Программа кандидатского экзамена
по специальности 08.00.13 -
«Математические и инструментальные методы экономики»
1. Теоретические основы специальности
Тема 1. Моделирование как метод научного познания. Понятия модели и моделирования. Элементы и этапы процесса моделирования. Виды моделирования. Особенности математического моделирования экономических объектов. Производственно-технологический и социально-экономический уровни экономико-математического моделирования. Особенности экономических наблюдений и измерений. Случайность и неопределенность в экономико-математическом моделировании. Проверка адекватности моделей.
Тема 2. Развитие математических методов экономических исследований. Экономическая таблица Ф. Кенэ. Схемы расширенного воспроизводства К. Маркса. Математическая школа политэкономии. Статистическое направление. Эконометрика.
Тема 3. Векторы. Определение, свойства вектора. Операции над векторами. Скалярное и векторное произведение. Линейная зависимость, базис и ранг системы векторов. Координаты вектора.
Тема 4. Матрицы. Определение матрицы. Транспонирование и умножение матриц. Ранг матрицы. Обращение матриц. Определитель квадратной матрицы и его свойства. Собственные числа и собственные векторы матрицы.
Тема 5. Системы линейных алгебраических уравнений. Однородные системы линейных алгебраических уравнений. Системы алгебраических уравнений в задаче прогноза выпуска продукции. Модели Леонтьева многоотраслевой экономики в линейной модели торговли.
Тема 6. Основы математического анализа. Множества и операции над ними. Предел последовательности. Функции одной переменной. Предел функции. Бесконечно малые функции. Непрерывность функции. Сложная и обратная функции.
Тема 7. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Экстремумы функций. Предельные показатели в микроэкономике. Максимизация прибыли. Оптимизация налогообложения предприятия. Закон убывающей эффективности производства.
Тема 8. Интегралы функций одной переменной. Неопределенный и. определенный интеграл. Правила интегрирования. Экономические приложения интегрального исчисления.
Тема 9. Ряды. Ряды с неотрицательными членами. Сходимость рядов. Ряд Тейлора и Маклорена. Ряды Фурье.
Тема 10. Функции нескольких переменных. Предел, непрерывность и дифференцирование функций нескольких переменных. Экстремумы. Необходимые и достаточные условия экстремума функций. Метод неопределенных множителей Лагранжа. Прибыль от производства товаров разных видов. Задача ценовой дискриминации. Оптимизации спроса.
Тема 11. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения 1-го порядка. Методы решения. Дифференциальные уравнения высших порядков. Дифференциальные уравнения в моделях экономической динамики. Модель естественного роста выпуска. Динамическая модель Кейнса. Системы линейных дифференциальных уравнений 1-го порядка. Задача Кош и.
Тема 12. Элементы функционального анализа. Метрические, линейные и нормированные пространства. Эвклидово пространство. Гильбертово пространство. Линейные операторы и функционалы в линейных нормированных пространствах.
Тема 13. Оптимизационные методы решения экономических задач. Классическая постановка задачи оптимизации. Оптимизация функций. Оптимизация функционалов. Общая постановка задачи.
Тема 14. Многокритериальная оптимизация. Методы сведения многокритериальной задачи к однокритериальной. Метод уступок. Методы определения уровня предпочтений. Способы поиска паретовского множества альтернатив. Точки Парето. Функция Лагрпнжа.
Тема 15. Гладкая оптимизация. Седловая точка. Условие Куна-Таккера. Двойственные задачи оптимизации.
Тема 16. Градиентные методы гладкой оптимизации. Общая идея градиентного спуска (подъема). Пропорциональный градиентный метод. Полношаговый градиентный метол. Метод сопряженных градиентов.
Тема 17. Выпуклая оптимизация. Условие выпуклости. Субградиентный метод выпуклой оптимизации. Метод растяжения пространства. Метод эллипсоидов.
Тема 18. Задачи линейного программирования. Общая постановка задачи. Методы решения задач линейного программирования. Двойственность в линейном программировании. Задачи целочисленного программирования. Параметрическое линейное программирование.
Тема 19. Нелинейное программирование. Постановка задачи нелинейного программирования. Выпуклое программирование. Функция Лагранжа. Метод неопределенных множителей Лагранжа. . Теорема Куна-Таккера. Численные методы решения задач нелинейного программирования. Метод штрафных функций в выпуклом программировании. Точные штрафные функции.
