Перечень предшествующих дисциплин | Перечень последующих дисциплин, видов работ |
Теория управления рисками Методология оценки уровня риска Актуарная математика Актуарные расчеты в страховании жизни и в пенсионном страховании | Выпускная квалификационная работа |
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Формируемые компетенции | Осваиваемые знания, умения, владения | |
Код | Наименование | |
профессиональные компетенции (ПК) по видам профессиональной деятельности | ||
ПК-4 | способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада | З понятия, принципы и методы идентификации, оценки и управления рисками в страховой деятельности |
У идентифицировать, классифицировать, оценивать и управлять рисками в страховой деятельности | ||
В методами идентификации, оценки и управления рисками в страховой деятельности | ||
аналитическая деятельность | ||
ПК-9 | способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов | З понятия, принципы и методы идентификации, оценки и управления рисками в страховой деятельности |
У идентифицировать, классифицировать, оценивать и управлять рисками в страховой деятельности | ||
В методами идентификации, оценки и управления рисками в страховой деятельности |
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Аудиторные занятия ? очная форма обучения
Кол. час | в том числе в интерактивной форме, час. | Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание | Формируемые компетенции |
8 | Лекции | ||
4 | Модуль 1 «Основные риски страховых организаций: виды и способы управления» | ||
2 | Тема 1.1 «Основные понятия и задачи курса» Понятие, виды рисков в страховой деятельности. Риски, связанные и не связанные со страховой деятельностью. Относительная подверженность страховых организаций риску. | ПК-4 ПК-9 | |
2 | Тема 1.2 «Система управления рисками страховой организации» Система и политика управления рисками: взаимосвязь между тарификацией, разработкой страховых продуктов и управлением инвестициями. Управление андеррайтинговым риском: удержание, передача (перестрахование), контроль издержек. | ПК-4 ПК-9 | |
4 | Модуль 2 «Методы управления рисками страховой организации» | ||
2 | Тема 2.1 «Методы оценки и управления рисками в страховой деятельности» Мониторинг подверженности риску. Основные методы оценки риска: моделирование, стресс-тестирование, обратное стресс-тестирование, сценарный анализ. Анализ способности продолжения работы. | ПК-4 ПК-9 | |
2 | Тема 2.2 «Управление активами и обязательствами страховой организации» Управление активами и обязательствами (ALM): согласование активов и обязательств. Цели и задачи ALM. Риски, учитываемые при управлении активами и обязательствами, и методы их оценки. Управление активами и обязательствами для разных линий бизнеса. | ПК-4 ПК-9 | |
8 | 8 | Практические занятия /семинары | |
4 | 4 | Модуль 1 «Основные риски страховых организаций: виды и способы управления» | |
2 | 2 | Тема 1.1 «Основные понятия и задачи курса» Идентификация рисков в страховой деятельности. Особенности проявления риска в страховой деятельности. Профиль рисков страховой компании. Устный опрос, дискуссия. | ПК-4 ПК-9 |
2 | 2 | Тема 1.2 «Система управления рисками страховой организации» Определение толерантности к риску. Оценка собственного риска и платежеспособности. Разбор примеров, опрос. | ПК-4 ПК-9 |
4 | 4 | Модуль 2 «Методы управления рисками страховой организации» | |
2 | 2 | Тема 2.1 «Методы оценки и управления рисками в страховой деятельности» Основные меры по управлению рисками страховщика: перестрахование, хеджирование финансовых гарантий с использованием деривативов, изменение дизайна страхового продукта, секьюритизация части активов или обязательств. Активный и пассивный риск-менеджмент. Устный опрос, дискуссия. | ПК-4 ПК-9 |
2 | 2 | Тема 2.2 «Управление активами и обязательствами страховой организации» Директива платежеспособности «Solvency II»: требования к формированию технических резервов и к размеру собственного капитала. Управление рисками страховой организации на основе EVA и RAROC. Разбор примеров, опрос. | ПК-4 ПК-9 |
Аудиторные занятия – заочная форма обучения
Кол. час | в том числе в интерактивной форме, час. | Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание | Формируемые компетенции |
8 | Лекции | ||
4 | Модуль 1 «Основные риски страховых организаций: виды и способы управления» | ||
2 | Тема 1.1 «Основные понятия и задачи курса» Понятие, виды рисков в страховой деятельности. Риски, связанные и не связанные со страховой деятельностью. Относительная подверженность страховых организаций риску. | ПК-4 ПК-9 | |
