Структура XML файлов, рассылаемых по итогам торгов (стр. 1 )

Структура XML файлов, рассылаемых по итогам торгов

Оглавление

Структура XML файла с выпиской из реестра заявок на фондовом рынке (SEM02) 2

Структура XML файла с информацией по совершенным сделкам на фондовом рынке (SEM03) 6

Структура XML файла с Выпиской по обязательствам Участника торгов по комиссионному вознаграждению (SEM10) 10

Структура XML файла с Выпиской по обязательствам Участника торгов по уплате возмещения (SEM17) 12

Структура XML файла биржевой информации на фондовом рынке (SEM21) 14

Структура XML файла консолидированной биржевой информации на фондовом рынке (SEM21A) 19

Структура XML файла с Уведомлением о необходимости внесения компенсационного взноса (SEM25) 21

Структура XML файла с Уведомлением об изменении расчетных параметров сделки РЕПО в связи с выплатой купонного дохода и/или погашением части основного долга (проведением амортизационной выплаты) по облигациям (SEM26) 23

По итогам торгов и клиринга на фондовом рынке ММВБ для Участников торгов ФБ ММВБ – участников системы электронного документооборота (ЭДО) предоставляется ряд данных в форматах, пригодных для обработки собственными программными средствами бэк-офиса и стандартными программными средствами (MS Excel и т. п.).

Регламент доставки

XML файлы рассылаются по системе ЭДО с использованием электронной почты в виде электронных документов (ЭД) в соответствии с существующим регламентом.

Формат данных

Данные готовятся в виде отдельных файлов в формате XML (*.xml). Файлы при отправке подписываются и/или шифруются на ключе получателя.

Структура имен XML файлов является типовой для всех файлов ЭД, подготавливаемых ФБ ММВБ и имеет вид: FFFFFFF_TTTTT_SSS_DDMMYY_NNNNNNNNN. RRR, где:

·  FFFFFFF – первые 7 символов идентификатора фирмы – адресата (либо MM00001 для ЭД, предназначенных для всех фирм, например, для биржевой информации);

·  TTTTT – тип ЭД, включая 2 символа идентификатора рынка (например «SEM03» для выписки их реестра сделок и т. д.);

·  SSS – идентификатор сессии: «00T»;

·  DDMMYY – дата, за которую подготовлены данные;

·  NNNNNNNNN – уникальный № ЭД в системе ЭДО ММВБ;

·  RRR = xml. p7s. zip. p7e - сложное расширение файла состоящее из цепочки расширений, означающее последовательность действий по расшифровке (p7e), разархивировании (zip) и снятии цифровой подписи (p7s), необходимых для получения исходного XML файла.

Структура XML файла с выпиской из реестра заявок на фондовом рынке (SEM02)

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120
/DOC_REQUISITES			Да
SEM02		Блок данных отчета.	Да
	TradeDate	Дата торгов	Да	Date
	Weekday	День недели для даты торгов	Да	Character	0-20
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы	Да	Character	0-12
	FirmName	Наименование головной фирмы	Да	Character	0-120
	FirmINN	ИНН головной фирмы	Да	Character	0-12
FIRM		Блок данных фирмы	Да
	FirmID	Идентификатор фирмы	Да	Character	0-12
BOARD		Блок данных по режиму торгов	Да
	BoardId	Идентификатор режима торгов	Да	Character	0-4
	BoardName	Наименование режима торгов	Да	Character	0-30
ACTIVATIONDATE		Блок данных по дате активации заявки	Да
	ActivationDate	Дата и/или время активации заявки	Нет	DateTime
RECORDS		Блок данных по заявке	Да
	RecNo	Номер по порядку	Да	Number	11	0
	OrderNo	Номер заявки в торговой системе	Да	Number	20	0
	Status	Состояние заявки (M – заключена сделка C – снята торговой системой W – снята трейдером O – «активная», т. е. не удовлетворена полностью, не отклонена торговой системой и не снята трейдером R – отклонена торговой системой F – отказано партнером)	Да	Character	1
	OrdType	Тип заявки	Да	Character	0-3
	OrdTypeCode	Вид заявки в соответствии с правилами торгов *	Да	Character	0-3
	BuySell	Направленность заявки (Покупка (B) / продажа (S))	Да	Character	1
	SecurityId	Идентификатор финансового инструмента	Да	Character	0-12
	SecShortName	Краткое наименование финансового инструмента	Да	Character	0-10
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, дисконтах (атрибуты Price, RepoRate, Discount, LowerDiscount. UpperDiscount)	Да	Number	1	0
	Price	Цена за одну ценную бумагу	Нет	Number	20	6
	Quantity	Общий объём заявки, в ценных бумагах	Да	Number	20	0
	QuantityVisible	Видимый объём заявки, в ценных бумагах. Указывается только для айсберг заявок	Нет	Number	20	0
	TrdAccId	Торговый счет, в счет которого поставлена заявка	Да	Character	0-12
	EntryTime	Время регистрации заявки в торговой системе	Да	Time
	TradeTime	Время исполнения заявки в торговой системе	Нет	Time
	AmendTime	Время отмены заявки в торговой системе	Нет	Time
	SettleCode	Код расчётов по заявке	Да	Character	0-12
	AccInt	Накопленный купонный доход на дату торгов в расчёте на одну ценную бумагу	Нет	Number	20	2
	CPFirmId	Идентификатор фирмы партнера	Нет	Character	0-12
	CPFirmShortName	Краткое наименование фирмы-партнёра	Нет	Character	0-30
	CPfirmINN	ИНН фирмы-партнёра	Нет	Character	0-12
	NumTrades	Количество сделок по данной заявке	Да	Number	11	0
	RepoRate	Ставка РЕПО в %	Нет	Number	20	6
	RepoValue	Сумма РЕПО	Нет	Number	20	2
	RepoPeriod	Срок РЕПО	Нет	Number	11	0
	Discount	Начальное значение дисконта	Нет	Number	20	6
	LowerDiscount	Минимальное предельное значение дисконта	Нет	Number	20	6
	UpperDiscount	Максимальное предельное значение дисконта	Нет	Number	20	6
	UserId	Идентификатор трейдера, поставившего заявку	Да	Character	0-12
	Details	ИНН или № паспорта клиента	Нет	Character	0-20
	SubDetails	ИНН или № паспорта клиента субброкера	Нет	Character	0-20
	RefundRate	Ставка фиксированного возмещения	Нет	Number	20	2
	MatchRef	Поле «Ссылка» (заполняется при вводе заявки)	Нет	Character	0-10
	BrokerRef	Примечание, дополнительная справочная информация (Заполняется трейдером. Как правило: <код клиента>/<номер поручения>)	Нет	Character	0-20
/RECORDS			Да
/ACTIVATIONDATE			Да
/BOARD			Да
/FIRM			Да
/SEM02			Да
/MICEX_DOC			Да

* допустимые значения для поля OrdTypeCode: