Тестовые вопросы для проведения квалификационного экзамена актуариев (стр. 5 )

Портфель состоит из 3 видов ценных бумаг А, В и С.

Доходность ценных бумаг А составляет 8%, доля в портфеле 50%.

Доходность ценных бумаг В составляет 10%, их доля в портфеле 27%

Доходность ценных бумаг составляет 14%, их доля в портфеле 23%.

Доходность портфеля содержится в интервале:

Дана следующая информация:

Фактические значения на 01.01.2014
Активы	1 000 000
Обязательства	800 000
Избыток
NC (10% от фонда заработной платы)	15%
Фонд заработной платы	750 000
Пенсионные выплаты в 1995 составили:	50 000
Предполагаемая процентная ставка:	8%
Взносы:	190 000

Рассчитайте ожидаемый избыток на 31.12.2014г.

Что из перечисленного не является преимуществом DB плана:
Что из перечисленного не является преимуществом DС плана
Что из перечисленного не является риском DС плана:
Дана следующая информация:

Дата оценки 01.01.2015

Дата рождения 01.01.1966

Дата найма 01.01.1997

Выплаты при раннем выходе на пенсию:

Возраст  =55, стаж=25

Уменьшение на 6% за каждый недоработанный до пенсии год

Обычный возраст выхода на пенсию 65 лет. Фактор снижения выплаты в связи с ранним выходом на пенсию по Сотруднику равен:

Какое из следующих утверждений является ложным относительно отзывных облигаций?
Доходность к погашению (YTM) :
Какое из следующих утверждений относительно риска и дохода является неверным?
Если стандартное отклонение акции А составляет 11.4%, стандартное отклонение акции B - 12.5%, а ковариантность между ними составляет 0.015476, каким будет коэффициент корреляции?
Коэффициент корреляции между акциями А и В равно 0.65. Если стандартное отклонение акции А составляет 15%, стандартное отклонение акции B 21%, то каким будет ковариантность между ними?
Какие из следующих портфелей находятся ниже эффективной границы Марковица?

Портфель	Ожидаемый доход	Ожидаемое стандартное отклонение
A	12.1%	7.5%
B	14.2%	7.7%
C	15.1%	7.7%
D	16.2%	8.4%

Какая из следующих облигаций имеет самую короткую дюрацию?
При прочих равных условиях, какая из следующих облигаций имеет наибольшую волатильность?
Какую доходность получит инвестор, если купит облигацию со сроком обращения 20 лет по ежегодной купонной ставке 10 процентов за $900? Он планирует продать эту облигацию в конце пятилетнего срока за $951. Рассчитайте ставку доходности и текущий доход на конец пятилетнего срока.
Фирма рассматривает инвестиционную возможность, на которую потребуются затраты денежных средств в размере $500 000 и которая обещает принести доходы в виде следующих нерегулярных платежей:

Год 1: $120 000
Год 2: $62 000
Год 3: $76 000
Год 4: $111 000
Год 5: $142 000

Если требуемая норма прибыли для фирмы составляет 9%, какой будет чистая текущая стоимость данной инвестиции?

Если P(X = 20, Y = 0) = 0.3, а P(X = 30, Y = 50) = 0.7, то COV(XY) будет равно:
При данных следующих значениях годовой доходности, каковы медиана и мода доходностей, соответственно?

1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
15%	2%	5%	-7%	0%

Определите денежный поток от финансирования исходя из следующей информации.
Проанализируйте взаимоисключающие проекты со следующими чистыми денежными потоками:

Год	Проект А	Проект В
0	-100 000	-100 000
1	50 000	10 000
2	40 000	30 000
3	30 000	40 000
4	10 000	60 000

Если доходность составляет 20%, то какой проект должен быть выбран?
Ниже приведены ожидаемые ежегодные денежные потоки по предложенной инвестиции:

1-й год: $ 10 000

2-й год: $ 15 000

Год 3: $ 18 000

После уплаты налогов денежных потоков от продажи инвестиций в конце 3-го года составляет $ 120 000

Первоначальная стоимость инвестиций составляет $ 100 000, и требуемая норма прибыли составляет 15%. Чистая приведенная стоимость (NPV) проекта составляет:

Какова ожидаемая доходность акций, бета которой равна 1.4, если премия за рыночный риск равна 12 %, а безрисковая ставка равна 5%?
Дисперсия портфеля рискованных ценных бумаг
При прочих равных условиях, диверсификация является наиболее эффективной, когда
Какое из следующих утверждений является верным в отношении коэффициентов IRIS:
Какое из следующих утверждений не является верным в отношении коэффициентов IRIS и FAST:
Какой из нижеперечисленных рисков не относится к категории риска страхования:
Сравните следующие данные для двух страховых организаций A и B, и сделайте вывод, на основании правил системы IRIS, какая компания подвержена более высокому риску за счет использования поддержки эксцедента полисодержателей:
Примерами встроенного дериватива не являются:
Какое из нижеприведенных утверждений не является верным в отношении неопределенности в оценке страхового риска:
Используя информацию в таблице, найдите движение денежных средств от операционной деятельности:
Какой из следующих пунктов не относится к движению денежных средств от инвестиционной деятельности:
Какой из следующих пунктов неверен в отношении положений, лежащих в основе финансовой отчетности?
Какие из следующих утверждений верны в отношении бухгалтерского учета страховых операций:
Нефинансовые переменные, которые не имеют отношения к стороне по договору:
Какая из следующих переменных является нефинансовой, имеющей специфическое отношение к стороне договора страхования:
Какими признаками должно обладать событие, рассматриваемое в качестве страхового случая:
В течение какого периода лицо, заключившее договор пенсионного аннуитета, не вправе его расторгнуть?
Эффективная годовая процентная ставка доходности, используемая при расчете размера страховой премии по договору пенсионного аннуитета в национальной валюте, составляет:
Какие активы не включаются в расчет стоимости активов страховой (перестраховочной) организации с учетом их классификации по качеству и ликвидности?
Какие параметры не включает резервный базис, на основе которого осуществляется расчет страховых резервов по отрасли «страхование жизни»?
Какую эффективную годовую процентную ставку использует  актуарий при расчете страховых резервов, если  валютой страхования является иностранная валюта?
Резервный базис не является более консервативным, чем тарифный базис, если:
Какие активы  страховой (перестраховочной) организации не признаются в качестве высоколиквидных активов?
Норматив достаточности маржи платежеспособности (НМП) для  страховой организации, осуществляющей страховую деятельность по отрасли "страхование жизни", составляет: