Рабочая программа по дисциплине (стр. 1 )

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ПРАВА

УТВЕРЖДАЮ: Руководитель Центра образовательных технологий и организации учебного процесса д. ф-м. н., проф.__________ «_____» _________________ 2012 г.

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Б3.ДВ1	Валютные операции
(индекс)	(наименование)
НАПРАВЛЕНИЕ
080100.62	Экономика
(шифр)	(наименование)
ПРОФИЛЬ
(шифр)	(наименование)
АКАДЕМИЯ		Экономики и Бизнеса
КАФЕДРА		Экономика и инновационные рыночные исследования
	(код)	(наименование)

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Очная форма	Заочная форма	Заочная сокращенная
Всего часов на освоение учебного материала (по ГОС/по Учебному плану)	72	-	-
Часов аудиторных занятий всего	24	-	-
Часов лекций с разбивкой по семестрам (курсам) (7 сем.)	8	-	-
Часов практических занятий с разбивкой по семестрам (7 сем.)	16	-	-
Часов самостоятельной работы	48	-	-
Число контрольных работ с разбивкой по семестрам	-	-	-
Число курсовых работ с разбивкой по семестрам	-	-	-
Число зачетов с разбивкой по семестрам (7 сем.)	1	-	-
Число экзаменов с разбивкой по семестрам	-	-	-

Авторы рабочей программы к. э.н., доц.

(подпись) (Ф. И.О.)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ:

1.  Федерального Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки «Экономика» 21.12.2009 г.

(дата утверждения)

2.  Типовой программы № 000

(дата утверждения)

3.  Учебного плана 03.10.2012 г.

(дата утверждения)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБСУЖДАЛАСЬ И СОГЛАСОВАНА КАФЕДРОЙ:

Экономика и инновационные рыночные исследования

(наименование) (подпись зав. каф.) (Ф. И.О.)

Протокол заседания кафедры № 1 от 01.01.2001 г.

УМС: Академия Экономики и Бизнеса

(наименование) (подпись председателя УМС) (Ф. И.О.)

Протокол УМС № 1 от 01.01.2001 г.

1  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель курса «Валютные операции» заключается в формировании у студентов теоретических знаний о сущности валютного рынка, его структуре и участниках, а также практических навыков, связанных с технологией реализации валютообменных операций, определением соотношений различных валют с российским рублем, порядком документооборота при операциях валютного дилинга.

Задачами изучения дисциплины является, реализация требований, установленных Государственным общеобразовательным стандартом высшего профессионального образования к подготовке специалистов по вопросам организации финансово-кредитных отношений в РФ, закрепление теоретических знаний и умение использовать их в практической деятельности.

2 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Студент должен иметь представление о базовых тенденциях развития внутреннего валютного рынка РФ, механизмах, методах и основных формах межбанковских международных торговых расчетов по обслуживанию экспортных и импортных контрактов их корпоративных клиентов с оплатой в иностранной твердой валюте.

Студент должен знать:

- базисные положения действующего законодательства, регулирующего функционирование внутреннего валютного рынка РФ и деятельность на нем различных участников (операторов), а также дополнений к нему;

-основные виды валютных операций и контрактов ЦБ РФ и видов уполномоченных коммерческих банков-резидентов РФ;

-механизм заключения и реализации основных форм и международных торговых расчетов и платежей корпоративных клиентов банка - регулярных участников ВЭД, в первую очередь экспортеров и импортеров товаров и услуг по торговым контрактам с оплатой в иностранной твердой валюте.

Студент должен уметь:

-правильно оценивать и анализировать ситуацию на внутреннем валютном рынке РФ;

-владеть навыками классификации основных валют мира по степени их реальной обратимости и по допустимым пределам (лимитам) колебаний их плавающего курса на национальной валютной бирже;

-обладать умением применять валютные индексы и валютные коэффициенты (в сложных составных валютных единицах и валютных корзинах);

-рассчитывать кросс-курсы и перекрестные курсы для основных валют мира;

-определять на базе эффективных схем и формул вероятные уровни срочных форвардных курсов российского рубля (RUR) по отношению к доллару США (USD) и валюте евро (EUR);

-свободно пользоваться терминологией операторов, брокеров и дилеров (трейдеров) валютного рынка.

Студент должен овладеть компетенциями:

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);

3 АУДИТОРНАЯ РАБОТА

3.1 Лекции

№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание

Кол. часов О/З/С

1	2	3	4
1	Структура и участники валютного рынка	Сущность и необходимость валютного рынка. Функциональное назначение ва­лютных рынков. Классификация валютных рынков. Основные характеристики современных валютных рын­ков. Субъекты валютного рынка и их взаимодействие. Внутренний валютный рынок и его роль в национальной экономике. Особенности структуры российского валютного рынка. Характеристика отдельных его сегментов. Биржевой, внебиржевой, фьючерсный, форвардный валютные рынки.	2/-/-
2	Валютный рынок Российской Федерации. Валютное регулирование и валютный контроль в РФ	Роль валютного регулирования в системе экономическая политика" href="/text/category/gosudarstvennaya_yekonomicheskaya_politika/" rel="bookmark">государственной экономической политики. Валютное законодательство. Эволюция валютного законодательства в РФ. Основные требования и положения Закона о валютном регулировании и валютном контроле в РФ. Характеристика базовых понятий Закона. Основные направления валютного контроля в РФ	2/-/-
3	Валютная позиция и ее виды	Определение валютной позиции. Реальная валютная позиция. Виды валютной позиции. Закрытая валютная позиция. Открытая валютная пози­ция. Короткая открытая валютная позиция. Длинная открытая валютная позиция. Операции уполномоченного коммерческого банка по вскрытию валютной позиции. Валютные риски при различных видах валютной позиции. Механизм контроля и регулирования Центральным Банком РФ валютной позиции уполномоченных частных коммерческих банков, а также инкорпорированных банков.	2/-/-
4	Текущие конверсионные операции (спот)	Понятие текущих (кассовых) валютных операций на рынке спот. Риски при осуществлении текущих операций. Операции по системе СВИФТ, операции «today», «tomorrow», «overnight», на второй операционный рабочий день. Чисто кассо­вые, конверсионные и валютообменные операции. Типовой валютный контракт по сделкам спот. Фиксация валютного курса в контракте. Валютирование. Дата валютирования. Принципы и механизм последовательной конвер­тации четырех - пяти и более валют друг в друга по контрактам спот. Практика коммерческих банков России и зарубежных стран по реализации кон­трактов спот.	2/-/-
Итого	8/-/-

3.2 Практические занятия

№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание

Кол. часов О/З/С

1	2	3	4
1	Срочные операции межбанковского валютного рынка	Понятие срочных валютных операций. Их виды. Роль межбанковского валютного рынка в современной экономике. Форвардные операции, их отличительные особенности. Базисные виды срочных форвардных валютных контрактов. Межбанковские сроч­ные контракты на двусторонней основе между двумя коммерчес­кими банками по их взаимным корреспондентским счетам. Сделки аутрайт. Реализация сделок своп, их базисные ключевые характеристики. Свопинг и его механизм. Юридически-правовое оформление сделки своп. Система контрактов своп. Классификация и различные виды операций своп. Репорт, де­порт, свопцион , дилерский своп и его обязательные стадии заключения и реализации. Арбитражные сделки по ВЭД. Товарный арбитраж. Виды и класси­фикация валютного арбитража. Простой, сложный, временной, простран­ственный и другие виды (формы) специального арбитража.	4/-/-
2	Срочные операции биржевого валютного рынка	Срочные немежбанковские форвардные валютные контракты на двусторонней основе. Срочные биржевые валют­ные сделки и биржевые валютные контракты. Фьючерсный контракт. Фьючерсная торговля и фьючерсные опера­ции на валютной бирже. Общие принципы использования валютного фьючерса. Финансовый фьючерс. Фьючерсные операции и их базисные отличия от других видов срочных форвардных валютных контрактов и сделок. Валютный опцион. Валюты и валютные активы (ценности) по опциону. Сделки с опцио­ном. Контрагенты и участники опционных контрактов : их права и безус­ловные обязательства. Базисные виды опционов. Простые виды опционов. Опцион Колл. Опцион Пут. Опцион двойной. Опцион стеллаж. Сложные виды опционов.	4/-/-
3	Организация валютного дилинга	Система валютного дилинга, его характеристики и базисные формы. Модифицированные формы международных валютных операций. Много­ступенчатые (многоэтапные) валютные операции и контракты с иностран­ными банками – корреспондентами по их взаимным корреспондентским счетам. Система многостороннего валютного дилинга и срочных валютных контрактов коммерческих банков разных стран. Форвардные валютные операции с иностранными банками - корреспондентами. Срочный валют­ный курс конверсионных операций. Реализация сделок и контрактов по сроч­ному курсу конверсионных операций.	4/-/-
4	Особенности проведения валютных операций на ММВБ	ММВБ, ее функции, структура. Роль ММВБ в установлении официальной котировки рубля. Система электронных лотовых торгов (СЭЛТ) ММВБ, преимущества ее использования для участников валютного рынка. Понятие минимального лота. Инструменты СЭЛТ, сделки USD_ today, USD_tomorrow и USD_spot. Спекулятивные возможности СЭЛТ. Использование формы торговли margin-trading. Неттинг. Проведение торгов в СЭЛТ. Стандартные виды заявок на участие в торгах. Информация, необходимая для подачи заявки на участие в торгах. Торговый лимит. Учет изменений текущей и плановой позиций. Проверка заявок на соответствие торговому лимиту. Заключение сделки. Процедуры изменения и снятия заявки. Электронный фиксинг. Накопление и удовлетворение заявок. Внесистемные сделки в ходе торгов СЭЛТ.	4/-/-
Итого	16/-/-

4 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	Содержание самостоятельной работы	Кол. часов О/З/С	Форма контр.
1	2	3	4
1	Валютный рынок: понятие, принципы организации структура	12	Рейтинговые задания, тестирование и контрольная работа
2	Валютный курс	12
3	Валютная политика и валютное регулирование	12
4	Система электронно-лотовых торгов СЭЛТ	12
Итого:	48/-/-

5 ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ И УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ

Учебным планом не предусмотрено