Международные валютно-кредитные отношения (стр. 4 )

Задача 4.

Коммерческий банк выставил следующие котировки валют:

Sк USD/EUR 0,8745 0,8757

Определить курсовой спрэд в абсолютном и относительном выражении.

Задача 5.

Коммерческий банк объявил следующие котировки валют:

Sк USD/RUR 25,7310 25,8711

Sк EUR/RUR 34,0359 34,0786

Определить кросс‑курс покупки и продажи доллара к евро.

Задача 6.

Даны следующие курсы валют:

Sк EUR/RUR 35,6275 35,7901

Sк EUR/GBR 1,2503 1,2194

Определить кросс‑курс покупки и продажи английского фунта стерлингов к рублю.

Задача 7.

Коммерческий банк установил собственные курсы валют (GBR/RUR, USD/RUR, EUR/RUR) и имел на начало рабочего дня открытую короткую позицию по GBR (150), открытую длинную позицию по USD (470), открытую длинную позицию по EUR (320). В течение операционного дня банк купил 2730 GBR за EUR, продал 1500 USD за рубли, купил 1700 EUR за USD, купил 750 USD за GBR.

Определите валютные позиции по каждой валюте, и определите совокупную валютную позицию на конец рабочего дня. Какие операции необходимо сделать для достижения коммерческим банком закрытых позиций по валютам?

Задача 8.

Коммерческий банк приобретает по 6 месячному форварду 1 000 000 американских долларов за рубли. Даны следующие курсы валют:

Sк USD/RUR 23,4519 23,5148

0,0871 0,0967

Определить форвардный курс и результат форвардной сделки (экономия или дополнительные затраты), если спот курс американского доллара к российскому рублю составит:

Sк через 6 мес. USD/RUR 23,5119 23,5764

Задача 9.

Коммерческий банк продает GBR по форварду с поставкой через 6 месяцев.

Sк GBR/RUR 49,2807 49,3403

% ставка по GBR ‑ 8% годовых;

% ставка по RUR ‑ 13% годовых.

Определить форвардный курс по этой сделке.

Задача 10.

Коммерческий банк хочет приобрести 3 000 000 USD за AUD. Сколько ему понадобится AUD, чтобы купить данное количество USD по 3 месячному форварду, если даны следующие котировки валют:

Sк USD/RUR 21,5567 21,5594

0,4531 0,4579

Sк AUD/RUR 17,2503 17,2671

0,4147 0,3954

Задача 11.

Российской нефтяной компании потребуется 1 500 000 CAD через полгода.

Спот курс CAD/RUR 20,2557 20,4989

6 месяцев 0,5111 0,4299

Премия составляет 0,5 RUR за CAD.

Определить цену страйк и результат сделки, если спот курс через шесть месяцев составит:

1) CAD/RUR 19,1156 19,2931

2) CAD/RUR 20,2359 20,4503

В каком случае опцион будет реализован, в каком нет?

Кроссворд 1.

По горизонтали:

3) денежная единица Казахстана; 4) денежная единица Турции, Мальты; 7) денежная единица Болгарии; 9) денежная единица Австралии, Брунея, Гонконга, Зимбабве, Канады, Новой Зеландии, Сингапура, США; 10) денежная единица Ганы; 13) денежная единица Гамбии; 14) денежная единица Мозамбика; 16) денежная единица Бурунди, Гвинеи, Джибути, Конго, КФА, Мадагаскара, Швейцарии; 18) денежная единица Мавритании; 20) денежная единица Венесуэлы; 22) денежная единица Боливии; 23) денежная единица Бангладеш; 25) денежная единица Вьетнама; 26) денежная единица Парагвая; 28) денежная единица Нигерии; 30) денежная единица Ботсваны; 31) денежная единица ОАЭ, Марокко; 33) денежная единица Ирана, Йемена, Катара, Омана; 35) денежная единица Кампучии (Камбоджи); 36) денежная единица Польши; 38) денежная единица Афганистана; 39) денежная единица Эфиопии; 42) денежная единица Венгрии; 43) денежная единица Замбии, Малави; 44) денежная единица ЮАР.

По вертикали:

1) денежная единица Бразилии; 2) денежная единица Японии; 5) денежная единица России, Белоруссии; 6) денежная единица Украины; 7) денежная единица Свазиленда; 8) денежная единица КНДР; 9) денежная единица Алжира, Бахрейна, Иордании, Ирака, Кувейта, Ливии, Судана, Туниса; 10) денежная единица Киргизии; 11) денежная единица Литвы; 12) денежная единица Кении, Сомали, Танзании; 15) денежная единица Европейского союза; 16) денежная единица Великобритании, Египта, Кипра, Ливана, Сирии; 17) денежная единица Дании, Исландии, Норвегии, Словакии, Швеции, Чехии, Эстонии; 19) денежная единица Анголы; 21) денежная единица Малайзии; 23) денежная единица Словении; 24) денежная единица Никарагуа; 25) денежная единица Армении; 26) денежная единица Суринама; 27) денежная единица Китая; 29) денежная единица Саудовской Аравии; 30) денежная единица Аргентины, Колумбии, Кубы, Мексики, Уругвая, Филиппин, Чили; 32) денежная единица Индии, Индонезии, Маврикии, Непала, Пакистана, Сейшел, Шри‑Ланки; 34) денежная единица Грузии; 37) денежная единица Монголии; 39) денежная единица Таиланда; 40) денежная единица Коста‑Рики; 41) денежная единица Латвии;

Кроссворд 1. Денежные единицы разных стран

																1)			2)
															3)
																4)		5)
																				6)								7)		8)
															9)										10)
																																11)
													12)														13)
										14)	15)
																		16)				17)					18)
																									19)
										20)						21)					22)
			23)		24)					25)										26)
																						27)		28)			29)
30)					31)		32)								33)			34)
																		35)								36)			37)
		38)
																											39)
																							40)										41)
																						42)							43)
																					44)

Кроссворд 2.