Рабочая программа (стр. 2 )

Неделя	Кол. час	Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку, вопросы к практическим и лабораторным занятиям; тематика рефератной работы, контрольных работ, рекомендации по использованию литературы и ЭВМ и др.	Реализуемые компетенции
		Очная форма обучения
		Семестр В
1-18 2-4 3-6 8-11 12-13 14-15 16-18	16 2 4 2 2 2 4	Усвоение текущего учебного материала. 1. Модель ценообразования финансовых активов CAPM 2. Метод критических линий 3. Модель AR(q) 4. Модели ARMA(p,q) и ARIMA(p,d,q) 5. Модели ARCH и GARCH. 6. Модели EGARCH, TGARCH, HARCH	ОК-3, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8
1-18	20	Темы и вопросы, определяемые преподавателем с учетом интересов студента.	ОК-3, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8

2.3.Интерактивные технологии и инновационные методы, используемые в образовательном процессе

Основаны на использовании современных достижений науки и информационных технологий. Направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые системы обучения и контроля знаний и др.). Нацелены на активизацию творческого потенциала и самостоятельности студентов и могут реализовываться на базе инновационных структур (научных лабораторий, центов, предприятий и организаций и др.).

№	Наименование основных форм	Краткое описание и примеры, использования в модулях темах, место проведения	Часы
-	Деловые и ролевые игры	Учебная деловая игра по теме «Диверсификация Марковица. Модель ценообразования финансовых активов CAPM»на практическом занятии	2
-	Разбор конкретных ситуаций	Тема лекции «Портфель ценных бумаг. Допустимое множество и эффективные портфели. Одношаговая задача инвестирования», тема практических занятий «Исследование модели МА(q)», темы лабораторных занятий «Геометрический анализ эффективных множеств с помощью программных средств», «Метод критических линий» и «Прогнозирование в линейных моделях».	10

3. Средства обучения

3.1.Информационно-методические

№	Перечень основной и дополнительной литературы, методических разработок; с указанием наличия в библиотеке
Основная литература:
1.	Мельников, Александр Викторович. Математика финансовых обязательств [Текст] / , , . - М. : ГУ ВШЭ, 20с.	10
2.	Финансовая математика. Математическое моделирование финансовых операций [Текст] : учеб. пособие / под ред. , . - М. : Вуз. учеб., 20с.	10
3.	Самаров, Ким Леонидович. Финансовая математика [Текст] : сб. задач с решениями : учеб. пособие / . - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 20с.	30
Дополнительная литература:
1.	Sharp. W. Portfolio theory and the capital market. Mc Grow-Hill . 1970,-316 с.	2
2.	. Основы стохастической финансовой математики. Факты. Модели. М.: ФАЗИС, 1998., 512 с.	2
3.	Энциклопедия «Вероятность и математическая статистика» под. Ред. , М.: ТВП, 1999., 910 с.	2
4.	Теория эффективных портфелей ценных бумаг М. ГУВШЭ 1998, 141 с.	2
5.	Додж М., Стинсон Г. Эффективная работа с Microsoft Excel 2000. – Спб, изд. «Питер», 2000.-1053с.	2
6,	Maple 6. Решение задач высшей математики и механики.–Спб.: БХВ-Петербург,2001.-521 с.	2

3.2.Материально-технические

№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, наглядные пособия и другие дидактические материалы, обеспечивающие проведение лабораторных и практических занятий, научно-исследовательской работы студентов с указанием наличия	Основное назначение (опытное, обучающее, контролирующее) и краткая характеристика использования при изучении явлений и процессов, выполнении расчетов.
201, 203	Компьютерная техника.	ППП МS Excel, Maple
309, 310, 207	Телевизионная техника для претентаций.

4. Текущий, промежуточный контроль знаний студентов

№	Тесты, темы курсовых работ/проектов, вопросы для текущего контроля, для подготовки к зачету, экзамену
	4.1. Текущий контроль успеваемости
	4.1.Темы контрольных тестов
1 2.	Модуль 1. «Классические теории динамики финансовых индексов» Задание 1. Командой Maple, не предназначенной для упрощения выражений, является 1. solve( ) 2. simplify( ) 3. expand( ) 4. combine( ) Задание 2. Выполнение следующего условия не требуется для эффективности портфеля 1. Если допустимый портфель имеет больший риск, то ему также должен соответствовать больший доход, чем исходному портфелю ; 2. портфель является допустимым; 3. Если допустимый портфель имеет больший доход, то ему также должен соответствовать больший риск, чем исходному портфелю ; 4. Если допустимому портфелю соответствует меньший риск, то ему также должен соответствовать меньший доход, чем исходному портфелю. Задание 3. Линиями, соответствующими одинаковым уровням риска для портфелей из 3-х ценных бумаг, являются: 1. эллипсы: 2. параболы; 3. гиперболы; 4. прямые. Задание 4. . Если ценные бумаги, входящие в портфель, некоррелированы, то при увеличении их количества риск портфеля 1. убывает и стремится к нулю 2. возрастает, но ограничен 3. неограничен 4. постоянен Модуль 2. Стохастические модели с дискретным временем. Задание 1. Последовательность в модели МА(q) является 1. стационарной в широком смысле 2. стационарной в узком смысле 3. гауссовской 4. белым шумом. Задание 2. В определении обновляющей последовательности присутствует следующее предположение 1. последовательность является белым шумом в широком смысле; 2. последовательность является белым шумом в узком смысле 3. последовательность является гауссовской; 4. последовательность является сингулярной. Задание 3. Для стационарности последовательности в модели AR(1) необходимо, чтобы 1. ; 2. ; 3. .
	4.2 Промежуточный контроль успеваемости
	4.2.1 Вопросы к экзамену Портфель ценных бумаг. Одношаговая задача инвестирования. Модель ценообразования финансовых активов CAPM. Арбитражная теория расчетов. Модель МА(q). Прогнозирование движения цен. Оператор сдвига. Свойства и характеристики . 6. Модель AR(1). Нахождение и анализ характеристик. 7. Модель AR(2) и обобщение AR(q) 8. Модель ARMA(p,q). 9. Модель ARIMA(p,d,q). 10. Прогнозирование в линейных моделях. 11. Модель ARCH. 12. Модель GARCH. Отличия GARCH от ARCH и преимущества по сравнению с ней. 13. Модель EGARCH, определение, свойства последовательности, вычисление характеристик. 14. Модель TGARCH. 15. Модель HARCH. 16. Модели стохастической волатильности. 4.2.2 Пример экзаменационного билета 1. Арбитражная теория расчетов. 2. Модель ARIMA(p,d,q). 3. Пусть известны вектор ожидаемых доходностей портфеля из 3-х ценных бумаг и ковариационная матрица. Найти эффективное множество. 4. Подсчет прогноза для стационарной модели AR(1).

5. Дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год _____/______

Следующие записи относятся к п. п.

Автор

Зав. кафедрой

Принято УМУ__________________________________ Дата:_____________________