КиЕвский нацИональнЫй унИверситет
ИменИ Тараса ШевченкО
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ
ПРОГРАММА В
СТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ
по специальности
08.00.11 -
«Математические методы, модели и
информационные технологии в экономике»
КИЕВ 2015
Поступающий в аспирантуру экономического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности 08.00.11 –Математические методы, модели и информационные технологии в экономике должен иметь фундаментальные знания в области фундаментальных и прикладных экономических и математических дисциплин, способности к научно-исследовательской работы, владеть современными методами научных исследований, уметь исследовать социально-экономические системы, явления и процессы на макро- и микроэкономическом уровнях с помощью инструментария системного анализа, моделирования, математических методов, информационно-компьютерных технологий.
І. МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Экономическая кибернетика
Основные направления развития экономической кибернетики. Предмет и метод экономической кибернетики. Модели и моделирование, этапы моделирования. Классификация моделей. Соотношение модели и оригинала. Понятия изоморфизма и гомоморфизма.
Системы, определение и классификация систем. Структура системы, способы задания структуры системы. Экономическая интерпретация структуры системы.
Межотраслевой баланс как экономическая система. Модель МОБ и ее использование в экономических расчетах (модель Леонтьева „затраты-выпуск”). Экономическая интерпретация формальных свойств коэффициентов прямых затрат в модели МОБ. Коэффициенты побочных и полных материальных затрат в МОБ, способы расчета и экономический смысл. Коэффициенты прямых, побочных и полных трудовых затрат, способы расчета и экономический смысл.
Аналитические методы агрегирования и дезагрегирования информации в модели межотраслевого баланса.
Рекомендованная литература
1. Экономическая кибернетика / , , и др. – Донецк: ООО „Юго-Восток”, 2005.
2. Коваленко I. I., Архангельський моделювання мiжгалузевих зв`язкiв. - К.: КIЕМБС, 1997.
3. Пономаренко економічної кібернетики. – К.: КНТЕУ, 2002.
Экономическая кибернетика: Учебное пособие / , , и др. – Донецк: ДонГУ, 1999. Конспект лекций по магистерской специальности „Прикладная экономика”.Том I. Базовые модули : „ Экономическое моделирование”, „Введение в имитационное моделирование с помощью пакета ARENA”, „Экономическая кибернетика” : Учеб. пособ. / , , Э. Флетчер, , и др.; Под ред. . – Донецк: ДонНУ, 2004.Моделирование микроэкономических процессов
Теория личного потребления. Пространство товаров. Аксиомы пространства товаров. Кривые безразличия. Свойства кривых безразличия. Особенные типы кривых безразличия.
Бюджетные ограничения. Влияние изменения дохода или цены товара на бюджетное ограничение. Нелинейные бюджетные ограничения.
Функция полезности. Предельная полезность. Условие равновесия. Равновесие потребителя. Предельный уровень замещения.
Сравнительная статика. Кривая ценового потребления. Кривая индивидуального спроса. Товары Гиффина. Влияние изменения цены на спрос. Эффекты дохода и замещения. Компенсированная и эквивалентная изменения. Индекс Ласпейреса.
Компенсированная кривая спроса. Влияние изменения дохода на спрос. Кривая Энджела.
Эластичность. Ценовая эластичность спроса. Эластичность линейного спроса. Эластичность спроса за доходом. Перекрестная эластичность спроса.
Неоклассическая задача потребления. Условия оптимальности первого и второго порядков. Влияние на решение изменения дохода, цены или компенсированного изменения цены. Основные матричные уравнения теории выбора потребителя. Уравнения Слуцкого.
Моделирование трудовой активности индивида. Функция благосостояния. Модель трудовой активности индивида с учетом прожиточного минимума, ренты, налогов. Влияние ренты на трудовую активность индивида. Модель налогообложения доходов населения государства. Функция Лаффера. Сравнительный анализ коллективного и индивидуального труда.
Страхование. Статистически равное страхование. Неравное страхование.
