Программа вступительного экзамена в аспирантуру по направлению 38.06.01 экономика

ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЯ

Утверждено

Ученым советом

факультета бизнеса и управления

27 марта 2014г.

Протокол № 5

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.06.01 ЭКОНОМИКА

Еккатеринбург

2014

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ

1.1.Общие требования

Целью вступительного экзамена является определение теоретической и практической подготовленности поступающего к поступлению в аспирантуру по избранной специальности.

В ходе экзамена решаются следующие задачи:

- установление уровня и содержания теоретической и практической квалификации поступающего.

- определяется способность студента самостоятельно и эффективно работать с учебной и научной литературой.

- оценивается умение поступающего применять теоретические положения изучаемых дисциплин в подходе к анализу явлений и процессов экономической жизни на мировом, национальном, региональном и местном уровнях.

Вступительный экзамен в аспирантуру по указанной специальности в Гуманитарном университете включает фундаментальные теоретически и практически значимые вопросы по базовым дисциплинам общепрофессиональной и специальной подготовки.

Вступительный экзамен проводится в устной форме, билет содержит 2 вопроса.

1.2. Критерии оценки

Оценка знаний студентов производится по пятибалльной шкале:

Оценка «Отлично»:

- выставляется за обстоятельный, безошибочный ответ на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. Студент правильно определяет понятия и категории политической науки, выявляет основные тенденции и противоречия современной политики, свободно ориентируется в теоретическом и практическом материале, относящемся к предмету.

Оценка «Хорошо»:

- выставляется за правильные и достаточно полные ответы на вопросы экзаменационного билета, не содержащие грубых ошибок и упущений. Если у студента возникли затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. При решении профессиональных задач на теоретическом уровне допущены отдельные ошибки.

Оценка «Удовлетворительно»:

- выставляется при недостаточно полном ответе на вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете, при наличии пробелов в знаниях студента. Если студента возникли серьезные затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии.

Оценка «Неудовлетворительно»:

- выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа теоретических знаний по дисциплинам специализации. Если студент демонстрирует на данный момент неспособность к решению задач, связанных с его будущими профессиональными обязанностями.

2. ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

1. Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения.

2. Потребление и сбережения. Склонность к потреблению и сбережению. Графики.

3. Функции государства в экономике.

4. Цели, методы и инструменты государственного регулирования экономики.

5. Инфляция и антиинфляционное регулирование.

6. Безработица и ее социально-экономические последствия.

Цикличность развития и экономический рост. Типы и факторы

7. экономического роста.

8. Экономический цикл и его фазы. Виды циклов.

9. Чистый внутренний продукт, национальный доход, располагаемый личный доход.

10. Совокупный спрос. Неценовые факторы совокупного спроса.

11. Совокупное предложение, кривая совокупного предложения. Неценовые

12. факторы совокупного предложения.

13. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос.

14. Закон предложения. Факторы, влияющие на предложение.

15. Ценовая эластичность спроса, факторы, влияющие на нее.

16. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса по цене.

17. Эластичность предложения.

18. Равновесие спроса и предложения. Дефицит и излишки.

19. Полезность блага. Предельная и общая полезность. Правило максимизации полезности.

20. Теория потребительского поведения на основе кривых безразличия.

21. Факторы производства. Производственная функция. Изокванты.

22. Фиксированные и переменные производственные факторы. Средний и предельный продукты. Закон убывающей отдачи.

23. Экономические ресурсы. Производственные возможности экономики.

24. Кривая производственных возможностей. Проблема экономического выбора.

25. Экономическая система и ее основные элементы.

26. Типы и модели экономических систем.

27. Особенности переходной экономики России.

28. Издержки производства и их классификация.

29. Издержки фирмы в краткосрочном периоде.

30. Издержки производства в долговременном периоде. Эффекты масштаба.

31. Прибыль: сущность, источники, функции, виды прибыли.

32. Чистая монополия. Определение цены и объема производства в условиях чистой монополии.

33. Монополистическая конкуренция и ее признаки. Определение цены и объема производства в условиях монополистической конкуренции.

34. Олигополия, ее признаки. Олигополистическое ценообразование.

35. Рынки ресурсов, их особенности. Правило использования ресурсов.

36. Рынок труда: сущность и функции. Спрос и предложение на рынке труда с совершенной и несовершенной конкуренцией.

37. Заработная плата: сущность, функции, номинальная и реальная заработная плата.

38. Рынок природных ресурсов. Экономическая и дифференциальная рента. Стоимость земли.

39. Собственность: сущность, объекты и субъекты, типы и формы собственности.

40. Происхождение, сущность и функции денег. Ликвидность денег.

41. Сущность, основные черты и структура рынка. Функции рынка.

