Предисловие к курсу (стр. 4 )

2.На соответствие 14 заповедям трейдера.

3.Проверить: не упущено ли из виду какое-либо фундаментальное событие? В особенности обратить внимание на возможные выходящие новости.

4.Спросить себя: Что делать, если фундаментальные данные, которые выйдут, окажутся лучше или хуже прогнозных и на сколько велико должно быть отклонение, чтобы сразу (не дожидаясь изменения ситуации на графике), можно было открыть или закрыть позицию?

5. Интуитивная проверка: не открывать позицию, если внутренний голос подсказывает тебе, что этого не надо делать (заповедь: « Не уверен – не обгоняй!»).

7.КОНТРОЛЬ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ.

1.Индикатор OBV (цены ходят за OBV).

При игре интрадей – отслеживаем его на 15-минутных графиках.

Дивергенция на этом индикаторе – важный сигнал к закрытию позиции
.

2.Перенос SL при прохождении очередного уровня для фиксации прибыли. Переносим за уровни, указанные в п.4.

3. При подходе к цели 1: повторный расчет позиции, дабы либо закрыть позицию
, либо перенести стоп-лосс и ждать цель 2.

В этом случае мы опять обращаемся к таблице вероятностей и раскидываем вероятность цели 2 в соотношении 2 к 1 на стоп-лосс и тейк-профит соответственно. (Например, если параметры будут:

20 – стоп-лосс, 50 – цель 1 и 30 – цель 2 – то вероятность стоп-лосса считаем равным 20+(30/3)х2=40% и соответственно 60% для тейк-профита).

8.АНАЛИЗ СДЕЛКИ.

По окончании сделки провести анализ: что сделано, какие были ошибки, что можно было избежать, где достижения? Можно ли было извлечь большую прибыль? Какие пункты технологии не были соблюдены? Почему?

Упражнения

Откройте «Сталкер»

Откройте часовые графики по основным 4 валютным парам.

Поставьте на экран ADX.

Если его значение больше 20 – выведите на экран трендовые индикаторы (MACD (9-12-26), три скользящие средние (можно 5-13-34), линию чикоу – спан); если меньше – RSI и систему трех индикаторов (напомним, что она работает всегда, но для того, чтобы не загромождать экран – рекомен-дуется разбить индикаторы на два окна).

Найдите 5 сигналов индикаторов на каждом графике.

Проанализируйте: что показывал свечной анализ в это время?

Был ли в момент сигнала приемлемый уровень входа (если на часовом графике его нет – перейдите на 15 или 10-минутный график – там уровни слабее, но на коротком интервале времени – игре интрачас – они также работают)?

Если бы Вы входили в рынок в момент сигнала системы, то где был бы Ваш стоп-лосс и цели 1 и 2?

Что показывал в момент входа канал Боллинджера с параметрами (3,21)?.

Спланируйте по 3 позиции интрадей по каждой из описанных выше систем и проведите сделки на виртуальном счете по каждой системе. (При планировании не забывайте о расчете цены игры и соотношении лосс/профит, а также анализе свечей и каги (если будете использовать чикоу-спан).

Это задание займет у Вас несколько дней. Если Вы успешно справитесь с ним, то материал данной части Вами усвоен (с точки зрения теории). Все остальное – это Ваша самодисциплина и психология, а также опыт, который Вы будете набирать, работая на финансовых рынках).

ЧАСТЬ III ИНДИКАТОР ИШИМОКИ КИНКО ХЁ.

МЕТОДИКА РАБОТЫ.

Aut Caesar aut nihil

3.1. Необходимое предуведомление.

Многие игроки на рынке Форекс пытались и пытаются найти беспроигрышную систему игры. Но для тех, кто знаком с теорией игр, очевидно, что абсолютно беспроигрышных вариантов игры не существует. Можно только с одной стороны пытаться уменьшить риски, а с другой увеличить величину выигрыша.

