Структура XML файлов, рассылаемых по итогам торгов (стр. 4 )

Название поля	Описание
MarketPrice2	Рыночная цена 2 (Для расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений)
MarketPrice3	Рыночная цена 3 (Рыночная цена, определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам -65/пз-н)
AdmittedQuote	Признаваемая котировка (определяется по методике ФСФР)
MP2ValTrd	Объем сделок для расчета Рыночной цены 2
MP3ValTrd	Объем сделок для расчета Рыночной цены 3
AdmittedValue	Объем сделок для расчета признаваемой котировки

Указанные рыночные цены будут рассчитываются с учетом сделок следующих режимов:

1.  Сегмент рынка «Основной рынок», режимы основных торгов.

2.  Сегмент рынка «Основной рынок», режим торгов «Неполные лоты».

3.  Сегмент рынка «Стандарт» (рыночные сделки).

4.  Сегмент рынка «Классика» (рыночные сделки).

Структура XML файла консолидированной биржевой информации на фондовом рынке (SEM21A)

C 19 декабря 2011 года появляется дополнительный отчёт SEM21A  того же формата, что и SEM21, содержащий консолидированную информацию режимов торгов "Основного", "Стандарта" и "Классики". Для их отображения в той же структуре отчета вводятся четыре  «виртуальных режима торгов» (BoardID):

Содержание:	BoardID
Итого: Рыночные сделки	MRKT
Итого: Адресные сделки	ADRS
Итого: Рыночные и Адресные сделки	MRAD
Итого: Рыночные, Адресные и сделки РЕПО	TOTL

В отчете SEM21A, в зависимости от BoardID, заполняются следующие поля:

Поле	Название в SecHist	Рыночные	Адресные	Рыночные + адресные	Рыночные + адресные + РЕПО
Дата торгов	TradeDate	+	+	+	+
Торговый код (идентификатор, тиккер) финансового инструмента	SecurityID	+	+	+	+
Идентификатор Сегмента рынка/Режима торгов	BoardID	MRKT	ADRS	MRAD	TOTL
Объем сделок за день в единицах ценных бумаг	Volume	+	+	+	+
Объем сделок за день в денежном выражении	Val	+	+	+	+
Количество сделок за день в штуках	NumTrades	+	+	+	+
Цена сделки минимальная	LOWPRICE	+	+	+
Цена сделки максимальная	HIGHPRICE	+	+	+
Цена первой сделки	OPENPRICE	+	+
Объем первой сделки	OPENVAL	+	+
Цена последней сделки	CLOSEPRICE	+	+
Объем последней сделки	CLOSEVAL	+	+
Рыночная цена (2)	MarketPrice2	+
Объем сделок для расчета рыночной цены (2)		+
Рыночная цена (3)	MarketPrice3	+
Объем сделок для расчета рыночной цены (3)		+
Признаваемая котировка	AdmittedQuote	+
Объем сделок для расчета признаваемой котировки	AdmittedValue	+
Средневзвешенная цена рыночных сделок	WAPRICE	+
Ежедневная капитализация (для акций)	DailyCapitalization	+

Для упрощения использования в отчете SEM21A используются  XSD-схема и XSLT-стиль отчета SEM21.

Структура XML файла с Уведомлением о необходимости внесения компенсационного взноса (SEM25)

