Курсовая работа на тему: «Проверка гипотезы о биномиальном распределении числа положительных скачков курса акций» (стр. 2 )

Равномерность распределения р-значений в матрице не подтвердилась (проверка осуществлялась с помощью критерия Колмогорова).

Покажем как изменялись р-значения в разных годах с помощью гистограмм. Числами от 1 до 10 обозначены года ( соответственно) (см. приложение 7):

Гистограмма 6. Гистограмма 7.

р-значения краткосрочного периода для тикера 1 р-значения краткосрочного периода для тикера 2

Гистограмма 8. Гистограмма 9.

р-значения краткосрочного периода для тикера 3 р-значения краткосрочного периода для тикера 4

Гистограмма 10.

р-значения краткосрочного периода для тикера 5

Проверка гипотезы на реальных данных.

Вернемся теперь к эмпирическим данным

Проведем предварительный анализ.

Ticker/Year	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
LKOH	245	247	249	251	250	249	250	248	248	248
SNGS	245	247	249	251	250	249	250	248	248	248
TATN	0	0	0	16	250	249	250	248	248	248
SIBN	0	18	55	188	250	249	250	248	248	248
MFGS	240	145	102	83	238	241	245	246	247	246

Таблица 3. Ликвидность акций (см. приложение 1)

Тикер	Максимальный скачок
LKOH	93,18
SNGS	2,068
TATN	9,13
SIBN	8,15
MFGS	91,97

Ticker/Year	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
LKOH	12,89963	16,24089	15,78679	16,6719	17,48204	18,42545	18,97169	21,06836	21,90471	21,60471
SNGS	3,400179	6,160485	5,310115	6,465583	6,667744	8,169133	8,578905	9,759757	10,54093	9,61302
TATN	0	0	0	29,07729	9,135339	9,920932	10,51844	12,94472	13,66967	14,16822
SIBN	0	43,20199	13,00663	10,1755	12,09672	12,56385	12,52233	13,27257	13,57802	14,24902
MFGS	4,10108	16,06666	19,60055	23,91341	16,33547	17,01344	17,89434	20,43698	20,56416	19,49867

Таблица 4. Максимальные скачки курсов (см. приложение 2)

Таблица 5. Среднегодовая волатильность (см. приложение 3)

тикер\год	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
LKOH	0,694882	0,770212	0,959922	0,998999	0,936782	0,908766	0,8559	1,030738	0,980997	1,019929
SNGS	0,789453	0,822858	0,836382	1,053928	0,875775	1,223102	0,897979	1,127237	1,193686	1,077274
TATN	0	0	0	0,568859	0,868158	0,775039	0,801586	1,310725	1,112873	1,167493
SIBN	0	0,916744	0,33234	0,730696	1,249027	1,293784	0,86108	0,913075	0,732115	0,716754
MFGS	0,692296	0,105567	0,392054	0,317194	0,691252	0,395273	0,466176	0,238742	0,195384	0,3107

Таблица 6. Бета коэффициент (см. приложение 4)