendClose

Изменение цены последней сделки торгового дня по сравнению с ценой последней сделки пред. торгового дня

Нет

Number

20

 6

TrendWAP

Изменение средневзвешенной цены по сравнению с пред. торговым днём

Нет

Number

20

 6

Bid

Лучшая котировка на покупку на конец торговой сессии

Нет

Number

20

 6

Offer

Лучшая котировка на продажу на конец торговой сессии

Нет

Number

20

 6

Prev

Цена последней сделки предыдущего торгового дня

Нет

Number

20

 6

YieldAtWAP

Доходность по средневзвешенной цене

Нет

Number

20

 4

YieldClose

Доходность по цене последней сделки (соотв. Close)

Нет

Number

20

 4

AccInt

Накопленный купонный доход на дату торгов в расчёте на одну ценную бумагу в валюте (рубли или доллары в зависимости от того, что указано в CurrencyId)

Нет

Number

20

 4

MarketPrice

Рыночная цена ценной бумаги (определяется по методике ФСФР)

Нет

Number

20

 6

NumTrades

Количество сделок

Да

Number

11

0

IssueSize

Объём обращения

Да

Number

20

 0

TrendClsPr

Изменение цены последней сделки по сравнению с соответствующей ценой предыдущего торгового дня (в процентах)

Нет

Number

20

 2

TrendWapPr

Изменение средневзвешенной цены по сравнению с соответствующей ценой предыдущего торгового дня (в процентах)

Нет

Number

20

 2

MatDate

Дата погашения

Нет

Date

MarketPrice2

Рыночная цена (Для расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений)

Нет

Number

20

 6

AdmittedQuote

Признаваемая котировка (определяется по методике ФСФР)

Нет

Number

20

 6

ListName

Наименование котировального листа

Нет

Character

0-2

PrevLegalClosePrice

Цена закрытия предыдущего торгового дня (определяется по методике ФСФР)

Нет

Number

20

 6

LegalOpenPrice

Цена открытия (определяется по методике ФСФР)

Нет

Number

20

 6

LegalClosePrice

Цена закрытия (определяется по методике ФСФР)

Нет

Number

20

 6

OpenVal

Объем первой сделки

Нет

Number

20

 2

CloseVal

Объем последней сделки

Нет

Number

20

 2

Duration

Дюрация

Нет

Number

11

0

MPValTrd

Объем сделок для расчета

Рыночной цены 1

Да

Number

20

2

MP2ValTrd

Объем сделок для расчета

Рыночной цены 2

Да

Number

20

2

AdmittedValue

Объем сделок для расчета признаваемой котировки

Да

Number

20

2

/RECORDS

Да

/BOARD

Да

/SEM21

Да

/MICEX_DOC

Да

Структура XML файла с Уведомлением о необходимости внесения компенсационного взноса (SEM25)

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7