Как составить «Торговый алгоритм»

Как составить «Торговый алгоритм»

Описываем наш рабочий день.

В какое время мы делаем подготовительную работу? В какое время мы начинаем торговать и до какого часа? Делаем ли мы перерывы? Когда не торгуем?

Описываем параметры своего счета

Размер счета Общий риск на день, делится ли он по секциям, времени, активам или нет? Если делится то как? Какие целевые уровни по доходу за день? Есть ли условия прекращения торговли по доходам?

Описывается выполнение «домашнего задание»

Какие данные отслеживаем: закрытия рынков, S&P mini, новости? Заносим прошлые сделки, делаем ли их скриншоты или нет? Изучаем ли новости и на каких ресурсах? Наносим или нет уровни на график, если наносим то какие?

Какой алгоритм нашей торговли

Описать на каких графиках торгуем (Таймфрейм)? Какими инструментами торгуем: фъючерсы, акции форекс? Каких эмитентов, валют, товаров? Как проводим определения точки входа? Как открываем сделку? Что делаем потом? Как рассчитываем объем позиции? Как определяем уровень для стопа? Как определяем уровень для взятия прибыли? Какие есть особенности в торговли? Когда не открываем сделки, когда их принудительно закрываем?

Что ВАЖНОГО мы должны помнить всегда?
Какие вы уже выявили свои ошибки, о которых нужно помнить?

Пример

Расписание рабочего дня

9.30 – 10.00- обработка результатов предыдущего дня, анализ рынка

10.00 - начинаю торговлю – торгую до обеда

С 13.30 до 15.30 - не торгую (обед)

15.30 – возобновляю торговлю, торгую до 18.45

19.00-23.50 — не торгую, нет объемов

Не торгую во время выхода новостей. Не открываю новых позиций за 15 минут до выхода новостей. Стараюсь закрыть текущие позиции до выхода новостей.

Если до обеда у меня остается открытая позиция, то я ее веду до ее закрытия.

Если до окончания торгов у меня есть открытая позиция, то я ее принудительно закрываю до конца торгов до 18.45

Капитал 100 000 руб.

Размер позиции в каждой позиции определяется от риска (см. Excel табличку)

Риск на сделку = 0,5% (500 р)

Риск на день = 4% (4 000 р) → делится на две части:

-утро 2% (2 000р)

-вечер 2% (2 000р)

Цель на месяц +50% (50 000р)

Цель на день +3% (3 000р).

Заработал →ушел

Главное не отдавать более 30% (15 000 р) от прибыли!

                               Домашнее задание

9.30 – 10.00- анализ рынка (не торгую):

Просмотр важных новостей на день (выписать на стикер время их выхода) Оценка общего фона на рынках Четкое определение фазы e-mini:

- сравнить текущее значение со значением на закрытие нашего рынка

- определить тренд

- прогноз дальнейшего направления индекса

Расчертить уровни на дневном графике и перенести их на пятиминутки (сплошная линия) Расчертить уровни на пятиминутном графике (пунктирная линия) Расчертить high/low предыдущего дня (морзе линия)

10:00 – начинаю торговлю

Алгоритм торговли на FORTS

1. Торговля ведется на 5 минутных графиках по фьючерсным контрактам:

Индекс РТС – RI Газпром - GZ Сбербанк - SR Доллар - Si

2. Алгоритм действий:

Распознаем графическую модель Определяем сигнальный уровень для открытия позиции Рассчитываем объем позиции Открываем позицию Выставляем связанные стоп и тейк заявки в Quik Ждем исполнения заявок и заполняем журнал сделок.

3. Торгую только две модели «Черепаший суп» и «1-2-3 разворот»:

Черепаший суп

Trade:

Рынок пытается протестировать недавний максимум, но цены не идут дальше. Открываем короткую позицию, когда цена падает ниже минимума бара, в котором был пробой предыдущего максимума. Длинные позиции открываются по зеркальным правилам открытия коротких позиций.

Target:

Цель – расстояние от цены входа до стопа отложенное от точки входа.

Stop:

Стопы ставим на текущем максимуме или минимуме.

Особенности исполнения модели: если после появления максимума/минимума появляется новый на следующей свечки, то я переношу сигнальный уровень для открытия позиции на следующий бар если цена не далеко ушла от предыдущего.

1-2-3 разворот

Trade:

После прорыва линии тренда и отката цены, наблюдаем за силой восстановительной тенденции. Если цены не способны продолжить движение, а развернулись и пошли в обратную сторону, то ждем пробоя минимума предыдущего отката и открываем короткую позицию по пробою или по закрытию бара, если оно оказалось ниже уровня поддержки. Для длинных позиций зеркальный подход к открытию позиции.

Target:

Цель – расстояние от цены входа до стопа отложенное от точки входа.

Stop:

Стоп ставим выше максимума последнего свинга.

Расчет объема позиции:

Объем позиции рассчитываю в экселевской табличке. Риск беру 0,5% на сделку. У меня 100 000 рублей, риск 0,5%, итого потери на сделку 500 рублей.

Рассчитываю по формуле в которой измеряю убыток в рублях на один контракт и делим свой общий риск (500 рублей) на риск (в рублях) на контракт. И получаю количество контрактов.

Для контрактов на индекс РТС рассчитываю с учетом что каждый пункт стоит 2 цента.

High		Лонг	капитал	% от кап.
33 554		33 575	100 000	0,5%
Low	Объем	Шорт	Риск	Доход
33 533	24	33 512	500	1 000
RTS
High		Лонг
128 710		128 920
Low	Объем	Шорт
128 500	4	128 290

13:30 – 15:30 — обед → не торгую

- при наличии открытых позиций оставляю до исполнения

- не открываю новых позиций

- отхожу от мониторов (30 мин на еду, 20 мин на воздух)

- делаю скрины 

- смотрю время выхода важных новостей

15:30 – 18.45 - торгую

- Если до окончания торгов у меня есть открытая позиция, то я ее принудительно закрываю - до конца торгов до 18.45

ВАЖНО!!!

При совокупной потере 6% от депозита, остановить торговлю, до полного эмоционального восстановления (от 3-х дней), затем сократить (вывод) счет на 50% до восстановления счета. Обед должен быть не менее 60 мин Стараться закрывать каждый день в плюсе Сделки с ошибками (что-то  показалось, поторопился, не правильно распознал фигуру) не должны превышать 10%!

Мои ошибки:

Часто открываю сделку без подтверждения на графике  → сделки на ожиданиях → убыток Не останавливаюсь → переторговка Усредняюсь в неправильно открытых позициях → большой убыток Не ухожу с рынка сделав план на день Превышаю лимит потерь на день → слив Часто торгую непонятные ситуации → убыток Сижу в позиции во время выхода важных новостей (забываю или не знаю о новостях) → убыток

Исключить ошибки из трейдинга!

Действовать строго по алгоритму!