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120
/DOC_REQUISITES			Да
SEM25		Блок данных отчета.	Да
	ReportDate	Дата отчета	Да	Date
	Weekday	День недели для даты отчета	Да	Character	0-20
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы Участника торгов	Да	Character	0-12
	FirmName	Наименование Участника торгов	Да	Character	0-120
	FirmINN	ИНН фирмы	Да	Character	0-12
FIRM		Блок данных фирмы	Да
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	Да	Character	0-12
CURRENCY		Блок данных по валюте расчетов	Да
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов	Да	Character	0-4
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов	Да	Character	0-30
SECURITY		Блок данных по финансовому инструменту	Да
	SecurityId	Идентификатор финансового инструмента	Да	Character	0-12
	SecName	Наименование финансового инструмента	Да	Character	0-30
RECORDS		Блок данных по сделке	Да
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	RepoTradeNo	Номер сделки РЕПО	Да	Number	20	0
	RepoTradeDate	Дата заключения сделки РЕПО	Да	Date
	SettleDate	Дата внесения компенсационного взноса	Да	Date
	Direction	Направление компенсационного взноса (Обязательство (D) / Требование (C))	Да	Character	1
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах, дисконтах (атрибуты Discount, LowerDiscount, UpperDiscount, OutStandingDiscount, OutStandingPrice2)	Да	Number	1	0
	Discount	Текущее значение дисконта	Да	Number	20	6
	LowerDiscount	Минимальное предельное значение дисконта	Нет	Number	20	6
	UpperDiscount	Максимальное предельное значение дисконта	Нет	Number	20	6
	Value	Сумма переводимых денежных средств (в рублях)	Нет	Number	20	2
	Quantity	Количество переводимых ценных бумаг (в штуках)	Нет	Number	20	0
	OutStandingDiscount	Расчетное значение текущего дисконта после выплаты компенсационного взноса	Да	Number	20	6
	OutStandingRepoValue	Расчетное значение суммы РЕПО после выплаты компенсационного взноса	Да	Number	20	2
	OutStandingQuantity	Расчетное значение количества ценных бумаг после выплаты компенсационного взноса	Да	Number	20	0
	OutStandingPrice2	Расчетное значение цены исполнения второй части по сделке РЕПО (цены выкупа) после выплаты компенсационного взноса	Да	Number	20	6
	TrdAccId	Торгово-клиринговый счет Участника торгов	Да	Character	0-12
	ClientDetails	Код клиента (ИНН или № паспорта клиента)	Нет	Character	0-41
	CPFirmId	Контрагент. Идентификатор Участника, выступающего контрагентом	Да	Character	0-12
	CPFirmShortName	Контрагент. Краткое наименование Участника, выступающего контрагентом	Да	Character	0-30
/RECORDS			Да
/SECURITY			Да
/CURRENCY			Да
/FIRM			Да
/SEM25			Да
/MICEX_DOC			Да

Структура XML файла с Уведомлением об изменении расчетных параметров сделки РЕПО в связи с выплатой купонного дохода и/или погашением части основного долга (проведением амортизационной выплаты) по облигациям (SEM26)

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120
/DOC_REQUISITES			Да
SEM26		Блок данных отчета.	Да
	ReportDate	Дата отчета	Да	Date
	Weekday	День недели для даты отчета	Да	Character	0-20
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы Участника торгов	Да	Character	0-12
	FirmName	Наименование головной фирмы Участника торгов	Да	Character	0-120
	FirmINN	ИНН головной фирмы	Да	Character	0-12
FIRM		Блок данных фирмы	Да
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	Да	Character	0-12
CURRENCY		Блок данных по валюте расчетов	Да
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов	Да	Character	0-4
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов	Да	Character	0-30
SECURITY		Блок данных по финансовому инструменту	Да
	SecurityId	Идентификатор финансового инструмента	Да	Character	0-12
RECORDS		Блок данных по сделке	Да
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	RepoTradeNo	Номер сделки РЕПО	Да	Number	20	0
	RepoTradeDate	Дата заключения сделки РЕПО	Да	Date
	RepoValueDate	Дата изменения суммы РЕПО	Да	Date
	PrincipalValue	Величина погашенной части основного долга (амортизационной выплаты)	Да	Number	20	2
	CouponValue	Размер купона (в валюте расчетов)	Да	Number	20	2
	RepoValue	Текущее значение суммы РЕПО	Да	Number	20	2
	ReturnValue	Текущее значение стоим. обр. выкупа	Да	Number	20	2
	OutStandingRepoValue	Расч. значение суммы РЕПО с учетом выпл. куп. дохода	Да	Number	20	2
	OutStandingReturnValue	Расч. значение стоимости обр. выкупа с учетом выпл. куп. дохода	Да	Number	20	2
	ClientDetails	Код клиента (ИНН или № паспорта клиента)	Нет	Character	0-41
/RECORDS			Да
/SECURITY			Да
/CURRENCY			Да
/FIRM			Да
/SEM26			Да
/MICEX_DOC			Да