Рабочая я программа дисциплины Б1.В. ОД.10 управление активами и пассивами банков (стр. 4 )

Экзамен проводится в письменной форме.

Экзаменационные билеты включают вопрос и ситуационное задание.

Вопросы для подготовки к экзамену

Охарактеризуйте понятие «собственный капитал банка», необходимость, цели и задачи  управления им. Охарактеризуйте внутренние и внешние источники наращивания собственного капитала банка,  сформулируйте критерии их выбора. 1.  Опишите основные этапы эволюции методов унификации измерения  капитала и стандартов оценки  его достаточности (Базель 1, Базель 2, Базель 3). 1.        Раскройте перспективы развития современной российской практики с учетом базельских рекомендательных документов Охарактеризуйте современное состояние  капитальной базы российской банковской системы, основные проблемы и пути  их решения Раскройте понятие «ресурсная база современного коммерческого банка», ее состав. структуру.  факторы формирования,  параметры оптимизации при управлении Укажите        факторы, определяющие выбор приоритетов депозитной политики ( групп клиентов, пакета депозитных продуктов, методов ценообразования и др.) Сравните основные методы  ценообразования на депозитные продукты. Государственное регулирование и контроль  депозитных операций коммерческих банков: охарактеризуйте основные способы, применяемые как в российской, так и мировой практике Охарактеризуйте способы оценки качества депозитной базы банка, критерии и показатели Охарактеризуйте современное состояние системы страхования вкладов физических лиц в РФ,  сформулируйте направления ее совершенствования Охарактеризуйте современный  российский рынок межбанковского кредитования, его специфику и проблемы функционирования
Раскройте специфику управления эмиссией облигаций банка, выделите цели и  проблемы Раскройте достоинства и недостатки эмиссии банком  векселей как инструмента привлечения средств, в современных российских условиях  Охарактеризуйте систему управления активами банка,  ее цели, задачи, содержание Дайте характеристику процесса анализа и оценки структуры активов с позиции ликвидности Дайте характеристику процесса анализа и оценки структуры активов с позиции доходности Дайте характеристику процесса анализа и оценки структуры активов с позиции рисковости Сравните методы управления активами по критериям направленности, простоты применения Охарактеризуйте методы внешнего регулирования кредитов и кредитных рисков Охарактеризуйте основные        способы и приемы  распознавания кредитных рисков Сравните основные централизованные и децентрализованные способы работы банков с проблемными активами.        Сравните базовые типы фондового портфеля банка, их стратегические приоритеты Охарактеризуйте систему        управления кредитным портфелем банка Охарактеризуйте систему управления портфелем ценных бумаг банка,  ее цели, задачи, содержание

Ситуационные задания

При анализе динамики ключевых показателей деятельности банка

ТРРА – темпы роста рисковых активов  банка

ТРСК – темпы роста собственного капитала банка

ТРОБ  - темпы роста обязательств

было выявлено, что

№ задания	Соотношение темпов роста ключевых показателей	Соблюдение значения показателя достаточности капитала
1	ТРРА>ТРСК	Соблюдается ( с запасом)
2	ТРРА> ТРСК, ТРРА>ТРОБ	Соблюдается( с запасом)
3	ТРРА> ТРСК, ТРРА<ТРОБ	Соблюдается( с запасом)
4	ТРРА< ТРСК	Соблюдается( с запасом)
5	ТРРА< ТРСК, ТРРА<ТРОБ	Соблюдается( с запасом)
6	ТРРА< ТРСК, ТРРА > ТРОБ	Соблюдается( с запасом)
7	ТРРА< ТРСК	Не соблюдается ( приближается к критической черте)
8	ТРРА< ТРСК, ТРРА<ТРОБ	Не соблюдается( приближается к критической черте)
9	ТРРА< ТРСК, ТРРА > ТРОБ	Не соблюдается( приближается к критической черте)
10	ТРРА> ТРСК	Не соблюдается( приближается к критической черте)
11	ТРРА> ТРСК, ТРРА > ТРОБ	Не соблюдается( приближается к критической черте)
12	ТРРА> ТРСК, ТРРА<ТРОБ	Не соблюдается

Охарактеризуйте угрозы, возникающие в данной ситуации, и сформулируйте рекомендации для банка.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Основная и дополнительная литература

№	Выходные данные	Количество экземпляров1
Основная литература2
1	Банковский менеджмент. Учебник. под ред. Е.Ф Жукова, М.:ЮНИТИ-ДАНА,2014 – 320с.	25
2	Банковский менеджмент и бизнес-инжинирингМ.:ИНФРА-М,2013-286с	30
3	Банки и небанковские кредитные организации/под ред. Е.Ф. жукова. . М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2014 – 560 с.	30
Дополнительная литература3
1	Гражданский Кодекс РФ. Ч.1.,2 Федеральный Закон от 10.07.02. № 86 "О Центральном банке РФ (Банке России)"  с изм. и доп. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и банковской деятельности" с изм.  и доп. Федеральный Закон «О национальной платежной системе» N161-ФЗ от 01.01.2001 Федеральный закон РФ -ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в коммерческих банках» с изм. и доп. Федеральный закон РФ от 01.01.2001 года "О кредитных историях", ред от 21.07.05 г. Инструкция ЦБР  от 3.12.2012 г. N 139-И " Об обязательных нормативах банков"   Положение Банка России от 01.01.01 г. "О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")"   Положение ЦБР от 01.01.01 года О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности" Положение Банка России от 01.01.2001 г. «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях»	Правовая система «Консультант Плюс»
2	Синки Дж. Ф.мл. Финансовый менеджмент в коммерческих банках и в индустрии финансовых услуг. М.: Альпина БизнесБукс, 2007. – 1018 с.	5
3	Банковское дело: управление в современном банке М. Кнорус,2011 – 288 с	10
4	Банковское дело. Управление и технологии. под ред. Учебник. 3-е изд. М.: Юнити-Дана, 2012- 664 с.	ЭБС «Унив. биб-ка онлайн» неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
5	, Организация деятельности коммерческого банка – теория и практика. под ред , Юрайт, 2014-750с	ЭБС «Унив. биб-ка онлайн» неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
6	журнал «Деньги и кредит»
7	журнал «Финансы и кредит»
8	журнал «Банковское дело»
9	еженедельник «Бизнес и банки»
10	Журнал «Финансовые исследования»

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№	Выходные данные
1	Финансовый словарь //Словари и энциклопедии на Академике[Электронный ресурс http://dic. academic. ru/contents. nsf/fin_enc/
2	www. cbr. ru -Центральный банк Российской Федерации
3	www. asv. org. ru – Агентство по страхованию вкладов.
4	www. gks. ru- Росстат
5	www. bankir. ru - "Банкир. ру" - портал о банковском бизнесе
6	www. arb. ru - Ассоциация российских банков
7	www. credits. ru - "Кредиты. Ру" - новости и публикации
8	bo. bdc. ru -"Банковское обозрение" - журнал
9	mbkcentre. webforum. ru - Интернет-форум банковских аналитиков

Перечень программного обеспечения

№	Наименование программного обеспечения
1	Microsoft Office

Перечень информационно-справочных систем

№	Наименование информационно-справочных систем
1	Консультант +
2	Гарант

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется демонстрационное оборудование.

Имеется оборудованный кабинет банковского дела: учебно-методическая лаборатория ауд.416

1.Мультимедийный проектор.