Оглавление (стр. 3 )

Диаграмма 3.

Активная работа Банка и удачная конъюнктура на рынке ценных бумаг привели к значительному росту портфеля ценных бумаг. На 01.01.06 г. портфель ценных бумаг вырос на 42% и составил 16,3 млрд. руб. Доля вложений Банка в ценные бумаги достаточно высока и составляет 21% в активах. Увеличение портфеля ценных бумаг при эффективном управлении ликвидностью Банка привело к значительному увеличению доли доходных активов в активах Банка. По сравнению с 2004 годом доля доходных активов в активах Банка увеличилась на 25%.

Диаграмма 4.

В струтуре активов на 44 % увеличились денежные средства банка, на 40% выросли обязательные резервы. Незначительно, на 0,13%, выросли прочие активы банка. Растет доля требований по уплате процентов в активах (рост на 234%), что согласуется с общероссийской тенденцией.

Проведем анализ структуры активов на начало 2006 г.

Таблица 5.

Структура активов (%) «Петрокоммерц», тыс. руб.

№ п\п	Наименование статей	Значение на начало 2006 г.	%
1	Денежные средства	2 ,00	2,98
2	Средства кредитных организаций в ЦБ РФ	8 ,00	10,83
2.1	Обязательные резервы	1 ,00	1,78
3	Средства в кредитных организациях	,00	0,87
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	8 ,00	11,17
5	Чистая ссудная задолженность	48 ,00	61,72
6	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2 375,00	0,00
7	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	7 ,00	9,49
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1 ,00	1,92
9	Требования по получению процентов	54 445,00	0,07
10	Прочие активы	,00	0,94
Итого:	78 ,00	100,00

В структуре активов преобладают выданные кредиты – 61,72%. За счет ипотечного и потребительского кредитования, далее идут вложения в ценные бумаги – порядка 20% и средства банка в ЦБ РФ – 10,83%.

Таблица 6.

Структура пассивов «Петрокоммерц», тыс. руб.

№ п\п	Наименование статей	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	% изм
1	Кредиты ЦБ РФ	0,00	0,00	0,00
2	Средства кредитных организаций	9 ,00	3 ,00	172,98
3	Средства клиентов	49 ,00	35 ,00	38,32
3.1	Вклады физических лиц	15 ,00	14 ,00	6,77
4	Выпущенные долговые обязательства	7 ,00	6 ,00	10,13
5	Обязательства по уплате процентов	,00	,00	67,12
6	Прочие обязательства	,00	,00	57,48
7	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера	,00	98 628,00	68,50
Итого:	67 ,00	46 ,00	44,78

Эффективная работа с клиентами и деятельность на финансовых рынках, направленная на привлечение средств, позволили увеличить ресурсную базу Банка на 45%. Источником роста ресурсной базы в 2005 году явились увеличение объемов привлеченных депозитов и остатков на счетах клиентов – как юридических, так и физических лиц и привлечение ресурсов на финансовых рынках (в т. ч. синдицированного кредита). Объем привлеченных средств клиентов достиг 49,32 млрд. руб., увеличившись с начала года на 38%. Рост средств, привлеченных от физических лиц, составил 31% и достиг 19,6 млрд. руб.

Диаграмма 5.

 

Доля средств физических лиц в ресурсной базе Банка традиционно высока и составляет 29%, что превышает показатель по банкам, входящим в ТОР-30.

Таблица 7.

Структура пассивов (%) «Петрокоммерц», тыс. руб.

№ п\п	Наименование статей	Значение на начало 2006 г.	%
1	Кредиты ЦБ РФ	0,00	0,00
2	Средства кредитных организаций	9 ,00	14,49
3	Средства клиентов	49 ,00	73,01
3.1	Вклады физических лиц	15 ,00	23,41
4	Выпущенные долговые обязательства	7 ,00	11,23
5	Обязательства по уплате процентов	,00	0,41
6	Прочие обязательства	,00	0,62
7	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера	,00	0,25
Итого:	67 ,00	100,00

В структуре пассивов преобладают средства других банков – 14,5%, средства клиентов – 73% и выпущенные долговые обязательства – 11,23%.