Тема 20. Дискретные случайные величины. Случайные величины и закон их распределения. Числовые характеристики дискретных случайных величин. Система двух случайных величин.
Тема 21. Непрерывные случайные величины. Основные распределения не
прерывных случайных величин. Числовые характеристики непрерывных
случайных величин. Многомерные случайные величины и их числовые
характеристики. Случайные величины. Понятия о случайных процессах.
Тема 22. Элементы математической статистики. Выборки и их типы. Статистическое распределение выборки. Эмпирическая функция распределения. Статистические оценки параметров распределения. Эмпирические моменты, асимметрия и эксцесс. Оценки параметров. Выборочные распределения.
Тема 23. Проверка статистических гипотез. Уровень значимости. Правило Неймана-Пирсона отбора критериев для простых гипотез. Критерии значимости. Доверительная область. Нормальное распределение. Критерий согласия Пирсона.
Тема 24. Основы корреляционного анализа. Корреляционный момент и коэффициент корреляции. Функциональная и статистическая корреляция зависимости. Выборочный коэффициент корреляции. Корреляционное отношение как мера корреляционной связи.
Тема 25. Регрессии. Линейная регрессия для системы двух случайных величин. Основные аспекты множественной регрессии. Нелинейная регрессия. Метод наименьших квадратов.
Тема 26. Эконометрика. Основные понятия эконометрического моделирования.
Математико-статистический инструментарий эконометрики. Анализ временных рядов как одна из основных задач эконометрики.
Тема 27. Марковские случайные процессы. Понятие системы и множества ее состояний. Понятие случайного процесса. Марковский дискретный случайный процесс. Граф состояний. Реализация случайного процесса. Марковская цепь. Переходные вероятности. Вероятности состояний. Поток событий. Пуассоновский поток событий. Процесс гибели и размножения.
Тема 28. Основные положения теории систем. Определение системы. Свойства системы. Классификация систем. Модели экономических систем.
Тема 29. Основы системного анализа. Формулировка проблемы. Определение целей. Формирование критериев. Генерирование альтернатив. Выбор. Интерпретации и анализ ожидаемых результатов.
Тема 30. Основы оптимального управления. Экономические процессы и их формализованное представление. Управление и управляющие воздействия. Общая постановка задачи оптимального управления.
Тема 31. Информация и данные. Классическое определение информации. Непрерывная и дискретная информация. Количественные измерители информации. Данные. Типы и структура элементарных данных. Качество экономической информации.
Классификация и кодирование информации. Системы классификации информации. Системы кодирования информации. Классификаторы экономической информации.
Информационные системы. Состав и структура информационной системы. Виды обеспечений информационных систем. Классификация информационных систем.
Проектирование информационных систем. Жизненный цикл информационной системы. Состав и содержание проектных работ на различных этапах жизненного цикла. Управление проектированием информационных систем.
Интеллектуальные информационные системы. История и направления развития искусственного интеллекта. Модели представления знаний.
Информационный потенциал общества. Информационные ресурсы. Информационная индустрия. Информационная экономика.
Тема 32. Моделирование систем массового обслуживания. Понятие системы массового обслуживания (СМО). Структура и классификация СМО. Входящий поток заявок, каналы обслуживания, выходящий поток заявок. Многоканальная СМО с отказами, ее параметры и характеристики функционирования. Размеченный граф состояний, предельные вероятности состояний, вероятность отказа, среднее время обслуживания.
2. Математические методы экономики
Тема 1. Линейное программирование в планировании производства. Оптимизация выпуска продукции. Двойственность и условия ценообразования. Линейная производственная функция и эффективность использования запасов в производстве. Эквивалентная замена ресурсов.
Тема 2. Нелинейное программирование в моделировании производства. Постановка задачи в общем виде. Условия оптимальности первого и второго порядка. Теорема Куна-Таккера. Классификация задач нелинейного программирования.
Тема 3. Моделирование сферы потребления. Потребительские предпочтения. Кривые безразличия. Предельная норма замещения благ. Функция полезности и ее свойства. Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. Реакция потребителя на изменение пен и дохода. Уравнение Слуцкого. Эффекты дохода и замены. Классификация благ. Индивидуальный и рыночный спрос. Эластичность спроса по ценам и доходу потребителя. Построение функции спроса по опытным данным.
