Сущность и методы управления инвестиционным портфелем (стр. 7 )

Данные для построения эффективного множества

Доля инвестиций в	Математическое ожидание доходности, %	Риск портфеля
портфель облигаций	портфель акций
0	1	26,6	1354,4
0,05	0,95	25,3	1222,4
0,10	0,90	24,1	1097,1
0,15	0,85	22,8	978,7
0,20	0,80	21,5	866,9
0,25	0,75	20,3	762,0
0,30	0,70	19,0	663,8
0,35	0,65	17,8	572,4
0,40	0,60	16,5	487,8
0,45	0,55	15,2	409,9
0,50	0,50	14,0	338,8
0,55	0,45	12,7	274,5
0,60	0,40	11,4	216,9
0,65	0,35	10,2	166,1
0,70	0,30	8,9	122,1
0,75	0,25	7,7	84,8
0,80	0,20	6,4	54,3
0,85	0,15	5,1	30,6
0,90	0,10	3,9	13,6
0,95	0,05	2,6	3,4
1	0	1,3	0,0

Приложение 3

Расчет изменения стоимости портфеля акций

Акция	Коли-чество, шт.	Цена, руб.	Стоимость, руб.	Изменение стоимости
01.12.05	31.01.06	01.12.05	31.01.06	в руб.	в %
EESRP	11781	3,83	3,93	45121	46299	1178	2,6
RTKMP	19468	21,93	23,5	426933	457498	30564	7,2
SBER	120	4295,94	5329,73	515512	639567	124054	24,1
SIBN	5200	52,44	57,63	272688	299676	26988	9,9
RTKM	9513	39,26	46,22	373480	439690	66210	17,7
NGZANAG	3043	260,56	305,4	792884	929332	136448	17,2
EESR	32130	5,05	4,71	162256	151332	-10924	-6,7
LKOH	193	453,77	556,46	87577	107396	19819	22,6
SNGSP	4066	6,78	6,94	27567	28218	650	2,4
TAMZ	1135	21,31	25,46	24186	28897	4710	19,5
Итого	86649			2728208	3127908	399700	14,7

[1] Ценные бумаги: Учеб. пособие / , , и др. – М.: ВШЭ, 1998. – 253 с.

[2] Ценные бумаги: Учебник / Под ред. , . – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 448 с.

[3] «Государственные и муниципальные финансы» // Под ред. , . – М.: «ЮНИТИ», 2000.

[4] Рынок ценных бумаг. Учебное пособие // Под ред. . - М.: 2003.

[5] Как ведут себя измерители рисков на российском фондовом рынке // Рынок ценных бумаг. – 2001. – №21. – С. 57-61.

[6] , Овчинников анализ рынка ценных бумаг. – М.: ИНФРА-М, 1996

[7] Ценные бумаги: Учебник / Под ред. , . – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 448 с.

[8] Жуков бумаги и фондовые рынки. - М.: Издательское объединение “ЮНИТИ”, 2003.

[9] Яшный рынок ценных бумаг. – М.: 2002. – 390 с.

[10] Рэй облигаций: Торговля и управление рисками/ Пер. с англ. – М.: Дело, 1999. – 587 с.

[11] Финансы // Под ред. . - М.: «Финансы и статистика», 2003.

[12] Стратегический обзор рынка // Рынок ценных бумаг. – 2001. – №17. – С. 31-36.

[13] Яловой рынка ценных бумаг России. – М.: 2003. – 296 с.

[14] Количественная оценка ликвидности акций компании на российском фондовом рынке // Рынок ценных бумаг. – 2000. – №23. – С. 43-49.

[15] Базовый курс по рынку ценных бумаг. Учебное пособие. // Под ред. . – М.: Финансовый издательский дом «Деловой экспресс», 2004.

[16] «Региональные аспекты управления портфелем ценных бумаг» // Аудит и налогообложение.- 2000 г.- №12(60)-C.22-23.

[17] Финансы // Под ред. . - М.: «Финансы и статистика», 2003.

[18] Касимов теории оптимального портфеля ценных бумаг. – М.: Филинъ, 2001. – 144 с.

[19] Базовый курс по рынку ценных бумаг. Учебное пособие. // Под ред. . – М.: Финансовый издательский дом «Деловой экспресс», 2004.

[20] Касимов теории оптимального портфеля ценных бумаг. – М.: Филинъ, 2001. – 144 с.

[21] Банковское дело: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. /под ред. , . – М.: Финансы и статистика, 1999. – 464 с.

[22] Биржевая деятельность /Под ред. , , -М.: Финансы и статистика, 2001

[23] Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2001.

[24] Рынок ценных бумаг. Учебное пособие // Под ред. . - М.: 2003.

[25] Корреляционный анализ фондовых рынков // Рынок ценных бумаг. – 2001. – №15. – С.59-61.

[26] Евстигнеев инвестиции в России: выбор стратегии. – М.: Эдиториал УРСС, 2002

[27] Ценные бумаги: Учебник / Под ред. , . – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 448 с.

[28] Крянев финансового анализа и портфельного инвестирования в рыночной экономике. – М.: МИФИ, 2000. – 52с.

[29] Крянев финансового анализа и портфельного инвестирования в рыночной экономике. – М.: МИФИ, 2000. – 52с.

[30] Евстигнеев инвестиции в России: выбор стратегии. – М.: Эдиториал УРСС, 2002

[31] Крянев финансового анализа и портфельного инвестирования в рыночной экономике. – М.: МИФИ, 2000. – 52с.

[32] Касимов теории оптимального портфеля ценных бумаг. – М.: Филинъ, 2001. – 144 с.

[33] Нужно ли эффективное множество для оптимизации портфеля? // Рынок ценных бумаг. – 1998. – №8. – С. 62-65.

[34] Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2001.

[35] Ценные бумаги: Учебник / Под ред. , . – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 448 с.

[36] Альфа – Банк // http://www. *****/

[37] , , Снежинская ценных бумаг: Конспект лекций. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.

[38] Корреляционный анализ фондовых рынков // Рынок ценных бумаг. – 2001. – №15. – С.59-61.