Руководство пользователя (стр. 2 )

2.2. Создание и редактирование сделок

Для ручного сохранения в системе новой сделке необходимо нажать кнопку «Новая» на палении инструментов журнала сделок.

В панели заголовка отображается текущий статус сделки. Если сделка в системе еще не сохранена, то отображается статус «Новая сделка». Если сделка уже сохранена в системе, то в панели заголовка отображается ее внутренний номер.

Поля обязательные для сохранения сделки:

Наименование поля	Описание
Дата	Дата и время заключения сделки
Владелец	Владелец сделки – лицо или компания от имени которой заключена сделка
Портфель	Портфель, в который заключена сделка
Куп / Прод.	Направление сделки. Возможные значения Buy или Sell
Актив	Ценная бумага, с которой заключена сделка
Количество	Количество бумаг в сделке. Для облигаций указывается номинальная стоимость без учета амортизаций. Например, если покупается 100 бумаг с первоначальным номиналом 1000, то в поле Количество необходимо указать 100 000.
Цена	Цена заключения сделки. Для облигаций задается процент от номинала (чистая цена).
Брок. комиссия	Величина брокерской комиссии. При заданной ставки рассчитывается автоматически
Бирж. Комиссия	Величина биржевой комиссии
Платеж	Платеж по сделке с учетом всех комиссионных сборов. Рассчитывается автоматически
Брок. Комиссия %	Процент брокерской комиссии в сделки
Бирж. Комиссия %	Процент биржевой комиссии в сделки
РЕПО	Признак сделки РЕПО. Сделки РЕПО заносятся одной сделкой, но отображаются в журнале – двумя. При включении признака, на форме отображаются параметры второй ноги сделки.
Внешний номер	Уникальный идентификатор сделки в торговой системе

Элементы управления формы:

Элемент	Назначение
Сохранить	Кнопка предназначена для сохранения новой сделки или изменения параметров существующей. При нажатии на кнопку происходит сохранение сделки в систему с присвоением ей уникального номера
Закрыть	Позволяет закрыть форму ввода и редактирования сделки с возможностью не сохранять сделанные изменения
Новая	Кнопка предназначена для создания новой сделки на основе уже существующей. При нажатии, значения параметров новой сделки наследуются из существующей
Потоковый ввод	Задает режим работы окно ввода сделки. При выключенном признаке, после сохранение новой сделки, форма ввода закрывается. При включенном признаке, после сохранения сделки, автоматически открывается форма создания очередной сделки с параметрами идентичными предыдущей

2.3. Журнал платежей

Журнал платежей предназначен для отображения истории движений ценных бумаг и денежных средств по каждой сделки, а также неторговых операции, таких как – зачисление/списание ценных бумаг и денежных средств; списание комиссий, ввода купонов и дивидендов.

Журнал платежей состоит из двух разделов – ввода/изменения операции и просмотра существующих

2.3.1.  Ввод неторговой операции

Раздел предназначен для ручного ввода в систему новой неторговой операции – зачисление, списание и т. д.

Неторговые операции предназначены для формирования начальной денежной и бумажной позиции в портфеле, а также для корректного учета, таких операций как дополнительное зачисление и списание денег и ценных бумаг в течение всего периода инвестирования.

Неторговые операции влияют на суммарную позицию активов, а также участвуют в расчете доходности полученной в результате управления портфелем.

Для ввода в систему новой неторговой операции необходимо выполнить следующие действия:

1.  Нажать кнопку «Новая»

2.  Заполнить параметры неторговой операции:

Наименование поля	Описание
Номер	Уникальный идентификатор неторговой операции в системе
Дата	Дата регистрации неторговой операции
Тип операции	Устанавливает тип неторговой операции: зачисление, списание, вывод PL
Владелец	Владелец - лицо или компания, от имени которой заключена данная неторговая операция
Портфель	Портфель, в котором будет отражена данная неторговая операция
Тип Актива	Деньги, бумаги
Актив	Актив или валюта, с которым заключена неторговая операция
Инструмент	Указывается для денежных проводок и определяет связь операции с Бумагой.
Количество	Количество бумаг или сумма денежных средств списываемых или зачисляемых с/на портфель ценных бумаг
Цена	Указывается только для бумажных операций. Цена по которой актив зачисляется/списывается со с портфеля
НКД	НКД полученный/уплаченный по операции

3.  Нажать кнопку «Сохранить»

2.3.2.  Просмотр совершенных операций

Второй раздел состоит из фильтра по дате и табличной части с операциями.

Период задает интервал дат, за который будут отображены все неторговые операции, зарегистрированные в системе.

Каждая строка таблицы соответствует одной неторговой операции, а каждый столбец ее параметрам. Табличная часть журнала, аналогично журналу сделок позволяет осуществлять группировку, фильтрацию и сортировку по любому параметру неторговой операции.

3.  Аналитическая отчетность

В системе Effective Trade реализованы различного рода аналитические отчеты, позволяющие инвестору в режиме реального времени контролировать состав и структуру произвольного количества портфелей ценных бумаг, рассчитывать показатели доходности и риска как по портфелю в целом, так и по каждому активу, входящему в портфель и т. д. Доступ к аналитическим отчетам системы осуществляется через меню «Отчеты» главного окна программы.

