Задача № 3
Определите целесообразность инвестирования в акции , имеющего b = 0,9 или , имеющего b = 1,3, если Rr = 5 %, Rm = 16 %. Инвестиция осуществляется в том случае, если доходность составляет не менее 12 %.
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
1. Хозяйственный риск: понятие и классификация.
2. Неопределенность: понятие и виды.
3. Неопределенность и хозяйственный риск.
4. Общая характеристика хозяйственных рисков.
5. Функции хозяйственного риска.
6. Объекты, субъекты и характерные черты хозяйственного риска.
7. Риск как источник прибыли.
8. Риск и доходность.
9. Факторы риска.
10. Система рисков в хозяйственной деятельности.
11. Классификация хозяйственных рисков.
12. Производственные риски, их классификация и характеристика.
13. Финансовые риски, их классификация и характеристика.
14. Коммерческие риски, их классификация и характеристика.
15. Инвестиционные риски, их классификация и характеристика.
16. Валютные риски, их классификация и характеристика.
17. Кредитные риски, их классификация и характеристика.
18. Банковские риски, их классификация и характеристика.
19. Классификация транспортных рисков.
20. Факторы внешней среды в управлении хозяйственным риском.
21. Факторы внутренней среды в рискованной деятельности организации.
22. Среда прямого воздействия на организацию.
23. Среда косвенного воздействия на организацию.
24. Идентификация и анализ хозяйственного риска.
25. Методы выявления хозяйственных рисков: сущность и характеристика.
26. Качественный анализ хозяйственных рисков.
27. Количественный анализ хозяйственных рисков.
28. Зоны хозяйственного риска.
29. Построение кривой риска организации.
30. Пороговые значения риска.
31. Показатели степени риска.
32. Экономико-статистические методы оценки риска.
33. Метод экспертных оценок анализа хозяйственного риска.
34. Критерии определения оптимальности в условиях неопределенности.
35. Критерии определения оптимальности в условиях неопределенности.
36. Основные понятия и показатели оценки эффективности инвестиций.
37. Анализ степени риска реализации инвестиционных проектов.
38. Методы анализа риска инвестиционных проектов.
39. Риск инвестирования в отдельный актив.
40. Риск инвестиционного портфеля.
41. Модель увязки систематического риска и доходности ценных бумаг САРМ.
42. Методы анализа риска инвестиционного портфеля.
43. Анализ корреляционной зависимости финансовых активов в портфеле ценных бумаг.
44. Сущность и содержание риск-менеджмента.
45. Понятие, цель и задачи риск-менеджмента.
46. Управление хозяйственным риском.
47. Этапы управления хозяйственным риском.
48. Методы управления рисками.
49. Основные правила менеджмента риска.
50. Методы уклонения от риска.
51. Методы локализации и диссипации риска.
52. Методы компенсации риска.
53. Методы финансирования рисков (покрытия убытков).
54. Принятие решения о выборе метода управления риском.
55. Покрытие убытков на основе страхования.
56. Содержание и виды страхования.
57. Имущественное страхование.
58. Хеджирование рисков.
59. Система управления хозяйственными рисками в организации.
60. Основные элементы эффективной системы управления рисками в организации.
61. Организационная структура системы управления рисками в организации.
62. Разработка программы управления рисками.
63. Реализация программы управления рисками.
64. Контроль и оценка эффективности мероприятий по управлению рисками.
65. Оценка риска и выбор управленческих решений.
66. Экономические критерии оценки эффективности управления риском.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная:
1. Анализ и управление рисками организации: Учебное пособие / . - 2-e изд. - М.: Форум, 2010. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-355-2. ЭБС «ZNANIUM».
2. Управление рисками предприятия: Учеб. пособие / . - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 168 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0158-2. ЭБС «ZNANIUM».
Дополнительная:
3. Анализ эффективности и рисков предпринимательской деятельности : методологические аспекты / . - М.: ИНФРА-М, 2010. - 272 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-16-004305-0. ЭБС «ZNANIUM».
4. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов: Научно-практическое пособие / . - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 248 с.: 60x88 1/16 + (Доп. мат. ). - (Наука и практика). (о) ISBN 978-5-369-01228-4. ЭБС «ZNANIUM».
5. Бизнес-планирование: Учебное пособие / Под ред. проф. , . - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 296 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0270-1. ЭБС «ZNANIUM».
6. Риски организации и внутренний экономический контроль: Монография / . - М.: ИНФРА-М, 2010. - 111 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; Экономика). (обложка) ISBN 978-5-16-004364-7. ЭБС «ZNANIUM».
7. Риски хозяйствующих субъектов: теоретические основы, методологии анализа, прогнозирования и управления: Уч. пос./ , . - М.:Альфа-М:НИЦ ИНФРА-М,2013 -368с.: 60x90 1/16. - (Магистратура). (п) ISBN 978-5-98281-333-6. ЭБС «ZNANIUM».
8. Страхование: организация, экономика, правовые аспекты: Учебное пособие для вузов / . - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-905554-03-2. ЭБС «ZNANIUM».
9. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски: Учебное пособие / . - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004578-8. ЭБС «ZNANIUM».
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
