Руководство пользователя (стр. 3 )

Отчет позволяет анализировать финансовый результат в разрезах: Владелец, Портфель, Тип Актива, Базовый Актив, Актив, Дата. Гибкость отчета заключается в том, что легко и быстро можно посмотреть прибыль по месяцам в разрезе инструментов или наоборот, прибыль каждого инструмента в разрезе дат.

Рассмотрим несколько стандартных шаблонов данного отчета.

Шаблон «Базовый Актив - Инструмент» группирует финансовый результат в разбивке «БазовыйАктив-ТипАктива-Инструмент». Используя данный шаблон, можно рассчитать общую величину финансового результата по базовому активу
и детализировать ее на конкретный инструмент, по которому были операции.

Шаблон «По Портфелям» позволяет оценить финансовый результат по каждому портфелю.

Аналитические показатели отчета:

№	Краткое наименование	Наименование	Определение
1	Прибыль	Общая прибыль за период	Прибыль аддитивна по времени. Прибыль за период вычисляется как сумма прибылей образованной за каждый день. Расчет показателя Прибыль за день описан для отчета «Позиция»
2	Реал. Доход	Реализованный доход за период	В концепции программы реализованный доход также аддитивен по времени и его расчет за период аналогичен расчету показателя Прибыль.
3	Не Реал. Доход	Не реализованный доход за период	Является суммой нереализованных доходов за каждый день выбранного периода.
4	Комиссия	Комиссия	Уплаченная биржевая и брокерская комиссия
5	Рыночная стоимость	Рыночная стоимость позиции	Рыночная стоимость позиции на дату конца периода.
6	Оборот покупок	Оборот покупок	Сумма платежей по сделкам покупок
7	Оборот продаж	Оборот продаж	Сумма платежей по сделкам продаж
8	Доход %	Доход %	Соотношение прибыли к средней Сумме инвестиций за указанный период. Подробнее см. Приложение 1.
9	Доходность год%	Годовая доходность	Соответствует показаприведенному к году.

3.3. Открытые сделки

Отчет «Открытые сделки» предназначен для отображения всех открытых сделок на дату отчета. Отчет позволяется детализировать итоговую позицию по активу, показываемую в позиционном отчете, до сделок образующих эту позицию.

Рассмотрим сказанное на примере. Пусть на 07 апреля 2008 года имеется позиция в акциях ВТБ по портфелю «Инвестиционный».

Детализировать эту позицию, т. е. понять из каких именно сделок она образовалась, и какова доля каждой сделки в общей стоимости позиции мы можем при помощи отчета «Открытые сделки».

В рассмотренном примере, мы видим, что итоговая позиция по ВТБ в портфеле «Инвестиционный» состоит из 5 сделок, заключенных в разные дни и имеющих разные объемы цены приобретения.

Важно: Детализация позиции до сделок не возможна в случае расчета позиции по методу «средней».

Аналитические показатели отчета:

№	Краткое наименование	Наименование	Определение
1	Дата сделки	Дата сделки	Дата, когда сделка была заключена
2	№ п/п	Номер	Порядковый номер сделки в позиции.
3	Количество	Количество	Количество не проданных бумаг (не откупленных, если суммарная позиция отрицательная) в сделке влияющих на позицию.
4	Цена приобретения	Цена приобретения	Цена приобретения сделки
5	Рыночная цена	Рыночная цена	Рыночная цена инструмента на дату отчета
6	Стоимость приобретения	Стоимость приобретения	Стоимость приобретения сделки. Рассчитывается как: (6)=(3)*(4)
7	Рыночная стоимость	Рыночная стоимость	Рыночная стоимость сделки. Рассчитывается как: (7)=(3)*(5)
8	Переоценка	Переоценка	Разница между рыночной стоимостью и стоимостью приобретения сделки
9	Изм. %	Изменение %	Рассчитывается по следующей формуле: Изм% = ([8])/([6]))/(ДатаОтчета-[1])
10	Доходность	Доходность в % годовых	Соответствует показаприведенному к году

Отчет поддерживает возможность множественной группировки данных, сортировки, фильтрации по любым полям отчета, а также рассчитывает итоговые стоимостные и количественные характеристики по каждой позиции.

3.4. Закрытые сделки

Отчет «Закрытые сделки» предназначен для расчета арбитражного дохода полученного за счет противоположных сделок покупок и продаж. Отчет позволяет по любому измерению рассчитать величину дохода по всем закрытым сделкам.

