Исходные данные представлены в таблице (стр. 2 )

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
@TREND()	0.000823	0.001065	0.772824	0.4453
AR(3)	-0.205356	0.101666	-2.019913	0.0518
MA(1)	-1.296742	0.246589	-5.258721	0.0000
R-squared	0.753711	Mean dependent var	-0.021107
Adjusted R-squared	0.738318	S. D. dependent var	1.078581
S. E. of regression	0.551746	Akaike info criterion	1.730360
Sum squared resid	9.741572	Schwarz criterion	1.863676
Log likelihood	-27.28130	Durbin-Watson stat	2.798163
Inverted AR Roots	.29+.51i	i	-.59
Inverted MA Roots	1.30
	Estimated MA process is noninvertible

По полученным результатам делаем вывод о том, что тренд и AR не значимы (Prob >0.05). Следовательно, данные переменные из модели необходимо удалить. Новая модель выглядит следующим образом:

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
MA(1)	-0.952554	0.053876	-17.68036	0.0000
R-squared	0.640795	Mean dependent var	0.005334
Adjusted R-squared	0.640795	S. D. dependent var	1.087473
S. E. of regression	0.651763	Akaike info criterion	2.007691
Sum squared resid	15.71741	Schwarz criterion	2.050786
Log likelihood	-37.14614	Durbin-Watson stat	2.771833
Inverted MA Roots	.95

Ряд 3й. Цепная форма. В 1й лабораторной было выяснено, что этот ряд – интегрирован нулевого порядка – TS ряд. Причем тренд не является значимым, а значима константа.

ADF Test Statistic	-6.358964	1% Critical Value*	-3.6171
		5% Critical Value	-2.9422
		10% Critical Value	-2.6092
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(SER03)
Method: Least Squares
Date: 04/09/07 Time: 20:49
Sample(adjusted): 1997:1 2006:1
Included observations: 37 after adjusting endpoints
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
SER03(-1)	-2.381298	0.374479	-6.358964	0.0000
D(SER03(-1))	0.814139	0.292995	2.778675	0.0089
D(SER03(-2))	0.461344	0.156577	2.946431	0.0059
C	2.679235	0.425125	6.302231	0.0000
R-squared	0.813795	Mean dependent var	-0.030467
Adjusted R-squared	0.796867	S. D. dependent var	0.814589
S. E. of regression	0.367138	Akaike info criterion	0.935646
Sum squared resid	4.448070	Schwarz criterion	1.109799
Log likelihood	-13.30944	F-statistic	48.07464
Durbin-Watson stat	1.839456	Prob(F-statistic)	0.000000

Строим коррелограмму.

Закономерностей не видно. q=1, p=3. Следовательно, можно построить модель AR(3) МА(1).

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.003878	0.018357	-0.211266	0.8340
AR(3)	-0.413801	0.101965	-4.058269	0.0003
MA(1)	-1.278595	0.312860	-4.086795	0.0003
R-squared	0.827421	Mean dependent var	-0.049486
Adjusted R-squared	0.816635	S. D. dependent var	1.472583
S. E. of regression	0.630576	Akaike info criterion	1.997452
Sum squared resid	12.72405	Schwarz criterion	2.130767
Log likelihood	-31.95541	F-statistic	76.71141
Durbin-Watson stat	3.011888	Prob(F-statistic)	0.000000
Inverted AR Roots	.37+.65i	i	-.75
Inverted MA Roots	1.28
	Estimated MA process is noninvertible

По полученным результатам делаем вывод о том, что константа не значима (Prob >0.05). Следовательно, данную переменную из модели необходимо удалить. Новая модель выглядит следующим образом:

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
AR(3)	-0.473376	0.148612	-3.185313	0.0032
MA(1)	-0.941239	0.032754	-28.73629	0.0000
R-squared	0.758683	Mean dependent var	-0.049486
Adjusted R-squared	0.751370	S. D. dependent var	1.472583
S. E. of regression	0.734271	Akaike info criterion	2.275569
Sum squared resid	17.79210	Schwarz criterion	2.364446
Log likelihood	-37.82246	Durbin-Watson stat	2.884893
Inverted AR Roots	.39+.67i	i	-.78
Inverted MA Roots	.94

Ряд 4й. К соответств. периоду предыдущего года. В 1й лабораторной было выяснено, что этот ряд – интегрирован нулевого порядка – TS ряд. Причем тренд не является значимым, а значима константа.

ADF Test Statistic	-4.344879	1% Critical Value*	-3.6228
		5% Critical Value	-2.9446
		10% Critical Value	-2.6105
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(SER04)
Method: Least Squares
Date: 04/09/07 Time: 20:53
Sample(adjusted): 1997:2 2006:1
Included observations: 36 after adjusting endpoints
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
SER04(-1)	-0.710962	0.163632	-4.344879	0.0001
C	0.843853	0.207617	4.064475	0.0003
R-squared	0.357010	Mean dependent var	0.006555
Adjusted R-squared	0.338099	S. D. dependent var	0.569722
S. E. of regression	0.463511	Akaike info criterion	1.353977
Sum squared resid	7.304628	Schwarz criterion	1.441951
Log likelihood	-22.37159	F-statistic	18.87797
Durbin-Watson stat	1.987844	Prob(F-statistic)	0.000119

Строим коррелограмму.