· r – вектор регрессионных остатков.
· rint – матрица доверительных интервалов остатков.
· Stats – следующие статистики в данном порядке:
o значение статистики R2;
o величину F-статистики;
o ошибка модели.
Приложение 2.
Результаты для Мексики
|
|
|
|
|
|
| D | DE |
2007 Q4 | – | 4,0 | – | – | – | – | – | – |
Q1 Q2 2008 Q3 Q4 | – | 5,1 | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | ||||
– | – | – | – | – | ||||
8,80 | – | – | – | – | ||||
Q1 Q2 2009 Q3 Q4 | 7,94 | 5,3 | – | – | – | -9,20 | 0 | 0 |
5,78 | – | 8,07 | 0 | 0 | ||||
4,95 | – | 0,09 | 0 | 0 | ||||
5,05 | – | 1,73 | 0 | 0 | ||||
Q1 Q2 2010 Q3 Q4 | 5,04 | 4,2 | – | – | – | 2,49 | 0 | 0 |
5,03 | – | – | – | 0,99 | 0 | 0 | ||
4,99 | – | – | – | -1,29 | 0 | 0 | ||
4,94 | 3,2 | -1,1 | 1,0 | 3,19 | 0 | 0 | ||
Q1 Q2 2011 Q3 Q4 | 4,89 | 3,4 | 3,3 | -1,2 | 1,3 | 2,72 | 0 | 0 |
4,88 | 3,7 | -1,0 | 1,2 | 2,86 | 0 | 0 | ||
4,84 | 3,7 | -0,7 | 0,1 | -5,00 | 0 | 0 | ||
4,81 | 3,4 | -0,9 | 0,1 | -9,55 | 0 | 0 | ||
Q1 Q2 2012 Q3 Q4 | 4,80 | 4,1 | 3,6 | 0,1 | 0,2 | 5,09 | 0 | 0 |
4,77 | 3,5 | 0,2 | 0,5 | -4,40 | 0 | 0 | ||
4,80 | 3,3 | 0,0 | 0,8 | 3,11 | 0 | 0 | ||
4,85 | 3,2 | -0,1 | 0,7 | 1,73 | 0 | 0 | ||
Q1 Q2 2013 Q3 Q4 | 4,72 | – | 3,0 | -0,5 | 0,1 | 2,51 | 0 | 0 |
4,32 | – | 3,5 | -2,0 | -0,7 | 0,82 | 0 | 0 | |
4,25 | – | 4,0 | -1,8 | -0,5 | -3,06 | 0 | 0 | |
3,85 | – | 3,5 | -1,6 | -0,3 | -0,83 | 0 | 0 | |
Q1 Q2 2014 Q3 Q4 | 3,80 | – | 2,9 | – | – | -1,51 | 0 | 0 |
При построении регрессий были получены следующие уравнения:
2.1 it = 0.704 + 0.703 it−1 − 0.040 (πt−1 − πt∗) + 0.130 yt−1;
(0,099) (0,101) (0,174) (0,241)
2.2 it = −0.159 + 0.998 it−1 + 0.094 (Et πt+12 − πt∗) + 0.110 Etyt+12;
(0,038) (0,017) (0,025) (0,011) (0,052
2.3 it = 0.739 + 0.687 it−1 + 0.015 (πt−1 − πt∗) + 0.124 yt−1 − 0.030 ∆st;
(0,105) (0,129) (0,032) (0,105) (0,113)
2.4 it = −0.364 + 1.039 it−1 + 0.148 (Et πt+12 − πt∗) + 0.081 Etyt+12 + 0.009 ∆st.
(0,038) (0,017) (0,025) (0,011) (0,052)
Приложение 3.
Результаты для Бразилии
|
|
|
|
|
|
|
| D | DE |
2007 Q4 | – | 4,46 | – | 1,8 | 1,8 | – | 1 | 1 |
Q1 Q2 2008 Q3 Q4 | – | 5,90 | – | 0,4 | 0,4 | – | 0 | 0 |
– | – | – | ||||||
– | – | – | ||||||
13,75 | 6,2 | – | ||||||
Q1 Q2 2009 Q3 Q4 | 12,75 | 4,31 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | -1,68 | 1 | 1 |
10,25 | 4,2 | 11,40 | ||||||
9,00 | 4,2 | 11,36 | ||||||
8,75 | 4,3 | 7,55 | ||||||
Q1 Q2 2010 Q3 Q4 | 8,75 | 5,91 | 5,2 | -0,7 | -0,7 | -3,66 | 0 | 0 |
10,00 | 5,3 | 0,67 | ||||||
10,75 | 5,0 | 2,29 | ||||||
10,75 | 5,9 | 3,24 | ||||||
Q1 Q2 2011 Q3 Q4 | 11,50 | 6,50 | 5,6 | -1,5 | -1,5 | 1,68 | 0 | 0 |
12,00 | 5,8 | 4,38 | ||||||
12,25 | 6,4 | -2,14 | ||||||
11,50 | 5,5 | -9,08 | ||||||
Q1 Q2 2012 Q3 Q4 | 10,25 | 5,84 | 4,5 | -2,0 | -2,0 | 1,58 | 0 | 0 |
9,00 | 4,7 | -9,75 | ||||||
7.75 | 5,2 | -3,50 | ||||||
7,35 | 4,9 | -1,41 | ||||||
Q1 Q2 2013 Q3 Q4 | 7,25 | 5,91 | 5,8 | – | – | 3,11 | 0 | 0 |
7,75 | 5,8 | -3,39 | ||||||
8,75 | 5,8 | -9,62 | ||||||
9,66 | 5,7 | 0,44 | ||||||
Q1 Q2 2014 Q3 Q4 | 10,60 | – | – | – | – | 3,55 | – | – |
При построении регрессий были получены следующие уравнения:
2.1 it = 3.046 + 0.787 it−1 − 1.199 (πt−1 − πt∗) – 0.553 yt−1;
(0,042) (0,069) (0,096) (0,111)
2.2 it = 2.632 + 0.684 it−1 + 0.590 (Et πt+12 − πt∗) – 0.208 Etyt+12;
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
Основные порталы (построено редакторами)