Из постулатов той же теории игр следует, что задачи эти находятся в обратной пропорции друг с другом. Если Вы не входите в рынок, то цена Вашей игры равна «0», но и риск является нулевым.

Если Вы входите в рынок очень часто, то Ваш выигрыш может оказаться очень большим, но и вероятность проигрыша также возрастает.

Где же та золотая середина, которая может позволить Вам достичь гармонии между разумным риском и достаточной величиной выигрыша? На этот счет предложено немало решений. И одно из них – торговля с использованием индикатора Ишимоки Кинко Хё (в дальнейшем сокращено ИИ).

Настоящая часть курса посвящена данному индикатору. Она базируется на исследованиях автора, которые, впрочем, подтверждаются использованием данного индикатора другими людьми.

Очевидно, что каждый человек имеет свой опыт на рынке. Но как показывает моя практика и практика достаточно опытных игроков рынка Форекс при использовании данного метода работы еще никто не получил отрицательный результат, если брать за единицу измерения год (конечно, при соблюдении правил манименеджмента, о которых было рассказано во второй части курса).

Таким образом, можно смело рекомендовать изложенную ниже методику к использованию ее для работы на рынке Форекс. При изложении материала автор предполагает, что читатель знаком со свечным анализом, ибо данный индикатор дает наилучшие результаты при совместном применении со свечным анализом, для чего в свое время и был создан.

Для начала небольшая историческая справка.

Япония. Древняя цивилизация со своим укладом и подходом к жизни. Размеренное неторопливое течение жизни. Традиции и обычаи самураев, выкованные веками.

Именно ей мы обязаны появлением одной из первых теорий торговли на рынке, а именно свечному анализу.

Еще в середине 18 века происходивший из древнего Самурайского рода человек по имени Мунехиса (Сокю) Хонма, торговавший рисом, вывел основные принципы этого анализа для торговли на рисовой бирже.

Естественно, что свои исследования он проводил для торговли на достаточно «медленном» (по современным понятиям) рынке. Однако, дожив и до настоящего времени, эта теория достаточно успешно применяется современными трейдерами ( Вероятность успеха при игре на дейли и выше – примерно 70 на 30).

С точки зрения современной математики свеча представляет собой графическое выражение 4 цен –открытия периода, закрытия периода, его высшей и низшей точки (Периодом может быть любой временной интервал – год, месяц, неделя, час и. т.д.).

Таким образом, если на графике мы рассматриваем ряд свечных фигур, то мы пытаемся экстраполировать функцию (цена-время) на ближайший такой же период (иногда 2 или три). Как справедливо заметил в своей работе «Таинства японских свечей» Стив Нисон (американец японского происхож-дения), свечной анализ дает наилучшие результаты именно в приложении к ближайшему развитию событий. То есть на 1-2 свечи вперед.

Но он не дает ответа на вопрос о так называемых «выбросах» (то есть случайных котировках, по которым может быть исполнен ордер стоп-лосс). Отметим, что он и не предназначался для этого. Вопрос, на который отвечает свечной анализ: каково будет направление движения графика цены? Также он не дает точного ответа на вопрос: в какой момент и на какой интервал следует вставать в рынке, то есть: точная точка входа в рынок, величина тейк-профита и стоп-лосса. Хотя, надо отметить, что в классическом свечном анализе, японцы употребляют три «магические числа»: 0,5 1,0 и 1,5 от предыдущего движения, на величину которых, как рассказывали мне японские трейдеры, и надо планировать цели, если на графике свечей нет четких уровней, задаваемых свечными конфигурациями (типа «окон», ручек бумажных зонтиков, пинцетов и. т.д). При прохождении ценой последней величины просто добавляется 0,5 (то есть 2,0, 2,5 и. т.д.)

(Заметим, что для Хонмы это не имело значения. Основной вопрос для него был – продать ли рис сейчас, если цена на него уменьшится в дальней-шем, или стоит попридержать его, если есть надежда на увеличение цены).

…Японский аналитик Хосода решил развить свечной анализ. Для этого он создал индикатор, который представлял собой систему игры, дающую ответ на вопросы: когда входить в рынок, где ставить стоп-лосс, где фиксировать прибыль? Свою систему он создавал для торговли контрактами по индексу Никей. И там индикатор показал отличные результаты.

Далее будет дано его подробное описание. Сейчас же отметим только, что основным достоинством математики данного индикатора является то, что он позволяет отличить рейндж от тренда, а в тренде получить пусть иногда небольшой, но уверенный профит. Сам Хосода отмечал, что хорошо индикатор работает именно в тренде, позволяя улавливать достаточные откаты и после их окончания продолжать играть по тренду.

Когда же график находится в рейндже (а тем паче во флете) Хосода предлагал использовать простейшую тактику игры: сверху –вниз, а снизу-вверх, ставя стоп-лоссы за границами облака (подробнее об этом смотри далее).

После опубликования работ Хосоды на английском языке (где-то лет 20 назад) ИИ прочно вошел в арсенал многих аналитиков рынка (мы будем пользоваться им в программе «Сталкер», предлагаемой «Форекс клубом»).

Использование его различными людьми показали, что при несомненных достоинствах для использования на рынке Форекс, он обладает одним недостатком для торговли интрадей: выставление стоп-лосса за облаком цен зачастую смещает цену игры не в нашу сторону. В то же время и выход при изменении тенденции не позволяет зафиксировать достаточную прибыль. Поэтому я предпочитаю работать с ним только на графиках daily и weekly.

Наилучшее применение дает этот индикатор, когда он не противоречит свечному анализу и методу каги, что замечал в своих работах и сам Хосода. Свечной анализ я использую в том варианте, как его описал Стив Нисон в своих книгах «Japanese Candlesticks. Charting Techniques” и «Beyond Candlesticks” и Моррис в книге «Японские свечи».

Для тех, кто хотел бы торговать интрадей, далее будет показано, как разумно выставлять стоп-лоссы и тейк-профиты для такой торговли.

Заметим также, что не все сигналы индикатора равноценны. Поэтому, согласно той же теории игр, разумно увеличивать цену игры, ставя больший лот на более сильный сигнал (когда имеется определенное расположение цены на графике, а также имеется определенная направленность тренда и свечная комбинация) и меньший лот на более рискованный (пусть и имеющий хорошие шансы на выигрыш).

Этим вопросам будет посвящена отдельная часть курса.

Далее я покажу полный алгоритм работы для дейтрейдинга и работы на дневных и недельных графиках. Итак, коротко остановившись на истории создания индикатора, перейдем к описанию оного.

3.2. Индикатор Ишимоку, как система игры.

ИИ - трендовый индикатор. Улавливает зарождающийся или уже начавшийся тренд или хороший откат от него. Во флете работает хуже. Позволяет определить: в каком состоянии находится валюта - рейндж или тренд, и куда идет движение.

Индикатор состоит из пяти линий (см. рис.3.1).

Сигнал “Sell 1” получен при пересечении графиком линии Cенкоу-спан B и получении фигуры «медвежья харами»

Сигнал “Sell 2” получен при пересечении линией Чикоу-спан графика под нужным углом, подтвержден методом каги и отсутствием противопоказаний по свечному анализу. (Обратите

внимание: движение вниз составило 10 пипс, затем был откат, но правильно выставленный стоп-лосс –в данном случае за облаком цен – позволит нам зафиксировать прибыль).

Рис 3.1. Рисунок индикатора Ишимоку Кинко Хё с сигналами на покупку и продажу на hourly графике Евродоллар.

3.2.1.  Линии Тенкан-сен и киджун - сен.

Тенкан-сен – короткая линия тренда (дословно переводится как линия «переворота», классически строится по 9 периодам. 9 – цифра, подобранная Хосодой экспериментальным путем).

