Предисловие к курсу (стр. 5 )

Я же просто не играю интрадей против дневного тренда, который определяю по индикатору DMI, и Вам не рекомендую (почему – было объяснено ранее).

Обратите также внимание на то, что чем сильнее сигнал индикатора (по приоритету) тем больше шансов на то, что Вам удастся Выиграть данную конкретную позицию.

Кроме того соотношение цели 1 и стоп-лосса должно быть как минимум 2 к 1.

Напомню также, что не рекомендуется открывать интрадей –позицию, если цена игры составляет менее 30 пипсов. На дневных графиках - если цена игры составляет не менее 100 пипсов.

Кроме того, я не рекомендую вставать против фундамента, который легко может поломать технику. То есть, если индикатор дал сигнал, но ожидаются плохие для нас новости – вставать не надо. Мы, конечно, можем что-то упустить, но шансы на проигрыш позиции возрастают. Как показывает мой опыт работы, игра против плохих новостей (если вы встаете против новостей) на интрадей – 80 процентная вероятность неудачи.

Открывая позицию на долгую перспективу (на дневных или недельных графиках), новости внутри недели обычно не учитываются, однако в расчет берутся макроэкономические факторы и политические события, которые могут повлиять на то, что тренд будет переломлен или начнется откат. (Напомню, что я не рекомендую вставать против текущего тренда, который определяется направлением линии тенкан-сен и подстраховываться также индикаторной системой DMI, о которой было рассказано в части II. Если тенкан-сен противоречит показаниям ADX, то входы становятся более рискованными).

Не рекомендуется играть интрадей в ситуации, когда ожидается или идет выступление важное для Вашей валютной пары. В этом случае рынок может легко сходить в любую сторону. И нет никакой гарантии, что он пойдет в нашу сторону.

Также во время ведения позиции разумно по моему мнению отслеживать новости. Плохие новости могут легко свести плюсовую позицию к минусовой. И тут встает вопрос правильной оценки новостей. Для этого следует хорошо разбираться в фундаментальном анализе. Поскольку не каждый трейдер может это сделать (не из за качеств ума, а потому что далеко не всегда можно прогнозировать даже как рынок вероятностно отреагирует на выходящие новости) то, чтобы защитить себя от этого, разумно применять тактику трейлинг-стопа, о которой говорилось ранее.

Упражнения

Откройте «Сталкер»

Спланируйте сделку на сегодня с использованием индикатора Ишимоку, если имеется какой-либо сигнал. Где были поставлены стоп-лоссы? Как были рассчитаны цели 1 и 2? Каков результат? (Проделайте упражнение с параметрами 9,26,52 и 12,24,120).

Что показывал свечной анализ?

Если не получается по индикатору, попробуйте пойти иным путем: если свечи дали сигнал, а по индикатору нет противопоказаний, спланируйте сделку, просто используя линии поддержки и сопротивления на индикаторе как ценовые уровни (стоп-лоссов и тейк-профитов).

Теперь посмотрите: как вела себя в момент заключения сделки линия тенкан-сен на часовом графике?

Какие выводы из этого можно сделать?

Посмотрите экономический календарь на сегодня. Что ВЫ ожидаете от сегодняшнего дня и в какое время? Скажется ли это на Вашем планирова-нии и проведении сделок? В конце дня посмотрите: так ли все было в реаль-ности?

Осуществляйте подобное упражнение 2 недели подряд. Если у Вас будет получаться правильная в целом оценка фундамента, то Вы можете уже начинать применять его, планируя сделки на реальном счете. Если нет – то возможно, что пока Вам просто не надо заниматься этому самому – прос-то читайте сайт «Форекс клуба», где дается прогноз на день и возможная реакция на него и считайте, что в 70% случаев так оно и будет.

3.4. Управление рисками при работе по индикатору Ишимоку.

