Организация деятельности центрального банка (стр. 5 )

7. Особенности предоставления Банком России кредитов под залог векселей и поручительства и кредитов под залог векселей, прав требований по кредитным договорам или под поручительства кредитных организаций.

ТЕМА 4. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ БАНКА РОССИИ

Сущность, цели и элементы валютной политики. Объекты и субъекты валютной политики. Взаимосвязь валютной и денежно-кредитной политики государства. Инструменты валютной политики. Валютный курс и факторы, влияющие на него. Виды валютных курсов. Политика валютного курса Банка России. Содержание и цели валютного регулирования и валютного контроля. Банк России как основной орган валютного регулирования. Банк России как орган валютного контроля. Золотовалютные резервы и их основные компоненты. Расчет золотовалютных резервов. Управление ЦБ РФ золотовалютными резервами. Взаимоотношения Банка России с международными валютно-кредитными и финансовыми организациями.

ТЕМА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ БАНКОМ РОССИИ ЭМИССИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА

1. Нормативно-правовая база организации Банком России эмиссионных операций.

2. Функции Банка России в области организации и регулирования денежного обращения.

3. Принципы организации эмиссионных операций.

4. Сущность и порядок эмиссионного регулирования Банка России.

5. Понятие «денежной массы».

6. Денежные агрегаты и их анализ.

7. Определение потребности в денежной массе.

8. Расчет коэффициентов эластичности инфляции по денежной массе, монетизациии, наличности.

9. Показатели скорости оборота денег.

10. Прогнозирование и анализ денежного обращения Банком России и его территориальными учреждениями.

11. Выпуск Банком России денег в обращение.

12. Изъятие Банком России денег из обращения.

13. Определение Банком России порядка ведения кассовых операций в коммерческих банках.

ТЕМА 6. ОРГАНИЗАЦИЯ БАНКОМ РОССИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

1. Понятие и принципы платежной системы.

2. Участники и сегменты платежной системы.

3. Платежная система Банка России.

4. Правовые основы регулирования безналичных расчетов и платежей в Российской Федерации.

5. Принципы безналичных расчетов в Российской Федерации.

6. Основы организации Банком России системы расчетов и платежей.

7. Тарифы на расчетные услуги Банка России.

8. Надзор Банка России за участниками платежной системы РФ.

9. Надзор Банка России за функционированием частных платежных систем.

10. Сущность и цели электронных расчетов.

11. Цели и задачи деятельности Банка России в области совершения электронных платежей.

12. Правовая база функционирования системы электронных межбанковских расчетов.

13. Институциональные элементы системы электронных межбанковских расчетов.

14. Гарантированность и безотзывность электронных платежей.

15. Типы электронных платежных документов.

16. Электронная цифровая подпись.

17. Системы внутрирегиональных и межрегиональных элекронных платежей.

ТЕМА 7. БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР

1. Сущность и цели банковского регулирования и надзора.

2. Методы банковского надзора.

3. Методы надзора, используемые в зарубежной банковской практике.

4. Системы банковского надзора.

5. Функции банковского надзора.

1. Содержание и направления лицензионной деятельности Банка России.

2. Организация лицензионной деятельности Банка России.

3. Повышение эффективности лицензионной деятельности ЦБ РФ.

4. Содержание и назначение текущего банковского надзора.

5. Дистанционный банковский надзор.

6. Контактный банковский надзор.

7. Пруденциальные нормы Банка России.

8. Предупредительные и принудительные меры воздействия Банка России на кредитные организации.

9. Инспекционная деятельность Банка России.

10. Комплексные и тематические проверки.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

В соответствии с утвержденными образовательными стандартами значительно возрастает доля самостоятельной работы студентов при одновременном сокращении объемов аудиторных занятий. Данные методические указания помогут студентам сориентироваться в изучаемой дисциплине и обратить внимание на основные моменты. Цель методических указаний – помочь студенту в самостоятельной организации учебной работы.

Рекомендуется следующая последовательность в овладении курсом: вначале надо ознакомиться с программой курса и методическими указаниями по его изучению; проработать учебный материал по учебникам и лекциям, затем следует обратиться к дополнительной литературе. Минимальное количество часов, отведенных на изучение лекционного материала каждой темы, указано в тематическом плане. Максимальное количество часов строго индивидуально и зависит от особенностей студента, а также наличия или отсутствия у студента, не усвоенного материала ранее изученных дисциплин. Непременным условием закрепления и углубления знаний является участие студентов в семинарах, а также самостоятельное проведения промежуточного тестирования. Контроль за результатами работы осуществляется в виде ответов на вопросы самоконтроля. В случае затруднений необходимо вернуться к лекционному материалу или обратиться к глоссарию.

После изучения всего лекционного курса студент может приступить к подготовке к зачету. Для подготовки к зачету следует использовать специальные вопросы, а также глоссарий. Четкое выполнение настоящих методических указаний будет способствовать успешному усвоению материала.

6. ПРАКТИКУМ

ТЕМА 1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ

ЗАДАЧА 1.1

В соответствии с данными, приведенными в таблице, установите соответствие обозначенных функций Центрального Банка РФ их конкретному содержанию.

Содержание функции Центрального Банка

Название функции

1. Осуществление монопольной эмиссии наличных денег и организация их обращения 2. Организация системы рефинансирования кредитных организаций путем предоставления им кредитов 3. Установление правил проведения банковских операций, регистрация кредитных организаций, выдача им лицензий на осуществление банковских операций 4. Проведение операций по размещению и погашению государственного долга, кассовому исполнению бюджета, ведению текущих счетов правительства 5. Оказание воздействия на состояние совокупного денежного оборота, включающего наличную денежную массу в обращении и безналичные деньги, находящиеся на счетах в банках

А. Проводник денежно-кредитной политики Б. Регулирование и надзор за деятельностью кредитных организаций В. Посредник в кредитах Г. Финансовый агент правительства Д. Аккумуляция денежных средств Е. Банк банков Ж. Эмиссионный центр страны

ЗАДАЧА 1.2

В соответствии с данными, приведенными в таблице, установите соответствие обозначенных функций соответствующим органам управления Банка России.

Функции органов управления Банка России	Орган управления Банка России
1. Рассмотрение годового отчета Банка России 2. Назначение на должность и освобождение от должности заместителей Председателя Банка России 3. Утверждение годовой финансовой отчетности Банка России 4. Рассмотрение вопросов совершенствования банковской системы РФ 5. Утверждение сметы расходов Банка России	А. Председатель Банка России Б. Совет директоров В. Национальный банковский совет

ТЕМА 2. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА РОССИИ

Фонды обязательных резервов создаются коммерческими банками в ЦБ РФ для поддержания ликвидности банковской системы как инструмент денежно-кредитного регулирования. В зависимости от задач такого регулирования изменяются нормы резервирования. При изменении ресурсной базы коммерческие банки должны регулировать объем фонда обязательных резервов.

За недоначисление средств в фонд обязательных резервов предусмотрены жесткие штрафы, санкции.

В задачах 2.1 – 2.3 внимание уделяется определению размера фондов обязательных резервов и суммы штрафа за нарушение порядка формирования этих фондов.

ЗАДАЧА 2.1

Изменение остатков привлеченных средств на расчетных, текущих, депозитных и других счетах коммерческого банка характеризуется данными, приведенными в табл. 1.

Таблица 1

Данные о привлеченных средствах клиентов банка

Показатель	На 01.01.06 г.	На 01.02.06 г.	На 01.03.06г.
Привлеченные средства на балансовых счетах, участвующих в расчете обязательных резервов, рассчитанные по средней хронологической В том числе: привлеченные средства юридических лиц, руб. привлеченные средства физических лиц, руб. привлеченные средства юридических и физических лиц в иностранной валюте Остатки рублевых денежных средств в кассе (в пределах установленного Банком России минимально допустимого остатка), рассчитанные по средней хронологической за расчетный период Фактически внесено обязательных резервов на дату, установленную для предоставления расчета В том числе: по привлеченным средствам юридических лиц, руб. по привлеченным средствам физических лиц, руб. по привлеченным средствам физических и юридических лиц в валюте	87 70 7 10

Требуется:

1. Определить размер средств, подлежащих депонированию в Банке России, исходя из установленных нормативов обязательных резервов по счетам:

а) юридических лиц, руб. – 3,5%;

б) физических лиц, руб. – 3,5%;

в) юридических и физических лиц, валюта – 3,5%.

2. Рассчитать сумму дополнительного перечисления или возврата перечисленных средств в фонд обязательных резервов Банка России.

3. Назвать сроки, в которые должны быть произведены дополнительные отчисления в резервные фонды или возврат средств.

ЗАДАЧА 2.2

Сумма недовзноса коммерческого банка в фонд обязательных резервов составляет 250 млн. руб., просрочка платежа – 13 дней. Ставка рефинансирования Банка России – 11% годовых. Банк четыре раза нарушал сроки и полноту депонирования обязательных резервов.

Требуется:

1. Рассчитать сумму штрафа за недовзнос в обязательные резервы в каждом случае.

2. Назвать санкции, применяемые Банком России к коммерческому банку при невыполнении требований о своевременном и полном перечислении обязательных резервов, несвоевременном представлении расчета регулирования размера обязательных резервов, недостоверности сведений, содержащихся в расчете и других необходимых документах.

ЗАДАЧА 2.3

Кредитная организация получила разрешение Банка России на внутримесячное снижение нормативов обязательных резервов в течение 2005 г. В январе 2005 г. у банка периодически возникала необходимость воспользоваться этой льготой для поддержания текущей ликвидности.

