Структура XML файлов, рассылаемых по итогам торгов (стр. 1 )

Структура XML файлов, рассылаемых по итогам торгов

По итогам торгов и клиринга на фондовом рынке ММВБ для Участников торгов ФБ ММВБ – участников системы электронного документооборота (ЭДО) предоставляется ряд данных в форматах, пригодных для обработки собственными программными средствами бэк-офиса и стандартными программными средствами (MS Excel и т. п.).

Регламент доставки

XML файлы рассылаются по системе ЭДО с использованием электронной почты в виде электронных документов (ЭД) в соответствии с существующим регламентом.

Формат данных

Данные готовятся в виде отдельных файлов в формате XML (*.xml). Файлы при отправке подписываются и/или шифруются на ключе получателя.

Структура имен XML файлов является типовой для всех файлов ЭД, подготавливаемых ФБ ММВБ и имеет вид: FFFFFFF_TTTTT_SSS_DDMMYY_NNNNNNNNN. RRR, где:

·  FFFFFFF – первые 7 символов идентификатора фирмы – адресата (либо MM00001 для ЭД, предназначенных для всех фирм, например, для биржевой информации);

·  TTTTT – тип ЭД, включая 2 символа идентификатора рынка (например «SEM03» для выписки их реестра сделок и т. д.);

·  SSS – идентификатор сессии: «00T»;

·  DDMMYY – дата, за которую подготовлены данные;

·  NNNNNNNNN – уникальный № ЭД в системе ЭДО ММВБ;

·  RRR = xml. p7s. zip. p7e - сложное расширение файла состоящее из цепочки расширений, означающее последовательность действий по расшифровке (p7e), разархивировании (zip) и снятии цифровой подписи (p7s), необходимых для получения исходного XML файла.

Структура XML файла с выпиской из реестра заявок на фондовом рынке (SEM02)

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120
/DOC_REQUISITES			Да
SEM02		Блок данных отчета.	Да
	TradeDate	Дата торгов	Да	Date
	Weekday	День недели для даты торгов	Да	Character	0-20
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120
	FirmINN	ИНН головной фирмы	Да	Character	0-12
FIRM		Блок данных фирмы	Да
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12
BOARD		Блок данных по режиму торгов	Да
	BoardId	Идентификатор режима торгов	Да	Character	0-4
	BoardName	Наименование режима торгов	Да	Character	0-30
ACTIVATIONDATE		Блок данных по дате активации заявки	Да
	ActivationDate	Дата и/или время активации заявки	Нет	DateTime
RECORDS		Блок данных по заявке	Да
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	OrderNo	Номер заявки в торговой системе	Да	Number	20	0
	Status	Состояние заявки (M – заключена сделка C – снята торговой системой W – снята трейдером O – «активная», т. е. не удовлетворена полностью, не отклонена торговой системой и не снята трейдером R – отклонена торговой системой F – отказано партнером)	Да	Character	1
	OrdType	Тип заявки	Да	Character	0-3
	BuySell	Направленность заявки (Покупка (B) / продажа (S))	Да	Character	1
	SecurityId	Идентификатор финансового инструмента	Да	Character	0-12
	SecShortName	Краткое наименование финансового инструмента	Да	Character	0-10
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, дисконтах (атрибуты Price, RepoRate, Discount, LowerDiscount. UpperDiscount)	Да	Number	1	0
	Price	Цена за одну ценную бумагу	Нет	Number	20	6
	Quantity	Объём заявки, в ценных бумагах	Да	Number	20	0
	TrdAccId	Торговый счет, в счет которого поставлена заявка	Да	Character	0-12
	EntryTime	Время регистрации заявки в торговой системе	Да	Time
	TradeTime	Время исполнения заявки в торговой системе	Нет	Time
	AmendTime	Время отмены заявки в торговой системе	Нет	Time
	SettleCode	Код расчётов по заявке	Да	Character	0-12
	AccInt	Накопленный купонный доход на дату торгов в расчёте на одну ценную бумагу	Нет	Number	20	2
	CPFirmId	Идентификатор фирмы партнера	Нет	Character	0-12
	CPFirmShortName	Краткое наименование фирмы-партнёра	Нет	Character	0-30
	CPfirmINN	ИНН фирмы-партнёра	Нет	Character	0-12
	NumTrades	Количество сделок по данной заявке	Да	Number	11	0
	RepoRate	Ставка РЕПО в %	Нет	Number	20	6
	RepoValue	Сумма РЕПО	Нет	Number	20	2
	RepoPeriod	Срок РЕПО	Нет	Number	11	0
	Discount	Начальное значение дисконта	Нет	Number	20	6
	LowerDiscount	Минимальное предельное значение дисконта	Нет	Number	20	6
	UpperDiscount	Максимальное предельное значение дисконта	Нет	Number	20	6
	UserId	Идентификатор трейдера, поставившего заявку	Да	Character	0-12
	Details	ИНН или № паспорта клиента	Нет	Character	0-20
	SubDetails	ИНН или № паспорта клиента субброкера	Нет	Character	0-20
	RefundRate	Ставка фиксированного возмещения	Нет	Number	20	2
	MatchRef	Поле «Ссылка» (заполняется при вводе заявки)	Нет	Character	0-10
	BrokerRef	Примечание, дополнительная справочная информация (Заполняется трейдером. Как правило: <код клиента>/<номер поручения>)	Нет	Character	0-20
/RECORDS			Да
/ACTIVATIONDATE			Да
/BOARD			Да
/FIRM			Да
/SEM02			Да
/MICEX_DOC			Да

Структура XML файла с информацией по совершенным сделкам на фондовом рынке (SEM03)