В 2005 году развитие Банка характеризуется высокой эффективностью.

Таблица 8.

Среднемесячный уровень рентабельности капитала Банка по чистой прибыли в отчетном периоде составил 37,5%, а рентабельности активов – 4,6%. По результатам деятельности за 2005 год Банк получил балансовую прибыль в размере 3 794 млн. руб., что значительно выше уровня прибыли 2004 года. Благодаря хорошей конъюнктуре на фондовом рынке в 2005 году и традиционно высокой доле вложений Банка в ценные бумаги, основным фактором роста прибыли послужил рост чистого дохода от операций с ценными бумагами.

Однако следует отметить, что интенсивный рост кредитного портфеля позволил значительно увеличить рост чистого процентного дохода в 2005 году – более чем в 2 раза по сравнению с 2004 годом. Увеличение чистого процентного дохода Банка говорит в первую очередь о том, что улучшились показатели устойчивости Банка в разрезе формирования доходов.

При этом сохранилась динамика роста комиссионного дохода. Совокупный рост валовой прибыли составил 117% по сравнению с 2004 годом. Административно-хозяйственные расходы Банка в 2005 году выросли на 39%. Таким образом, конъюнктура и активная работа на рынке ценных бумаг, результативные действия по увеличению кредитного портфеля в сочетании со сдерживающей политикой Банка в отношении управления издержками привели к опережающему росту валовой прибыли по сравнению с административно-хозяйственными расходами. Уровень АХР к валовой прибыли снизился до 31% (49% в 2004 году). Наблюдаются положительные тенденции в динамике удельных показателей: рост размера усредненных активов на 1 сотрудника (18%) и существенный рост показателей прибыли на 1 сотрудника (164%) при небольшом росте удельной величины издержек (21%). Ввиду высокого уровня прибыли собственные средства Банка за отчетный год увеличились на 39% и составили 10,46 млрд. руб.

Таким образом, по итогам 2005 года Банк продемонстрировал значительный темп роста основных показателей, высокую эффективность деятельности и улучшил финансовую устойчивость, что явилось объективным показателем успешного, эффективного и динамичного развития в сфере банковского бизнеса.

2.3 Анализ политики управления активами и пассивами

Широкая филиальная сеть является конкурентным преимуществом Банка «Петрокоммерц», позволяющим предоставлять крупным компаниям, имеющим разветвленную территориальную структуру, все необходимые им услуги. Крупнейшим клиентом Банка «Петрокоммерц» является Группа . В 2005 году продолжилось дальнейшее усовершенствование системы обслуживания Группы с учетом изменения потребностей в финансовых услугах. Расширены возможности услуги «Расчетный центр Клиента» (РЦК) – уникального продукта Банка, представляющего систему обслуживания денежных потоков Группы в Банке, его филиалах и дочерних банках и обеспечивающего сокращение потребности во внешнем финансировании, а также позволяющего увеличить доходы от размещения денежных средств за счет перераспределения собственных средств Группы. В 2005 году в рамках РЦК были внедрены дополнительные модификации по обслуживанию счетов с различными режимами функционирования, реализован пилотный проект «зеробалансинга», позволяющий минимизировать остатки на счетах Группы и концентрировать ресурсы с целью получения дополнительного дохода от их размещения.

Под потребности Группы разработаны и внедрены специальные схемы размещения денежных средств, модифицирована услуга корпоративного дилинга, которые в 2006 году будут предлагаться и другим крупным корпоративным клиентам. Кроме того, доработан сервис системы дистанционного обслуживания «Банк – Клиент», обеспечивающий дистанционное оформление документов, требуемых для выполнения Банком функций агента валютного контроля.