42. Механизм функционирования рынка. Рыночное решение основных экономических проблем. Преимущества и недостатки рыночного механизма.

43. Доходы фирмы: понятие, принципы формирования.

44. Типы конкурентных рыночных структур. Рациональное поведение фирмы в условиях конкуренции.

45. Рынок чистой конкуренции, его основные черты.

46. Определение цены и объема производства в условиях чистой конкуренции (метод сопоставления валовых величин).

47. Определение цены и объема производства в условиях чистой конкуренции. (метод сопоставления предельных величин).

48. Проверка статистической гипотезы о равенстве нулю одного из коэффициентов на основе статистики Стьюдента в модели множественной регрессии. Доверительные интервалы.

49. Проверка статистической гипотезы о равенстве нулю всех коэффициентов при объясняющих переменных на основе статистики Фишера в модели множественной регрессии.

50. Проверка статистических гипотез, заданных линейными ограничениями общего вида, на основе статистики Фишера в модели множественной регрессии. Доверительные области.

51. Проверка статистической гипотезы о равенстве нулю части коэффициентов при объясняющих переменных на основе статистики Фишера в модели множественной регрессии. Остатки короткой и длинной регрессий.

52. Проверка статистической гипотезы, заданной одним линейным уравнением, на основе статистики Стьюдента в модели множественной регрессии.

53. Проблема мультиколлинеарности в модели множественной регрессии.

54. Фиктивные переменные в регрессионной модели, методика их применения.

55. Коэффициент частной корреляции в модели множественной регрессии. Основные свойства и принципы использования.

56. Спецификация модели. Исключение существенных переменных. Включение несущественных переменных.

57. Сравнение короткой и длинной регрессий. Принципы выбора лучшей модели.

58. Обобщенный метод наименьших квадратов. Теорема Айткена.

59. Гетероскедастичностъ. Метод взвешенных наименьших квадратов. Коррекция на гетероскедастичностъ.

60. Корреляция по времени. Авторегрессионный процесс первого порядка. Коэффициент авторегрессии.

61. Типы моделей эконометрики. Типы данных. Модель парной регрессии. Подгонка кривой. Метод наименьших квадратов (МНК) для парной регрессии. Уравнения в отклонениях. Геометрическая интерпретация. Матричная форма записи.

62. Основные гипотезы линейной регрессионной модели с двумя переменными. Теорема Гаусса-Маркова.

63. Оценка дисперсии ошибок в модели парной регрессии. Распределение оценки дисперсии ошибок. Независимость МНК-оценок.

64. Проверка гипотез в модели парной регрессии на основе статистики Стьюдента.

65. Коэффициент детерминации. Геометрическая интерпретация.

66. Проверка гипотез в модели парной регрессии на основе статистики Фишера.

67. Оценка максимального правдоподобия коэффициентов парной регрессии.

68. Модель множественной регрессии. Метод наименьших квадратов. Теорема Гаусса-Маркова в модели множественной регрессии.

69. Статистические свойства МНК-оценок в модели множественной регрессии. Оценка и распределение дисперсии ошибок. Независимость оценок.

70. Коэффициент детерминации и скорректированный коэффициент детерминации в модели множественной регрессии. Матрицы ковариаций фактических наблюдений и предсказанных значений.

71. Системы одновременных уравнений в матричной форме. Проблемы идентифицируемости. Порядковое условие идентифицируемости. Ранговое условие идентифицируемости.

72. Оценивание систем одновременных уравнений. Косвенный метод наименьших квадратов. Двухшаговый метод наименьших квадратов.

73. Системы одновременных уравнений. Модели спроса и предложения. Структурная форма модели. Приведенная форма модели.

74. Тест Дарбина-Уотсона на наличие или отсутствие корреляции по времени.

75. Прогнозирование в регрессионных моделях.

76. Способы исчисления риска и доходности финансового актива и портфеля активов. Диверсифицируемый и не диверсифицируемый риск.

77. Модель ценообразования капитальных активов (САРМ). Линия рынка ценных бумаг. Понятие характеристической линии. Премия за рыночный риск. Бета коэффициент. Сферы применения модели САРМ.

78. Средневзвешенная стоимость капитала, WACC: логика, компонентная стоимость, расчет.

79. Влияние заемного источника финансирования на цену капитала (WACC) и рыночную стоимость акций. Преимущества заемного финансирования для акционеров.

80. Предельная стоимость капитала компании, график МСС.

81. Структура капитала компании, ее влияние на благосостояние акционеров. Подходы (модели) к формированию структуры капитала. Понятие оптимальной структуры капитала. Факторы, влияющие на оптимальную структуру капитала.

82. Инвестиционный проект: основные понятия; классификации проектов. Понятие денежного потока от инвестиционного проекта. Правила расчета денежного потока в рамках проектов расширения и проектов замещения.

83. Оценка инвестиционной привлекательности проектов: используемые методы (чистой текущей стоимости (NPV), внутренней нормы прибыли (IRR) и модифицированной внутренней нормы прибыли (MIRR). Сравнение их преимуществ и недостатков. Сравнение проектов с разными временными горизонтами.

84. Внутрифирменный и рыночный риски проекта. Учет уровня риска инвестиционного проекта при анализе его эффективности.

85. Основные источники информации финансового управляющего. Группы потребителей финансовой информации о компании.

86. Анализ финансового положения компании с помощью коэффициентов. Группы финансовых показателей: обзор. Формула Дюпона.

87. Общая теория определения уровня ставки процента.

88. Концепция временной стоимости денег, ее обоснование и сферы применения. Основные понятия. Сложные и простые проценты. Будущая и текущая стоимость единичного платежа. Будущая и текущая стоимость денежного потока. Эффективная ставка процента.

89. Риск и доходность. Понятие риска в финансовом менеджменте. Требуемая и ожидаемая доходность.

90. Дивидендная политика компании. Основные подходы к формированию дивидендной политики. Поведение инвесторов в рамках теории иррелевантности дивидендов.

91. Оборотный капитал, его роль в финансах предприятия. Цели, задачи, принципы и методы управления оборотным капиталом

92. Агрессивное, умеренное и консервативное управления оборотным капиталом. Источники финансирования оборотного капитала

93. Формирование оптимального бюджета капиталовложений: важность составления капитального бюджета; правила принятия бюджета капиталовложений.

94. Финансовое планирование. Составление прогнозной финансовой отчетности как метод финансового планирования. Метод пропорциональной зависимости от объема продаж, его недостатки. Модель потребности во внешнем финансировании.

95. Источники финансирования предприятия: внутренние и внешние, собственные и заемные. Их достоинства и недостатки. Долговое финансирование, его роль в финансах предприятия.

96. Производственный и финансовый риски. Факторы, влияющие на производственный риск. Связь между уровнем финансового риска и величинами коэффициента долга и прибыли в расчете на акцию.

97. Операционный и финансовый леверэдж: понятие.

98. Модель Модильяни-Миллера. Допущения модели М-М. Выводы из модели М-М без налога на прибыль. Выводы модели М-М. с учетом налога на прибыль.

99. Теория арбитража. Свободный от арбитража рынок капитала. Возможности арбитража различных типов.

100. Теорема доминирования и аддитивности стоимости. Безарбитражная оценка. Эквивалентные портфели. Примитивные ценные бумаги.

101. Система цен на примитивные ценные бумаги в случаях неполного, полного и переполненного рынков капитала.

102. Ценообразование опционов. Модель «два момента времени – две ситуации». Европейский опцион колл. Европейский опцион пут. Оценка с учетом цен примитивных ценных бумаг. Оценка с учетом эквивалентного портфеля. Псевдовероятности наступления событий на финансовом рынке.

103. Расчеты в кредитных операциях. Создание погасительного фонда. Постоянные взносы в фонд. Изменяющиеся взносы. Погашение долга в рассрочку. Погашение основного долга равными суммами.

104. Виды облигаций и их классификация. Измерение доходности облигаций. Купонная, текущая и полная доходность. Облигации без обязательного погашения с периодической выплатой процентов. Облигации без выплаты процентов. Облигации с выплатой процентов и номинала в конце срока. Облигации с периодической выплатой процентов и погашением номинала в конце срока. Облигации с выкупной ценой, отличающейся от номинала.

105. Особенности и проблемы применения специальных налоговых режимов.

106. Региональные налоги: налог на имущество юридических лиц, транспортный налог. Объекты налогообложения.

107. Сущность, функции и классификация налогов.

108. Налоговая система РФ: состав и принципы построения.

109. Налог на прибыль, мировая и отечественная практики: база налога, ставки налога. Роль налога на прибыль в развитии экономики и государственных финансов.

110. Косвенные налоги, их экономическая роль. Мировая и отечественная практика применения косвенных налогов.

111. Налог на доходы физических лиц, его экономическая роль. Мировая и отечественная практика применения подоходного налога.

112. Сущность и назначение страховых выплат в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования.

113. Стоимость и цена акций (номинальная, курсовая, реальная).

114. Облигации (общее понятие). Виды облигаций.

115. Рынок государственных ценных бумаг. Основные функции. Государственные ценные бумаги РФ.

116. Форвардные, фьючерсные и опционные контракты. Цели и механизм заключения, сходства и различия.

117. Опцион «кол» и опцион «пут». Механизм реализации опционов. Варранты.

118. Современное состояние и основные направления развития рынка ценных бумаг в РФ

119. Сертификат банка (общее понятие). Сберегательные и депозитные сертификаты.

120. Вексель (общее понятие). Операции с векселями.

121. Простой и переводной вексель. Процедура эмиссии и первичное размещение ценных бумаг. Андеррайтинг.

122. Понятие вторичного рынка ценных бумаг. Биржевой и внебиржевой рынок ценных бумаг.

123. Фондовая биржа (общие понятия). Основные элементы и организация работы фондовой биржи.

124. Виды профессиональной деятельности на рыке ценных бумаг (брокерская, дилерская, клиринговая, депозитарная, деятельность по ведению реестра, по управлению ценными бумагами).

125. Понятие ценной бумаги. Классификация ценных бумаг.

126. Понятие рынка ценных бумаг. Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг.

127. Основные функции рынка ценных бумаг. Сегменты рынка ценных бумаг (первичный, вторичный, биржевой, внебиржевой).

128. Акция (общее понятие). Категории и типы акций в системе управления акционерным обществом. Выплаты дивидендов по акциям.

129. Технический анализ (основные положения и постулаты). Отличия от фундаментального анализа. Инструментарий технического анализа.

130. Регулирование рынка ценных бумаг. Основные модели. Государственное регулирование рынка ценных бумаг и саморегулирование

131. Фундаментальный анализ (основные положения). Этапы проведения фундаментального анализа (макроэкономический, отраслевой, микроэкономический), их цели и основное содержание.

132. Принципы построения межбюджетных отношений в РФ.

133. Проблемы государственных заимствований в ЕС.

134. Основные принципы построения бюджетной системы России.

135. Внебюджетные фонды: сущность, виды, назначение, роль в экономике.

136. Государственный долг РФ: структура и виды.

137. Формы государственного долга. Управление государственным долгом.

138. Проблемы финансирования дефицита государственного бюджета.

139. Структура доходов и расходов федерального бюджета.

140. Специфика бюджетного процесса в РФ.

141. Экономическое содержание расходов бюджета. Виды бюджетных ассигнований.

142. Сущность и роль бюджетного процесса в экономике государства.

143. Экономическое содержание доходов бюджета.

144. Методы бюджетного регулирования. Современная модель распределения бюджетных доходов.

145. Проблемы развития бюджетного федерализма в РФ.

146. Виды банковских рисков и способы их минимизации. Государственное регулирование банковских рисков.

147. Индустрия финансовых услуг и ее функции. Коммерческий банк как финансовый институт. Классификация коммерческих банков.

148. Краткосрочный кредит и его роль в формировании финансовых ресурсов компании. Виды и источники краткосрочного кредита. Принципы краткосрочного кредитования.

149. Баланс коммерческого банка, основные статьи, их характеристика.

150. Деньги: понятие и функции денег. Спрос на деньги. Модели формирования спроса на деньги.

151. Предложение денег. Денежные агрегаты. Денежный мультипликатор.

152. Финансовые посредники: понятие, виды, основные функции.

153. Коммерческие банки как финансовые институты: функции, роль в экономике.

154. Сущность кредита, его свойства, формы и виды. Ссудный процент.

155. Инструменты и институты денежно-кредитной и валютной политики.

156. Отчет о прибылях и убытках коммерческого банка, основные статьи, их характеристика.

157. Кредитный портфель коммерческого банка. Виды ссуд.

158. Кредитный анализ при банковском кредитовании предприятий и организаций.

159. Кредитование под залог. Условия, порождающие кредитование под залог. Виды залога и залоговые механизмы. Особенности оценки заемщика при кредитовании под залог.

160. Потребительские ссуды, их виды и источники. Кредитные карточки. Проблемы потребительского кредитования в России.

161. Ипотека, ее виды и источники. Закладные, их виды и назначение.

3. ЛИТЕРАТУРА

1. Бродский . Продвинутый уровень. Курс лекций. М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2012.

2. Черемных . Продвинутый уровень. М., ИНФРА-М, 2008.

3. Налоги и налогообложение: Учебник для бакалавров. Базовый курс/ Под ред. , – М.: Юрайт-Издат, 2012

4.  , Ефимова . Кредит. Банки. Учебное посо бие.- М.: Флинта, 20с.

5. Айвязян эконометрики. – М.: ИНФРА-М, 20с.

6. , , Леусский . Учебник -7-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 20с. http://www. *****/95493_Mikroekonomika_Uchebnik. html

7. Мировая экономика и международные экономические отношения. Учебное пособие / Под редакцией: - М.: Юнити-Дана, 20с.

http://www. *****/115035_Mirovaya_ekonomika_i_mezhdunarodnye_ekonomicheskie_otnosheniya_Uchebnoe_posobie. html