Принятие решений в условиях неопределенности. Дерево решений. Функция полезности Неймана-Моргенштерна. Аксиомы Неймана-Моргенштерна. Оценка полезности информации.
Теория фирмы. Фирма и цель ее функционирования. Классификация фирм. Формы организации фирм. Модель рационального хозяйствования. Кривые спроса и предложения. Рыночное равновесие. Динамическая модель рыночного равновесия.
Производственные затраты. Производственная функция. Функция Кобба-Дугласа. Графический анализ функции Кобба-Дугласа. Стадии производства. Показатели эффективности использования ресурсов. Эластичность производства и взаимозаменяемость ресурсов.
Неоклассическая теория фирмы. Краткосрочная и долгосрочная задачи фирмы. Долгосрочный путь расширения. Оптимальный уровень выпуска продукции.
Теория рынка. Типы рыночных структур. Коэффициент концентрации рынка и индекс Герфиндаля. Совершенная конкуренция.
Монополия. Ценовая дискриминация. Антимонопольная политика.
Олигополия. Дуополия. Модель Курно. Кривые реакции. Оптимум Неша.
Рынок ресурсов. Рынок капиталов. Рынок природных ресурсов.
Общее равновесие и благополучие. Задача общего равновесия. Закон Вальраса.
Экономика благосостояния. Оптимальность по Парето. Геометрическая интерпретация задачи экономики благосостояния. Производственная кривая и кривая производственных возможностей. Диаграмма Эджворта-Боули. Кривая возможных полезностей. Основные теоремы экономики благосостояния. Рыночная недостаточность.
Рекомендованная литература
1. , Ігнатюк А. І., Мікроекономіка. : Підручник /За ред. . – К.: Знання, 2007.
2. Бакаєв О. О., , Кутах мікроекономіки. – К.: КУЕТТ, 2004.
3. Вэриан . Промежуточный уровень. Современный подход: Учебник для вузов / Пер. с англ. Под ред. Н. Л.. Фроловой. – М.: ЮНИТИ, 1997.
4. Мікроекономіка, Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Знання, 2000.
5. , Ставицький -методичний комплекс з курсу „Мікроекономіка” для студентів економічних спеціальностей.
– К.: РВВ ІМФ, 2004.
6. , , Леусский : Учебник. – М.: Юрайт-Издат, 2003.
Моделирование макроэкономических процессов
Счета национального дохода (ВНП, ВВП, их измерения, реальный и номинальный ВНП, дефлятор ВНП, индекс потребительских цен).
Модель Кейнсианского креста. Эффект мультипликатора. Влияние фискальной политики на равновесие. Модель IS-LM. Влияние фискальной и монетарной политики на равновесие. Эффект вытеснения инвестиций.
Счета открытой экономики и платежный баланс. Моделирование инфляции. Компромисс между инфляциею и безработицей. Кривая Филипса.
Моделирование совокупного спроса и предложения.
Экзогенные модели экономического роста. Модель Солоу-Свана.
Эндогенные модели экономического роста. Модель Рамсея-Касса-Купманса.
Односекторная модель роста (АК-модель). Модели роста с людским капиталом.
Теория макроэкономических колебаний. Модель реального делового цикла. Эффект межвременного замещения предложения труда Лукаса-Реппинга.
Потребление и межвременная оптимизация в условиях определенности: теория межвременного выбора Фишера, теория жизненного цикла Модильяни-Андо-Блумберга; теория перманентного дохода Фридмана.
Потребление в условиях неопределенности: межвременная оптимизация, гипотеза случайного блуждания Холла. Потребительская модель ценообразования на капитальные активы.
Инвестиции и стоимость капитала. Модели инвестиций Йоргенсона, модель акселератора и неполной адаптации, q-теория Тобина.
Теория безработицы. Контрактный подход к теории безработицы (имплицитные контракты и ассиметричная информация). Модель поиска работы и подбора работников. Модель эффективной заработной платы Шапиро-Стиглица.
Монетарная экономика. Нейтральность и супернейтральность денег. Модель Баумоля-Тобина. Оптимальное количество денег, правило Фридмана.
Инфляция и сеньйораж. Теория рациональных и адаптивных ожиданий. Модель Кейгана динамики инфляции.
Фискальная политика. Бюджетное ограничение правительства. Государственный долг и накопление капитала. Эквивалентность Барро-Рикардо.
Теория бюджетного дефицита. Модель долговых кризисов. Общественные потери от бюджетного дефицита.
Рекомендованная литература
1. David Romer. Advanced Macroeconomics. 2nd ed. McGrawHill. 2001.
2. R. Barro, X. Sala-i-Martin. Economic growth. McGrawHill. 1995.
3. Макроекономіка: Підручник /За ред. . – 2–ге вид. –К.:
Знання, 2005.
4. Н. Грегорі Манків. Макроекономіка. – К.: Основи, 2000.
5. Алєксєєв А. А., Алєксєєв і моделі макроекономіки: Монографія. – К.: Наукова думка, 2006.
6. Баженова макроекономічних процесів: Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей. – К. ВПЦ „Київський університет”, 2007.
Моделирование экономики
Системные свойства экономических решений. Экономика как сложная система с внутренним присущим риском. Случайность и неопределенность экономического развития.
Элементы классификации экономико-математических моделей. Этапы экономико-математического моделирования. Алгоритмические и имитационные модели в экономике и предпринимательстве.
Модель организации рекламной компании. Модели взаимозачета долгов предприятий. Модель оценивания рыночной стоимости предприятия. Модель выбора инвестиционного проекта из множества альтернативных вариантов.
Прогнозирование объемов налоговых поступлений с учетом риска.
Моделирование систем рейтингового управления. Моделирование рейтингового оценивания высшего учебного заведения.
Модели поведения потребителей. Уравнения Слуцкого. Модели фирмы и поведения фирмы на конкурентных рынках. Модели взаимодействия потребителей и производителей.
Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. Рекуррентные модели динамики финансовых ресурсов.
Экономико-математическая модель межотраслевого баланса.
Традиционные макроэкономические модели. Классическая модель рыночной экономики. Модель Кейнса. Модель Солоу. „Золотое” правило накопления.
Анализ и моделирование рынка товаров и услуг. Анализ и моделирование рынка денег. Моделирование динамики ожиданий и накопления частного богатства. Общая модель макроэкономической динамики. Уравнение динамики государственного долга.
Рекомендованная литература
1. , І., , Раєвнєва О. В. та інші. Математичні методи і моделі ринкової економіки: Навчальний посібник. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2010.
2. Вітлінський економіки. Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2003.
3. Костіна Н. І., Алєксєєв А. А., Мельник фінансів. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002.
4. Математические модели трансформационной экономики / , и др.- Харьков: ИД „ИНЖЕК”, 2004.
5. Порохня економіки. – Запоріжжя: ЗДІА, 2001.
6. Трояновский моделирование в менеджменте. Учебное пособие. – М.: Русская деловая литература, 1999.
7. , Чхартишвили методы и модели в управлении. Учебное пособие. – М.: Дело, 2000.
ІІ. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ АНАЛИЗА ЭКОНОМИКИ
Математические методы исследования операций
Задачи математического программирования, их разновидность. Этапы исследования операций.
Задача линейного программирования и методы ее решения. Теория двойственности в линейном программировании. Методы качественного экономико-математического анализа задач линейного программирования. Канторовича – базовая модель оптимизации экономических решений.
Транспортная задача и методы ее решения.
Задачи дискретного программирования и методы их решения.
Параметрическое программирование.
Методы безусловной оптимизации: градиентные методы, метод Ньютона, метод сопряженных направлений.
Методы условной оптимизации: методы штрафных функций, метод возможных направлений, метод отсекающих гиперплоскостей.
Методы оптимизации негладких функций.
Методы одномерной оптимизации: метод золотого сечения, метод Девиса, Свена и Кемпи, метод Пауэлла и их применения в методах оптимизации многомерных функций.
