Контрольная работа (стр. 3 )

Yt = 0,55∙Xt + 0,25∙Xt-1 + 0,14∙Xt-2 + 0,09∙Xt-3 + εt.

(0,06) (0,04) (0,04) (0,03)

В скобках указаны значения стандартных ошибок для коэффициентов регрессии. R2 = 0,99.

Задание:

1.  Проанализируйте полученные результаты регрессионного анализа.

2.  Дайте интерпретацию параметров модели: определите краткосрочный и долгосрочный мультипликаторы.

3.  Определите величину среднего лага и медианного лага.

Задача 3

Одна из модификаций модели спроса-предложения имеет вид:

где: Qtd – предложение товара в период t,

Qts – спрос на товар в период t,

Pt – цена товара в период t,

Pt-1 – цена товара в период t-1,

It – доход в период t.

Задание:

1.  Проверьте каждое уравнение модели на идентифицируемость, применив необходимое и достаточное условия идентифицируемости.

2.  Запишите приведенную форму модели.

3.  Определите метод оценки структурных параметров каждого уравнения.

ВАРИАНТ 5

Задача 1

По данным, представленным в таблице 14, изучается зависимость чистой прибыли предприятия Y (млрд. долл.) от следующих переменных: X1- оборот капитала,. млрд. долл.; X2 - численность служащих, тыс. чел.; X3 - рыночная капитализация компании, млрд. долл.

Таблица 14

№ п/п	Y	Х1	X2	X3
1	0,9	31,3	43	40,9
2	1,7	13,4	64,7	40,5
3	0,7	4,5	24	38,9
4	1,7	10	50,2	38,5
5	2,6	20	106	37,3
6	1,3	15	96,6	26,5
7	4,1	137,1	347	37
8	1,6	17,9	85,6	36,8
9	6,9	165,4	745	36,3
10	0,4	2	4,1	35,3
11	1,3	6,8	26,8	35,3
12	1,9	27,1	42,7	35
13	1,9	13,4	61,8	26,2
14	1,4	9,8	212	33,1
15	0,4	19,5	105	32,7
16	0,8	6,8	33,5	32,1
17	1,8	27	142	30,5
18	0,9	12,4	96	29,8
19	1,1	17,7	140	25,4
20	1,9	12,7	59,3	29,3
21	0,9	21,4	131	29,2
22	1,3	13,5	70,7	29,2
23	2	13,4	65,4	29,1
24	0,6	4,2	23,1	27,9
25	0,7	15,5	80,8	27,2

Задание:

1.  Для заданного набора данных постройте линейную модель множественной регрессии. Оцените точность и адекватность построенного уравнения регрессии.

2.  Выделите значимые и незначимые факторы в модели. Постройте уравнение регрессии со статистически значимыми факторами. Дайте экономическую интерпретацию параметров модели.

3.  Рассчитайте стандартизованные коэффициенты модели и запишите уравнение регрессии в стандартизованном виде. Какой фактор оказывает наибольшее влияние на результат?

4.  Для полученной модели проверьте выполнение условия гомоскедастичности остатков, применив тест Голдфельда-Квандта.

5.  Проверьте полученную модель на наличие автокорреляции остатков с помощью теста Дарбина-Уотсона.

6.  Проверьте, адекватно ли предположение об однородности исходных данных в регрессионном смысле. Можно ли объединить две выборки (по первым 15 и остальным 10 наблюдениям) в одну и рассматривать единую модель регрессии Y по X?

Задача 2

Производственная функция Кобба-Дугласа характеризуется следующим уравнением:

lgY = -0,15 + 0,35lgK + 0,72lgL + ε , R2 = 0,97.

(0,43) (0,06) (0,15) F = 254,9

В скобках указаны значения стандартных ошибок для коэффициентов регрессии.

Задание:

1.  Оцените значимость коэффициентов модели по t-критерию Стьюдента и сделайте вывод о целесообразности включения факторов в модель.

2.  Запишите уравнение в степенной форме и дайте интерпретацию параметров.

3.  Что можно сказать об эффекте от масштаба производства?

Задача 3

Структурная форма модели имеет вид:

Известно, что приведенная форма имеет вид:

Задание:

1.  Выберите метод определения структурных коэффициентов модели. Выбор обоснуйте.

2.  Определите возможные структурные коэффициенты на основе приведенной формы модели.

ВАРИАНТ 6

Задача 1

По исходным данным за 16 месяцев, представленным в таблице 15, постройте уравнение зависимости объема предложения некоторого блага Y для функционирующей в условиях конкуренции фирмы от цены X1 этого блага и заработной платы X2 сотрудников этой фирмы.

Таблица 15.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Y	20	35	30	45	60	69	75	90	105	110	120	130	130	130	135	140
X1	10	15	20	25	40	37	43	35	38	55	50	35	40	55	45	65
X2	12	10	9	9	8	8	6	4	4	5	3	1	2	3	1	2

Задание: