Структура табулированных файлов, рассылаемых по итогам торгов и клиринга (стр. 1 )

Структура табулированных файлов, рассылаемых по итогам торгов и клиринга

По итогам торгов и клиринга на фондовом рынке ММВБ для Участников торгов ФБ ММВБ и Участников клиринга ММВБ – членов системы электронного документооборота (ЭДО) предоставляется ряд данных в форматах, пригодных для обработки собственными программными средствами бэк-офиса и стандартными программными средствами (MS Excel и т. п.). Указанные данные предоставляются помимо стандартных отчетов и включают в себя:

·  информацию о сделках, заключенных дилером в ходе торгового дня на ФБ ММВБ (аналог выписки из реестра сделок),

·  информацию о сделках, принятых ММВБ на клиринг (аналог выписки из реестра сделок принятых на клиринг)

·  биржевая информация.

Регламент доставки

Табулированные файлы рассылаются по системе ЭДО с использованием электронной почты в виде электронных документов (ЭД) в соответствии с существующим регламентом.

Формат данных

Данные готовятся в виде отдельных текстовых файлов (*.txt) в кодировке Windows (ANSI) 1251. Файлы при отправке шифруются на ключе получателя.

Структура имен табулированных файлов является типовой для всех файлов ЭД, подготавливаемых ММВБ и имеет вид: FFFFFFF_TTTTT_SSS_DDMMYY_NNNNNNNNN. RRR, где:

·  FFFFFFF – первые 7 символов идентификатора фирмы – адресата (либо MM00001 для ЭД, предназначенных для всех фирм, например, для биржевой информации);

·  TTTTT – тип ЭД, включая 2 символа идентификатора рынка («SEE03» для выписки их реестра сделок, «EQE06» для выписки их реестра сделок принятых на клиринг, «SET21» для биржевой информации);

·  SSS – идентификатор сессии: «00T»;

·  DDMMYY – дата, за которую подготовлены данные;

·  NNNNNNNNN – уникальный № ЭД в системе ЭДО ММВБ.

·  RRR – расширение файла: p7s – для «EQE06», «SET21» (зашифровано и подписано); p7e – для «SEE03» (зашифровано).

1-я строка табулированного файла является типовой для всех текстовых ЭД, подготавливаемых ММВБ, и содержит служебную информацию, включая :

·  дату, за которую выдается информация;

·  уникальный 9-значный № ЭД в системе ЭДО ММВБ (для ЭД типов SET21, EQE06), либо порядковый № документа для SEE03

·  идентификатор рынка («SE» для фондового рынка );

·  комментарий («ММВБ» - для «EQE06» или «ФБ ММВБ» - для «SET21», «SEE03»);

·  тип документа («SEE03» или «EQE06» или «SET21» в зависимости от типа данных).

Для табулированных файлов, содержащих данные по совершенным сделкам на фондовом рынке, а также (отдельно) данные по сделкам, включенным в клиринг, столбцы представляют собой набор параметров сделок; строки являются значениями этих параметров для конкретной сделки. Для табулированных файлов, содержащих биржевую информацию, столбцы представляют собой набор параметров итогов торгов по одной ценной бумаге по определенным правилам торгов; строки являются значениями этих параметров для конкретной бумаги.

2-я строка файла является заголовком – списком разделенных табуляторами наименований столбцов (параметров сделок / итогов торгов по ценным бумагам). Каждая последующая строка представляет набор значений параметров для конкретной сделки / итогов торгов по конкретной ценной бумаге, также разделенных табуляторами.

Структуры данных

Структуры предоставляемых данных расширены (в части дополнительных параметров – столбцов таблиц) по сравнению с соответствующими стандартными отчетами «Выписка из реестра сделок» / «Выписка из реестра сделок, включенных в клиринг» / «Биржевая информация». При этом они полностью соответствуют соответствующим отчетам по набору сделок / набору ценных бумаг (строки таблиц).

Структура данных файла с информацией по совершенным сделкам на фондовом рынке (SEE03)

№ п/п	Наменование параметра сделки	Содержание	Примечания
1.	NN	Номер по порядку
2.	TradeNo	Номер сделки в торговой системе
3.	BoardId	Идентификатор режима торгов
4.	BoardName	Наименование режима торгов
5.	TradeDate	Дата торгов
6.	SettleDate	Дата расчётов
7.	ShortName	Краткое наименование финансового инструмента
8.	SecurityId	Идентификатор финансового инструмента
9.	BuySell	Направленность заявки	Покупка (B) / продажа (S)
10.	OrderNo	Номер заявки, на основании которой заключена сделка
11.	sTime	Время регистрации сделки в Торговой Системе	ЧЧ:ММ:СС
12.	TrdType	Тип сделки	T – Обычная; N – Сделка РПС; R – Сделка РЕПО.
13.	Price	Цена за одну ценную бумвгу
14.	Quantity	Объём сделки, в ценных бумагах
15.	Value	Объём сделки, в валюте расчётов
16.	AccInt	Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки. в валюте расчётов
17.	Amount	Сумма сделки, в валюте расчётов
18.	Commission	Объём комиссии по заключенной сделке за торги, в рублях
19.	Com_Settle	Клиринговая комиссия, в рублях
20.	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов
21.	TrdAccId	Торговый счет, в счет которого заключена данная сделка
22.	CPFirmId	Идентификатор фирмы партнера
23.	CPTrdAccId	Идентификатор торгового счёта фирмы-партнёра
24.	Yield	Доходность, рассчитанная по цене сделки
25.	Period	Период торговой сессии, когда была заключена сделка
26.	SettleCode	Код расчётов по сделке
27.	BrokerRef	Дополнительная справочная информация	Заполняется трейдером. Как правило: <код клиента>/<номер поручения>
28.	ExtRef	Поле-примечание, используется для обратной связи с внешними системами	Пример: идентификатор пользователя внешней системы, поставившего заявку
29.	UserID	Идентификатор трейдера, совершившего сделку
30.	Price2	Цена выкупа второй части РЕПО
31.	AccInt2	Накопленный купонный доход на дату исполнения, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки, в валюте расчётов
32.	RepoRate	Ставка РЕПО в %
33.	RepoPeriod	Срок РЕПО
34.	FirmId	Идентификатор фирмы
35.	UserExchangeId	Идентификатор представителя технического центра
36.	ITSComm	Комиссия за интегрированный технологический сервис, в рублях
37.	RepoValue	Сумма РЕПО
38.	Discount	Начальное значение дисконта
39.	UpperDiscount	Максимальное предельное значение дисконта
40.	LowerDiscount	Минимальное предельное значение дисконта

Данные в файле отсортированы по возрастанию номеров сделок.