Формула для ее расчета: берутся самое большое и самое малое из значений цены на рассматриваемом промежутке. Потом они суммируются и делятся на 2. Таким образом, мы имеем некоторое подобие линии простой сколь-зящей средней, проведенной по средним значениям.

Если записать все вышесказанное в виде формулы, то мы получим:

Tenkan-seni = (highest i (High, k)+lowesti(Low, k))/2 (3.1)

При этом значение k в принципе задается пользователем. У Хосоды оно равно 9. Встречаются также значения 5,8, 12, 24. В принципе, как и для любой системы, этот параметр и все другие параметры можно оптимизировать. Однако мой опыт показывает, что при правильном использовании параметры, предложенные Хосодой, работают не только на том временном интервале, для которого он их подбирал (а это игра на недельных графиках), но и на дневных и часовых графиках.

Эта линия показывает направление тренда. Если она параллельна земле - то рынок находится в состоянии рейндж, а то и флет (то есть в узком торговом коридоре, где играть не рекомендуется). Если таковое случается, то сигналы индикатора на вход в рынок имеют меньшую вероятность. Если эта линия идет вверх – это up-тренд, если вниз – down-тренд.

В принципе она чем-то напоминает 9-периодную скользящую среднюю, построенную по средним значениям временных интервалов.

Киджун-сен – средняя линия тренда (дословный перевод «линия стандарта», линия «тенденции»).

Kijun-seni = (highest i (High, l)+lowesti(Low, l))/2 (3.2)

Значение l задается пользователем. Хосода употреблял 26 – это полгода (в недельном исчислении).

Эта линия напоминает скользящую среднюю, построенную по 26 периодам.

Используется в сочетании с ТЕНКАН-СЕН. При пересечении этих двух линий можно открывать позицию вниз («мертвый» крест) или вверх («золотой крест»). Открывать позицию следует по направлению тенкан-сен. Это не очень сильный сигнал. Однако встречается он чаще всего. Как показывает мой опыт, он отрабатывает примерно в 2 случаях из 3.

Особенно аккуратно надо относиться к нему, если цены находятся в облаке. Создатель индикатора считал, что входить по нему можно вверх, если цены находятся возле нижней границы облака и вниз – если у верхней. Проблема здесь состоит в том, что облако должно быть достаточно большим по размеру, чтобы в реальном рынке успеть зафиксировать прибыль. (По моим подсчетам не менее 50 пунктов по евро и фунту, 70 – по йене и 100 – по франку)

Еще один способ использования этих сигналов состоит в том, что точки пересечения этих линий, попадая в зоны консолидации либо иные уровни, образуют кластер целей с этими линиями, - их как уровни поддержки или сопротивления.

Частенько именно там останавливаются цены. По моему мнению, это помогает выбирать как цели на графике, так и то, где лучше поставить стоп-лосс в некоторых ситуациях.

(По меткому выражению одного опытного трейдера Стаса Фролова «эти точки – как станции на пути следования поезда – большинство поездов на них стоит, но курьерские могут пройти и без остановки». (То есть, когда идет очень быстрое движение, данные зоны будут пройдены не только без отката, но и без остановки).

Упражнения

Откройте программу «Сталкер»

Постройте там индикатор Ишимоку с параметрами 9,26,52 на часовых дневных и недельных графиках по 4 валютным парам.

Найдите сигналы «золотой « и «мертвый крест», не имеющие свечных противопоказаний за последний месяц, год, 3 года соответственно.

Теперь поставьте параметры 8,22,44 – для дневных и 12,24,120 – для часовых.

Насколько отличаются точки входа?

Какие параметры на каких графиках работают лучше?

3.2.2.  Линии «облака» сенкоу спан «А», сенкоу спан «B»

Линии сенкоу спан (А и В) (дословный перевод « верховые, скачущие впереди кареты») определяют границы облака цен и его размеры. Это линии саппортов или резистантов (ближайший и дальнейший в зависимости от того – куда идет движение цены).

Их формулы таковы:

Senkou Span Bi = (highest i –l+1 (High, m)+lowesti-l+1(Low, m))/2 (3.3)

Значение m задается пользователем (наиболее распространены помимо классического параметра, 44 если параметр киджун-сен равен 22 и 120 для 24 у киджун-сен (эта комбинация придумана г. Тереховым для часовых графиков).

У Хосоды это было 52 - количество недель в году. Я использую его для любого графика, ибо статистически пока не увидел преимущества иных параметров

Эта линия – длинная линия тренда, сдвинутая вправо, относительно графика цен на величину киджун-сен.

Она аналогична скользящей средней с периодом 52, построенной по средним значениям интервалов, и сдвинутой вправо на 26 периодов.

Линия сенкоу-спан В является линией стопов. Поэтому:

если СЕНКОУ-СПАН B находится ниже графика – рынок пока, в общем, играет наверх, если Выше – вниз.

Пересечение графиком линии СЕНКОУ-СПАН B является самым сильным сигналом для вхождения в рынок (в особенности, если цены вышли из облака).

Если при этом линия оказывается сверху – встаем вниз, если снизу – наверх.

Игра на пробитие этой линии – аналогична игре на пробой уровня. Критерием пробоя может служить как закрытие двух свечей за этой линией, так и метод «каги», а именно та его часть, которая относится к многоуровневому прорыву (метод «каги», для тех, кто про него плохо знает, дается в приложении 1.)

В этом случае он уже должен произойти.

Линия сенкоу спан А – это полусумма тенкан-сен и киджун-сен, сдвинутая вправо на величину киджун-сен.

Senkou Span Аi = (KijunSen i –l+1 (High, Low, l)+

TenkanSeni-l+1(HighLow, k))/2 (3.4)

Эта линия является более слабой линией поддержки (сопротивления).

Если цены пересекают сенкоу спан А, а затем оказываются в облаке цен (то есть между линиями А и В), то с точки зрения индикатора Ишимоку, сейчас мы находимся в рейндже, а то и флете (если облако цен не велико по размеру). (В особенности, если и тенкан-сен при этом идет параллельно земле). А вот если тенкан-сен идет наверх, то цены движутся к верхней границе рейнджа, если вниз – то к нижней, а если параллельно земле - то находятся в состоянии равновесия (то есть ходят чуть-чуть вверх, чуть-чуть вниз).

Как уже отмечалось, игра в облаке достаточно проста: снизу вверх и сверху вниз, руководствуясь направлением линии тенкан-сен.

Рассмотрим теперь еще два сигнала, даваемых с помощью линий облака.

Сигнал трех линий:

Когда линии тенкан-сен, киджун-сен и сенкоу спан B выстраиваются друг под другом и идут вверх или вниз, то при откате графика до одной из них, можно ставить стоп-лосс за следующей линией и открываться по направ-лению движения цены.

Этот сигнал позволит Вам войти в тренд, начало которого Вы пропустили.

Сигнал пересечения линий облака.

В этот момент цвет облака изменяется (в программе «Сталкер» по умолчанию облако штрихуется красным цветом, когда ниже находится линия сенкоу спан В, а синим – когда сенкоу спан А).

Что означает смена цвета облака? По мнению Хосоды она предупреждает о возможной смене текущего направления движения цены, то есть отката от текущего тренда, а то и его развороте.

При этом временной лаг ± 3 периода от этой точки.

В чем causa prima такого сигнала? По моему, это связано с цикличностью рынка. Этот сигнал возникает, когда одна фаза цикла сменяет другую. Но это лишь мои предположения. Однако по моей статистике этот сигнал работает примерно в 70% случаях (в особенности, когда возле оной точки появляется разворотная свеча).