Теорема Куна-Таккера и ее применение. Задачи квадратичного программирования и методы их решения.
Сепарабельное программирование. Метод динамического программирования. Принцип оптимальности Беллмана.
Методы учета случайного характера входной информации в экономико-математических моделях. Двухэтапная задача стохастического программирования.
Основные понятия теории игр. Матричные игры двух лиц. Платежная матрица. Ира в чистых стратегиях. Минимаксные стратегии. Смешанные стратегии. Основная теорема теории игр. Приведение задачи игры двух лиц к задаче линейного программирования. Решение оптимизационных задач на сетке. Основные виды сетевых графиков. Понятие критического пути. Анализ критического пути. Сетевой анализ и календарное планирование проектов. Минимизация длительности выполнения проектов при минимальных затратах. Составление календарного плана выполнения проектов с минимальными затратами.
Теория управления запасами. Методы оптимального управления запасами.
Основные задачи массового обслуживания в экономике. Методы решения задач массового обслуживания.
Рекомендованная литература
1. Вітлінський програмування. –К.: КНЕУ, 2002.
2. , , Черемных методы в экономике: Учебник. 2-е изд. – М.: МГУ им. , Издательство «Дело и Сервис», 1999.
3. Математические методы оптимизации и экономическая теория: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1975.
4. Исследование операций в экономике / Под ред. . –М. ЮНИТИ, 2001.
5. Нейман Дж., Теорія ігор та економічна поведінка / Переклад з англ. За ред. О. І.Черняка – К.: Основи, 2007.
6. , Кравець і моделі дослідження операцій. Навчальний посібник. – К.: КЕУТТ, 2006.
7. Линейное и нелинейное программирование. Под ред. . - К.: Вища школа, 1975.
8. Федосеев -математические методы и прикладные модели. –М.: ЮНИТИ, 2000.
9. І., Федоренко І. К., , Горбунов ідження операцій в економіці. - К.: Знання, 2007.
10. Зайченко ідження операцій. – К.: ЗАТ ВІПОЛ, 2001.
11. . Теория массового обслуживания.- М. : Машиностроение, 1980.
12. Методы принятия решений. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.
13. Таха. Введение в исследование операций. – М.: Вильямс, 2001.
14. , Кравець і моделі дослідження операцій. Навчальний посібник. – К.: КЕУТТ, 2006.
15. ., Коваленко в теорию массового обслуживания.- М.: Наука, 1988.
16. Борисов массового обслуживания. - М.: Наука, 2001.
Эконометрические методы и модели
Множественная линейная регрессия. Нахождение оценок параметров регрессии методом наименьших квадратов. Статистические свойства оценок метода наименьших квадратов. Статистические выводы в модели множественной линейной регрессии (проверка гипотез о коэффициентах регрессии, проверка значимости регрессии, гипотезы о линейных ограничениях). Модели, которые приводятся к модели линейной регрессии. Фиктивные переменные. Проблема спецификации моделей.
Модели линейной регрессии с гетероскедастическими возмущениями. Обнаружение гетероскедастичности. Взвешенный метод наименьших квадратов. Ковариационная матриця по Вайту.
Модели линейной регрессии с автокоррелированными возмущениями. Обнаружение автокорреляции. Критерий Дурбина-Ватсона. Критерий Бройша–Годфри. Обобщенный метод наименьших квадратов в случае AR(1)-возмущений.
Системы симультативных регрессионных уравнений.
Состоятельность и асимптотическая нормальность оценок наименьших квадратов. Основные случаи эндогенности регрессоров.
Модели с распределенными лагами. Классификация моделей с распределенными лагами, интерпретация коэффициентов, функция импульсной реакции. Модели с неограниченными лагами. Модели с полиномиально распределенными лагами. Модели с геометрическим распределением лагов.
Модели с дискретной зависимой переменной.
Модели бинарного выбору (логит та пробит). Модели из упорядоченной зависимой переменной (обобщенные логит и пробит). Модель тобит.
Модели с панельными данными. Модель с фиксированными эффектами. Модель со случайными эффектами.
Модели для временных рядов. Основные типы случайных процессов для описания экономических временных рядов (стационарные, тренд-стационарные, интегрированные). Определение типа временного ряда: критерий Дики – Фулера. Регрессия в случае тренд-стационарных переменных. Понятие коинтеграции. Критерий Йогансена. Модель коррекции ошибок.
Рекомендованная литература
Анiсiмов В. В., I. Математична статистика. К.: МП "Леся", 1995. І., , Баженова : Підручник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. Введение в эконометрику. - М.: ИНФРА-М, 2001.4. В. Грін. Економетричний аналіз. (Green W. Econometric Analysis – New York: Macmillan, 2000) (Переклад і наукова редакція , передмова О. І.Черняка). – К.: Основи, 2005.
Теоретико-ймовірнісні та статистичні методи в економетриці та фінансовій математиці / , Ю. С. Мішура, , . - К.: Інформтехніка, 1995. Лук’яненко І. Г., Краснікова Л. І. Економетрика: Підручник. – К.: „Знання”, КОО, 1998.7. Ставицький -методичний комплекс з курсу „Економетрика” для студентів економічних спеціальностей. – К.: РВВ ІМФ, 2004.
8. Пiл Д., Томпсон Дж. Економiчне прогнозування. Вступ. (Переклад ). - К.: "Iнформтехнiка", 1996.
9. , Комашко . Курс лекцій. - К., РВУ КІЕМБС, 1998.
10. , І. Прикладна економетрика: Навчальний посібник. – К.: ДКС Центр, 2011.
І., Ставицький ічна економетрика. –К.:КВІЦ, 2000.12. Конспект лекцій з магістерської спеціальності „Прикладна економіка”.Том II. Базові модулі : „Прикладна економетрика”, „Часові ряди”, „Економічна динаміка”: Навч. посіб. / , , О. І.Ляшенко та інші; Під ред. О.І. Черняка. – Донецк: ДонНУ, 2004. – 382 с.
Теория экономического риска
Риск и неопределенность в экономике. Причини неопределенности. Система количественных оценок экономического риска. Классические и неклассические меры риска. Аксиомы рационального выбора и теория ожидаемой полезности.
Отношение к риску и премия за риск. Коэффициенты Арроу – Пратта.
Принятие решений в условиях риска и неопределенности. Методы уменьшения риск. Диверсификация и портфельный подход. Оптимизация портфеля Марковица.
Модель оценки капитальных активов (МОКА). Индексные модели и оценка чувствительности активов.
Рекомендованная литература
1. Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві. – К.: КНЕУ, 2004.
2. Вітлінський В. В., І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком. – К.: КНЕУ, 2000.
3. Камінський ічний ризик та методи його вимірювання. Навчальний посібник. - К.: Видавничий дім “Козаки”, 2002.
4. Шведов эффективных портфелей ценных бумаг: учебное пособие для студентов, изучающих портфельную теорию и теорию финансовых деривативов. – М.: ГУВШЭ, 1999. – 144 с.
5. І. Основи теорії економічного ризику. – К.: Артек, 1997.
6. Камінський фінансових ринків. - К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2006.
Методы и модели экономической динамики
Классификация точек равновесия. Исследование фазовых кривых. Фазовый портрет динамической системы.
Линейные модели экономической динамики. Моделирование рынков и экономических циклов. Модель экономического цикла Хикса.
Одномерные модели динамики выпуска и дохода. Кейнсианская динамическая модель.
Многомерные макромодели. Динамическая модель Леонтьева.
Нелинейные динамические системы. Линеаризация. Локальная устойчивость. Теоремы о линеаризации. Консервативные системы. Обратно разрешимые системы. Функции Ляпунова. Модель “хищник-жертва”.
Система Льенара. Критерий Дюлака. Предельные циклы в экономических системах. Исследование инвестиционных циклов. Бифуркация Хопфа.
Рекомендованная литература
1. , и др. Экономическая динамика.- Донецк, 2000.
2. Занг экономика. – М.: 1999.
3. , , Тимохин динамика. - Конспект лекцій з магістерської спеціальності “Прикладна економіка”. Том ІІ. Базові модулі. Під редакцією професора О. І.Черняка. Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2004.- с.273-382.
4. І. Математичне моделювання динаміки відкритої економіки. Монографія. – Рівне: Волинські обереги, 2005.
Анализ временных рядов и прогнозирование социально-экономических процессов
Временные ряды: основные определения. Порядок анализа временных рядов. Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов.
Меры точности прогнозов. Лаговый оператор. Стационарность временных рядов. Функция автокорреляции. Функция правдоподобия.
Методы сглаживания временных рядов. Классические подходы: метод усреднения, двойное усреднение, процентное дифференцирование, процентная разность. Методы экспоненциального сглаживания: обычное, двойное, тройное. Адаптивное сглаживание. Несезонная модель Холта-Винтерса. Аддитивная модель с определением сезонных колебаний. Аддитивная модель Винтерса.
Анализ стационарных процессов. Прогнозирование стационарных временных рядов. Стационарные случайные процессы. Автокорреляционная и частично автокорреляционная функции. Идентификация процессов ARMA. Методы оценивания процессов ARMA. Прогнозирование с помощью процессов ARMA.
Нестационарные процессы. Процессы ARІMA. Выделение основных компонентов временного ряда. Нелинейные модели. Прогнозирование при изменении экономической ситуации. Модели временных рядов с переменной дисперсией. Микроэкономическое прогнозирование. Макроэкономическое прогнозирование. Прогнозирование финансовой информации. VAR-модели. Фильтр Ходрика – Прескотта. Спектральный анализ временных рядов. Экспертное прогнозирование. Современное прогнозирование. Комбинирование прогнозов.
Рекомендованная литература
1. Бокс Дж., Анализ временных рядов. Прогноз и управление. – М.: Мир, 1974.
2. Геєць В. М., , І., Іванов В. В., Дубровіна Н. А., Ставицький і і методи соціально-економічного прогнозування. –Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2005.
3. Лук`яненко І. Г., Городніченко і економетричні методи у фінансах. Навчальний посібник. –К.: Літера ЛТД, 2002.
4. , , Іванов В. В. „Часові ряди” у зб. „Прикладная экономика (для магистров). – Т.2. – Базовые модули. – Донецк, 2004.
5. Пiл Д., Томпсон Дж. "Економiчне прогнозування". Вступ. (Переклад ). К.: "Iнформтехнiка", 1996.
І., , Баженова : Підручник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. І., Ставицький ічна економетрика. –К.: КВІЦ, 2000. Алєксєєв А. А., Костіна Н. І. Финансовое прогнозирование в экономических системах. – М.: Юнити, 2002.9. , Ивченко в системе Statistica. - M.: 1999.
14. І., Ставицький і ряди: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальностей „Економічна кібернетика” та „Прикладна економіка”. - К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2004.
Ставицький -методичний комплекс з курсів „Прогнозування” та „Фінансове прогнозування”. – К.: 2006.Методы и модели инвестирования
Модель равновесия на рынку капиталов. Модель оценки капитальных активов. Арбитражная теория ценообразования.
Оценка облигаций. Показатели доходности и риска облигаций.
Пассивные и активные методы управления портфелем облигаций. Метод иммунизации портфеля облигаций. Модель оценки доходности облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Оценка акций. Финансовые коэффициенты. Метод дисконтированных дивидендов.
Фьючерсный контракт. Методы оценки и стратегии использования.
Опцион. Методы оценки и стратегии использования.
Рекомендованная литература
1. "Инвестиции". Курс лекций по современной финасовой теории. - К.: КИА, 1997.
2. Финансирование и инвестиции. Неоклассичекие основы теории финансов. Пер. с нем. – С. Пб.: Питер, 2000.
3. Малыхин математика: учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
4. Бейли Дж. Инвестиции. - М.: ИНФРА-М, 1997.
5. Цінні папери: Підручник / за ред. . – К.:Знання, 2011.
Модели актуарной математики
Модели индивидуальных исков. Структурированные модели индивидуальных исков. Модели процессов исков. Статическая и динамическая модели для числа исков за фиксированный промежуток времени.
Модель индивидуального риска. Точные расчеты вероятности банкротства. Принципы назначения страховых премий.
Модели длительности жизни. Функция выживания. Интенсивность смертности. Таблицы смертности. Некоторые аналитические законы смертности. Страхование жизни. Страховые договора с выплатами в момент смерти. Страховые договора с выплатами в конце года смерти. Страховые ануитеты (непрерывные и дискретные выплати). Нетто-премии. Нетто-резервы.
Модель коллективного риска. Точные и приближенные методы расчета вероятности банкротства. Сложенный пуассоновское и отрицательное биномиальное распределение.
Динамическая модель банкротства. Характеристический коэффициент. Неравенство Лундберга для вероятности банкротства. Точный расчет вероятности банкротства.
Уменьшение риска с помощью перестрахования. Суть и формы договоров перестрахования. Перестрахование в модели индивидуального риска. Перестрахование в динамической модели банкротства.
Рекомендованная литература
1. Фалин анализ рисков в страховании. - М.: 1994.
2. Straub E. Non-Life insurance Mathematics. Springer-Verlay, 1988.
3. Bowers et. al. Acturial Mathematics. Itasca, 1986.
4. , Мішура Ю. С., , Ядренко -ймовірнісні та статистичні методи в економетриці та фінансовій математиці. К.: 1995.
5. Gerbet H. V. An Introduction to Mathematical Risk Theory. S. S. Huebner. Foundation for Insurance Education. 1979. University of Pennsylvania, Philadelphia.
6. Основи актуарних розрахунків. Тернопіль, 2003.
7. Хикман Дж. Актуарная математика. Перевод с англ. – М.: Янус-К, 2001.
8. Страхування: Підручник / за ред. . –К.: Знання, 2008.
9. Страхування: практикум: Навчальний посібник/ за ред. . –2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Знання, 2010.
ІІІ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ
Информационные системы в економике. Системы обробки экономической информации
Характеристика информационных систем в управлении народным хозяйством. Информационные системы и способы усовершенствования управления народным хозяйством. Развитие технической и технологической базы автоматизации управления народным хозяйством. Классификация информационных систем. Структура информационных систем. Перспективные средства и направления развития информационных систем.
Экономическая информация как объект автоматизированной обработки. Понятие экономической информации, ее виды и свойства. Структура, формы подачи и отображения экономической информации. Оценивание экономической информации. Информационные процедуры. Способы формализованного описания экономической информации. Методы классификации экономической информации. Методы кодирования экономической информации.
Пакеты прикладных программ: STATISTICA, STATGRAPHICS, MATHEMATICA, EVIEWS как способ исследования предметной области формализованными методами. Модели организации и преобразования данных.
Предусловия создания и основные преимущества БД. Системы управления базами данных, их предназначение. Свойства систем управления базами данных (СУБД) и технология использования. Классификация современных СУБД. Microsoft Access. Понятие и классификация АБД. Склад АБД. Методы создания оптимальной модели баз данных. Архитектура хранилищ данных. Модели хранилищ данных.
Информационные системы организационного управления. Организационно-методические основы создания и функционирования информационных систем. Стадии и этапы разработки. Банковские информационные системы. Информационные системы в финансах. АИС в налоговых органах Украины. АИС в страховании. Информационные системы в статистике.
Экспертные системы и их характеристика. Понятие знаний и отличие их от данных. Модель продукции.
Рекомендованная литература
1. Інформаційні системи в економіці / Під ред. . – К.: ВЦ Академія, 2002.
2. , АН., Иванов и компьютерная техника. – Донецк: -Восток, Лтд.», 2003.
3. Інформаційні системи і технології в економіці. – К.: СЛОВО, 2003.
