Эконометрика План практических занятий 2017 (стр. 8 )

а) Провести идентификацию модели.

б) Рассчитать параметры первого уравнения структурной модели.

№ 3  Имеются данные за 1990-1994 гг.

год	Годовое потребление свинины на душу населения, фунтов, у1	Оптовая цена за фунт, долл, у2	Доход на душу населения, долл,  х1	Расходы по обработке мяса, % к цене, х2
1990	60	5	1300	60
1991	62	4	1300	56
1992	65	4,2	1500	56
1993	62	5	1600	63
1994	66	3,8	1800	50

Требуется построить модель вида  , рассчитав соответствующие структурные коэффициенты.

№4 Рассматривается модель 

Где    - расходы на потребление в период t;    - совокупный доход в период t;    -  инвестиции в период t;   -  процентная ставка в период t;   -  денежная масса в период t;    - государственные расходы в период t;    - расходы на потребление в период t-1  ;    -  инвестиции в период t-1;

,  ,    - случайные ошибки.

а) В предположении, что имеются временные ряды по всем переменным модели, предложите способ оценки ее параметров.

б) Как изменится ответ на вопрос п. а), если из модели исключить тождество дохода?

Д/з 21-22  Задача 3 ДКР  (Елисеева)  Задание ко всем задачам:

Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицировано ли каждое из уравнений модели. Определите метод оценки параметров модели. Запишите приведенную форму модели.

№1 Модель  денежного рынка:  , где 

  - процентная ставка;    - ВВП; М – денежная масса; I – внутренние инвестиции;  t – текущий  период.

№2  Модель  Менгеса 

где Y - национальный доход; С - расходы на личное потребление; I - чистые инвестиции; Q - валовая прибыль экономики;
Р - индекс стоимости жизни; R - объем продукции промышленности; t - текущий период; t-1 - предыдущий период.

№3  Одна из версий модифицированной модели Кейнса имеет вид:  ,

где С - расходы на  потребление; Y - доход; I - инвестиции; G -  государственные расходы; t - текущий период;
t-1 - предыдущий период.

№4  Модель мультипликатора-акселератора: ,  где С - расходы на  потребление; R - доход; I - инвестиции; t - текущий период; t-1 - предыдущий период.

№5  Конъюнктурная модель имеет вид  ,  где С - расходы на  потребление;  Y - ВВП; I –  инвестиции; r - процентная ставка;  М – денежная масса; G -  государственные расходы;  t – текущий  период; t-1 - предыдущий период.

№6 Модель протекционизма Сальватора (упрощенная версия):  ,  где M – доля импорта в ВВП;

N – общее число прошений об освобождении от таможенных пошлин;

S – число удовлетворенных прошений об освобождении от таможенных пошлин;

E – фиктивная переменная, равная 1 для тех лет, в которые курс доллара на международных валютных рынках был искусственно  завышен, и  0 – для всех остальных лет;

Y - реальный ВВП; X – реальный объем чистого экспорта;  t – текущий  период; t-1 - предыдущий период.

№7 Макроэкономическая модель (упрощенная версия модели Клейна) : ,  где С - потребление; I - инвестиции; Y - доход; Т – налоги; К – запас капитала; t - текущий период; t-1 - предыдущий период.

№8 Макроэкономическая модель экономики США (одна из версий) :   где С - потребление;  Y - ВВП; I –  инвестиции; r - процентная ставка;  М – денежная масса; G -  государственные расходы;  t – текущий  период; t-1 - предыдущий период.

Занятие 23-24  (15.05 гр 24: 2.05, 16.05 гр 21) Аудиторная контрольная работа №1

Занятие 25-27.  Комп класс 8-9  (22.05,29.05 гр 24: 23.05, 30.05 гр 21)  Временные ряды.

- Практикум по эконометрике – раздел 4.2, стр. 142-150, примеры 1,2, 3, 5.

Просветов - Эконометрика. Задачи и решения. Глава 17-19.  №55-59

№1. Елисеева: раздел 4.2, пример 1, стр. 142.

По данным за 18  месяцев построено уравнение регрессии зависимости прибыли предприятия y (млн руб.) от цен на сырье х1  (тыс. руб. за 1 т) и производительности труда х2  (ед.  продукции га 1 работника):

. При анализе остаточных величин были использованы значения, приведенные в таблице.  ,  . 

№	у	Х1	Х2
1	210	800	300
2	720	1000	500
3	300	1500	600
...	…	…

По трем позициям рассчитать  , , , . Рассчитать критерий Дарбина-Уотсона. Оценить полученный результат при 5%-ном уровне значимости. Указать, пригодно ли уравнение для прогноза.

№2. Елисеева: раздел 4.2, пример 2, стр. 144.