Рабочая программа дисциплины Эконометрика (стр. 3 )

76.  Сущность эконометрического прогнозирования состоит в

77.  Телефонный опрос удобно использовать, если

78.  Теорию робастности развивали такие ученые, как

79.  Требуется оценить тесноту связи двух количественных признаков, характер распределения которых отличается от нормального. В этом случае следует использовать

80.  Условия применимости для проверки равенства математических ожиданий двух независимых выборок критерия Стьюдента - это

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

В чем заключается этап параметризации эконометрической модели? расчет числовых значений параметров модели определение состава переменных, входящих в модель определение состава переменных, входящих в модель, и формы их функциональной зависимости проверка качества модели

Какой тип рабочего файла используется в Eviews при обработке перекрестных данных? undated or irregular weekly monthly annual

К какому типу данных можно отнести ряды информации о доходах и расходах домохозяйств в выборке, составленной из 500 домохозяйств? перекрестные данные временной ряд панельные данные нет правильного ответа

Что такое рабочий файл в Eviews? файл, который содержит исходные данные и результаты их обработки файл, содержащий команды автоматической обработки данных файл, содержащий описание хода работы в Eviews без выхода из него файл, предназначенный для работы с базами данных

Какой из перечисленных вариантов заполнения Start Date и End Date является правильным при создании рабочего файла для обработки ежемесячных данных (с Мая 2000 г. по Август 2006 г.)? start date 2000:5 end date 2006:8 start date 5.2000 end date 8.2006 start date 2000.5 end date 2006.8 4.  start date 5:2000 end date 8:2006

Назовите основные числовые характеристики случайных величин? все вышеперечисленные математическое ожидание среднеквадратическое отклонение дисперсия

При стремлении размера выборки к бесконечности стандартное отклонение математического ожидания стремится: к нулю к бесконечности к единице нет правильного ответа

При снижении уровня значимости риск совершить ошибку первого рода: уменьшается увеличивается остается прежним уровень значимость и вероятность ошибки I рода не связаны друг с другом

Какое значение в Eviews принимает эксцесс нормального распределения? 3 0 1 2

Анализируя стоимость недвижимости, студент определил, что коэффициент асимметрии для ряда стоимости 1 кв. метра составил 5,6. Какой из выводов, перечисленных ниже, будет справедливым в отношении такого ряда? данный ряд характеризуется положительной асимметрией данный ряд характеризуется отрицательной асимметрией распределение ряда симметрично относительно среднего значения мода, медиана и среднее значение данного ряда будут совпадать

Какую гипотезу вы примите, если при проверке статистической гипотезы расчетное значение критерия оказалось меньше критического? нулевую альтернативную верную ни одну из перечисленных

Исследуя ряды данных о возрасте работника и уровне заработной платы, студент вычислил коэффициент корреляции, который оказался равен -0,81. Какой вывод сделал студент? между возрастом работника и уровнем заработной платы существует тесная отрицательная связь между возрастом работника и уровнем заработной платы существует тесная положительная связь между возрастом работника и уровнем заработной платы не существует связи чем старше работник, тем больше он получает

Что показывает коэффициент корреляции? тесноту линейной связи между двумя показателями тесноту связи между двумя показателями тесноту нелинейной связи между двумя показателями нет правильного ответа

Для проверки Ho: Rx, y=0, где Rx, y – коэффициент корреляции между рядами X и Y, исследователь рассчитал фактическое и критическое значение T-статистики, которые составили соответственно 5,1 и 2,1. Критическое значение было рассчитано при 5% уровне значимости. Какой вывод был сделан исследователем? между рядами X и Y существует линейная связь с 95% вероятностью связь между рядами X и Y отсутствует с 95% вероятностью линейная связь между рядами X и Y отсутствует с 95% вероятностью ни один из перечисленных выводов не является верным

Для проверки Ho: Rx, y=0, где Rx, y – коэффициент корреляции между рядами X и Y, исследователь рассчитал вероятность фактического значения T-статистики, которая составила 0,02. Какой вывод был сделан исследователем при 5% уровне значимости? между рядами X и Y существует линейная связь с 95% вероятностью связь между рядами X и Y отсутствует с 95% вероятностью линейная связь между рядами X и Y отсутствует с 95% вероятностью ни один из перечисленных выводов не является верным

В результате исследования зависимости уровня потребления от объемов производства, было построено следующее уравнение регрессии C=0,66+0,32*Y (где С и Y – соответственно объемы потребления и производства, выраженные в тыс. долларов). Что означает коэффициент 0,32 перед переменной Y? при увеличении объема производства на 1 тыс. долларов потребление увеличится на 0,32 тыс. долларов при увеличении объема производства на 1 тыс. долларов потребление снизится на 0,32 тыс. долларов при увеличении объема производства на 1 тыс. долларов потребление снизится в 0,32 раза при увеличении объема производства на 1 тыс. долларов потребление вырастет в 0,32 раза

В чем заключается сущность метода наименьших квадратов? поиск значений параметров уравнения, минимизирующих сумму квадратов отклонений модельных и исходных значений зависимой переменной ни один из предложенных вариантов не раскрывает идею МНК поиск значений параметров уравнения, при которых сумма квадратов отклонений модельных и исходных значений зависимой переменной будет выше среднего значения поиск значений параметров уравнения, максимизирующих сумму квадратов отклонений модельных и исходных значений зависимой переменной

Чему равна заработная плата работника организации с опытом работы 2 года в возрасте 25 лет согласно оцененному уравнению WAGE=210+0,5*LSERV -4,4*AGE, где WAGE – зарплата в USD, LSERV – опыт работы (месяцев), AGE – возраст (лет)? 112 101 98 185

Выберите неправильное утверждение: для парной регрессии можно показать, что коэффициент автоматически максимизируется, если мы минимизируем , если

Модель, заданная зависимостью у=12 ++u, относится к модели: нелинейной по переменным линейной по переменным линейной по параметрам нелинейной по параметрам

К потери какого свойства оценок коэффициентов уравнения регрессии приводит невыполнение 2 и 3 условий Гаусса-Маркова: эффективность несмещенность состоятельность эффективность и состоятельность

Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации: равен 1 равен 0 близок к 1 близок к 0

Какие из показателей являются альтернативными мерами оценки объясняющей способности уравнения? скорректированный коэффициент детерминации, критерий Акакии и критерий Шварца скорректированный коэффициент детерминации критерий Акакии и критерий Шварца F-статистика, скорректированный коэффициент детерминации, критерий Акакии и критерий Шварца

Какое число степеней свободы необходимо использовать при нахождении критического значения t – статистики в случае парной линейной регрессии, оцениваемой по выборке, состоящей из 17 наблюдений? 15 16 17 19

Какими величинами являются регрессоры в множественной регрессии? случайными, стохастическими неслучайными, детерминированными комплексными натуральными

В результате исследования зависимости уровня потребления от объемов производства, было построено следующее уравнение регрессии C=0,66+0,32*Y (где С и Y – соответственно объемы потребления и производства, выраженные в тыс. долларов). Вероятность T-статистики для коэффициента перед переменной Y составила 0,013. Какой вывод может быть сделан в отношении данной переменной? данный коэффициент статистически значимо отличается от нуля, следовательно, объем производства оказывает влияние на потребление данный коэффициент статистически значимо не отличается от нуля, следовательно, объем производства оказывает влияние на потребление данный коэффициент статистически значимо отличается от нуля, следовательно, объем производства не оказывает влияние на потребление данный коэффициент статистически значимо не отличается от нуля, следовательно, объем производства не оказывает влияние на потребление

Каким условиям удовлетворяют параметры а и b в функции Кобба-Дугласа при возрастающей отдаче от масштабов производства? a + b > 1 a + b = 0 a + b = 1 a + b < 1

Пусть у – потребление жвачки в кг на 1 человека в год, а D – фиктивная переменная, равная 1, если человек курит, и 0 – если нет. Оценили регрессию вида y = B0 + B1*x + B2*D. Оценка B2 > 0, гипотеза B2 = 0 не отвергается при необходимом уровне значимости. Тогда можно утверждать: Курильщики не отличаются по потреблению жвачки от всех остальных Курильщики, как правило, не потребляют жвачку Курильщики жуют в среднем больше жвачки, чем некурящие Если человек потребляет много жвачки, то он, скорее всего, курит

В чем проявляется отрицательный эффект мультиколлинеарности? ненадежность критериев статистической значимости снижение величины коэффициента корреляции уменьшение значений коэффициентов регрессии рост величины F-статистики

Совершенная мудьтиколлинеарность возникает в том случае, когда: нет верного ответа

При выполнении какого теста предполагается, что дисперсия случайного члена будет либо увеличиваться, либо уменьшаться по мере увеличения х, и поэтому в регрессии, оцениваемой с помощью метода наименьших квадратов, абсолютные величины остатков и значения х будут коррелированы? Тест ранговой корреляции Спирмена Тест Вальда Тест Глайзера Тест Голфелда-Квандта

Гомоскедастичность остатков подразумевает: одинаковую дисперсию остатков при каждом значении фактора уменьшение дисперсии остатков с уменьшением значения фактора рост дисперсии остатков с увеличением значения фактора максимальную дисперсию остатков при средних значениях фактора

В случае какой диаграммы рассеивания можно подозревать наличие гетероскедастичности в модели парной регрессии: 1) 2) 3) 4) 1 и 4 1, 3 и 4 2 и 3 1, 2 и 4

Какой тест используется в Eviews для обнаружения гетероскедастичности? Тест Вайта Тест ранговой корреляции Спирмена Тест Глайзера Тест Голфелда-Квандта

Как выглядит процесс ARMA(2,1)? нет верного ответа

К числу ограничений теста Дарбина-Уотсона относится: 1. Выявление автокорреляции первого порядка 2. Использование для моделей, имеющих свободный член 3. Используется для моделей, не содержащих лаговые значения объясняемой переменной 1, 2 и 3 1 и 3 1 и 2 2 и 3