Риски принятия неправильных решений под воздействием

психологических факторов. Немного о везении и невезении

Существует известное пренебрежение (в том числе и среди достаточно опытных игроков, но не профессионалов) к управлению рисками при игре на бирже.

Если бы каждая акция или индекс существовали в вакууме, то можно было бы сказать, что все, чем мы рискуем, открывая ту или иную позицию по индексу ли акций или по валюте – это величиной стоп-лосса.

Тогда величина риска равна= Величина стоп-лосса.

Как известно из теории управления рисками таковая величина в каждой из сделок не должна превышать 2 процентов на больших счетах. Поэтому, я, например, предпочитаю работать на счетах не менее чем 20000 долларов. Это означает, что играя контрактом в 100000 долларов я имею возможность потерять 400 долларов, если сработает стоп-лосс. К сожалению, при игре на дневных и недельных графиках, такое соотношение выдержать крайне тяжело и стоплосс (когда он бывает – а это, как уже отмечалось, – примерно 1 раз из 4) составляет до 5% (1000USD). (Но соотношение профит / лосс при использовании данного индикатора и описываемой методики работы составит примерно 4 к 1. Просто входы в рынок при игре на daily и weekly достаточно редки).

В среднем выигрыш за месяц работы при использовании этой методики при работе на рынке Форекс составляет около 140 пипсов (в пересчете на евродоллар, что составляет 7% процентов в месяц от 20000.

. Естественно, что те, кто склонны рисковать больше, могут применить описываемую тактику и, положить, на счет небольшую сумму.

Однако, если им не повезет, то даже при игре интрадей, это даст им возможность получить только 2 стоп-лосса подряд, после чего надо открывать новый счет.

Практика применения данного индикатора показывает, что при работе с ним вполне разумным является держать на счету для интрадей игры как минимум около 5000 долларов (лучше 10000) (для минидиллинга 600 лучше 1000), а для игры на дейли - 20000, чтобы Ваш стоп-лосс не превышал более 5% от капитала и 2000 долларов для минифорекса).

Я просто не открываю позицию, если величина стоп-лосса более 5 процентов от капитала.

Поэтому для всех разумных игроков биржевого рынка очевидно – игра на недельных и месячных позициях, где стопы достаточно велики, требует большего капитала, чем игра интрадей, где величина стопов меньше.

Однако, это еще не все. Предположим, что Вы открыли позиции по франку и евро в одну сторону по отношению к доллару (Продали франк и купили евро) . Значит ли это, что Все у Вас хорошо? Очевидно – нет!

Ибо в настоящий момент между франком и Евро существует достаточно большая корреляция. И Вы фактически просто нарастили позицию (франк легче примерно в 1,6-1,8 раза), но он и ходит не менее чем в два раза быстрее).

И если Вы проиграете – то с большой вероятностью проиграете обе позиции.

Та или иная корреляция существует между всеми валютами через кросс курсы (а согласно исследованиям, например Мерфи и между различными рынками вообще. Просто существует некий лаг запаздывания. Падение Доу отражается на Никее и наоборот. Дело в том, что мировая экономика представляет собой целостный механизм. И слабая работа одной части механизма, как правило, впоследствии, сказывается и на другой). Таким образом, открывшись, например, 1 контрактом по евро и 1 по франку, Вы фактически открываете 1,5-2,5 контракт по евро. И легко при срабатывании обоих стоп-лоссов можете превысить допустимый процент потери капитала.

Итак, первое что важно уяснить: открыв позицию по одной из валют по ИИ, мы можем открыться по другой валюте, только если с учетом коэффициента корреляции между ними мы не увеличиваем риск срабатывания суммарного стоп-лосса более 5% не по одной валюте, а суммарно при срабатывании обеих стоп-лоссов.

Как показывает мой опыт наиболее коррелированы между собой по отношению к доллару – евро и франк. Далее - евро и фунт (франк и фунт).

