Структура табулированных файлов, рассылаемых по итогам торгов и клиринга (стр. 2 )

Структура данных файла с информацией по сделкам, включенным в клиринг (EQE06)

№ п/п	Наменование параметра сделки	Содержание	Примечания
1.	NN	Номер по порядку
2.	TradeNo	Номер сделки в торговой системе
3.	BoardId	Идентификатор режима торгов
4.	BoardName	Наименование режима торгов
5.	TradeDate	Дата торгов
6.	SettleDate	Фактическая дата расчётов
7.	ShortName	Краткое наименование финансового инструмента
8.	SecurityId	Идентификатор финансового инструмента
9.	BuySell	Направленность заявки	Покупка (B) / продажа (S)
10.	SettleCode	Код расчётов по сделке
11.	Price	Цена за одну ценную бумвгу
12.	Quantity	Объём сделки, в ценных бумагах
13.	Value	Объём сделки, в валюте расчётов
14.	ExhComm	Объём комиссии за торги, в рублях
15.	ClrComm	Клиринговая комиссия, в рублях
16.	ITSComm	Комиссия за интегрированный технологический сервис, в рублях
17.	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов
18.	AccInt	Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки., в валюте расчётов
19.	TrdAccId	Торговый счет, в счет которого заключена данная сделка
20.	ClientCode	Краткий код клиента
21.	ClientDetails	ИНН или № паспорта клиента
22.	CPFirmId	Идентификатор фирмы партнера
23.	Price2	Цена выкупа второй части РЕПО
24.	ReportNo	Номер отчета об исполнении сделки
25.	ReportTime	Время исполнения
26.	FirmId	Идентификатор фирмы
27.	InfType	Тип информации	“1” - Исполненные сделки предыдущих дней; “2” - Исполненные сделки текущего дня; “3” - сделки текущего дня, подлежащие исполнению; “4” - неисполненные сделки текущего дня.
28.	RepoPeriod	Срок сделки РЕПО
29.	RepoPart	Часть РЕПО	“1” - первая часть сделки РЕПО “2” – вторая часть сделки РЕПО
30.	Sum1	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по денежным средствам
31.	Sum2	Сумма компенсационных взносов по ценным бумагам
32.	Amount	Обязательство по денежным средствам
33.	Balance	Обязательство по ценным бумагам
34.	Session	Номер клиринговой сессии	Возможные значения: - Расчетный период по сделкам за иностранную валюту: CurrencyId=”USD”, Session=1 - Расчетный период № 1 по сделкам за российские рубли: CurrencyId=”SUR”, Session=1 - Расчетный период № 2 по сделкам за российские рубли: CurrencyId=”SUR”, Session=2

Структура данных файла биржевой информации (SET21)

№ п/п	Наименование параметра	Содержание	Примечания
1.	BoardId	Идентификатор режима торгов
2.	BoardName	Наименование режима торгов
3.	TradeDate	Дата торгов
4.	ShortName	Краткое наименование ценной бумаги
5.	SecurityId	Торговый код ценной бумаги
6.	Type	Тип ценной бумаги	·  ао – акции обыкновенные ·  ап – акции привилегированные ·  об – облигации ·  ип – инвестиционные паи
7.	RegNumber	Государственный регистрационный номер ценной бумаги
8.	FaceValue	Номинальная стоимость одной ценной бумаги, в валюте инструмента	в валюте инструмента
9.	Volume	Объём в ценных бумагах
10.	Value	Объём в валюте (рубли или доллары в зависимости от того, что указано в CurrencyId )
11.	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов
12.	OpenPeriod	Цена предторгового периода
13.	Open	Цена первой сделки
14.	Low	Минимальная цена сделки
15.	High	Максимальная цена сделки
16.	Close	Цена последней сделки торгового дня	с учетом послеторгового периода
17.	LowOffer	Наименьшая цена предложения в течение торговой сессии
18.	HighBid	Наибольшая цена спроса в течение торговой сессии
19.	WAPrice	Средневзвешенная цена
20.	ClosePeriod	Цена послеторгового периода
21.	TrendClose	Изменение цены последней сделки торгового дня по сравнению с ценой последней сделки пред. торгового дня
22.	TrendWAP	Изменение средневзвешенной цены по сравнению с пред. торговым днём
23.	Bid	Лучшая котировка на покупку на конец торговой сессии
24.	Offer	Лучшая котировка на продажу на конец торговой сессии
25.	Prev	Цена последней сделки предыдущего торгового дня
26.	YieldAtWAP	Доходность по средневзвешенной цене
27.	YieldClose	Доходность по цене последней сделки (соотв. Close)
28.	AccInt	Накопленный купонный доход на дату торгов в расчёте на одну ценную бумагу в валюте (рубли или доллары в зависимости от того, что указано в CurrencyId )
29.	MarketPrice	Рыночная цена ценной бумаги	определяется по методике ФСФР
30.	NumTrades	Количество сделок
31.	IssueSize	Объём обращения
32.	TrendClsPr	Изменение цены последней сделки по сравнению с соответствующей ценой предыдущего торгового дня (в процентах)
33.	TrendWapPr	Изменение средневзвешенной цены по сравнению с соответствующей ценой предыдущего торгового дня (в процентах)
34.	MatDate	Дата погашения
35.	MarketPrice2	Рыночная цена	Для расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
36.	AdmittedQuote	Признаваемая котировка	определяется по методике ФСФР
37.	ListName	Наименование котировального листа
38.	PrevLegalClosePrice	Цена закрытия предыдущего торгового дня	определяется по методике ФСФР
39.	LegalOpenPrice	Цена открытия	определяется по методике ФСФР
40.	LegalClosePrice	Цена закрытия	определяется по методике ФСФР
41.	OpenVal	Объем первой сделки
42.	CloseVal	Объем последней сделки
43.	EngBrdName	Английское наименование режима торгов
44.	EngName	Английское наименование ценной бумаги
45.	EngType	Английское наименование типа ценной бумаги	·  cs – акции обыкновенные ·  ps – акции привилегированные ·  bn – облигации ·  if – инвестиционные паи
46.	BoardType	Тип режима торгов	·  MAIN – основной режим ·  NDM – режим РПС ·  REPO – режим РЕПО ·  SMAL – неполные лоты ·  IPO – размещение ·  Buy-Back - выкуп

Данные в файле отсортированы по режимам торгов, а внутри режимов – по торговому коду ценной бумаги.