При построении модели, основанной на временных рядах, исследователь получил значение статистики Дарбина-Уотсона, равное 0,82. О чем это говорит? В модели присутствует положительная автокорреляция остатков первого порядка В модели присутствует отрицательная автокорреляция остатков первого порядка В модели отсутствует автокорреляция остатков Ничего определенного сказать не возможно

При построении модели, основанной на временных рядах, исследователь получил значение статистики Дарбина-Уотсона, равное 3,82. О чем это говорит? В модели присутствует отрицательная автокорреляция остатков первого порядка В модели присутствует положительная автокорреляция остатков первого порядка В модели отсутствует автокорреляция остатков Ничего определенного сказать не возможно

Идентифицируйте следующий процесс ARMA (2,3) ARMA (3,2) ARMA (3,3) ARMA (1,1)

Анализируя ежемесячную динамику спроса на мороженое за 10 лет, студент построил следующее уравнение регрессии Qd=a+bPt, где Qd – величина спроса, Pt – средняя цена порции мороженного в месяце t. Предполагается, что для такой модели могут возникнуть следюущие проблемы: 1. гетероскедастичность 2. низкая объясняющая способность уравнения 3. автокорреляция Какие из перечисленных проблем наиболее вероятно характерны для такой модели? 2 и 3 3 1 и 2 нет правильного ответа

Косвенный метод наименьших квадратов применим для: идентифицируемой системы одновременных уравнений неидентифицируемой системы одновременных уравнений любой системы одновременных уравнений нет верного ответа

Структурной формой модели называется система: взаимосвязанных уравнений независимых уравнений рекурсивных уравнений уравнений с фиксированным набором факторов

Какой является следующая модель системы одновременных уравнений? система не идентифицируема система идентифицируема система сверхидентифицируема нет верного ответа

Какой является следующая модель системы одновременных уравнений? система идентифицируема система не идентифицируема система сверхидентифицируема нет верного ответа

Какой метод является общим для оценки уравнений в условиях эндогенности объясняющих переменных? метод инструментальных переменных косвенный метод наименьших квадратов метод взвешенных наименьших квадратов обобщенный метод наименьших квадратов

6.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1.  ведение в эконометрику: Пер. с англ.- М.: ИНФРА - М, 2009 – XIV,402 с.

2.  , Путко . Учебник для студентов вузов — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. — 328 с.

3.  Валентинов : Практикум — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2010. — 436 с.

4.  Эконометрика. Под ред. . – М.: Финансы и статистика, 2006.

Дополнительная литература

1.  и др. Исследование операций в экономике. — М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2002

2.  Бородич : Учеб. пособие. Минск: Новое знание,2001.

3.  , Мхитарян статистика и основы эконометрики. — М.: ЮНИТИ, 1998.

Электронная библиотека дисциплины:

1.  Практикум по эконометрике: Учеб. Пособие / и др.; Под ред. . — М.: Финансы и статистика, 2001. – 192 с.

2.  , Путко . — М.: ЮНИТИ-ДАНА,2002.

3.  , , Пересецкий . Начальный курс. - М.: Дело, 1998.

4.  ведение в эконометрику: Пер. с англ.- М.: ИНФРА—М, 1999 – XIV, 402 с.

5.  и др. Эконометрика. – М.: Финансы и статистика, 2001.

6.  , Мхитарян статистика и основы эконометрики. — М.: ЮНИТИ, 1998.

7.  Бородич : Учеб. пособие. Минск: Новое знание,2001.

8.  и др. Исследование операций в экономике. — М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

Ресурсы интернет

http://www. nsu. ru/ef/tsy/ecmr/study. htm

http://www. forecast. ru/mainframe. asp

http://www. orlov. pp. ru

7.  Программные, технические и электронные средства обучения и Материально-техническое обеспечение дисциплины

Компьютерное и мультимедийное оборудование:

1.  Компьютерный класс для проведения лабораторных работ и доступа в Интернет.

2.  Мультимедийный проектор для чтения лекций.

Программное обеспечение:

1.  Excel

2.  SPSS

3.  Econometric Views

4.  Word

Тестирующая система: ЭММ-тест

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению и профилю подготовки 080100.62 «Экономика».

Программа разработана на кафедре Математические методы и исследования операций в экономике.

Составители: cт. преподаватель ____________________

Зав. кафедрой ЭММ __________________________

Программа согласована с кафедрами, ответственными за выпуск бакалавров и магистров данного направления.

Кафедра Математические методы и исследования операций в экономике

Протокол №______ от «____»___________ 2013г.

Зав. кафедрой ________________________

Кафедра Экономическая теория

Протокол №______ от «____»___________ 2013г.

Зав. Кафедрой ________________________

Кафедра Экономика и управление на предприятии

Протокол №______ от «____»___________ 2013г.

Зав. Кафедрой ________________________

Кафедра Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Протокол №______ от «____»___________ 2013г.

Зав. Кафедрой ________________________

Кафедра Финансы и кредит

Протокол №______ от «____»___________ 2013г.

Зав. Кафедрой ________________________