ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА
«Математическое моделирование финансово-экономической деятельности в инновационной экономике»
10 декабря 2011 года, 14.00 – 17.00ч.
Ленинградский проспект, 51, ауд. 44
Организаторы:
Ø факультет «Математические методы и анализ рисков», декан факультета , к. ф.-м. н., доцент;
Ø кафедра «Математическое моделирование экономических процессов», зав. каф. , д. т.н., профессор;
Ø кафедра «Прикладная математика», заведующий кафедрой , д. ф.-м. н., профессор; заместитель заведующего кафедрой по научной работе, доцент , к. ф.-м. н., доцент;
Ø кафедра «Математика», заведующий кафедрой , к. ф.-м. н. доцент;
Ø кафедра «Теория вероятностей и математическая статистика», зав. каф. , к. т.н., доцент;
Ø кафедра «Информатика и программирование», заведующий кафедрой , д. п.н., профессор;
Ø кафедра «Информационные технологии», заведующий кафедрой , д. э.н., профессор.
14.00
Представление экспертов:
Ø , д. э.н., профессор кафедры математического моделирования экономических процессов;
Ø , к. ф.-м. н., заведующий кафедрой математики;
Ø , д. э.н, доцент кафедры информационных технологий;
Ø , д. э.н., ведущий научный сотрудник Института образовательных технологий Российской академии образования, г. Сочи.
Темы для обсуждения:
Ø Применение эконометрического и имитационного моделирования в банковской сфере
Ø Математическое моделирование эффективности инноваций регионов Российской Федерации
Ø Информационные технологии в организации банковской и учетной деятельности
Ø Проблемы ценообразования на фондовом рынке
Ø Теоретико-игровое моделирование банковской деятельности
Ø Актуальные проблемы применения информационных технологий в финансово-кредитной сфере
Доклады и выступления:
Время доклада – 5 минут, обсуждение – 5 минут
14.10 – 14.15
«Моделирование обеспечения портфеля ипотечных кредитов, подлежащих секьюритизации»
, аспирант кафедры "Математическое моделирование экономических процессов" Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, риск-менеджер Управления кредитных рисков Департамента рисков АКБ Абсолют банк ЗАО
14.20 – 14.25
«Имитационное моделирование кредитного риска эмитента корпоративных облигаций»
, аспирант кафедры "Математическое моделирование экономических процессов", ведущий специалист отдела корпоративных рисков Русский Стандарт».
14.30 – 14.35
«Математическое моделирование путей развития экологического туризма в Республике Алтай»
, аспирант кафедры "Прикладная математика" Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, финансовый аналитик ЗАО "Бизнес Аналитика - Маркет Контур"
14.40 – 14.45
«Прогнозирование и анализ показателя безработицы в рамках визуального системно-динамического моделирования экономической безопасности региона»
, аспирант кафедры «Теория вероятностей и математическая статистика» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
14.50 – 14.55
«Дистанционный анализ российских публичных нефинансовых компаний»
, аспирант кафедры "Прикладная математика" Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, аналитик рынка акций «ТКБ Капитал»
15.00 – 15.05
«Модели прогнозирования риска банкротства предприятий»
, студент Пензенского государственного университета
15.10 – 15.15
«Модели банкротства»
, студент Пензенского государственного университета
15.20 – 15.25
«Интеллектуальный анализ банковских данных с целью повышения прибыльности работы кредитного учреждения»
, аспирант кафедры «Информационные технологии» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
15.30 – 15.35
«Оценка эффективности применения облачных технологий в банковской сфере»
Цветков Алекcандр Владимирович, аспирант кафедры «Информатика и
программирование» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, ведущий специалист Центра маркетинга банковских услуг Департамента бизнес-менеджмента Москвы»
15.40 – 15.45
«Контроллинг финансовой безопасности предприятия»
, аспирант ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет имени Императора Петра I»
15.50 – 15.55
«Модель мультистандартного учета для подготовки финансовой отчетности в нескольких стандартах»
, аспирант кафедры «Информационные технологии» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
16.00 – 16.05
«Вычисление границ справедливой цены опциона на Российском фондовом рынке с учетом транзакционных издержек»
, аспирант кафедры математики, , , , студенты 5 курса факультета «Математические методы и анализ рисков» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
16.10 – 16.15
«Новый подход к портфельному менеджменту активов»
, аспирант Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники
16.20 – 16.25
«Расчет премии валютных опционов методом Монте-Карло»
, магистрант факультета «Математические методы и анализ рисков» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
16.30 – 16.35
«Верификация многомерных GARCH-моделей»
, аспирант кафедры «Теория вероятностей и математическая статистика» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
16.40 – 16.45
«Оптимизация выбора банком потенциальных корпоративных заемщиков на основе критерия Вальда-Сэвиджа»
, аспирант кафедры "Математическое моделирование экономических процессов" Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, ведущий специалист Управления кредитования металлургии и сырьевых отраслей Москвы»
Заключительное слово