Дополнительным подтверждением для меня служит индикатор DMI, а именно угасание линии ADX к этому моменту и возврат ее ниже уровня 20 (лучше 15).

Упражнения.

Откройте программу “Сталкер” и постройте индикатор Ишимоку на тех же графиках, что и ранее.

Постройте индикатор ADX в отдельном окне.

Посмотрите на сигнал, подаваемый при пробое линии сенкоу спан В. Как часто он работает? Обращайте при этом внимание на линию тенкан-сен и положение линии ADX на индикаторе. Идеальный вариант, чтобы совпало и закрытие двух свечей за линией сенкоу спан В, и «многоуровневый прорыв» на графике каги, и линия ADX либо поднялась на три еденицы, либо уже вышла за 20.

( Обращайте также внимание на отсутствие свечного противопоказа-ния).

Рассмотрите сигналы, подаваемые при смене цвета облака на часовых, дневных и недельных графиках. Как часто изменялось направление движения цены в диапазоне ±3 временных интервала от этой точки? Как часто это было откатом и сменой направления тренда. Появлялась ли в это время разворотная свеча или комбинация? Что показывал ADX?

Найдите 10 сигналов трех линий. Сколько из них отработали? Там, где сигнал не отработал – что показывал свечной анализ?

Какова была веротяность, выигрыша в соответствие с табл 1.1?

Сколько получилось в реальной ситуации?

3.2.3.  Линия чикоу спан. Игра в ситуации рейндж.

Чикоу спан (дословный перевод «линия, осаженная на определенный интервал») – сдвинутая на 25 периодов. Если эта линия пересекает график снизу вверх – встаем на покупку, если сверху – вниз – на продажу. (Второй по силе сигнал для входа). Фактически, это линия графика цен, сдвинутая на 25 периодов. (26- половина недель в году –1. Это же количество часов в сутках +1. Вот почему этот индикатор хорошо работает с этим числом, как на дневных и недельных графиках, так и на часовых, правда, на дневных и недельных вероятность правильного сигнала выше (примерно процентов на пять).

Хосода небезосновательно считал, что если при этом линия тенкан-сен будет параллельна земле, то движение возможно будет не очень большим и «взять» его будет тяжело.

Условия входа таковы (об этом уже говорилось, но не грех повторить):

1. Должен быть пересечен как график свечей, так и сама линия графика. (Тело свечи должно закрыться за линией чикоу спан).

2. Пересечение должно быть не боковым, то есть сверху вниз или снизу вверх (угол желателен около 45 градусов).

3. Фильтром для этого сигнала также будут свечи и график “каги” (покупаем, только если линия каги - толстая, продаем - если тонкая, или, как писал Стив Нисон, “покупай при янь, продавай при инь”. Также не должно быть свечных противопоказаний).

Когда следует считать, что линия пересекает график?

Должно произойти пересечение на линейном графике, а на свечном должна пересечь свечу целиком, а не ножку свечи, то есть выйти на свободное пространство.

Хосода дал и ответ на вопрос: как можно использовать этот индикатор в рейндже?

Делать это надо крайне аккуратно. Как уже отмечалось выше, основное значение здесь приобретает линия тенкан-сен. При ее развороте (и желательно пересечении с киджун-сен) можно вставать на покупку или продажу. Это происходит в ситуации, когда цены находятся внутри облака. Тогда мы играем от одной границы облака до другой, ставя стоп-лосс за границей облака, но только если облако имеет достаточные размеры (то есть у нас есть торговый коридор, где ходят цены, а не узкий флет, который может быть в любую минуту пробит в ту или иную сторону).

Кроме того весьма разумно использовать как подтверждающий сигнал канал Боллинджера ( с параметрами 3,21). Тогда позиция открывается в случае отталкивания графика не только от границы облака цен, но и от границы канала Боллинджера (желательно, как уже отмечалось ранее, прокол ценой канала и возврат, что увеличит наши шансы на успех (или хотя бы нахождения графика цен рядом с таковой)).

