Финансовые риски (стр. 5 )

а) имущественный

б) транспортный

в) производственный

г) торговый

2. Если при проведении каждой отдельной операции оценка предполагаемых рисков доводится до руководства, то это означает осуществление риск-менеджмента с позиции….

а) ограничения рисков за счет лимитирования операций

б) прямого директивного управления рисками

в) ограничения рисков за счет механизмов оценки эффективности

г) индивидуального управления рисками

3. Тактический прием «подушки» не может быть использован в рамках такого стратегического метода управления инфляционным риском, как

а) предотвращение убытков

б) снижение размера убытков

в) самострахование

г) принятие рисков на себя

4. Разновидность валютного риска, единственным методом управления которым является выбор оптимального метода бухгалтерского учета

а) операционный

б) трансляционный

в) экономический

г) спекулятивный

5. Защитная оговорка, предполагающая совпадение валюты цены и валюты платежа

а) моновалютная

б) многовалютная

в) прямая валютная

г) косвенная валютная

6. Риск, который может привести к снижению доходности и к возникновению прямых финансовых потерь…

а) процентный

б) биржевой

в) кредитный

г) валютный

7. Функция риска, стимулирующая преодолению предпринимателем консерватизма и психологических барьеров…

а) защитная

б) регулятивная

в) аналитическая

г) инновационная

8. Официант в ресторане непреднамеренно облил клиента супом. В итоге клиент подал иск в суд. Суд принял решение о том, что ресторан должен возместить полностью стоимость испорченного костюма и рубашки, а также моральный вред в пятикратном размере стоимости заказа клиента в ресторане. Укажите класс убытков ресторана в результате неаккуратных действий работника

а) прямой убыток, связанный с имуществом

б) косвенный убыток, связанный с увеличением операционных расходов

в) убыток, связанный с ответственностью

г) убыток, связанный с персоналом

9. Процентный риск, оказывающий влияние на все элементы рыночной конъюнктуры

а) изменения денежных потоков

б) экономический

в) арбитражный

г) портфельный

10. Риск, который не поддается управлению методом диверсификации

а) ликвидности

б) кредитный

в) экологический

г) процентный

11. Если используется ограничение количественных характеристик отдельных групп операций, то это означает осуществление риск-менеджмента с позиции….

а) ограничения рисков за счет лимитирования операций

б) прямого директивного управления рисками

в) ограничения рисков за счет механизмов оценки эффективности

г) косвенного директивного управления рисками

12. Метод управления валютными рисками, суть которого состоит во взаимного кредитовании предприятиями и банками, расположенными в различных странах

а) самострахование

б) параллельные ссуды

в) неттинг

г) структурная балансировка

13. Разновидность валютного риска, которому подвергаются стороны экспортно-импортных операций

а) операционный

б) трансляционный

в) экономический

г) расчетный

14. Если предприниматель вносит в контракт товарно-ценовую оговорку, значит он использует для управления инфляционным риском метод…

а) страхования

б) предотвращения убытков

в) уклонения от рисков

г) самострахования

15. Валютная оговорка, при использовании которой сумма платежа корректируется пропорционально изменению курса валютной корзины, использующей различные удельные веса валют в методике построения

а) регулируемая корзина

б) косвенная оговорка

в) асимметричная корзина

г) симметричная корзина

16. Кредитный риск, который не связан с заемщиком

а) ценовой

б) ликвидности

в) производственный

г) дебиторов

КЛЮЧ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ

Вопрос	Ответ	Вопрос	Ответ
1	Б	9	Б
2	Б	10	В
3	Г	11	А
4	Б	12	Б
5	В	13	А
6	В	14	Б
7	Б	15	В
8	В	16	Б

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Понятие риска и его особенности как экономической категории

2. Уровни субъектов, для которых возникает экономический риск

3. Взаимосвязь категорий риск и доходность

4. Взаимосвязь понятий «риск» и «убытки»

5. Классификация рисков в зависимости от возможного результата, от основной причины возникновения

6. Квалификационная система рисков

7. Краткая характеристика финансовых рисков

8. Риски, возникающие при осуществлении таможенной деятельности

9. Риски, возникающие при проведении экспортно-импортных операций

10. Краткая характеристика коммерческих рисков

11. Сущность процесса управления рисками

12. Этапы управления рисками. Функции риск-менеджера на каждом этапе

13. Направления деятельности компании, при осуществлении которых возникают риски

14. Понятие и виды убытков

15. Классы убытков

16. Максимально возможный и максимально вероятный риск. Значение их оценки

17. Суть метода избежания убытков

18. Суть метода принятия рисков на себя

19. Суть метода предотвращения убытков

20. Суть метода уменьшения размера убытков

21. Суть метода страхования

22. Суть метода самострахования

23. Суть метода хеджирования

24. Методы передачи риска и их содержание

25. Пересмотр программ управления рисками

26. Основные подходы к оценке риска

27. Метод построения дерева вероятностей

28. Исходная, условная и совместная вероятности. Методы их подсчета

29. Критерии измерения величины (степени) риска

30. Недостатки показателя ковариации, влияющие на точность оценки величины риска

31. Характеристика коэффициента вариации и качественная оценка его значений

32. Характеристика процесса инфляции и оценка уровня цен. Понятие инфляционного риска

33. Методы управления инфляционным риском

34. Понятие и виды валютного риска

35. Управление трансляционным валютным риском

36. Защитные оговорки как метод управления валютным риском. Виды валютных оговорок

37. Преимущества многовалютной оговорки по сравнению с одновалютной оговоркой

38. Виды валютных корзин (валютных «коктейлей»)

39. Суть методики «компенсация»

40. «Подушки» способ устранения валютного риска. Риски, возникающие при использовании «подушки»

41. Понятие кредитного риска и сфера его возникновения

42. Основные способы защиты от кредитных рисков

43. Порядок формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам в коммерческом банке

44. Принципы ликвидности и рычаги воздействия со стороны государственных органов по их обязательному соблюдению

45. Кредитные диревативы: понятие, виды и их использование для управления кредитным риском

46. Понятие и виды процентного риска. Сферы его возникновения

47. Особенности управления процентным риском в коммерческом банке

48. Понятие хеджирования

49. Сущность и виды форвардных контрактов

50. Понятие и виды фьючерсных контрактов

51. Особенности опционных контрактов и их классификация

52. Виды хеджирования и техника проведения операций с различными инструментами

53. Особенности хеджирования валютного риска. Используемые инструменты

54. Особенности хеджирования процентного риска. Используемые инструменты

55. Свопы как инструменты передачи риска

56. Риски инновационной деятельности

57. Этапы управления инновационными рисками и приемы инновационного риск-менеджмента

8. Образовательные технологии

Трудоемкость дисциплины с использование активных и интерактивных форм обучения составляет:

-для студентов ОДО: 4 часа лекций, 6 часов семинарских (практических занятий);

- для студентов ОЗО: 2 часа лекций, 2 часа семинарских (практических занятий).

Лекции планируется проводить в форме лекции-беседы.

Формы активного и интерактивного обучения в ходе семинарских занятий:

1. деловая игра «Составление первоначальной программы управления рисками НПЗ»;

2. дискуссии на тему эссе и другие актуальные темы;

3. решение комплексных задач с использованием данных, получаемых в режиме on-line.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).

9.1 Основная литература:

1. Абчук в бизнесе, менеджменте и маркетинге. СПб.: Изд-во , 2006. − 480 с.

2. Бакша рисками: учебное пособие. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 260 с.

3. Макаревич предпринимательскими рисками. − М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2006. − 448 с.

4. , Шапкин риска и моделирование рисковых ситуаций: Учебник. − М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2005. − 880 с.

9.2 дополнительная литература:

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации

2. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»

3. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»

4. Инструкция № 1 Банка России «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций» от 1.10.1997 г. с изменениями и дополнениями

5. Инструкция № 62а Банка России «О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам» от 01.01.01 г. с изменениями и дополнениями

6. Финансовый менеджмент: Полный курс: В 2-х т. / Пер. с англ. – СПб.: Экономическая школа, 1997.

7. Буренин , фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. - М.: Научно-техническое общество им. Академика , 20с.

8. Буренин портфелем ценных бумаг. - М.: Научно-техническое общество им. Академика , 20с.

9. Арбитраж. Возможности и техника - операций на финансовых и товарных рынках: Пер. с англ. - М.: Церих-ПЭЛ, 19с.

10. Де Стратегии хеджирования: Пер. с англ. - М.: Инфра-М, 19с.

11. В, Дж. Финансовый менеджмент: Учебник / Пер. 2-го англ. Издания. – М.: Изд-во «Финпресс», 2001. – 496 с.

12. Управление финансовыми рисками: Пер. с англ. - М.: Инфра-М, 19с.

13. Балабанов -менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1996.

14. Банковское дело/Под ред. , – М.: Финансы и статистика, 2000.

15. Банковское дело: стратегическое руководство/Под ред. – М.: Консалтбанкир, –1998.

16. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник/Под ред. . – М.: Изд-во «Перспектива», 1999. – 656 с.

17. Управление финансовыми рисками. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 288 с.

18. Кандинская финансовыми рисками: поиск оптимальной стратегии. – М.: Издательство АО «Консалтбанкир», 2000. – 272 с.

19. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения/Под ред. . – М.: Финансы и статистика, 2001. – 608 с.

20. Банки и банковские операции/Под ред. . – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 471 с.

21. Журнал «Рынок ценных бумаг»

22. Журнал «Деньги и кредит»

23. Журнал «Банковские технологии»

24. Журнал «Риск»

9.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. MC EXСEL

2. http:// www.rts.ru – официальный сайт биржа «РТС»

3. http://www.micex.ru – официальный сайт межбанковская валютная биржа»

4. http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ

5. http://www.gks.ru - официальный сайт Росстата

6. www.finrisk.ru

7. www.consulting.ru

8. www.cfin.ru

9. www.icsmir.ru

10. www.projectmanagement.ru

10. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Компьютерный класс с выходом в Интернет

2. Мультимедийное оборудование в лекционной аудитории