Wie funktioniert das agentenbasierte Preisanpassungsmodell von Gintis und Mandel?

Das Modell von Gintis (2007) bietet eine interessante Perspektive auf die Dynamik von Märkten, die von individuellen Agenten bestimmt wird. Anstelle der traditionellen Annahme eines zentralisierten Systems, in dem Preise durch einen "Auktionator" festgelegt werden, übernimmt jeder Agent die Aufgabe, die Preise für die Güter, die er anbietet, individuell zu bestimmen. Dies führt zu einem dezentralisierten Prozess, bei dem die Agenten Preise durch individuelle Erfahrungen und private Informationen anpassen, statt auf öffentliche Marktpreise zurückzugreifen.

Gintis modifiziert das klassische Walrasianische Preisbildungsmodell, indem er private Preise und Lernprozesse in den Markt einführt. Diese Anpassung zeigt, dass die klassische Annahme, dass alle Marktteilnehmer denselben Informationsstand haben, zu starr ist. Stattdessen lernen die Agenten durch Erfahrungen und beobachten, wie andere erfolgreich ihre Preise anpassen. Diese Lernprozesse und die Nachahmung erfolgreicher Handelsstrategien sorgen für eine schnellere und vollständigere Konvergenz zu einem stabilen Marktgleichgewicht.

Ein Beispiel für das Agentenmodell von Gintis ist die Simulationsstudie, die er mit drei verschiedenen Gütern – x1, x2 und x3 – und je einem Produzenten für jedes Gut durchführt. Die Endowments der Produzenten sind unterschiedlich, was zu einer Ungleichheit in den relativen Preisen führt. Im Modell wird das Gut x3 als Referenzgut (Numéraire) verwendet, was bedeutet, dass die Preise der anderen Güter relativ zu diesem gesetzt werden. In einer simulierten Marktdynamik wird der Preis jedes Gutes zunächst auf einem fehlerhaften Niveau angesetzt, und die Preise werden durch den Mechanismus der „Überschussnachfrage“ angepasst, wobei jeder Agent seine eigenen Erwartungen und Anpassungen vornehmen kann. Nach vielen Iterationen konvergiert das System zu einem Gleichgewicht, wobei die Preisänderungen auf der Grundlage individueller Preispolitiken und Erfahrungen der Agenten erfolgen.

Ein weiteres wichtiges Konzept in Gintis' Modell ist das der „Imitation“. Agenten, die erfolgreich ihre Preise anpassen und von ihren Erfahrungen profitieren, imitieren erfolgreiches Verhalten und lernen so die besten Handelsstrategien. Dies führt zu einer dynamischen und lernfähigen Marktwirtschaft, in der Stabilität und Effizienz schneller erreicht werden, als es durch die traditionelle Preismodellierung zu erwarten wäre. Diese Anpassung an die realen Bedingungen von Märkten und das Lernen aus Erfahrungen sind entscheidend, um das Verhalten der Wirtschaftsteilnehmer besser zu verstehen und die Marktprozesse realistischer abzubilden.

Die Erweiterung von Mandel und Gintis (2016) geht noch einen Schritt weiter und verknüpft dieses Modell mit evolutionären Dynamiken, die in Verhandlungsspielen angewendet werden. Dies hat das Potenzial, sowohl als Modell für ökonomisches Verhalten als auch als rechnerisches Paradigma zur Simulation von Marktprozessen genutzt zu werden. Die Agenten, die in dieser erweiterten Version des Modells agieren, verwenden private Preise als Strategien und lernen, sich den Marktbedingungen durch fortlaufende Interaktion anzupassen. Solche Modelle erlauben es, die Macht evolutionärer Dynamiken zu nutzen, um die Entwicklung von Preisen und das Verhalten von Marktteilnehmern in komplexen Wirtschaftssystemen besser zu verstehen.

Ein zentraler Punkt, der aus diesen Überlegungen hervorgeht, ist, dass die Annahme eines vollkommenen Marktes mit perfekten Informationen und stabilen Gleichgewichten, wie sie in traditionellen Modellen zu finden ist, in der realen Welt oft nicht zutrifft. Vielmehr ist es die unvollkommene Information, die das Handeln der Agenten bestimmt, wobei diese durch eigene Erfahrungen und die Beobachtung von Erfolgen und Misserfolgen lernen. Märkte sind nicht immer in einem stabilen Gleichgewicht, sondern durchlaufen einen Prozess, in dem die Akteure lernen und sich anpassen.

Es ist wichtig zu erkennen, dass die private Informationsstruktur der Agenten und der Lernmechanismus über Zeit entscheidende Elemente für das Verständnis der Märkte sind. Märkte sind dynamische Systeme, in denen der Preis nicht das Ergebnis eines festen Gesetzes ist, sondern ein fortlaufend anzupassender Wert, der durch das Verhalten der Akteure beeinflusst wird. Wenn man Märkte als selbstorganisierende Systeme betrachtet, in denen Informationen dezentralisiert sind und durch Erfahrungen und Anpassung entstehen, kann man ein viel differenzierteres Bild der Marktprozesse erhalten.

Warum die subjektive Gewinnfunktion einer monopolistisch konkurrierenden Firma nicht homogen vom Grad 1 im Preis ist

Die Homogenität vom Grad 1 einer Funktion bedeutet, dass eine Verdopplung der Preise zu einer Verdopplung des Ergebnisses führen würde, wenn die Funktion homogen vom Grad 1 ist. In anderen Worten, die funktionalen Beziehungen zwischen Preis und Gewinn wären linear und proportional. In der monopolistischen Konkurrenz jedoch hat die subjektive Gewinnfunktion dieser Firmen eine nicht-lineare Beziehung zum Preis, was bedeutet, dass eine Verdopplung des Preises nicht notwendigerweise zu einer Verdopplung des Gewinns führt. Dies liegt daran, dass Firmen in dieser Marktsituation oft mit verschiedenen Skaleneffekten und der Art der Nachfrage nach ihren differenzierten Produkten konfrontiert sind.

Zudem ist zu beachten, dass die subjektive Gewinnfunktion auch die Erwartungen der Firma hinsichtlich der Reaktionen ihrer Wettbewerber auf Preisänderungen widerspiegeln kann. In einer monopolistisch konkurrierenden Struktur sind die Firmen nicht isoliert, sondern sie beeinflussen sich gegenseitig durch ihre Preis- und Produktionsentscheidungen. Die Erwartung, dass andere Firmen auf Preisänderungen reagieren, kann die Preisgestaltung und damit die Gewinnfunktion erheblich modifizieren. Dies führt dazu, dass der Gewinn nicht nur von den eigenen Entscheidungen einer Firma abhängt, sondern auch von den Reaktionen des Marktes insgesamt.

Darüber hinaus sind die Produktions- und Konsumptionsentscheidungen der einzelnen Firmen von den Preisänderungen der Konkurrenz abhängig, was die Marktgleichgewichtsdynamik beeinflusst. Diese Interdependenz führt zu einer verzerrten, nicht-linearen Beziehung zwischen Preis und Gewinn, die in einem monopolistisch konkurrierenden Markt typisch ist.

Die Implikationen dieser nicht-homogenen Gewinnfunktion sind weitreichend. Eine Firma, die in einem solchen Markt operiert, muss nicht nur die eigenen Produktionskosten und die Preiselastizität der Nachfrage nach ihrem Produkt berücksichtigen, sondern auch die Marktreaktionen auf Preisänderungen und die Wettbewerbsstrategien der anderen Firmen. Diese komplexen Dynamiken machen die Analyse des Marktes und die Prognose von Gewinnen deutlich schwieriger als in vollkommen wettbewerbsorientierten Märkten.

Ein weiteres wichtiges Element ist, dass die Monopolmacht einer Firma, die auf Produktdifferenzierung beruht, nicht unendlich ist. Während die Firma kurzfristig in der Lage sein mag, Preise zu erhöhen, ohne sofortige und proportionale Rückwirkungen auf die Nachfrage zu erfahren, wird langfristig der Wettbewerb und das Marktverhalten die Firma zwingen, ihre Preisstrategie anzupassen. In diesem Kontext ist auch die Existenz von Freien Marktzutritt und Innovation zu berücksichtigen, die eine langfristige Ausbalancierung der Marktkräfte bewirken können.