Тема 4. Моделирование производственных процессов. Факторы производства. Неоклассическая производственная функция и ее свойства. Предельные и средние продукты факторов производства. Эластичность выпуска по факторам производства. Изокванты. Предельные нормы и эластичность замещения факторов производства. Основные виды ПФ выпуска. Равновесие производителя.
Тема 5. Моделирование производственных издержек. Функция затрат и ее свойства. Связь средних и предельных затрат. Эластичность затрат по выпуску. Функция затрат для однородной производственной функции выпуска.
Тема 6. Модели поведения фирмы в условиях конкуренции. Модель поведения фирмы в условиях совершенной конкуренции. Исследование модели в зависимости от показателя степени однородности производственной функции. Модели поведения фирмы в условиях несовершенной конкуренции. Монополия и монопсония. Конкуренция среди немногих. Олигополия. Модели дуополии.
Тема 7. Модель общего экономического равновесия Вальраса. Спецификация модели. Составление и решение системы уравнений модели. Функция избыточного спроса. Закон Вальраса. Система равновесных цен. Оптимальность по Парето равновесия Вальраса. Функция общественного благосостояния.
Тема 8. Модель общего экономического равновесия а долгосрочном периоде. Факторы валового национального продукта (ВНП) и его представление при помощи производственной функции макроэкономического анализа. Распределение ВНП по факторам производства. Функция потребления. Инвестиционная функция. Структурная форма модели общего экономического равновесия в долгосрочном периоде. Равновесие и ставка процента.
Тема 9. Одпосекторпая модель экономической динамики Сапоу. Предложение товаров и производственная функция. Функция потребления и тождество национальных счетов. Устойчивый уровень фондовооруженности. Стационарная траектория. Уровень фондовооруженности и «золотое» правило. Устойчивый уровень фондовооруженности при росте населения. Устойчивый уровень фондовооруженности при технологическом прогрессе.
Тема 10. Статическая модель межотраслевого баланса. Коэффициенты прямых материальных затрат. Достаточное условие продуктивности матрицы коэффициентов прямых материальных затрат. Структурная форма линейной модели баланса межотраслевых материально-вещественных связей. Приведенная (функциональная) форма статической модели межотраслевого баланса. Мультипликатор Леонтьева (матрица коэффициентов полных материальных затрат). Коэффициенты прямых затрат труда. Баланс трудовых ресурсов. Статическая модель межотраслевого баланса, расширенная балансом труда. Коэффициенты полных затрат труда. Коэффициенты фондоемкости отраслей. Баланс основных производственных фондов. Статическая модель межотраслевого баланса, расширенная балансом основных производственных фондов.
Тема 11. Динамическая модель межотраслевого баланса. Открытая и замкнутая динамические модели. Сбалансированная траектория развития экономики в линейной модели с продуктивной матрицей коэффициентов прямых материальных затрат.
Тема 12. Магистральные модели экономики. Магистральная модель накопления основных производственных фондов в конце планового периода.
Модель фон Неймана расширяющейся экономики.
Тема 13. Моделирование процессов на финансовом рынке. Цели моделирования процессов на финансовом рынке. Показатели эффективности финансовых инструментов и способы их количественного описания. Прогноз динамики финансовых индексов. Диверсификация деятельности на финансовом рынке. Способы моделирования эффективных решении.
Тема 14. Количественный анализ потока платежей. Определение наращенной суммы и современной стоимости аннуитета постнумерандо и пренумерандо. Определение наращенной суммы и современной стоимости р-срочных и m-срочных рент. Определение наращенной суммы и современной стоимости двустороннего потока платежей.
Тема 15. Количественный анализ основных финансовых инструментов. Классификация облигаций по способу выплаты дохода. Оценка облигаций и расчет полной доходности. Характеристики поступления средств от облигации. Средний срок. Дюрация. Модели оценки привилегированных акций. Модели оценки обыкновенных акций.
Тема 16. Модели формирования оптимальной структуры портфеля ценных бумаг. Вероятностные характеристики доходностей бумаг. Вероятностные характеристики портфеля ценных бумаг. Модель Марковица. Зависимость «риск-доходность» для рискового портфеля. Модель Тобина. Зависимость «риск-доходность» для комбинированного портфеля.
Тема 17. Методы математического моделирования рисковых ситуаций. Риск и неопределенность в осуществлении экономической деятельности. Место методов математического моделирования в обшей схеме управления риском. Основные механизмы управления риском - прямое воздействие на факторы риска и диверсификация. Цели моделирования механизмов управления риском. Методы моделирования неопределенности и риска экономической деятельности.
