Лабораторная работа №2. Разложение временного ряда на составляющие динамики (стр. 3 )

Dependent Variable: X11
Method: Least Squares
Date: 10/15/08 Time: 23:44
Sample(adjusted): 1996:1 2005:4
Included observations: 40 after adjusting endpoints
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
@TREND	241.7698	17.11915	14.12277	0.0000
@SEAS(4)	4051.034	775.8585	5.221357	0.0000
R-squared	0.722082	Mean dependent var	5721.375
Adjusted R-squared	0.714769	S. D. dependent var	4070.997
S. E. of regression	2174.200	Akaike info criterion	18.25542
Sum squared resid	1.80E+08	Schwarz criterion	18.33986
Log likelihood	-363.1083	Durbin-Watson stat	1.627078

И рассмотрим графически….

Введем фиктивные переменные….

Dependent Variable: X11
Method: Least Squares
Date: 10/15/08 Time: 23:25
Sample(adjusted): 1996:1 2005:4
Included observations: 40 after adjusting endpoints
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	564.0261	529.9689	1.064263	0.2954
@TREND	217.4177	22.98750	9.458085	0.0000
@SEAS(4)	3557.308	773.4780	4.599107	0.0001
DT99	-3275.874	1616.469	-2.026562	0.0514
DT00	-3464.271	1738.707	-1.992441	0.0552
DT01	-2985.942	1745.986	-1.710175	0.0972
DT02	5073.388	1758.050	2.885804	0.0070
DT03	-1185.283	1774.802	-0.667840	0.5092
DT04	6973.046	1796.111	3.882301	0.0005
R-squared	0.879510	Mean dependent var	5721.375
Adjusted R-squared	0.848416	S. D. dependent var	4070.997
S. E. of regression	1584.994	Akaike info criterion	17.76966
Sum squared resid		Schwarz criterion	18.14965
Log likelihood	-346.3931	F-statistic	28.28537
Durbin-Watson stat	1.627120	Prob(F-statistic)	0.000000

Выкидываем незначимые переменные

Dependent Variable: X11
Method: Least Squares
Date: 10/15/08 Time: 23:27
Sample(adjusted): 1996:1 2005:4
Included observations: 40 after adjusting endpoints
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
@TREND	232.9179	13.61031	17.11335	0.0000
@SEAS(4)	2880.143	656.0181	4.390341	0.0001
DT02	5896.073	1820.998	3.237824	0.0026
DT04	7671.729	1831.143	4.189586	0.0002
R-squared	0.836489	Mean dependent var	5721.375
Adjusted R-squared	0.822863	S. D. dependent var	4070.997
S. E. of regression	1713.386	Akaike info criterion	17.82497
Sum squared resid	1.06E+08	Schwarz criterion	17.99386
Log likelihood	-352.4994	Durbin-Watson stat	1.485321

После ввода фиктивных…

Спрогнозируем

Построим прогноз на 2 года вперед по полученной первоначальной модели

Вывод. Ввела 2 фиктивные переменные, ряд стационарен.