Гораздо меньшая корреляция между иеной и евровалютами по отношению к доллару. А вообще – разумно посмотреть страницы в интернете с аналитикой, где показан коэффициент корреляции между графиками и принять решение на основании статистики за последнее время.

(Обучение мат. статистике не входит в задачи автора курса. Но для тех, кто таки хотел бы сам посчитать корреляцию между двумя графиками в приложении 3 дана формула, по которой это можно сделать. Я рекомендую для интрадей торговли рассчитывать ее на основании цен закрытия часового графика за последнюю неделю, то есть 5 торговых дней).

Если же имеется обратная зависимость – все очень хорошо. Корреляция является отрицательной (отсутствует). Наши риски не возрастают. Если же (как это бывает обычно) установить прямую зависимость невозможно, то следует эмпирическим путем (используя, например, график скользящей средней или тенкан-сен или кинджун-сен на графике кросса) определить возможный коэффициент взаимосвязи на сегодня между двумя валютами.

С учетом этого трейдер должен понять: открывать ли позицию по другой валюте, если открыта позиция по иной при поступлении сигнала.

(Возможно, что будет разумно открыться и по другой валюте, если сигнал очень сильный и есть хорошая вероятность выигрыша (80 и более). Фактически мы просто «добавимся» с точки зрения игры на Форексе).

Теперь переходим непосредственно к ответу на вопрос: каков должен быть размер лота, которым мы встаем в каждом конкретном случае?

Как уже отмечалось в части I, существуют три варианта работы:

всегда играть 1 лотом, всегда играть с использованием фиксированной доли капитала (f) или играть различным числом лотов.

При игре с жестким лимитом потерь приходится обычно играть 1 лотом. А вот если Вы хотите нарастить свой капитал большими темпами, то тут возможен как 2-ой так и 3-ий вариант.

Для того, чтобы решить эту проблему начните работать по предлагаемой методике интрадей.

Наберите статистику около 100 сделок. Это позволит Вам рассчитать оптимальное f. Теперь попробуйте поработать с ним в каждой сделке (напоминаю, что при этом стоп-лосс не должен превышать 5% от Вашего капитала).

Параллельно работайте по предлагаемой ниже методике кратных лотов. Затем сравните результаты. (Примерно через 200 сделок). Вы сможете сравнить результат и решить для себя: какая тактика управления капиталом является для Вас более приемлемой.

При этом очень важно понимать следующий постулат теории игр: чем меньше величина риска - тем большим лотом мы можем открыться, ибо цена игры по отношению к единичному лоту возрастет.

Объясним это на простом примере. Пусть мы кидаем кубик. Нам говорят: выпадут 1, 2 ,3 – Вы проиграли, 4,5,6- выиграли. Мы ставим 1 доллар. И цена игры у нас –0 (-50 центов – против и 50 – за).

Теперь такие условия игры: если выпадет 1, 2, 3, 4 – вы выиграли, 5,6 – проиграли.

Если Ваш капитал достаточен, то как мы обсудили в первой части, Вам разумно играть оптимальной долей капитала (равной для этого события, согласно формулы Келли, приведенной в части 1, 0,25).

Понятно также, что сколько бы раз подряд не кидали кубик - вероятность Вашего выигрыша не увеличится ни на йоту, если Вы проиграли или выиграли в предыдущий раз.

Поэтому неверным является утверждение: если Вы проиграли (выиграли) используя ИИ, Вы теперь увеличили (уменьшили) вероятность Вашего выигрыша или проигрыша. Рынку – абсолютно все равно: выиграли Вы или проиграли.

Однако, если Вы не человек с железными нервами, что отличает как правило только «закаленных бойцов рынка», то вероятность принятия Вами неправильного решения возрастет.

И здесь самое время немного поговорить о логике везения.

Что мы подразумеваем под везением? Это те события, на которые рынок может отреагировать, как в Вашу так и не в Вашу пользу.

В отличие от карточных игр, в нашем ремесле везение играет далеко не самую важную роль. (Да и там при длительной игре мастер всегда обыграет «клиента»). В длительной биржевой игре сила трейдера становится доминирующим фактором, и хороший трейдер зараба-тывает деньги только потому, что играет по системе и жестко соблюдает управления правила манименеджмента.

Запомните: единицам из игроков во всем мире удавалось добиться устойчиво положительных результатов, не имея своей системы работы (которая может быть и общепринятой) и не соблюдая правил маниме-неджмента.

Но в каждой конкретной сделке имеется некоторый элемент везения, как и в любом процессе, где нельзя точно рассчитать все до конца. Я называю его фактором неопределенности и в различные моменты оцениваю его от 5 до 10% - то есть позиция в рынке является счетной (где риски разумно оценимы) только до определенной степени.

Везение самоуравновешивается при длительной игре. Но это уравнивание не обязательно происходит непрерывно и равномерно.

Элементы везения, невезения, феноменальной, исключительной удачи отнюдь не следуют один за другим в правильном порядке. Обычно они так перемешаны, что выделить какой бы то ни было невозможно.

Но иногда один из элементов длится несколько дольше и начинает преобладать над другими. Тогда его можно выделить.

Тут-то и появляются феноменально большие выигрыши, когда Вы просто передвигаете трейлинг – стоп, а валюта безостановочно идет и идет в том направлении, куда Вы открылись.

Хотя мы не можем сказать, как долго будет преобладать данный элемент удачи, мы безошибочно узнаем, что он имеет место. А пока он продолжается – глупо игнорировать его.

У везения нет логики. Нет никаких причин почему рынок должен помогать Вам, реагируя на те или иные фундаментальные события (некоторые из которых и прогнозировать то нельзя) тем или иным способом. Но пока он как бы «помогает» Вам, кажется вполне разумным делать как можно больше сделок, если это разумно с точки зрения технического анализа и манименеджмента.

Если Вам везет – играйте больше. Если Вам не везет – играйте меньше. Отбраковывайте те сделки, которые имеют вероятность ниже 75%.

Если Вы не являетесь редким исключением из общего правила, неудачи должны частенько влиять на Вашу способность рассуждать здраво и лишать Вас возможность показать все те лучшие качества, которые есть у Вас. Поэтому, если даже маленький кусочек удачи случайно попадется Вам в этот день, Вы все равно не сможете использовать его как следует.

Вот поэтому то вероятность проигрыша возрастет, ибо Вы расстроитесь и возрастет вероятность принятия Вами неправильного решения. Это особенно важно для тех трейдеров, которые играют интрадей.

…Вы грамотно спланировали сделку, встали по текущему тренду, и по тренду более высокого порядка после его отката по системе тройной выбор Элдера. Свечи показывали продолжение движения.

Но тут на рынок вышел крупный хеджевый фонд, которому срочно понадобилась именно та валюта, против которой Вы встали. И Ваш вполне разумный стоп-лосс исполнился в 5 минут.

Вы спокойно отреагировали на это событие. Вы не пытаетесь отыграться? Очень хорошо.

Прошел еще один час. Вы обратили внимание на то, что на часовом графике доллар –франк цены опустились на дно канала.

Появилась разворотная свечная комбинация. Франк потихонечку начал движение наверх часового канала. Тренд на дейли идет на верх. Ожидаются новости за доллар. Вот и линия тенкан-сен пересекла на часовом графике киджун, нарисовав «золотой крест».

Вы посмотрели на ADX. Все нормально. Каги из тонкой линии стала толстой.

Вы открываетесь наверх, не дожидаясь новостей, ибо франк уже начал движение по каналу наверх и дальше просто цена игры может стать плохой (да и прибыль жалко упускать).

Но стоило Вам открыть позицию, как франк остановился. А через 15 минут выходят новости прямо противоположные тем, которые прогнозировали. Франк начинает резко укрепляться и через 3 минуты срабатывает Ваш стоп-лосс.

(Все, что Вы могли сделать – это быстро зафиксировать короткий убыток после выхода новостей, но честно признайтесь себе: а Вы способны на это?)

Моя рекомендация – вставайте и уходите. Сегодня не Ваш день. (Если Вы сейчас перевернетесь, то франк уйдет наверх и это просто окажется ложным пробоем). Если не перевернетесь, а попробуете еще раз войти в рынок с более выгодной (как Вам кажется) позиции – то пойдет дальше против Вас. «Фатализм!» - скажете Вы.

Возможно. Но, играя на фондовом рынке и на «Форексе» (когда я еще работал интрадей), я сэкономил себе и инвесторам массу денег, когда, получив подтверждение того, что сегодня не мой день - просто вставал и уходил из дилингового центра.

Итак, освоив эти простейшие понятия, пойдем дальше.

Как уже говорилось ранее, ИИ имеет пять сигналов, не равноценные по силе.

Самый сильный – пробой линии сенкоу спан В, второй по силе – правильное пересечение графика линией чикоу-спан, третий – смена цвета облака, и одинаковы по силе «сигнал трех линий» и «кресты» Но при этом обычно самый слабый сигнал появляется первым, а самый сильный, частенько, последним по времени срабатывания.

(Исключение составляет смена цвета облака - оно сдвинуто вперед и мы можем прогнозировать смену направления движения цены заранее).

А насколько же отличаются вероятности сигналов? Как показывают мои наблюдения при использовании свечного анализа, метода каги и ADX - самый сильный сигнал дает правильный вход в 85% случаев (бывает это правда, крайне редко, второй по силе – 80% случаев, третий – в 70%, а вот 4 и 5 – где-то 65% случаев), то есть естественно, что наибольшую цену игры мы получим при использовании ранее поступившего более слабого сигнала. Но возрастает и риск получения стоп - лосса. Как же быть?

Теория управления рисками дает простой ответ: играйте кратными лотами. Тогда при самом слабом сигнале открывайтесь, например, 1 лотом, при боле сильном лотом в 1,2, а при самом сильном – 1,4.

Как это возможно на практике? Вот пример:

Пусть мы решили встать по паре евродоллар.

При этом получен самый слабый сигнал (тенкан - сен пересекла киджун-сен).

Встаем лотом по 5 долларов (500 – маржевое обеспечение).

А если этот сигнал получен от чикоу-спан? Тогда мы играем по 6 долларов за пункт (Котируем 60000 долларов). А если от сенкоу спан В? Тогда 70 долларами (котируем 70000 долларов).

Пусть в первом случае мы выиграли 50 пипс во втором 40, а в третьем случае +30.

В долларах это – 240, 230, 200 (с учетом комиссии). Видно, что, хотя в третьем случае мы выиграли на 20 пунктов меньше, в единицах единичного лота мы не добрали всего 3 пункта.

А теперь обратная ситуация: в первом случае у нас сработал стоплосс - 25 пипс, во втором случае нам удалось спасти его, закрывшись в –3 (Вы вышли, когда увидели, что ожидаемого движения нет), а в третьем случае мы по прежнему выиграли 30 пипс.

Теперь в первом случае мы проиграли 150 (5х (25+3)+10), во втором 28, а вот в третьем мы выиграли 200 долларов.

Мы суммарно выиграли 22 доллара.

А если бы мы все время играли по 50 долларов за пункт? Наш проигрыш бы тогда составил: -150-25+ 140 – 35 долларов.

(Естественно, что в первом примере мы бы и выиграли меньше).

Таким образом, мы приходим к простому выводу, который в свое время предложил один из математиков, занимавшихся теорией игр – Гурвиц. (Те, кто знаком с теорией игр, наверняка слышали о его минимаксном критерии):

Чем меньше вероятность Вашего проигрыша в игре, тем с большим количеством ресурсов Вы можете вступить в эту игру.

Для нас этот критерий таков: если при срабатывании стоп-лосса мы не потеряем желательно более двух процентов капитала, а вероятность его срабатывания не превышает, например, 15 процентов – мы можем вступать в игру самым большим из возможных лотов.

Это можно делать, вставая по тренду (недельному и дневному) по сигналу индикатора СЕНКОУ СПАН В – самому сильному, если линия тенкан-сен идет в нужном нам направлении и существует достаточная цена игры, а наш стоп-лосс выставлен за суперсильным уровнем. Кроме того, есть свечная комбинация за нас, а DMI показывает тренд, идущий в нужном нам направлении.

Произойдет это после отката (фундаментального – игра на новостях или технического – фиксация прибылей).

При игре на днях – мы должны вставать по дневному и недельному тренду при том же сигнале.

Меньшим лотом мы можем вставать, например по сигналу Чикоу-спан. И самым маленьким – если будем использовать пересечение тенкан-сен и киджун-сен.

При игре в часовом рейндже по дневному тренду – на мой взгляд следует использовать средний лот, если сигнал получен возле самой границы рейнджа (стоплосс тогда очень короткий), а стоп-лосс можно поставить хотя бы за средним уровнем и самым малым, если до границы рейнджа не менее 20 процентов. (Возрастает возможный стоп-лосс).

Возможно и большая градация лотов в зависимости от вкладыва-емого в дело капитала.

Как показывает опыт ведущих инвесторов рынка акций, опционов и фьючерсов может использоваться до 20 градаций лотов (например, от 1 до 20 долларов за пункт, при игре лотами от 10000 до 200000).

При этом лот 10000 может быть таков: играем в облаке цен при положении тенкан-сен параллельно земле и отсутствии какого –либо движения, а также отсутствии свечного противопоказания (здесь мы оцениваем шансы как 50 на 50, но если облако достаточно велико, а стоп-лосс относительно невелик, то цена игры может получиться неплохой, а, например, 20 долларов (обеспечение 2000USD, на счету при этом должно быть не менее 40000USD) - игра по дневному и недельному тренду после окончания отката на дейли при наличии самого сильного сигнала, хорошей цены игры, малой величины стоп-лосса и линии тенкан-сен, идущей в нашем направлении.

Если при этом вероятность срабатывания стоп - лосса принять равной 10 процентов (встаем от уровня на monthly графике, по таблице 1.1 цель 1 – 80% и цель 2- 10%), и он равен 100 пунктов, а цель 1 у нас с дейли графика - в 200 пунктах и а цель 2 в 300 пунктах, то цена игры будет с учетом 3 пипсов за исполнение стоп-лосса - 179,7.

Это означает, что в среднем в таких сделках с учетом комиссии мы выиграем 3586 долларов (играя по евро и фунту).

Но часть наших слушателей вряд ли располагают вышеуказанными капиталами. Поэтому в приложении 2 я привожу таблицу с градациями 1лот –10 лотов. Для тех, у кого капитал еще меньший – существует всего 4 градации лотов. (они показаны в скобках).

Упражнения

Рассчитайте цену игры для такой ситуации:

Вы играете по евродоллар. Сигнал получен при пересечении линии сенкоу-спан В на часовых графиках.

Стоп-лосс – в 30 пипсах (за линией поддержки подтвержденной)

Взят с часовых графиков. Цель 1 –60 пипсов, цель 2 –100 пипсов – это величина облака.

Будете ли Вы входить в сделку, ADX показывает 17? НА Daily – рейндж? (Свечи – показывают движение наверх. Каги – пока толстые линии).

Каков Ваш капитал, которым Вы планируете работать? Сколько градаций лотов Вы можете себе позволить?

Какая комбинация сигналов, соответствует какому лоту?

Ответьте себе на вопрос: влияют ли на Вас проигрыши? Если да, то способны ли Вы прекратить играть интрадей после двух убыточных сделок подряд, когда рынок неожиданно сыграл против Вас?