Большинство отчетов построено на технологии Microsoft Office Web Component, что делает возможным использование в отчетах стандартных функций данной компоненты, таких как – множественная группировка, скрытие и отображение полей, добавление собственных показателей, задание собственных формул, выгрузка в Excel сводной и детализированной таблицы и т. д.

Для каждого отчета существует понятие Шаблонов. Шаблоны – это настройка, позволяющая пользователю сохранять различные представления отчета и использовать их в дальнейшей работе. Представление отчета включает в себя совокупность показателей отображаемых в отчете, порядок их группировки, а также наложенные фильтры. Для каждого отчета пользователь может создать несколько шаблонов и использовать их при работе с отчетом.

Панель управления шаблонов состоит из следующих элементов:

Наименование	Описание
Список шаблонов	Позволяет выбрать один из сохраненных ранее шаблонов
Кнопка	Сохраняет текущее представление отчета в виде нового шаблона
Кнопка	Перезаписывает текущий шаблон
Кнопка	Удаляет выбранный шаблон

3.

3.1. Позиция на дату

Позиционный отчет предназначен для отображения состава и структуры портфеля ценных бумаг, а также расчета различных аналитических показателей по портфелю.

Отчет состоит из панели управления отчетов, где задаются шаблоны и параметры отчета и табличной части, где задается порядок группировки, фильтры и показатели отчета.

Элементы, расположенные на панели управления:

Наименование элемента	Описание
Дата	Определяет дату, на которую будет построен отчет
Владелец	Устанавливает фильтр по Владельцу
Кнопка	Обновляет данные отчета
Автообновление	При включенном признаке обновление отчета происходит автоматически с заданным в настройках интервалом

Пример позиционного отчета с выбранным шаблоном «По Клиентам»

Табличная часть отчета

Табличная часть содержит две секции: состав группировок и показатели.

В качестве группировок (измерений) могут быть выбраны следующие параметры: Владелец, Портфель, Группа Счетов, Тип Актива, Инструмент. Соответственно все показатели отчета будут агрегироваться согласно выбранным измерениям.

Аналитические показатели отчета:

№	Краткое наименование	Наименование	Определение
1	Поз. нач	Начальная позиция	Количество бумаг по данному активу на начало торгового дня (даты отчета).
2	Цен. нач	Цена на начало дня	Рыночная цена актива на начало торгового дня (даты отчета). Соответствует цене последней сделке предыдущего торгового дня.
3	Ст-ть начала	Рыночная стоимость на начало дня	Рыночная стоимость позиции по данному активу в портфеле на начало торгового дня. Определяется формулой: (3) = (1)*(2)
4	Текущая поз	Текущая позиция	Текущее количество бумаг по данному активу с учетом сделок за расчетный день
5	Цена приобр.	Цена приобретения	Средняя цена сделок образующих позицию по данному активу. Рассчитывается методом заданным в справочнике Владельцев.
6	Ст-ть приобр	Стоимость приобретения	Стоимость приобретения позиции по данному активу. Рассчитывается формулой: (6) = (4) * (5)
7	Рын. цена	Рыночная цена актива	Если отчет строится за текущий день, то в данном поле отображается текущая рыночная котировка по активу. При построении на историческую дату - котировка закрытия на дату отчета
8	Рын. ст-ть	Рыночная стоимость позиции	Рыночная стоимость позиции по данному активу на дату отчета Рассчитывается формулой: (8) = (4)*(7)
9	Прибыль	Внутридневная прибыль	Внутридневная прибыль по данной позиции. Определяется следующим соотношением: (9) =(8) – (3) + ОборотЗаДень где ОборотЗаДень - сумма всех платежей по сделкам заключенным в дату отчета с учетом знака
10	Реал. PL	Реализованный финансовый результат за день	Реализованный финансовый результат за день по активу. Равен сумме дневного арбитражного доходу и дневного купонного дохода. Арбитражный доход образуется за счет разницы цен покупки и продажи, купонный за счет разницы полученного и уплаченного НКД по облигации. доходу.
11	Не реал PL	Не реализованный дневной финансовый результат	Текущая не зафиксированная величина дневной прибыли (или убытка) подверженная риску изменения рыночных котировок. Данный показатель, рассчитывается следующим образом: (11)=(9) – (10)
12	Переоценка	Переоценка	Разница между текущей рыночной стоимостью и стоимостью приобретения позиции. Рассчитывается соотношением: (12) = (8) – (7)
13	Продано	Количество проданных бумаг	Количество проданных бумаг по данному активу на дату отчета
14	Ср. Цена Пок	Средняя цена продаж	Средняя цена сделок продаж по данному активу за дату отчета
15	Куплено	Количество купленных бумаг	Количество купленных бумаг по данному активу на дату отчета
16	Ср. Цена Прод	Средняя цена покупок	Средняя цена сделок покупок по данному активу за дату отчета
17	Оборот продаж	Оборот продаж	Оборот по продажам.
18	Оборот покупок	Оборот покупок	Оборот по покупкам.

3.2. Прибыль и убытки

Отчет «Прибыль и убытки» предназначен для расчета финансового результата за заданный период. Настройка и конфигурирование экранной части отчета идентична настройкам позиционного отчета.