Рабочая программа по дисциплине (стр. 3 )

Кейс 3

Компания Пасифинг трейдинг (Pacific Traiding Company) вчера приобрела канадский доллар для будущей оплаты стоимости электрооборудования канадским поставщикам.

Однако корпорация на следующий день установила контакты с японской торговой компанией, которая сообщила о готовности поставить товар, соответствующий их требованиям, в течение 48 часов после заключения контракта. Компания Пасифинг трейдинг дала поручение своему банку приобрести японские иены для оплаты стоимости ввозимого импорта до следующей недели. Между тем, производитель оборудования должен расплатиться за кредит, выданный товарные запасы, на следующий день, который он получил 30 дней назад от банка Торнадо-Доминион (Toronto-Dominion Bank).

Какой из финансовых инструментов
может быть наиболее приемлемым для контрагентов. Опишите Ваши действия в качестве банкира, дающего рекомендации данным корпорациям, для того чтобы помочь им в решении текущих проблем.

Кейс 4.

Компания Art’s Sporting Goods заказала партию спорттоваров для футболистов у производителя, который выступает одновременно и дистрибьютором в Мюнхене. Платеж за поставку товара, стоимостью 3,5 млн. долл. США, должен быть произведен в евро, курс которого изменился за последние 30 дней в диапазоне 0.8198 евро/$- 0.8419 евро/$. Предположим, что тенденция изменения валютного курса продолжится. Порекомендовали ли бы Вы (как банковский работник) корпорации использовать инструменты валютного хеджирования? Если да, то почему?

Кейс 5

Корпорация Pihocho собирается приобрести новую модель деревянных игрушек французского производителя (экспортера) через несколько дней по цене 200 евро за единицу, для последующей торговли через сеть розничных магазинов. Текущий обменный курс равен 0.8538 евро/$. Платеж за поставку будет произведен в следующем месяце, но ожидается существенное повышение курса евро против доллара США. Pihocho обратился в свой банк (Южный коммерческий банк) за советом, о том что следует сделать. Какую срочную сделку Вы бы заключили, чтобы решить проблему, с которой столкнулась корпорация Pihocho? Срочные контракты на поставку евро в следующем месяце имеют форвардный курс 0.8769 евро/$. Ожидается, что будущий текущий курс в следующем месяце будет равен 0.8376 евро/$.

Кейс 6

Корпорация по производству электротехники Watson регулярно осуществляет поставку оборудования на розничный рынок США со своего торгового склада, расположенного в городе Штуттгарте (Германия). Обычно срок коммерческого кредита, предоставленного корпорацией, составляет 90 дней. Однако, Watson должен конвертировать всю сумму платеже в долл. США, полученного от покупателя, в евро, чтобы оплатить з/п рабочим и произвести расчеты с поставщиками. После поставки большой партии товаров американским розничным торговцам, Watson заинтересовался прогнозом, полученный от национального банка, согласно которому обменный курс евро, в следующем месяце, резко упадет. Текущий обменный курс равен 0.81 евро за доллар США. Однако, текущий прогноз банка утверждает, что будущий обменный курс будет равен 0.86 евро за долл. США. Watson может понести существенные потери в евро за каждый долл. США, полученный в счет оплаты стоимости поставки. Объясните, как компания с помощью банка может использовать срочные инструменты для компенсации потери при изменении обменного курса евро - доллар.

Кейс 7

Корпорация Johana International Mercantile проинвестировала 15 млн. долл США в типографическое издательство, расположенное на севере Германии, и опасается существенного падения курса евро на спот рынке с 1,21$ до 1,15$ за евро, что в свою очередь снизит реальную величину инвестиций корпорации. Банк Johana’s советует использовать опционный контракт, для снижения риска потерь при изменении валютного курса. Какой валютный опционный контракт Вы бы порекомендовали?.

Кейс 8

Международный банк Ebi, владеющий активами в долл. США, на сумму 416 млн.$ и обязательствами на 479 млн. $. Приобрел 416 млн.$ CША на валютном рынке и «ушел» в короткую позицию на 14 млн. долл. США. Каким рискам подтвержден банк при флуктуации курса долл. относительно национальной валюты. При каких обстоятельствах возможны финансовые потери, если курс долл. меняется относительно иены?

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1 Основная литература

№ п/п	Перечень литературы
1	Банковское дело. Учебник для ВУЗОВ/, ред.-М.: Экономист 2005
2	Банковское дело. Учебник для ВУЗОВ/, ред. 4-е изд.-М.: КноРус, 2006
3	Валютное право/Под ред. М.:Норма, 2008г.
4	Валютные операции , документы -М.: ИТК Дашков и Ко, 2008
5	FOREX от 1-го лица. Валютные рынки для начинающих и профессионалов: 2-е изд.-М.:СмартБук, 2008.
6	Об использовании рубля в международных расчетах и его конвертируемость. Деньги и кредит № 6, 2006г.
7	, . Валютные рынки и валютные отношения: учебное пособие. М.:МЭСИ, 2006г.
8	Мэрфи Дж. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика. – М.: Диаграмма, 2008г.
9	Щеголева операции: учебник. М.: Маркет ДС, 2009г.
10	Финансовый дилинг: книга 1. – М.: Омега – Л, 2005г.

7.2 Дополнительная литература

№ п/п	Перечень литературы
1	Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 01.01.01 г. (с изм. и доп.)
2	Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
3	Федеральный Закон от 2 декабря 1990 г. № 000-1 «О банках и банковской деятельности».
4	Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности".
5	Федеральный закон РФ от 01.01.01 г. «Об экспортном контроле».
6	Федеральный Закон от 01.01.01 г. «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)».
7	Указ Президента РФ «О либерализации внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР» от 01.01.2001 г.
8	Указ Президента РФ от 01.01.01 г. № 000 «О первоочередных мерах по усилению системы валютного контроля в Российской Федерации».
9	Инструкция Внешторгбанка СССР от 01.01.01 г. N 1 "О порядке совершения банковских операций по международным расчетам".
10	Инструкция № 000 от15 июля 2005 года «Об установлении раз ров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями».
11	Инструкция ЦБР от 01.01.01 г. N 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке» Российской Федерации.
12	Инструкция ЦБР от 01.01.01 г. N 113-И «О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц».
13	Инструкция ЦБР от 1 июня 2004 г N 114-И «О порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций».
14	Инструкция ЦБР от 7 июня 2004 г. N 115-И «О специальных брокерских счетах для учета денежных средств нерезидентов».
15	Инструкция ЦБР от 7 июня 2004 г. N 116-И «О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов».
16	Инструкция ЦБР от 01.01.01 г. N 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок».
17	Указания ЦБ РФ от 01.01.2001 г. «Об установлении единого порядка определения кассовых (наличных) и срочных сделок».
18	Указания ЦБ РФ от 9.07.2003 г. «Об установлении обязательной продажи валютной выручки от экспорта товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности».
19	Письмо ГТК РФ от 01.01.01 г. № 11-15/32225 «О разграничении компетенции органов валютного контроля».
20	Положение ЦБР № 000 от 01.01.2001 «О порядке ведения бухгалтерского учета валютных операций в кредитных организациях».
21	Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2006 г. Деньги и кредит № 12, 2005.
22	, Вешкине валютно-кредитные отношения – М.: 2005
23	, Исаченко политика – М.: 2007
24	, Моисеев право – М.: 2005
25	, Кроливецкая дело – М.: 2007
26	Борисов – валюта России – М.: 2004
27	Брейли, Майерс. Принципы корпоративных финансов / пер. с англ. – М.: 2004
28	, Семенов в валютном пространстве Европы – М.: 2004
29	Опционы – М.: 2007
30	, Павлов валютно-кредитные отношения. НИБ, М.:2008
31	Дегтярева дело – М.: 2007
32	Добрынина рынок и биржевая торговля – М.: 2005
33	Иванова деривативы. Фьючерс. Форвард. Опцион. Своп. – М.: 2005
34	Валютный и денежный рынок – М.: 2003
35	Каменков регулирование внешнеэкономической деятельности – Мн.: 2005
36	Крашенников регулирование и валютный контроль – М.: 2005
37	, , Ющкова , анализ и аудит внешнеэкономической деятельности организаций – М.: 2006
38	Курбангалеева операции – М.: 2005
39	Ливенцев экономические отношения – М.: 2005
40	Ляховский по валютным операциям в коммерческом банке. Том 1 – М.: 2003
41	Михайлов контракты и расчеты – М.: 2006
42	Моисеев валютно-кредитные отношения – М.: 2007
43	Пискунов и практика валютного дилинга – М.: 2002
44	Решетникова с наличной валютой и чеками – М.: 2006
45	, Греков деятельность – М.: 2005
46	Рудый валютные, кредитные и финансовые отношения – М.: 2007
47	, Поспелов деятельность – М.: 2004
48	Тарасов , Кредит, Банки – М.: 2005
49	Федякина финансы – М.: 2005
50	, Цымбаленко вычисления – М.: 2004
51	, Шалашова расчеты в РФ при экспортно-импортных операциях – М.: 2005
52	Биржевые маги. – М.: 2004
53	Все о валютных операциях. – М.: 2006
54	Шмелев валютная система и проблема конвертируемости рубля – М.: 2006
55	Щеголева операции – М.: 2004
56	Щегорцов экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый контроль. – М.: 2005
57	Якимкин дилинг. Технический анализ. – М.: 2005

8 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
(УМК, КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ)

№ п/п	Перечень
1	Учебно-методический комплекс по дисциплине «Страхование» / , . – Ростов-на-Дону: ИУБиП, 2010.
2	СПС Консультант Плюс
3	СПС Гарант
4	Электронная библиотека IPRBooks 1. Валютные операции по законодательству Российской Федерации // Вестник Российской правовой академии. – 2007 - №1.- Электронно-библиотечная система IPRbooks____________ 2. , Вершинина финансовые рынки и международные финансовые институты. Учебное пособие.- Евразийский открытый институт. – 2011. – Электронно-библиотечная система IPRbooks______________________________________________ 3. Матросов финансы. Учебник. Часть 1-4. ,. МПГУ. Прометей - 2011. - Электронно-библиотечная система IPRbooks.________________________________________

9 БЛАНК ИЗМЕНЕНИЙ

2-й учебный год (______/______) действия рабочей программы

Протокол № ___ от «___» ____ ______ г. Зав кафедрой

Протокол № ___ от «___» ____ ______ г. Председатель УМС

3-й учебный год (______/______) действия рабочей программы

Протокол № ___ от «___» ____ ______ г. Зав кафедрой

Протокол № ___ от «___» ____ ______ г. Председатель УМС

4-й учебный год (______/______) действия рабочей программы

Протокол № ___ от «___» ____ ______ г. Зав кафедрой

Протокол № ___ от «___» ____ ______ г. Председатель УМС

5-й учебный год (______/______) действия рабочей программы

Протокол № ___ от «___» ____ ______ г. Зав кафедрой

Протокол № ___ от «___» ____ ______ г. Председатель УМС