Упражнения

Откройте программу «Сталкер» и постройте индикатор Ишимоку, как это было описано ранее.

Найдите на каждом графике по 3 сигнала, поданных линией чикоу спан. Обращайте внимание на отсутствие свечных противопоказаний, угол пересечения графика цен и подтверждение методом «каги» (их следует посмотреть в программе «Метасток», построив их в соответствие с тем, как это рассказано в приложении 1).

Найдите облако цен достаточной величины ( по три на каждом графике). Посмотрите: каковы результаты при работе внутри облака? Каков процент удачных сделок? Как вела при этом себя линия тенкан-сен?

3.3 Индикатор Ишимоку Кинко Хё как система игры.

Как же использовать этот индикатор как систему игры (то есть когда входить, выходить и какова величина стоп-лосса)?

Хосода считал, что входить можно по любому сигналу, как подаваемому линией чикоу спан, (она еще называется «сигнальная линия») так и другим, ставя стоплосс за границей облака, противоположной направлению входа, линии). Так, например, если мы играем внутри облака снизу вверх, то стоп-лосс мы ставим за нижней границей облака, а если сверху вниз – то за верхней.

Тейк-профитом 1 при игре внутри облака считается середина облака, а целью 2 другая граница облака с учетом фильтра (где-то 10-20 процентов от величины облака), а вне границы облака – получение любого обратного сигнала, то есть, например: встали при пересечении графиком линии СЕНКОУ-СПАН В вниз. Стоим до тех пор, пока, например, линия Чикоу-спан не пересечет график наверх.

(Теоретически сигналом выхода являются: разворот ТЕНКАН-СЕН, обратное пересечение графика линией ЧИКОУ-СПАН, обратное пересечение графиком какой-либо лини облака цен).

Хосода, как уже отмечалось, использовал свой индикатор для торговли фьючерсными контрактами по индексу Никей. И получил очень неплохие результаты.

Я же работаю с ним и на Форексе, и на фондовом рынке.

Как показывает мой опыт, наиболее удачные результаты дает игра на недельных графиках, чуть менее удачно - на дневных, затем на часовых графиках.

По моей статистике вероятность правильного принятия решения при использовании свечного анализа, каги и данного индикатора составляет на недельных графиках – 78%, дневных – 75%, часовых 67%.

Это хорошая вероятность. Однако за все, как известно надо платить. Эта вероятность достигается за счет того, что в отличие от многих других систем, при использовании методологии с использованием свечного анализа сигналы на вход поступают достаточно редко.

Поэтому выигрыш в пипсах в среднем получается около 100-150 пипсов за месяц (если пересчитать на евродоллар).

Отмечу, что при игре интрадей, результаты возрастают, но при этом может возрасти и число нескольких отрицательных сделок подряд – у меня их было максимально три. При этом убыток составил 150 пипсов. Было это при работе по акциям, где пипс равен 1 центу. Поскольку игра шла пакетом в 1000 акций – это было 1500 долларов, которые, однако, были отыграны в следующей сделке, когда позиция была депонирована (оставлена на ночь, ибо в день входа нарисовалась фигура продолжения движения), а на следу-юший день рынок открылся с 2 долларовым гепом в требуемом направлении.

Однако, как уже отмечалось ранее, мало иметь хорошую систему игры, каковой безусловно является описываемый индикатор (в купе со свечным анализом и методом «каги»).

Известно, что большинство индикаторов имеют нормальную вероятность для выигрыша. Однако, почему-то использующие их игроки проигрывают раз за разом. Почему?

Они не используют простейшее правило игры на бирже: «Ограничивайте Ваши убытки, наращивая прибыль».

С моей точки зрения это означает: ставьте такие стоп-лоссы и тейк-профиты, чтобы они с одной стороны были значимы, а с другой стороны давали положительную цену игры.

Простая простановка стоп-лосса за облаком, конечно, имеет право на жизнь. Но зачастую это очень сильно смещает цену игры не в нашу пользу. Также можно дожидаться и обратного сигнала. Но зачастую это просто минимизирует нашу прибыль.

Как уже отмечалось ранее, при входе в сделку разумно наметить две цели: ближнюю и дальнюю, а также стоп-лосс.

Разумно ответить на вопрос: каким должен быть стоп-лосс и что принять за значение целей 1 и 2?

При работе с ИИ можно применять четыре варианта выставления стоп-лоссов.

1.Технический стоп-лосс. Он выставляется в 15-30 пунктах по Евро, 20-40 по фунту, 35-50 по йене и 30-70 по франку – для игры на часовых графиках. Такой стоп-лосс не разумно выставлять для дневных и недельных графиков. (Там стоп-лоссы всегда выставляются согласно 2-ого или 4 способа). При этом он выставляется за ближайшем слабым уровнем (если таковое возможно).

2. За ближайшим сильным уровнем. (Мы – выбираем из того, что ближе – облако цен или сильный уровень и берем ближайшее).

Величина такого стоп-лосса может быть достаточно большой (при игре на недельных графиках она может достигать 200 пипсов по евро, и 400 по франку, на дневных – до 100- по евро и доходить до 200 по франку, 150 по иене и 120 по фунту.

3. Стоплосс – всегда 15 пипсов (по франку –30). Вероятность срабатывания такого стопа мы априорно считаем равной не менее 40 процентов ( 40 - если по тренду. И 50-60 – если рынок в рейндже).

4.Стоп-лосс за облаком цен.

Предельная величина такого стоп-лосса аналогична стоп-лоссу пункта 2.

Ставится за дальней границей облака цен.

А как выбирать тейк-профиты? Практика показывает, что ближайший тейк-профит – это цель волны, уровень ФИБО, стенка канала, линия саппорта или резистанта на том графике, по которому происходит вход (то есть на часовом - часового канала, на дневном – дневного – и. т.д).

Более дальняя цель – следующая цель на пути следования графика цены. Например, цель 2 для третьей волны, если первой целью была Цель 1 (например, 1,618 и 2,618 высоты волны 1); ФИБО 3, если первая цель ФИБО -2 и между ними нет какого-либо иного значимого уровня. (50 процентов и 61,8 процентов, если мы играем на откат).

Если мы играем внутри рейнджа снизу-вверх или сверху вниз, в особенности внутри дня, разумно первую цель устанавливать посредине канала, а вторую – примерно 4/5 от верхней (нижней) границы канала.

Стоп-лоссы устанавливаем за границами канала примерно в 5-10 пунктах за ним (5 по евро, 10 по франку).

Практика показывает, что игра в канале имеет наибольшие шансы на успех, если мы играем по направлению тренда (часового), - при игре внутри дня и дневного – если игра идет на днях.

Итак, мы рассчитали величину стопа и тейк-профита. Теперь встает самый важный вопрос: чему равна цена игры, то есть сколько я могу выиграть или проиграть, вступая в эту сделку?

Методика расчета ее уже была дана нами ранее в части 1.

Хочу напомнить еще раз: не рекомендуется играть против тренда. По оценкам известного биржевого игрока Уоррена Баффета попытка поймать откат имеет вероятность не более 25-30 процентов. Таким образом, очевидно: чтобы играть против тренда Вы должны быть уверены в том, что, во-первых, откат достаточно силен, (фактически, играя таким способом, Вы встаете по текущему тренду более низкого порядка, но это означает, что и контроль позиции Вам надо осуществлять на графике еще более низкого порядка, то есть, вставая по часовому графику, против дневного тренда, надо контролировать позицию на 15-минутном графике) чтобы Ваши цели покрыли 70-процентные вероятности срабатывания ордера стоп-лосс, а, во-вторых, этот стоп-лосс по возможности не должен превышать 2% от Вашего капитала.