В 2005 году в Банк на обслуживание пришли новые клиенты – предприятия Группы . Один из крупнейших – -Нефтехим».

Для «Федеральной сетевой компании ЕЭС» реализован пилотный проект «Расчетный центр клиента», модифицированный с учетом специфики деятельности Компании.

В 2005 году продолжилось развитие сотрудничества с организациями Финансовой группы «ИФД КапиталЪ». Одно из направлений сотрудничества, которое будет развиваться и в 2006 году во всех регионах присутствия Банка, – организация кросс-продаж пенсионных, страховых, инвестиционных продуктов Группы и продуктов Банка для корпоративных клиентов.

Банк выступает агентом по продаже паев УК «КапиталЪ» и УК «Менеджмент-Центр» в своей сети, что позволяет расширить линейку банковских инструментов фондового рынка услугами инвестиционных фондов.

Под потребности пенсионных фондов Финансовой группы «ИФД КапиталЪ» в Банке внедрены специальные формы депозитов, учитывающие все особенности пенсионного бизнеса и требования законодательства РФ. Банком учтена специфика расчетов в рамках пенсионного, страхового и инвестиционного направлений с физическими лицами и организована система срочных расчетов по всей региональной сети Банка.

Открытие в 2005 году отделения Банка на территории Финансовой группы «ИФД КапиталЪ» позволило в оперативном режиме обеспечить обслуживание корпоративных клиентов Финансовой группы «ИФД КапиталЪ» и их сотрудников.

В 2005 году дальнейшее развитие получили системы дистанционного банковского сервиса: система «Банк – Клиент» и «телефония» Банка «Петрокоммерц». Возможность оперативного получения клиентами выписок по счетам и «электронных» копий приложений к ним значительно ускоряет документооборот и учет операций, проводимых в Банке. Сервис системы «Банк – Клиент» дополнен возможностями разграничения доступа к функциональному обеспечению системы для разных должностных категорий сотрудников корпоративных клиентов, а также дополнен сервисом получения подтверждений о проведении операций в рамках корпоративного дилинга.

Инкассация денежных средств корпоративных клиентов Банка производится совместно с Российским объединением инкассации «РОСИНКАСС», что позволяет обеспечить клиентам круглосуточный сервис в Московском регионе. Банк обслуживает более 938 предприятий и организаций в рамках «зарплатных» проектов в регионах своего присутствия. Прирост «зарплатных» проектов за 2005 год составил 94%.

Для сотрудников предприятий, получающих заработную плату на пластиковые карты Банка, разработаны и реализуются гибкие программы кредитования, что обеспечивает корпоративным клиентам высокий уровень лояльности по отношению к своим сотрудникам.

В 2005 году Банк «Петрокоммерц» значительно увеличил объемы кредитования корпоративных заемщиков за счет активизации клиентской работы в Головном Банке и в региональной сети Банка, а также за счет предложения новых кредитных продуктов. По итогам 2005 года кредитный портфель корпоративных клиентов Банка составил 41 млрд. руб., увеличившись на 83% с начала 2005 года.

При этом рост объема кредитов, предоставленных корпоративным клиентам Банка, не сопровождался ухудшением его качества. В частности, на конец 2005 года около 84% кредитов корпоративным клиентам являются обеспеченными. А в число крупнейших заемщиков Банка на конец отчетного года входят 13 компаний из списка 200 крупнейших российских частных компаний журнала Forbes за 2005 год по сравнению с 6 компаниями на начало 2005 года.

В отчетном году Банку удалось сформировать диверсифицированный по отраслям кредитный портфель. Так, заемщиками Банка являются промышленные предприятия, торговые компании, предприятия сельского хозяйства, транспорта, строительства, энергетики, связи и предприятия других отраслей.

Диаграмма 6.

 

В 2005 году существенно возрос объем представленных Банком услуг по размещению облигаций. В 2005 году итоговый объем участия Банка в первичных размещениях корпоративных и муниципальных облигационных займов вырос на 78% и составил более 11,5 млрд. руб. В результате по этому показателю Банк занял 7-е место среди 141 участника в Сводном рейтинге андеррайтеров Cbonds, поднявшись с 10-го места по итогам 2004 года.

В 2005 году Банк принял участие в размещении 33 выпусков 25 эмитентов: по ипотечному жилищному кредитованию», РУССКИЙ СТАНДАРТ», АКБ «СОЮЗ» (ОАО), -Финанс», , мир-Центр», , -Трансфинанс», металлургическая компания», пиво-безалкогольный комбинат «ОЧАКОВО», моторный завод», Финанс», железные дороги», -ЛИЗИНГ», , Металлургическая Компания», , сетевая компания Единой энергетической системы», компания «Сибирский цемент», БАНК», трубопрокатный завод», Министерство финансов Республики Саха (Якутия). Общий объем размещенных выпусков составил 115,550 млрд. руб.

Деятельность Банка в 2005 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов, диверсификацию денежных средств клиентов и предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Одна из основных целевых групп – сотрудники корпоративных клиентов Банка, их доля составляет 80%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации на внутрикорпоративных сайтах, информационных стендах, электронный direct-mail, интерактивное консультирование – основные способы продаж, эффективные для Банка и удобные для клиентов.

Отделения, работающие на территории корпоративных клиентов, первыми приступили к реализации программ кредитования физических лиц — сотрудников корпоративных клиентов, а также предоставлению новых видов услуг, таких, например, как подключение к системе удаленного дистанционного обслуживания «ДБО BS-Client Частный клиент ПКБ».

Другим приоритетным направлением клиентской стратегии Банка является элитное обслуживание частного капитала, которое включает в себя предоставление не только классических банковских услуг, но и услуг, предоставляемых Банком на основании агентских соглашений и договоров, заключенных Банком с компаниями-агентами.

Перечень услуг, предоставляемых в рамках обслуживания VIP-клиентов Банка, включает в себя:

•расчетно-кассовое обслуживание, предоставление в аренду сейфовых ячеек, заключение договоров ответственного хранения ценностей;

•размещение средств во вкладах, инструментах фондового рынка (ОФБУ, доверительное управление активами, брокерское обслуживание), в сберегательных сертификатах и векселях;

•хранение и перевод ценных бумаг в депозитарий Банка;

•банковские карты международных платежных систем VISA и МasterCard (дебетовые и кредитные);

•потребительское, ипотечное, автокредитование и кредиты в виде «овердрафт»;

•финансовое консультирование, консультирование по вопросам законодательства и ведения бизнеса, сопровождение сделок по приобретению и страхованию имущества, автотранспорта и жизни.

В 2005 году Банк сконцентрировал усилия на решении задач, связанных с разработкой специальных продуктов и совершенствованием технологий, накоторых они основаны. Так, был разработан специальный тарифный комплекс «Petro-VIP», который гибко учитывает потребности частных состоятельных клиентов, введена услуга «персональный менеджер», которая обеспечивает оперативное решение всех текущих вопросов обслуживания клиентов и быстрое реагирование на все клиентские запросы и предложения.

Объем средств частных состоятельных клиентов, размещенных в Банке, за 2005 год вырос на 40,44%, в том числе в срочных инструментах – на 37,31%, а в инструментах фондового рынка – на 50,05%.

ГЛАВА 3. Совершенствование практики управления активами и пассивами в «Петрокоммерц»

3.1 Основные программы банка, направленные на повышение доходности, минимизацию рисков и обеспечение ликвидности

Хочешь 3 главу? Заплати за нее символическую сумму 400 руб. и глава - твоя!!!

WEB money: R

Яндекс кошелек:

Оплату осуществляйте через терминалы!!!

Подробнее, как оплатить: http://www. *****/stat_i/stat_ya2/

После получения нами платежа мы вышлем на Ваш электронный адрес полную версию готовой дипломной работы.