Срок предоставления расчета регулирования размера обязательных резервов за отчетный месяц – 6 января 2005 г. Срок перечисления средств в обязательные резервы по этому расчету за отчетный месяц – 6 января 2005 г.

У кредитной организации на балансовых счетах № 000 и № 000 сформированы обязательные резервы в следующих размерах:

на 1 января 2004 г. – 1800 млн. руб. по расчету за ноябрь 2004г.;

на 7 января 2004 г. – 2000 млн. руб. по расчету за декабрь 2004 г.

Максимальное снижение норматива обязательных резервов не должно превышать 5% фактической суммы обязательных резервов за отчетный месяц.

Кредитная организация два раза обращалась в ЦБ РФ на внутримесячное снижение норматива обязательных резервов в установленной сумме в следующие периоды:

с 10 января 2005 г. по 14 января 2005 г. (в течение 4 дней);

с 20 января 2005 г. по 22 января 2005 г. (в течение 3 дней).

Требуется:

1. Определить:

- остаток средств кредитной организации на балансовых счетах № 000 и 30203 в течение льготного периода;

- среднюю хронологическую остатков обязательных резервов, учитываемых на балансовых счетах № 000 и 30203.

2. Назвать действия расчетно-кассовых центров (РКЦ) Банка России по снижению средств в фонде обязательных резервов коммерческого банка и даты возврата этих средств коммерческим банкам.

ТЕМА 3. РЕФИНАНСИРОВАНИЕ БАНКОМ РОССИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Банк России является кредитором последней инстанции для кредитных организаций. Банк России имеет право предоставлять ломбардные кредиты, внутридневные кредиты, кредиты «овернайт» и другие кредиты.

Начисление процентов по ломбардному кредиту и кредиту овернайт осуществляется по следующей формуле:

,

где I – сумма начисленных процентов за предполагаемый период пользования кредитом;

k –день пользования кредитом (k = 1 – день предоставления кредита; k=N – день погашения), так как день зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка не учитывается при расчете суммы начисленных процентов;

N – число календарных дней от начала кредитной операции до ее завершения;

– остаток ссудной задолженности по предоставлению на начала k-го дня пользования кредитом;

– процентная ставка по кредитному договору на начало k-го дня пользования кредитом;

– число календарных дней в году, на который приходился k-й день пользования кредитом (365/366).

Наращенная сумма долга по кредиту

S = O + I,

где O – сумма кредита.

Рыночная стоимость государственных ценных бумаг всех выпусков в залоговом портфеле

где t – порядковый номер выпуска государственных ценных бумаг в залоговом портфеле;

m – количество выпусков государственных ценных бумаг в залоговом портфеле;

– рыночная цена государственных ценных бумаг t-го выпуска (в % к номиналу), сложившаяся на начало дня, в которой происходит выдача кредита, по результатам последней торговой сессии на организационном рынке ценных бумаг либо последнего проведенного аукциона по размещению государственных ценных бумаг;

– общее количество государственных ценных бумаг t-го выпуска, находящихся в залоговом портфеле;

– поправочный коэффициент Банка России, установленный по t-му выпуску государственных ценных бумаг;

- номинальная стоимость государственных ценных бумаг t-го выпуска.

Задачи 3.1 –3.5 знакомят с предоставлением ломбардных кредитов; задачи 3.6 – 3.8 – внутридневных кредитов; задача 3.9 – кредитов банкам, обеспеченных залогом и поручительствами.

ЗАДАЧА 3.1

Банк России предоставил коммерческому банку ломбардный кредит на 7 календарных дней под 13% годовых в сумме 50 млн. руб.

Требуется:

1. Объяснить, почему банк-заемщик в счет погашения ломбардного кредита направляет два платежных поручения на списание средств с корреспондентского счета банка в расчетное подразделение Банка России.

2. Назвать, что банк-заемщик выплачивает в первую очередь – проценты по кредиту или основную сумму долга.

3. Определить сумму начисляемых процентов за пользование кредитом и наращенную сумму долга.

ЗАДАЧА 3.2

Банк России 10 января предоставил ломбардный кредит коммерческому банку сроком на 3 календарных дня под 11% годовых в размере 500 млн. руб. Дата погашения кредита – 13 января. Фактически кредит был погашен 16 января.

Требуется:

1. Рассчитать сумму пений и наращенную сумму долга.

2. Назвать, в каких случаях предоставляется отсрочка платежа.

3. Перечислить мероприятия, инициируемые Банком России в случае неисполнения обязательств по возврату кредита.

4. Назвать порядок реализации заложенных бумаг.

5. Определить, правильным ли будет следующий порядок выплаты кредитной задолженности перед Банком Росси, когда погашаются:

1) расходы, связанные с реализацией долга;

2) задолженность по процентам;

3) задолженность основной суммы долга;