2 | Тема 1.2 «Система управления рисками страховой организации» Система и политика управления рисками: взаимосвязь между тарификацией, разработкой страховых продуктов и управлением инвестициями. Управление андеррайтинговым риском: удержание, передача (перестрахование), контроль издержек. | ПК-4 ПК-9 | |
4 | Модуль 2 «Методы управления рисками страховой организации» | ||
2 | Тема 2.1 «Методы оценки и управления рисками в страховой деятельности» Мониторинг подверженности риску. Основные методы оценки риска: моделирование, стресс-тестирование, обратное стресс-тестирование, сценарный анализ. Анализ способности продолжения работы. | ПК-4 ПК-9 | |
2 | Тема 2.2 «Управление активами и обязательствами страховой организации» Управление активами и обязательствами (ALM): согласование активов и обязательств. Цели и задачи ALM. Риски, учитываемые при управлении активами и обязательствами, и методы их оценки. Управление активами и обязательствами для разных линий бизнеса. | ПК-4 ПК-9 | |
8 | 2 | Практические занятия /семинары | |
4 | Модуль 1 «Основные риски страховых организаций: виды и способы управления» | ||
2 | Тема 1.1 «Основные понятия и задачи курса» Идентификация рисков в страховой деятельности. Особенности проявления риска в страховой деятельности. Профиль рисков страховой компании. Устный опрос, дискуссия. | ПК-4 ПК-9 | |
2 | Тема 1.2 «Система управления рисками страховой организации» Определение толерантности к риску. Оценка собственного риска и платежеспособности. Разбор примеров, опрос. | ПК-4 ПК-9 | |
4 | 2 | Модуль 2 «Методы управления рисками страховой организации» | |
2 | Тема 2.1 «Методы оценки и управления рисками в страховой деятельности» Основные меры по управлению рисками страховщика: перестрахование, хеджирование финансовых гарантий с использованием деривативов, изменение дизайна страхового продукта, секьюритизация части активов или обязательств. Активный и пассивный риск-менеджмент. Устный опрос, дискуссия. | ПК-4 ПК-9 | |
2 | 2 | Тема 2.2 «Управление активами и обязательствами страховой организации» Директива платежеспособности «Solvency II»: требования к формированию технических резервов и к размеру собственного капитала. Управление рисками страховой организации на основе EVA и RAROC. Разбор примеров, опрос. | ПК-4 ПК-9 |
Самостоятельная работа студента – очная форма обучения
Кол. час | Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку, тематика рефератной работы, контрольных работ, рекомендации по использованию литературы, ЭВМ и др. | Формируемые компетенции |
30 | Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку | |
30 | Тема «Современное состояние рынка страхования в РФ» Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность по страхованию в РФ. Лицензируемые виды страхования. Анализ страхового рынка РФ: концентрация, число субъектов, объемы собранных премий и произведенных выплат, структура взносов и выплат по видам страхования. Анализ регионального (-ых) страхового рынка (используются аналогичные пункту 3 показатели). | ПК-4 ПК-9 |
26 | Темы и вопросы, определяемые преподавателем с учетом интересов студента Темы эссе Перспективы внедрения системы риск-менеджмента в страховых компаниях: ужесточение требований к субъектам рынка. Стандартизация системы управления рисками страховых компаний. Эволюция системы риск-менеджмента на страховом рынке. Директива платежеспособности Solvency II как основа определения специфичных рисков страховщиков. Риск андеррайтинга: антиселлекция рисков в личном страховании, страховании имущества и ответственности. | ПК-4 ПК-9 |
56 | Общая трудоемкость самостоятельной работы (час) |
Самостоятельная работа студента – заочная форма обучения
Кол. час | Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку, тематика рефератной работы, контрольных работ, рекомендации по использованию литературы, ЭВМ и др. | Формируемые компетенции |
30 | Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку | |
30 | Тема «Современное состояние рынка страхования в РФ» Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность по страхованию в РФ. Лицензируемые виды страхования. Анализ страхового рынка РФ: концентрация, число субъектов, объемы собранных премий и произведенных выплат, структура взносов и выплат по видам страхования. Анализ регионального (-ых) страхового рынка (используются аналогичные пункту 3 показатели). | ПК-4 ПК-9 |