4. MS Office XP: разработка приложений. – М.: 2003.
5. Microsoft Access 2002. – М.: 2003.
6. Microsoft Office в целом. - М.: 2001, 728 с.
7. . , Інформаційні технології та системи. – К.: „КНИГА”, 2004.
8. Порохня і системи в економіці. – Запоріжжя: ВПК „Запоріжжя”, 1997.
9. Visual Basic 6.0. – К.: 2000.
10. та інші. Основи інформаційних систем: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2001.
11. І., , Чорноус обробки економічної інформації. Підручник. –К.: Знання, 2006.
12. І., Швець і інформаційні технології: Навчальний посібник. – К.: ДКС Центр, 2011.
13. , Інформаційні системи і технології на підприємствах: Підручник. – К.: Знання, 2011.
Системы поддержки принятия решений
Формальная постановка задачи принятия решений, классификация задач принятия решений. Процесс принятия решений. Общая схема, классификация методов поддержки принятия решений.
Формализация выбора решений. Языки описания выбора. Функции выбора.
Априорные процедуры принятия решений. Модели векторной оптимизации. Априорные и апостериорные модели скаляризации векторного критерия.
Целевое программирование. Лексикографическоее программирование.
Диалоговые процедуры принятия решений. Процедуры поиска удовлетворяющих значений критериев.
Аксиоматический подход к анализу решений. Многокритериальная теория полезности.
Конструктивистский подход к анализу решений. Методы ELECTRE.
Качественный подход к неструктурированных проблем принятия решений.
Процедуры группового выбора решений.
Управленческие решения и способы их поддержки. Суть и компоненты систем поддержки принятия решений (СППР).
Процесс принятия решений и его поддержка. Сферы применения и примеры использования СППР.
Рекомендованная литература
1. , Райфа X. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения. - М.: Радио и связь, 1981.
2. Ларичев и методы принятия решений, а также хроника событий в Волшебных странах. – М.: Логос, 2003.
3. Ситник підтримки прийняття рішень – К.: КНЕУ, 2004.
4. Методы принятия решений. – М.:ЮНИТИ, 1997.
5. І., , Чорноус обробки економічної інформації. Підручник. –К.: Знання, 2006.
Электронная коммерция
Электронный бизнес, ориентированный на бизнес-партнера (В2В). Электронный бизнес, ориентированный на конечного пользователя товаров и услуг (В2С).
Основные преимущества использования систем электронного управления закупками. Задачи, которые решаются системами электронного проведения тендеров.
Экономическая привлекательность электронных аукционов для продавцов и покупателей товаров и услуг. Особенности технологии проведения электронных аукционов. Основные типы электронных аукционов.
Общая характеристика портала. Цель создания портала. Основные информационные задачи решаемые средствами корпоративного портала.
Основные задачи решаемые при создании электронного магазина.
Основные этапы эволюции платежных систем и их связь с экономическими задачами решаемые обществом.
Электронная подпись в Украине: общая характеристика, нормативно-правовая база, технология осуществления.
Банерная реклама. Классификация. Сферы использования.
Рекомендованная литература
1. , Філатов комерція: Підручник / За ред. і. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002.
2. Балабанов коммерция. – СПб.: Питер, 2001.
3. Электронная коммерция: Пер. с англ. – М.: Издательско-торговый дом “Русская редакция”, 1999.
4. Мак-Картни успехов в электронном бизнесе / Пер. с англ. под ред . – СПб: Питер, 2001. – (Серия “Электронная коммерция”).
5. Энциклопедия Интернет-бизнеса. – СПб: Питер, 2001. – (Серия “Электронная коммерция”).
6. Шарма Вивек, Шарма Раджив. Разработка Web-серверов для электронной коммерции. Комплексный подход: Пер с англ.: Уч. пособие. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001.
7. Электронный бизнес. Эволюция и/или революция. - М.: Издательский дом „Вильямс,” 2001.
8. , Затонацька комерція: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 535 с.
Разработано кафедрой экономической кибернетики экономического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