Не забывайте сообщить нам дату, сумму, способ перевода и код (наименование работы) на адрес: hotdiplom@***** или по телефону:

+4-32.

Заключение

Целью управления активами и пассивами является достижение максимальной прибыльности при минимизации уровня риска. При этом менеджмент банка находится как бы меж двух огней. С одной стороны стоят владельцы банка – учредители и акционеры, которых интересует доходность и повышение или, как минимум, сохранение стоимости их акций. С другой стороны – владельцы обязательств банка, а именно, вкладчики, кредиторы, депозиторы и т. п. Их, помимо очевидного процентного дохода, более всего интересует сохранность и доступность предоставленных ими средств. И если в плане сохранности и доходности цели владельцев и вкладчиков совпадают, то в плане доступности или ликвидности вкладов наблюдается явный конфликт интересов.

В сущности, управление активами и пассивами сводится к балансированию между этими тремя целями: сохранностью, ликвидностью и доходностью финансовых ресурсов банка.

За 2005 г. активы банковской системы в целом выросли на 36,6% (27% в 2004 году), активы банков, входящих в ТОР-30, – на 38% (31% в 2004 году) и составили 6,4 трлн. руб. Рост активов Банка «Петрокоммерц» – 44%; рост кредитного портфеля банковской системы составил 43%, кредитный портфель банков, входящих в ТОР-30, увеличился на 43%, его уровень – 4 трлн. руб., кредитный портфель Банка вырос на 101%; вложения в ценные бумаги банковской системы выросли на 41,6%, портфель ценных бумаг банков, входящих в ТОР-30,

увеличился на 35% до 984 млрд. руб., Банка – на 42%; средства клиентов банковской системы возросли на 40%, банков, входящих в ТОР-30, на 39% – до 4,07 трлн. руб., Банка – на 38%; рост балансовой прибыли банковской системы составил 47%, банков, входящих в ТОР-30, – 50%, Банка – 188%.

Таким образом, Банк демонстрирует опережающую динамику темпа роста практически по всем основным показателям по сравнению с банками, входящими в ТОР-30, и банковской системой в целом.

В 2005 году, несмотря на то, что банки наращивали кредитный портфель темпами, опережающими темпы роста активов, Банку удалось компенсировать отставание по доле кредитов в активах. Обеспечив рост кредитного портфеля темпами, более чем в два раза выше, чем по банкам, входящим в ТОР-30, Банк довел долю кредитов в активах на 1 января 2006 года до 62%, что соответствует уровню этого показателя для коммерческих банков.

Совершенствание практики управления активами и пассивами банком «Петркоммерц» ведется по следующим направлениям:

•концентрация усилий на развитии наиболее успешных направлений – комплексное индивидуальное обслуживание корпоративных клиентов и обеспеченных частных лиц с развитием долгосрочных отношений;

•обслуживание физических лиц – в рамках взаимосвязи клиентских сегментов «Корпорации – руководители (владельцы) как VIP-клиенты – сотрудники корпоративных клиентов»;

•работа с государственными органами и администрациями – как в контексте отношений с крупными корпоративными клиентами, так и с самостоятельным прибыльным клиентским сегментом;

•работа с группой компаний «ЛУКОЙЛ» – по всему возможному спектру банковских продуктов и услуг;

•продажа клиентам комплексных продуктов, включающих продукты Финансовой группы «ИФД КапиталЪ»;

•отказ от затратных розничных проектов, включая развитие сети, ориентированной на массовые продажи;

•глубокая внутренняя технологическая сбалансированность, мобильность, целенаправленность.

Список используемых источников

1.  Федеральный закон от 01.01.01 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (с изм. и доп. от 01.01.01 г.)

2.  Письмо ЦБР от 01.01.01 г. N 26 "Об операциях коммерческих банков с векселями и изменениях в порядке бухгалтерского учета банковских операций с векселями" (с изм. и доп. от 01.01.01 г.)