22 | Темы и вопросы, определяемые преподавателем с учетом интересов студента Темы эссе Перспективы внедрения системы риск-менеджмента в страховых компаниях: ужесточение требований к субъектам рынка. Стандартизация системы управления рисками страховых компаний. Эволюция системы риск-менеджмента на страховом рынке. Директива платежеспособности Solvency II как основа определения специфичных рисков страховщиков. Риск андеррайтинга: антиселлекция рисков в личном страховании, страховании имущества и ответственности. | ПК-4 ПК-9 |
52 | Общая трудоемкость самостоятельной работы (час) | |
4 | Подготовка к зачету | ПК-4 ПК-9 |
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
№ | Типовые задания, контрольные работы, тесты и другие методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций (демонстрационный вариант, не более 2 заданий одного типа) |
1. | Тесты 1. Страховые резервы – это а) часть заработанной премии; б) часть средств страховщика, направленная на покрытие задолженности перед бюджетом; в) часть страховых взносов, направляемая на выплату страховых возмещений. 2. К абсолютным показателям финансового состояния страховщика относят а) величину собственного капитала; б) достаточность страховых резервов; в) уровень платежеспособности страховщика. |
2. | Типовые задания 1. Охарактеризуйте особенности проявления риска в страховой деятельности. Составьте типовой профиль рисков страховой компании (общего страхования) 2. Опишите достоинства и недостатки методов управления рисками страховщика: перестрахование, хеджирование финансовых гарантий с использованием деривативов. |
Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.
в форме зачета
Вопросы к зачету
Понятие, виды рисков в страховой деятельности. Риски, связанные и не связанные со страховой деятельностью. Относительная подверженность страховых организаций риску. Идентификация рисков в страховой деятельности. Особенности проявления риска в страховой деятельности. Профиль рисков страховой компании. Политика управления рисками: взаимосвязь между тарификацией, разработкой страховых продуктов и управлением инвестициями. Управление андеррайтинговым риском: удержание, передача (перестрахование), контроль издержек. Определение толерантности к риску. Оценка собственного риска и платежеспособности. Мониторинг подверженности риску. Основные методы оценки риска: моделирование, стресс-тестирование, обратное стресс-тестирование, сценарный анализ. Анализ способности продолжения работы. Управление рисками страховщика: перестрахование, хеджирование финансовых гарантий с использованием деривативов. Управление рисками страховщика: изменение дизайна страхового продукта, секьюритизация части активов или обязательств. Активный и пассивный риск-менеджмент. Управление активами и обязательствами (ALM): согласование активов и обязательств. Цели и задачи ALM. Риски, учитываемые при управлении активами и обязательствами, и методы их оценки. Директива платежеспособности «Solvency II»: требования к формированию технических резервов и к размеру собственного капитала. Управление рисками страховой организации на основе EVA и RAROC.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Основная и дополнительная литература
№ | Выходные данные | Количество экземпляров |
Основная литература | ||
1 | Уколов, рисками страховой организации : учебное пособие / . - М.: Директ-Медиа, 2014. - 467 с. http://biblioclub. ru/index. php? page=book&id=226142 | Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей |
2 | Теория риска и моделирование рисковых ситуаций [Текст] : учеб. для студентов вузов, обучающихся по напр. подгот. "Экономика" и "Менеджмент" (квалификация "бакалавр") / , . - 6-е изд. - М. : Дашков и К, 2014. - 880 с. | 26 |
3 | Управление экономическими рисками: теория, организация, методы [Текст] : учеб. пособие / , ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2015. - 160 с. | 63 |
Дополнительная литература | ||
1 | Шахов, и управление рисками в страховании / , , . - М.: Финансы и статистика, 2003. - 224 с. http://biblioclub. ru/index. php? page=book&id=260391 | Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей |
2 | Андеррайтинг в страховании. Теоретический курс и практикум [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 080105 "Финансы и кредит" / . - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 240 с. | 10 |
3 | Инвестиционная политика страховых организаций [Текст] : теория и практика : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по напр. "Экономика", "Менеджмент" / , , . - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 511 с. | 5 |
4 | Риск-менеджмент в страховом предпринимательстве [Текст] / , // Страховое дело. - 2012. - № 4. - С. 56-64. | 1 |
5 | Страхование [Текст] : учеб. для бакалавров : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. спец. / , . - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 748 с. | 100 |
6 | Методы управления финансовыми рисками [Текст] : учеб. пособие / , ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ". - Электрон. изд. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2010. – 108 с. | 30 |
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
№ | Выходные данные |
1 | Стандарт управления рисками FERMA (Federation of European Risk Management Association) – стандарт Европейской Федерации Ассоциаций риск-менеджмента. http://www. ferma. eu/app/uploads/2011/11/a-risk-management-standard-russian-version. pdf |
2 | Стандарты управления рисками COSO ERM (Enterprise Risk Management – Integrated Framework Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) – принципы риск-менеджмента, разработанные Комитетом спонсорских организаций Комиссии Тредвея (США) совместно с компанией Pricewaterhouse Coopers. http://www. coso. org/documents/COSO_ERM_ExecutiveSummary_Russian. pdf |
3 | Solvency - European Commission. http://ec. europa. eu/finance/insurance/solvency/index_en. htm |
4 | Банк России. Субъекты страхового рынка. http://www. cbr. ru/finmarkets/?PrtId=sv_insurance |
5 | IAIS Sub-Committee on Solvency and Actuarial Issues, “On solvency, solvency assessments and actuarial issues”, An IAIS Issues Paper, 2000. http://iaisweb. org/__temp/Solvency_assessments_and_actuarial_issues. pdf |
6 | Solvency II: a new framework for prudential regulation of insurance in the EU, HM Treasury, 2006.http://www. risknet. de/elibrary/kategorien/download/2e01ab6c8eaea3103ef95ce720f3ae2d/?tx_hmelibrary_elibrary%5Bdownloaduid%5D=317&tx_hmelibrary_elibrary%5Baction%5D=downloadPaper&tx_hmelibrary_elibrary%5Bcontroller%5D=Paper |
Перечень программного обеспечения
№ | Наименование программного обеспечения |
1 | Microsoft Office |
Перечень информационно-справочных систем
№ | Наименование информационно-справочных систем |
1 | Консультант + |
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется демонстрационное оборудование.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Методические указания по освоению дисциплины «Управление рисками в страховых организациях» адресованы студентам всех форм обучения. Учебным планом по направлению подготовки «Экономика» предусмотрены следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия.
В ходе лекционных занятий рассматриваются основные теоретические положения и понятия, задачи и методы оценки рисков, методы управления рисками, даются рекомендации для самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям.
В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов по ряду рассмотренных на лекциях вопросов, развиваются навыки идентификации и оценки рисков, описания системы управления рисками с учетом конкретного вида деятельности, а также самостоятельной работы и работы в коллективе.
При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:
- изучить рекомендованную учебную литературу; изучить конспекты лекций; подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме; письменно решить домашнее задание, рекомендованное преподавателем при изучении каждой темы.
По согласованию с преподавателем студент может подготовить эссе, доклад или сообщение по теме занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям студенты могут обращаться к преподавателю за консультацией.
Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов над учебной программой курса осуществляется в ходе занятий методом устного опроса или посредством тестирования. В ходе самостоятельной работы каждый студент обязан прочитать основную и, по возможности, дополнительную литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим материалом, выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их значение в энциклопедических словарях.
При реализации различных видов учебной работы используются разнообразные (в т. ч. интерактивные) методы обучения, в частности: интерактивная доска для подготовки и проведения лекционных и практических занятий.
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа http://library. rsue. ru/. Также обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на абонементе вузовской библиотеки или воспользоваться читальными залами вуза.
