Условия контрактования МОП 2014-3 (стр. 4 )

** Предполагаемая дюрация каждого Старшего транша определяется Агентством на основе моделирования при подготовке Сделки и рассчитывается по формуле дюрации Маколея.

*** Значение доходности по ОФЗ определяется на основе кривой бескупонной  доходности по государственным ценным бумагам РФ, рассчитанной ФБ ММВБ на рабочий день, предшествующий дате фиксации купонной ставки по Облигациям Старшего транша, и опубликованной на официальном сайте биржи по адресу: http://www. micex. ru/marketdata/indices/state/yieldcurve/chart.

Приложение к Условиям контрактования МОП 2014-3

Комиссия Агентства за обязательство (форвард) для выпусков Облигаций Старшего транша третьей группы*

При фиксации купонной ставки по Облигациям Старшего транша за 5 (пять) рабочих дней до даты начала размещения Облигаций.

Период размещения Облигаций	Дюрация** Старшего транша	Размер маржи к значению доходности по ОФЗ***, %
1,50%	1,75%	2,00%	2,25%	2,50%	2,75%	3,00%
30.06.2015 - 30.09.2015	до 3 лет (включительно)	1,674	1,067	0,480	0,000	0,000	0,000	0,000
от 3 до 4 лет (включительно)	2,231	1,422	0,640	0,000	0,000	0,000	0,000
от 4 до 5 лет (включительно)	2,804	1,794	0,818	0,000	0,000	0,000	0,000
от 5 до 8,5 лет (включительно)	5,008	3,307	1,652	0,042	0,000	0,000	0,000
01.10.2015 - 25.12.2015	до 3 лет (включительно)	1,714	1,118	0,541	0,000	0,000	0,000	0,000
от 3 до 4 лет (включительно)	2,284	1,490	0,722	0,000	0,000	0,000	0,000
от 4 до 5 лет (включительно)	2,872	1,882	0,921	0,000	0,000	0,000	0,000
от 5 до 8,5 лет (включительно)	5,147	3,479	1,853	0,268	0,000	0,000	0,000
11.01.2016 - 31.03.2016	до 3 лет (включительно)	1,751	1,167	0,601	0,051	0,000	0,000	0,000
от 3 до 4 лет (включительно)	2,333	1,556	0,802	0,070	0,000	0,000	0,000
от 4 до 5 лет (включительно)	2,935	1,965	1,023	0,108	0,000	0,000	0,000
от 5 до 8,5 лет (включительно)	5,277	3,645	2,051	0,495	0,000	0,000	0,000
01.04.2016 - 30.06.2016	до 3 лет (включительно)	1,784	1,212	0,656	0,115	0,000	0,000	0,000
от 3 до 4 лет (включительно)	2,377	1,615	0,875	0,155	0,000	0,000	0,000
от 4 до 5 лет (включительно)	2,992	2,041	1,116	0,217	0,000	0,000	0,000
от 5 до 8,5 лет (включительно)	5,394	3,794	2,231	0,702	0,000	0,000	0,000
01.07.2016 - 30.09.2016	до 3 лет (включительно)	1,815	1,254	0,708	0,177	0,000	0,000	0,000
от 3 до 4 лет (включительно)	2,419	1,671	0,944	0,237	0,000	0,000	0,000
от 4 до 5 лет (включительно)	3,044	2,112	1,204	0,320	0,000	0,000	0,000
от 5 до 8,5 лет (включительно)	5,503	3,935	2,401	0,900	0,000	0,000	0,000
01.10.2016 - 25.12.2016	до 3 лет (включительно)	1,843	1,292	0,756	0,233	0,000	0,000	0,000
от 3 до 4 лет (включительно)	2,457	1,723	1,008	0,312	0,000	0,000	0,000
от 4 до 5 лет (включительно)	3,093	2,178	1,286	0,416	0,000	0,000	0,000
от 5 до 8,5 лет (включительно)	5,163	3,611	2,101	0,631	0,000	0,000	0,000

*К третьей группе относятся выпуски Облигаций Старшего транша, которым присвоен рейтинг не ниже установленного уровня одним из международных рейтинговых агентств («Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings), «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor’s), «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody’s Investors Service)).

** Предполагаемая дюрация каждого Старшего транша определяется Агентством на основе моделирования при подготовке Сделки и рассчитывается по формуле дюрации Маколея.

*** Значение доходности по ОФЗ определяется на основе кривой бескупонной доходности по государственным ценным бумагам РФ, рассчитанной ФБ ММВБ на рабочий день, предшествующий дате фиксации купонной ставки по Облигациям Старшего транша, и опубликованной на официальном сайте биржи по адресу: http://www. micex. ru/marketdata/indices/state/yieldcurve/chart.

Приложение к Условиям контрактования МОП 2014-3

Ставки штрафа, подлежащего выплате Оригинатором за недопоставку Закладных

в рамках сделок по выпуску Облигаций Старшего транша первой группы*

При фиксации купонной ставки по Облигациям Старшего транша на дату подписания договора об организации выпуска:

Период размещения Облигаций	Дюрация** Старшего транша	Ставка купона, % годовых
9,50%	9,75%	10,00%	10,25%	10,50%	10,75%	11,00%	11,25%	11,50%
30.06.2015 - 30.09.2015	до 3 лет (включительно)	0,401	0,593	0,863	1,217	1,658	2,189	2,143	1,614	1,190
от 3 до 4 лет (включительно)	0,427	0,637	0,945	1,361	1,894	2,546	3,290	2,510	1,877
от 4 до 5 лет (включительно)	0,389	0,596	0,923	1,384	1,991	2,750	3,661	3,393	2,545
от 5 до 8,5 лет (включительно)	2,457	3,025	3,753	4,648	5,716	6,958	8,372	9,955	10,769
01.10.2015 - 25.12.2015	до 3 лет (включительно)	0,518	0,716	0,988	1,340	1,776	2,294	2,508	1,943	1,480
от 3 до 4 лет (включительно)	0,577	0,795	1,110	1,528	2,057	2,697	3,447	2,977	2,295
от 4 до 5 лет (включительно)	0,558	0,777	1,113	1,581	2,186	2,935	3,827	3,986	3,079
от 5 до 8,5 лет (включительно)	3,139	3,736	4,487	5,400	6,476	7,717	9,119	10,681	12,394
11.01.2016 - 31.03.2016	до 3 лет (включительно)	0,675	0,873	1,144	1,492	1,918	2,423	2,907	2,306	1,803
от 3 до 4 лет (включительно)	0,782	1,003	1,318	1,734	2,254	2,879	3,610	3,490	2,758
от 4 до 5 лет (включительно)	0,797	1,020	1,360	1,826	2,425	3,160	4,030	4,635	3,669
от 5 до 8,5 лет (включительно)	3,985	4,597	5,361	6,280	7,356	8,588	9,974	11,510	13,191
01.04.2016 - 30.06.2016	до 3 лет (включительно)	0,819	1,015	1,282	1,623	2,040	2,532	3,099	2,650	2,113
от 3 до 4 лет (включительно)	0,974	1,193	1,505	1,914	2,424	3,036	3,748	3,975	3,199
от 4 до 5 лет (включительно)	1,022	1,245	1,582	2,043	2,632	3,353	4,203	5,178	4,230
от 5 до 8,5 лет (включительно)	4,784	5,403	6,170	7,088	8,158	9,378	10,746	12,258	13,909
01.07.2016 - 30.09.2016	до 3 лет (включительно)	0,973	1,165	1,426	1,758	2,164	2,644	3,195	3,001	2,432
от 3 до 4 лет (включительно)	1,181	1,395	1,700	2,100	2,598	3,195	3,889	4,468	3,650
от 4 до 5 лет (включительно)	1,268	1,486	1,817	2,269	2,846	3,549	4,379	5,330	4,803
от 5 до 8,5 лет (включительно)	5,628	6,246	7,010	7,921	8,979	10,184	11,532	13,019	14,640
01.10.2016 - 25.12.2016	до 3 лет (включительно)	1,115	1,300	1,553	1,877	2,273	2,740	3,277	3,336	2,738
от 3 до 4 лет (включительно)	1,371	1,579	1,875	2,265	2,751	3,333	4,011	4,780	4,083
от 4 до 5 лет (включительно)	1,497	1,706	2,028	2,469	3,033	3,720	4,530	5,459	5,350
от 5 до 8,5 лет (включительно)	6,423	7,035	7,790	8,691	9,736	10,923	12,251	13,714	15,309

При фиксации купонной ставки по Облигациям Старшего транша за 5 (пять) рабочих дней до даты начала размещения Облигаций:.