3.5. Доходность активов

Данный отчет рассчитывает собственную доходность каждого актива и внутреннюю доходность актива. Под собственной доходностью актива понимается та доходность, которую получил инвестор в результате сделок с этим активом. Под внутренней доходностью понимается изменение цены актива за период. Таким образом, отчет позволяет сравнить эффективность собственной стратегии против стратегии "купил и держи".

3.6. Сравнение портфелей

Данный модуль программы EffectiveTrade позволяет графически проиллюстрировать доходность собственной стратегии против различных индексов. Также возможно построение графиков изменения прибыли и стоимости чистых активов. На рисунке ниже приведена сравнительная динамика доходности собственного портфеля против индексов ММВБ и РТС.

Параметры настройки отчета:

Наименование элемента	Описание
Период	Определяет период, за который будет построен отчет
Измерение	Определяет параметр, показатели которого будут сравниваться. В качестве Измерений могут задаваться: ·  Владелец ·  Портфель ·  Актив
Периодичность	Задает шкалу точек, которые будут откладываться по оси Х. Возможные значения – День, Неделя, Месяц, Квартал, Год.
Показатель	Определяет расчетную величину, динамика которой будет сравниваться. Показателями могут быть: ·  Доходность ·  Прибыль ·  СЧА (стоимость чистых активов) Подробнее о расчете доходности см. Приложение 1

Ниже приведен график динамики Прибыли:

3.7. Открытые сделки РЕПО

Данный отчет отображает открытую позицию по сделкам РЕПО. Под открытыми считаются сделки удовлетворяющие следующему условию:

ДатаПервойНоги<=ДатаОтчета<ДатаВторойНоги

Параметры отчета:

№	Наименование	Определение
1	Владелец	Владелец позиции
2	Портфель	Портфель, в котором учитывается сделка
3	Инструмент	Обеспечение сделки РЕПО
4	Направление	Отражает занимаемую позицию в сделке РЕПО. Прямое РЕПО – взяли деньги под залог бумаг, Обратное – отдали деньги.
5	Дата	Дата заключения сделки
6	Дата Окончания	Дата выкупа по второй ноге сделки РЕПО
7	Бумаги	Количество бумаг переданное/полученное в залог
8	Платеж	Сумма сделки РЕПО
9	Ставка	Ставка РЕПО
10	Накопленный процент	Величина накопленного процента по сделки РЕПО с момента заключения сделки по дату Отчета.
11	Сумма выплаты	Величина обратного выкупа по сделке РЕПО
12	Сделка	Внутренний номер сделки

3.8. Прибыль по РЕПО

Отчет отражает полученную прибыль/убыток от совершенных сделок РЕПО за указанный период. Отчет позволяет смотреть прибыль как с детализацией по каждой сделке, так и агрегировано по залогу сделок РЕПО или по Направлению. Таким образом, можно например, легко оценить совокупный доход, полученный по сделкам Обратного РЕПО и убыток по заключенным сделкам Прямого РЕПО.

Показатели отчета:

№	Наименование	Определение
1	Сумма РЕПО	Если на дату конца указанного периода есть отрытые сделки, то этот показатель отразит сумму обязательств по этим сделкам
2	Прибыль	Прибыль, сформировавшаяся за указанный период. Рассчитывается как: Прибыль=Интерес(ДатаКонца)-Интерс(ДатаНачала)+ПолученныйИнтерес(ДатаНачала, ДатаКонца) где Интерес(Дата) – накопленный интерес по открытым сделкам РЕПО на дату; ПолученныйИнтерес(ДатаНачала, ДатаКонца) – зафиксированная за указанный период прибыль по сделке РЕПО, посчитанная как разница между суммой по второй ноге сделки и суммой по первой ноге сделки РЕПО.
3	Реализованный доход	Зафиксированный доход за указанный период. При этом под если на дату начала отчета сделка РЕПО была Открыта и по ней был накопленный интерес, то реализованный доход будет за минусом накопленного интереса.
4	Нереализованный доход	Определяется как разница между (2) и (3)

3.9. Анализ опционов

Модуль Анализ Опционов предназначен для моделирования опционных и фьючерсных позиций в зависимости от изменения рыночных данных. Основные возможности модуля: