Регламент оказания услуг на финансовых рынках (стр. 16 )

Под текущей рыночной ценой понимается средневзвешенная цена в ТС, при наличии таковой, или при ее отсутствии - цена, определенная Банком исходя из котировок на внебиржевом рынке.

Заявки на внебиржевые сделки купли-продажи иностранной валюты исполняются Банком путем совершения сделок с применением специальных правил и принципов, изложенных ниже:

Заключаются 2 самостоятельные внебиржевые сделки купли-продажи иностранной валюты: одна сделка с расчетами в день заключения, другая с расчетами на следующий Торговый день. Предметом внебиржевой сделки с расчетами в день заключения  является покупка/продажа иностранной валюты, направленная на погашение обязательств Клиента по заключенным ранее Необеспеченным сделкам, Специальным сделкам РЕПО и внебиржевым сделкам купли-продажи валюты, а также по исполненным Банком распорядительным Сообщениям Клиента, имеющихся к моменту заключения этой внебиржевой сделки в ТС, которые в текущий момент не могут быть полностью погашены за счет Плановых Позиций Клиента в этой ТС. Расчеты по сделке, заключенной с расчетами в день заключения,  производятся в момент заключения. Предметом внебиржевой сделки с расчетами на следующий Торговый день  не позднее момента начала следующей Торговой сессии является противоположная продажа/покупка той же иностранной валюты, что и в сделке с расчетами в день заключения Сделка с расчетами в день заключения исполняется по цене, равной средневзвешенной цене соответствующей валюты на торгах Московской биржи этого дня по сделкам с расчетами в день заключения (USDRUB_TOD, EURRUB_TOD), а если в этот день такая цена отсутствует, то средневзвешенная цена на последний предшествующий заключению внебиржевой сделки день, когда она есть. Для сделок продажи иностранной валюты Клиентом с расчетами на следующий Торговый день цена, если иное не указано в дополнительном соглашении с Клиентом, определяется как средневзвешенная цена соответствующей валюты в день заключения этой внебиржевой сделки на торгах Московской биржи по сделкам с расчетами в день заключения (USDRUB_TOD, EURRUB_TOD), уменьшенная на Ставку, учитываемую при расчете цен внебиржевых сделок купли-продажи иностранной валюты, указанную в Тарифах Банка (опубликованную на интернет-сайте Банка https://broker. vtb. ru ), из расчета количества календарных дней между днем заключения и днем исполнения внебиржевой сделки. Для сделок покупки иностранной валюты Клиентом с расчетами на следующий Торговый день цена, если иное не указано в дополнительном соглашении с Клиентом, определяется как средневзвешенная цена соответствующей валюты в день заключения этой внебиржевой сделки на торгах Московской биржи по сделкам с расчетами в день заключения (USDRUB_TOD, EURRUB_TOD), увеличенная на Ставку, учитываемую при расчете цен внебиржевых сделок купли-продажи иностранной валюты, указанную в Тарифах Банка (опубликованную на интернет-сайте Банка https://broker. vtb. ru ), из расчета количества календарных дней между днем заключения и днем исполнения внебиржевой сделки.

За исполнение Заявок Клиента на внебиржевые сделки купли-продажи иностранной валюты Банк взимает вознаграждение согласно Тарифам (Приложение к Регламенту). Соответственно заключение любой внебиржевой сделки купли-продажи иностранной валюты в рамках Регламента означает, что Клиент ознакомлен с размером вознаграждения. Банк исполняет Заявки на Необеспеченные сделки только путем совершения сделок в ТС. Заявки на Специальные сделки РЕПО и внебиржевые сделки купли-продажи иностранной валюты исполняются Банком при условии наличия предложений со стороны контрагентов-третьих лиц. Заявки на биржевые Специальные сделки РЕПО Банк может исполнять действуя в качестве комиссионера одновременно за счет и по поручению клиентов с двух сторон. Вне зависимости от наличия предложений со стороны контрагентов-третьих лиц Банк имеет право не принимать от  Клиента Заявку на Специальную сделку РЕПО и/или внебиржевые сделки купли-продажи иностранной валюты в день Т, если Банком заранее (в любом случае не позднее 15-00 дня Т) соответствующее уведомление будет размещено на интернет-сайте Банка https://broker. vtb. ru  и\или будет направлено Клиенту любым дистанционным способом (по системе удаленного доступа, по телефону или по электронной почте в соответствии с реквизитами, предоставленными Клиентом Банку). Возникновение или увеличение Непокрытой позиции допускается только по ценным бумагам/иным финансовым инструментам, в том числе иностранной валюте, признаваемым Банком “достаточно ликвидными” в соответствии с Приложением №11 к Регламенту. Перечень указанных ценных бумаг/финансовых инструментов публикуется Банком на интернет-сайте https://broker. vtb. ru . Если иное не оговорено особо между Банком и Клиентом в каждом конкретном случае, или не предусмотрено законодательством, то при совершении Необеспеченных сделок, Специальных сделок РЕПО и внебиржевых сделок купли-продажи иностранной валюты закрытие открытых Позиций в ТС (т. е совершение сделок, уменьшающих обязательства Клиента по заключенным ранее сделкам) может производиться только путем совершения сделки в ТС в соответствующем режиме при наличии предложений со стороны контрагентов. При заключении Специальной сделки РЕПО и/или внебиржевых сделок купли-продажи иностранной валюты предмет сделки определяется Банком самостоятельно, исходя из параметров текущей ликвидности ценных бумаг и иностранной валюты. Заявки на Необеспеченные сделки или Распоряжения на отзыв или перераспределение, объемы которых превышают соответствующую Плановую Позицию Клиента, принимаются Банком к исполнению при наличии соответствующих предложений со стороны контрагентов – третьих лиц, при условии, что совершение таких сделок не противоречит Правилам той ТС, за счет Позиций которой должны быть проведены расчеты. Банк заключает Специальные сделки РЕПО и внебиржевые сделки купли-продажи иностранной валюты с контрагентами – третьими лицами при наличии соответствующих предложений.
Контроль за Непокрытыми позициями и прием распорядительных Сообщений при наличии Непокрытых позиций Для исполнения процедуры контроля за Непокрытыми позициями Клиента Банк производит на текущий день Т-0, на день Т+1 (на следующий Торговый день), на день Т+2 (на второй Торговый день) расчет и оценку Стоимости портфеля Клиента, Начальной маржи, Скорректированной начальной маржи и расчет и оценку Минимальной маржи на день Т+2. Особенности расчета указанных показателей на соответствующие дни приведены в Приложении № 11 к Регламенту. Банк принимает и исполняет Заявку Клиента на Необеспеченную сделку в режиме Т0 или Распоряжение на отзыв или перераспределение денежных средств, объем которых превышает соответствующую Плановую Позицию Клиента, или поручение на отзыв или перераспределение ценных бумаг только при условии, что в результате их исполнения:

разность показателей Стоимость портфеля - Скорректированная начальная маржа, рассчитанных на текущий день приема Заявки/Распорядительного сообщения Т-0, день Т+1 (следующий Торговый день) (только для отзывов и перераспределений), а также на день Т+2 (на второй Торговый день), будет больше нуля.

Банк принимает и исполняет Заявку Клиента на сделку в режиме торгов «Т+», в том числе Необеспеченную, только при условии, что разность показателей Стоимость портфеля - Скорректированная начальная маржа, рассчитанных на все дни со дня расчетов по сделке  до дня Т+2, будет больше нуля.

Внимание!!!

Банк оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о приеме или отклонении Заявки Клиента или Распоряжения на отзыв или перераспределение, если это Заявка на Необеспеченную сделку Распоряжение на отзыв или перераспределение, объем которых превышает соответствующую Плановую Позицию Клиента. Банк оставляет за собой право не исполнять принятую Заявку или Распоряжение на отзыв или перераспределение Клиента в той ее части, которая представляет собой Заявку или Распоряжение на отзыв или перераспределение в объеме превышения над соответствующей Плановой Позицией Клиента, даже при условии, что данная Заявка или Распоряжение на отзыв или перераспределение не нарушают всех требований настоящего раздела.

Если Стоимость портфеля Клиента на день (Т-0), на день Т+1 (на следующий Торговый день), а также на день Т+2 (на второй Торговый день от текущего дня), превышает соответствующее значение Скорректированной начальной маржи, то Банк оценивает возможности Клиента исполнить обязательства, возникшие при заключении Необеспеченных сделок,  с учетом возможного исполнения принятых Заявок, Специальных сделок РЕПО, внебиржевых сделок купли-продажи иностранной валюты и/или при исполнении Банком иных распорядительных Сообщений Клиента, которые в текущий момент не могут быть полностью погашены за счет Плановых Позиций Клиента, как хорошие. В этом случае Банк принимает от Клиента любые распорядительные Сообщения, в том числе Распоряжения на отзыв и перераспределение денежных средств и поручения на списание (перевод) ценных бумаг, а также Заявки, если при этом обеспечено соблюдение условия, зафиксированного в п. 28.2 Регламента. Если Стоимость портфеля Клиента на текущий день (Т-0), на день Т+1 (на следующий Торговый день), а также на день Т+2 (на второй Торговый день от текущего дня),  станет ниже, чем соответствующее значение Скорректированной начальной маржи, но при этом Стоимость портфеля Клиента на день Т+2 выше, чем соответствующее значение Минимальной маржи на день Т+2, то Банк оценивает возможности Клиента исполнить обязательства, возникшие при заключении Необеспеченных сделок, Специальных сделок РЕПО, внебиржевых сделок купли-продажи иностранной валюты и/или при исполнении Банком иных распорядительных Сообщений Клиента, которые в текущий момент не могут быть полностью погашены за счет Плановых Позиций Клиента, как удовлетворительные. В этом случае Банк не принимает от Клиента распорядительные Сообщения, в том числе Распоряжения на отзыв и перераспределение денежных средств или поручения на списание (перевод) ценных бумаг, а принимает от Клиента только Заявки на Специальные сделки РЕПО и на внебиржевые сделки купли-продажи иностранной валюты, а также Заявки на те сделки и Распоряжения на перераспределение, в результате исполнения которых положительная разница между размером Скорректированной начальной маржи и Стоимостью портфеля не увеличивается. Банк вправе в этом случае прекратить исполнение ранее принятых Заявок Клиента, кроме Заявок, в результате исполнения которых положительная разница между размером Скорректированной начальной маржи и Стоимостью портфеля, рассчитанных на день заключение сделки (Т-0), на день Т+1, а также на день Т+2,  не увеличивается. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 28.4, Банк рекомендует Клиенту во избежание наступления последствий, предусмотренных пунктом 28.6, осуществить действия направленные на увеличение положительной разницы между Стоимостью портфеля и размером Минимальной маржи, например, закрыть часть открытых Позиций, внести дополнительные денежные средства и/или ценные бумаги.

       Внимание!