Верите ли Вы в то, что часть Ваших выигрышей и проигрышей будут непрогнозируемы? Если нет – то почему?

3.5 Рекомендации по практическому использованию системы.

3.5.1. Работа при игре интрадей до начала сессии.

1.Трейдер садится на рабочее место не менее чем за 1 час до начала сессии (как правило, большинство людей играют в европейскую, либо американскую либо азиатскую торговую сессии (10-19, 16-24, 3-12 часов по Москве в настоящее время).

2. Проводит технический анализ рынка. Определяет направления недельного и дневного, часового тренда, используя индикатор ADX. (Если Di+ выше Di - рынок играет наверх, если наоборот – вниз. При этом, если линия ADX ниже 20 – рынок во флете, 20-25 – рейндж – выше – тренд. Если линия вышла за 40 и развернулась – тренд угасает. Против тренда играть не рекомендую!

3. Проводит анализ возможных сигналов по индикатору Ишимоку в течение ближайшей сессии. Намечает для себя наиболее вероятные валюты, по которым может возникнуть вход.

4. Изучает сигналы свечей, и что показывает метод «каги».

5. Проводит фундаментальный анализ рынка: какие новости должны выйти? Как наиболее вероятно отреагирует на них рынок? Против каждой новости записывает – хорошая, плохая, нейтральная (для игры за данную валюту против доллара или по кроссам - по каждой паре валют).

6. Смотрит на возможные выступления особо важных персон и особо отмечает их время ( с точки зрения минимизации риска в это время лучше вообще не играть).

7. Расписывает размер лотов на сегодняшний день при получении того или иного сигнала по той или иной валюте.

8.Выписывает вероятности цели 1 цели 2 и возможного стоп-лосса

по каждой из пар валют, по которой возможен вход в данную смену, пользуясь таблицей 1.1.

9.Расписывает возможный сценарий движения валют на сессию.

Возможна коррекция через некоторое время, когда в рынке изменилось количество денег – ушли одни игроки (Япония, Европа. США) и вступили другие – США, страны Тихоокеанско-азиатского региона).

2. РАБОТА ТРЕЙДЕРА В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ.

1. Как только приближается сигнал, рассчитывает цену игры следующим образом:

1.1.Рассчитывает примерную цену входа (с учетом слипаджа и спреда банка).

1.2. Рассчитывает величину стоп - лосса согласно описанной ранее технологии.

1.3. Рассчитывает величину целей 1 и 2.

1.4. Рассчитывает цену игры, пользуясь указанными выше вероятностями.

2.Не вступает в сделку, цена игры которой ниже чем +30 пипсов.

3. В ином случае вступает в сделку лотом, рассчитанным для данной валютной пары, сигнала индикатора, цены игры и положения линии тенкан-сен, величины стоп-лосса и вероятности его получения. (См. приложение 2).

4. Ведет сделку согласно своего понимания ситуации.

5. Выходит при достижении цели 1, если наметились признаки разворота либо переносит ордер стоп-лосс, фиксируя примерно 75 процентов прибыли (за ближайший слабый уровень, возникший на часовых или 15-минутных графиках). Иначе –ждет цели 2.

6. Если намеченного движения за определенный интервал времени не произошло – выходит с минимальным убытком.

(На часах – 3 часа, на днях – 3 дня ).

А теперь отличия при работе на дневных и недельных графиках.

Размер стоп-лоссов увеличивается, что требует (как уже отмечалось выше) большего размера капитала.

Проводится анализ макроэкономической ситуации в странах, по валютам которых мы собираемся играть. (По Евро – это Германия, Италия, Франция, по франку они же и Швейцария)

Проводится анализ политической ситуации в данных странах.

Не рекомендуется открывать позицию за валюту той страны где макроэкономическая ситуация хуже, чем в другой стране или нестабильна политическая обстановка (выборы, участие в вооруженном конфликте).

Рассчитывается: в выгодной ли валюте мы будем стоять с точки зрения свопирования
? Если свопы пишут за нас – добавляем оные к цене игры, против – отнимаем. (Не забывайте, что, как правило, тройной своп пишется со среды на четверг). Рассчитываем примерную скорость достижения нашей цели. Для этого вычисляем примерную дневную волатильность в пипсах. (При игре по тренду можно использовать «линейку» – отношение уже пройденного пути к количеству дней, за которые этот путь пройден валютой).

Играя таким способом, мы

1.  Либо выставляем ордер «тейк - профит» (цель 1 минус фильтр – примерно 10-15 процентов от величины движения), который мы можем перенести, если посчитаем нужным, фиксируя уже полученную прибыль, трейлинг-стопом, который переносится за уже пройденный сильный уровень, для фиксации части прибыли. (Я фиксирую, обычно не менее 75 процентов достигнутого). При достижении цели 2 (а это на дневных графиках около 400-500 пипсов, а на недельных около ), я, рекомендую, как правило, закрываю позицию.

2.  Можем закрыть позицию при получении обратного сигнала. Я не использую эту тактику, ибо, как показывает мой опыт, он часто запаздывает, и мы теряем часть прибыли.

Но в любом случае мы всегда ставим стоплосс (либо за облаком цен либо за сильным уровнем, при игре на недельных графиках желательно за суперсильным).

Упражнения

В течение 1 месяца поработайте по предлагаемой методике. Если у Вас появятся какие-то вопросы (а они не могут не появиться – перечитайте еще раз эту часть).

Если вопросы останутся – пишите мне на e-mail:

lazarevgeny@ *****

Постараюсь ответить

Заключение.

Если ты прошел 99 шагов из

100 – ты прошел только половину пути.

(Китайская пословица).

Вот Вы и закончили чтение курса. За время его прохождения Вы должны были по идее сделать достаточно большой объем упражнений. Если Вы правильно их сделали, то Ваш счет (хотя бы виртуальный) должен был с веротностью процентов 90 вырасти.

Если этого не произошло, то возможно по двум причинам:

1. Вы не делали все упражнения столько раз и в той последователь-ности, сколько просил Вас преподаватель. Это помешало Вам хорошо усвоить материал. Что же. Придется Вам еще раз сделать то, что надо было сделать раньше.

2. Вы психологически не готовы пока к работе на финансовых рынках. В этом случае предлагаем Вам пройти спецкурс, посвященный этим аспектам в «Форекс клубе». Как это определить? Посмотрите свои записи. Если Вы планировали большинство сделок правильно, но не сумели их довести до логического конца (рано вышли, не вошли в рынок, не там поставили стоп-лосс и. т.д) – значит пока что у Вас психология не рыночного игрока. Не расстраивайтесь – она такая у большинства начинающих. Понадобится как минимум от 1 года до 3 лет, чтобы закалить характер.

3.А вот если Вы и планируете правильно и выполняете свои решения, но рынок постоянно играет против Вас – что ж. Пока у Вас полоса невезения. Не расстраивайтесь. Она пройдет. Просто пока Вам надо отдохнуть от рынка. (Если, конечно только Вы не списываете на невезение свои собственные просчеты).

Приложение 1

МЕТОД «КАГИ»

Ниже представлено описание метода каги, коротко излагающее Ниссона. При прочтении рекомендую держать перед собой распечатку рисунка из»Метастока» с графика какой-либо валюты, построенного по методу «Каги», а если есть «Метасток», то проводить все построения в живую.

Считается, что изобретение графика «каги» примерно совпало с зарождением японского рынка акций в 1870-е годы. Пример графика «каги» приведен на рис. п.1. Свое название он получил от японского слова «каги», означавшего ныне не используемый ключ с головкой в виде буквы «L». Именно поэтому японцы иногда называют график этого типа ключевым графиком. Также он известен как график диапазона цен, крючковой график, дельта-график или цепной график.