3.  Положение ЦБР от 01.01.01 г. N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности"

4.  Федеральный закон от 01.01.01 г. N 48-ФЗ "О переводном и простом векселе"

5.  Алексеев ценных бумаг. - М.: Финансы и статистика, 2003. – 327 с.

6.  Андросов отчетность банка. М., Менатеп-Информ, 20 с.

7.  Ачкасов коммерческих банков и методы их анализа. Вопросы ликвидности и их отражение в банковских балансах. — М.:АО Консалтбанкир, 20 с.

8.  Банковское дело. Учебник / Под. Ред. , Л. П, Кроливецкой. – 5-е изд., перераб и доп.. - М.: Финансы и статистика, 2004. – 592с.

9.  Банки и банковское дело. / Под ред. - СПб.: Питер, 2003., 658 с.

10.  Воронина инвестиционного климата России на современном этапе // Финансы и кредит, №1, 2006. – с.27-37.

11.  Гамза потенциал России: национальные источники // Финансы и кредит, № 29, 2005. – с.25-36.

12.  Базовый курс по рынку ценных бумаг. - М.: Финансовый издательский дом «Деловой экспресс», 2004. – 408 с.

13.  Батракова анализ деятельности коммерческого банка. — М.: Логос, 2 с.;

14.  Банки и банковские операции / Под ред. . — М.: Банки и биржи, 20 с.;

15.  Банки и банковское дело. / Под ред. - СПб.: Питер, 200с.

16.  Банковское дело: Учебник. / Под ред. - Омега-Л; Высш. шк., 2003, - 668 с.

17.  Банковское дело / Под ред. . — М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, ТОО ЭКОС, 19 с.;

18.  Банковское дело / Под ред. . – М.: Инфра-М, Весь Мир, 20с.

19.  Барышников И, Метод bootstap для опртимизации портфеля на российском рынке акций. // Рынко ценных бумаг, 2004г, № 1-2

20.  Беляков риски: Проблемы учета, управления и регулирования. М., БДЦ-пресс, 20с.

21.  Экспертиза инвестиций. //Финансовая газета № 44, 2002.

22.  Бломштейн . дело и платежная система. - М.: Дело, 2с.

23.  , , Львов и банковские операции в России. -2-е изд. перераб. и доп. /Под ред. . - М.:Финансы и статистика, 2002, 368 с.

24.  Вексель и вексельное обращение в России /Сост. .-М.: АО «Банкцентр», 200с.

25.  , Смирнова как финансовый посредник трансформации сбережений в инвестиции // Финансы и кредит № 11, 2004.

26.  Банки на рынке ценных бумаг: ограничения есть, нужны стимулы. //Рынок ценных бумаг, № 5, с.24-25.

27.  Жуков институты М.: «Банки и биржи», 2с.

28.  Каратуев бумаги: виды и разновидности. Учебное пособие. - М.: Русская Деловая литература, 1с.

29.  Миркин бумаги и фондовый рынок. - М.: Перспектива, 1996. – 600 с.

30.  Молотов проверка финансового положения банка с учетом международных стандартов и норм банковского аудита // Финансы и кредит №8, 1999. с. 53.

31.  Панова финансового состояния коммерческого банка. — М.: Инфра-М, 2002, 268 с.

32.  Семенюта дело и банковское законодательство. - М.: Банки и биржи, 2002. – 453 с.

33.  Фельдман рынок ценных бумаг. - М.: Атлантика-Пресс, 20с.

34.  Ценные бумаги /Под ред. ВН. Колесникова, . - М.: Финансы и статистикас.

35.  Ценные бумаги: Учебник /Под ред. , . – М.: Финансы и статистика, 1998. – 416 с.

36.  , Сайфулин финансового анализа. — М.: Инфра-М,20 с.

37.  http://*****/analytics/

38.  http://mirkin. *****/publications. htm

39.  http://www. *****/main/analit/economy

ПРИЛОЖЕНИЯ