Российский финансовый рынок (стр. 1 )

Российский финансовый рынок

ежедневный бюллетень 16 Мая 2003 г.

Макроэкономика Средневзвешенный курс рубля на ЕТС в четверг по сделкам расчетами today вырос до 30.9785 рубля за доллар с 30.9817 на предыдущей сессии. Объем золотовалютных резервов РФ к 9 мая увеличился до $60.8 млрд. Валовой внутренний продукт Еврозоны в I квартале 2003 года не изменился. В годовом же исчислении рост показателя составил 0.8% (предыдущее значение +0.1% и +1.2% в годовом исчислении). Валовой внутренний продукт Германии в I квартале 2003 года неожиданно снизился на 0.2%. В годовом же исчислении рост показателя составил 0.5% (предыдущее значение «без изменения» и +0.5% в годовом исчислении). Объем промышленного производства в США в апреле снизился на 0.5% (предыдущее значение -0.5%). Коэффициент загрузки оборудования в апреле составила 74.4 (предыдущее значение 74.8). Объем производственных запасов и товаров на складах в стране в марте вырос на 0.4% (предыдущее значение +0.6%). Индекс цен производителей в США в апреле снизился на 1.9% (предыдущее значение +1.5%). Количество впервые обратившихся за пособием по безработице в стране за неделю, закончившуюся 10 мая, составило 417 тыс. чел. (предыдущее значение пересмотрено с 425 тыс. чел. до 430 тыс. чел.). Рынок нефти В четверг мировые цены на нефть упали на фоне фиксации прибыли после довольно продолжительного роста, обусловленного выпущенными данными о стратегических запасах сырья в США и нестабильностью ситуации на Ближнем Востоке. Долговые обязательства На торгах в четверг котировки государственных рублевых облигаций выросли. Российские еврооблигации также продолжили снижение. Российская составляющая индекса EMBI+ уменьшилась на 0,29%, Евро-30 подешевела на 0,5 п. до 93,25% от номинала. Акции Сценарий торгов на российском фондовом рынке в четверг напоминал сценарий торгов предыдущих двух дней. Умеренный рост большинства акций начался во второй половине сессии, после того как бумаги провели первую половину дня в боковом тренде. По итогам дня индекс РТС вырос на 1,23% до отметки 442,76 пункта. Объём сделок в торговой системе повысился и составил $23,891 млн. против $11,576 млн. на торгах в среду. В четверг мировые фондовые рынки дружно выросли, проигнорировав негативные данные экономической статистики (снижение ВВП Еврозоны и Германии в I квартале, а также продолжение падения промышленного производства и по-прежнему слабый рынок труда в США). Причиной этого стали позитивные новости корпоративного сектора. В Европе локомотивами рынка стали акции телекоммуникационных компаний на сообщении о том, что прибыль крупнейшей в регионе компании сектора Deutsche Telekom неожиданно выросла в I квартале 2003 года на 18%. Рынок же ожидал данных об убытках компании. Промышленный концерн ThyssenKrupp удвоил балансовую прибыль во II квартале 2002/03 финансового года благодаря росту цен на сталь. По этой же причине операционная прибыль крупнейшего сталелитейного предприятия мира Arcelor увеличилась в III финансовом квартале 2003 года более чем в три раза в годовом исчислении. Поддержку фондовому рынку Британии оказали акции англо-голландской технологической компании Logica на заявлении о том, что результаты компании I квартала 2003 года совпали с прогнозами. Американский фондовый рынок вырос, отыгрывая сообщение, сделанное Analog Devices в среду после окончания торгов о том, что доходы компании в истекшем квартале выросли в пять раз из-за высоких объемов продаж чипов для мобильных телефонов. Крупнейший в мире производитель программного обеспечения для обработки налоговых деклараций Intuit сообщил об удвоении прибыли компании в III финансовом квартале, а также повысил прогнозные ориентиры по прибыли на текущий год. Кроме того, глава компьютерного гиганта International Business Machines заявил о том, что спрос на технику стабилизировался по сравнению с прошлым годом. На дополнительной сессии бумаги компьютерного гиганта Dell резко упали после того, как на встрече с аналитиками представители компании отвергли ожидания повышения прогнозных показателей. Фондовый рынок Японии продемонстрировал малые изменения в пятницу, поскольку рост котировок технологических компаний по причине высокого закрытия американского рынка был нивелирован укреплением йены на Forex’е. Кроме того, участники торгов заняли выжидательную позицию в преддверии встречи министров финансов G-7, начинающейся сегодня.

Российская макроэкономика

Динамика курса рубля в СЭЛТ и на ЕТС

Динамика денежной базы и золотовалютных резервов

Остатки на к/c в ЦБ РФ и однодневная ставка MIBOR

Динамика ВВП и инфляции

Итоги торгов на ММВБ

Индикаторы денежного рынка

	Сумма остатков на к/с в ЦБ, млрд. руб.	Изменение, млрд. руб.
По России	98.6	0.6
По Московскому региону	58.1	1.2

Ставки рынка межбанковских кредитов

	MIBID	MIBOR
1 день	0.88	1.88
от 2 до 7 дней	2.28	3.98
от 8 до 30 дней	3.91	6.22

Средневзвешенный курс рубля к доллару США на ЕТС в четверг по сделкам расчетами today вырос до 30.9785 рубля за доллар с 30.9817 рубля за доллар на предыдущей сессии. Объем торгов составил $113.02 млн. Сделки заключались в пределах 30.9775-31.0000 рубля за доллар. Средневзвешенный курс рубля к доллару на ЕТС по сделкам расчетами tomorrow на 11.30 МСК составил 30.9800 рубля за доллар. Ситуация на валютном рынке была довольно предсказуемой: несмотря на большие объемы продаваемой экспортной выручки, курс изменился несильно. Причиной стали массированные покупки американской валюты со стороны Центробанка. Заявки он по-прежнему выставлял на уровне 30.98 рубля за доллар. Рублевая ликвидность была высокой. Остатки на счетах в ЦБ составили 98.6 млрд. рублей, а ставки по кредитам overnight на рынке МБК находились ниже отметки 1.5% годовых. На сегодняшних торгах курс рубля, скорее всего, вновь изменится несущественно благодаря усилиям Центробанка.

Объем золотовалютных резервов РФ без учета краткосрочных обязательств к 9 мая увеличился до $60.8 млрд. с $59.9 млрд. на 2 мая.

По предварительным данным Госкомстата РФ, индекс промышленного производства в России в апреле составил 107.1% по отношению к апрелю прошлого года. За первые четыре месяца 2003 года значение показателя составило 106.3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Первый заместитель министра экономического развития и торговли РФ Иван Матеров сообщил, что инфляция в России за период с 1 по 12 мая составила 0.2%.

Рублевые государственные облигации

Итоги торгов ГКО-ОФЗ

Выпуск	Цена закрытия	Доходность	Оборот, тыс. руб.	НКД	Дней до погашения	Погашение
ГКО 21165	99.09	4.95	29 246.25	-	69	23.07.2003
ГКО 21166	-	-	-	-	83	06.08.2003
ГКО 21167	98.70	4.65	9 860.50	-	111	03.09.2003
ГКО 21168	98.16	4.74		-	146	08.10.2003
ГКО 21169	97.85	4.74	9 349.70	-	174	05.11.2003
ОФЗ 26002	-	-	-	16.71	305	15.03.2004
ОФЗ 26003	-	-	-	16.71	670	15.03.2005
ОФЗ 27008	100.13	4.86	22 549.77	0.23	6	21.05.2003
ОФЗ 27009	100.29	3.89	51 146.07	0.20	20	04.06.2003
ОФЗ 27010	101.70	4.85	36 706.42	0.16	125	17.09.2003
ОФЗ 27011	101.95	5.20	11 551.26	0.10	146	08.10.2003
ОФЗ 27012	102.44	5.30	15 657.04	0.48	188	19.11.2003
ОФЗ 27013	105.50	6.79	59 286.55	23.34	384	02.06.2004
ОФЗ 27014	107.90	6.89	13 172.88	18.74	580	15.12.2004
ОФЗ 27015	-	-	-	2.63	265	04.02.2004
ОФЗ 27016	101.75	5.48	8 496.29	27.95	97	20.08.2003
ОФЗ 27017	-	-	-	2.63	447	04.08.2004
ОФЗ 27018	-	-	-	21.86	853	14.09.2005
ОФЗ 27021	-	-	-	8.44	706	20.04.2005
ОФЗ 27022	104.12	7.31		23.29	1 007	15.02.2006
ОФЗ 27023	102.35	7.12		5.72	797	20.07.2005
ОФЗ 28001	102.50	6.33	9 885.39	0.06	251	21.01.2004
ОФЗ 45001	110.70	7.46	20 800.79	32.60	1 280	15.11.2006
ОФЗ 45002	107.10	7.39		34.52	1 175	02.08.2006
ОФЗ 46001	113.95	7.72		21.86	1 945	10.09.2008
ОФЗ 46002	110.00	8.27		35.26	3 373	08.08.2012
ОФЗ 46014	106.84	8.19		20.42	5 585	29.08.2018

Календарь ближайших выплат Минфина