Тема 18. Страновые риски. Классификация рисков. Систематический риск. Риски, связанные с изменением процентной ставки и валютного курса. Инфляционный риск. Политический риск. Несистематический риск. Отраслевые, деловые, финансовые риски. Показатели, используемые для измерения риска. Внутренняя и внешняя доходность. Внутренний и внешний риск.
Тема 19. Основы технического анализа. Линейный график. График отрезков. График «крестиков и ноликов». Японские свечи. Понятие котировки. Установление цены на аукционе. Формы двойной и тройной вершин. Ценовые модели технического анализа. Основные разворотные фигуры, модель «голова и плечи», модели двойной и тройной вершин.
Тема 20. Аналитические инструменты отслеживания тенденций развития фондового рынка. Технические индикаторы. Назначение и типы скользящих средних. Комбинация двух скользящих средних. Суть методов двойного и тройного пересечения. Назначение и использование осцилляторов в техническом анализе. Интерпретация осцилляторов. Наиболее важные случаи использования осцилляторов. Изменение темпа и скорости движения цен. Индекс товарного знака.
Тема 21. Актуарные расчеты. Предмет и цели актуарных расчетов. Общие принципы построения моделей расчета себестоимости страховой услуги - модели индивидуального и коллективного рисков, динамические модели разорения. Моделирование условий разделения риска с его субъектом и перестраховочной компанией.
Тема 22. Моделирование процессов социального обеспечения. Цели и основные проблемы моделирования социальных процессов. Показатели уровня жизни и экономического развития общества. Способы прогнозирования социально-экономической динамики в средней и долгосрочной перспективе.
Тема 23. Моделирование конфликтов в финансово-экономической сфере. Основные понятия и определения теории игр. Классификация игр. Решение матричных игр с седловой точкой. Решение матричных игр без седловой точки. Смешанные стратегии. Теорема Дж. фон Неймана о существовании решения в смешанных стратегиях.
Тема 24. Игры с природой. Оптимальная стратегия в игре с природой при известном распределении ее состояний. Максиминный критерий Вальда выбора стратегии в игре с природой при неизвестном распределении ее состояний. Критерий минимаксного риска Сэвиджа выбора стратегии в игре с природой при неизвестном распределении ее состояний. Критерий пессимизма-оптимизма Гурвииа выбора стратегии в игре с природой при неизвестном распределении ее состояний.
Тема 25. Сетевое планирование и управление. Понятие сетевой модели и схема ее построения. Критический путь и методы его определения. Резервы, содержащиеся в некритических работах. Оптимизация сетевой модели: форсирование критических работ, перераспределение резервов, высвобождение средств за счет пролонгирования работ.
Тема 26. Имитационное моделирование экономических систем. Сущность имитационного моделирования. Понятие модельного времени. Этапы построения имитационных моделей. Средства имитационного моделирования. Испытание имитационной модели. Исследование свойств имитационной модели. Планирование вычислительных экспериментов. Эксплуатация модели.
3. Инструментальные методы экономики
Тема 1. Обмен данных в КС. Сетевые адаптеры, кабели и коммуникационные устройства компьютерных сетей. Понятие протоколов обмена данными. Иерархия протоколов. Наиболее распространенные сетевые протоколы. Назначение и разновидности факс-модемов. Рынок и крупнейшие производители ПО. Системное и прикладное ПО. Программные средства и программные продукты.
Тема 2. Программное обеспечение (ПО) КС. Коммерческое, условно-бесплатное и свободно распространяемое программное обеспечение. Retail, ОЕМ. Тriа1, демо - и бета-версии программных продуктов.
Тема 3. Назначение и основные функции операционных систем (ОС). Организация управления устройствами в ОС. Драйверы устройств. Разделы и логические диски. Понятие и основные разновидности файловых систем. Распределение дискового пространства между файлами. Оптимизация доступа к файлам. Защита информации в файловых системах. Механизмы реализации многозадачности в ОС. Разделение ресурсов между программами. Виртуальная память. Способы реализации межпрограммного взаимодействия.
Тема 4. Диалоговый и пакетный режимы работы компьютерной системы. Средства автоматизации процедур обработки данных на уровне ОС. Основные элементы пользовательского интерфейса. Шрифты и способы поддержки национальных алфавитов на уровне ОС. Поддержка мультимедийных форматов на уровне ОС.
Тема 5. Программная поддержка средств организационного управления. Методы, средства и технологии интеграции приложений. Интегрированные офисные пакеты программ и их комплектация. Системы ЕRР/МRР управления персоналом, управления документооборотом, описания бизнес-процессов, управления взаимоотношениями с клиентами.
Тема 6. Объектные модели электронных документов. Основные элементы объектных моделей документов текстовых процессоров, электронных таблиц, НТМL-документов. Средства автоматизации изменения содержания и форматирования электронных документов.
Тема 7. Языки и системы программирования. Понятие интегрированной среды разработки программ. Компиляторы и интерпретаторы. Объектно-ориентированное программирование. Классы и объекты. Наследование. Технологический процесс разработки программ. Характеристика основных подходов к проектированию и разработке программного обеспечения.
Тема 8. Базы данных и системы управления базами данных. Информационные объекты. Нормализация отношений. Модель данных (мифологическая модель). Виды моделей. Системы управления базами данных (СУБД) и их основные функции. Промышленные и персональные СУБД. Понятие транзакции. Системы обработки транзакций в режиме реального времени. Языки запросов и хранимые процедуры. Хранилища и витрины данных. Модели аналитической обработки данных в СУБД. Средства извлечения знаний.
Тема 9. Диаграммы «сущность-связь». Сущности, отношения и связи в нотации Чена. Диаграммы атрибутов. Категоризация сущностей. Нотация Баркера. Построение модели. Структурные карты Константайна. Структурные карты Джексона. Взаимосвязь потоков данных и структурных карт.
Тема 10. Классификация структурных методологий. Методологии Иордана-Де Марко и Гейна-Сарсона. SАDТ-технология структурного анализа и проектирования. Сравнительный анализ SADТ-моделей и потоковых моделей. Методология SSАDМ. Методологии, ориентированные на данные. Основные этапы подхода Мартина.
Тема 11. Корпоративные методологии структурного анализа. Структурный анализ систем средствами IDEF-технологии. Моделирование поведения организации на рынке (исторический аспект). Структурный анализ систем. Понятие структурного анализа. Диаграммы потоков данных. Словарь данных. Методы задания спецификаций процессов. Классификация структурных методологий. Примеры. Семейство технологии IDEF-от IDEFO до IDEF 14. СтандартIDEFO.
Тема 12. Компьютерные сети. Топология сетей. Понятие протоколов обмена данными. Иерархия протоколов. Наиболее распространенные сетевые протоколы. Особенности аппаратного и программного обеспечения серверов и рабочих станций. Функции серверного и клиентского ПО. Сетевые ОС. SQL-серверы. Понятие и способы блокировки данных. Назначение и основные функции ПО промежуточного уровня.
Тема 13. Структура сети Интернет. Способы подключения к сети. Используемые протоколы и принципы адресации. Основные виды клиентского и серверного программного обеспечения, используемого в Интернете. Поисковые системы. Языки разметки данных НТМL и ХМL. Языки описания сценариев. Платежные системы и электронный бизнес в Интернете.
Тема 14. Программные злоупотребления и угрозы в компьютерных системах и сетях. Понятие и классификация вирусов. Антивирусное программное обеспечение. Защита информации в компьютерных сетях. Системы Firewall.
Тема 15. Информационные системы (ИС). Понятие ИС. их структура и состав. Обеспечивающие и функциональные подсистемы ИС. Принципы создания и проектирования ИС. Жизненный цикл ИС. Системы автоматизации проектирования (САПР). Саsе-технологии.
Тема 16. Системы поддержки принятия решений и интеллектуального анализа данных. Интеллектуальные информационные системы: понятие и особенности классификации. Системы с интеллектуальным интерфейсом. Понятие и классификация экспертных систем. Характеристика нейросистем. Технологии хранения и анализа корпоративных данных. Оперативная аналитическая обработка (Оn-linе Аnа1уtiса1 Ргосеssing, ОLАР) информации, представленной в виде «хранилищ данных». Интеллектуальный анализ данных (ИАД, Data Mining) в корпоративных системах и глобальных сетях.
Тема 17. Информационные системы бухгалтерского учета. Классификация информационных систем бухгалтерского учета. Инструментальный и функциональный подходы к построению ИСБУ, их характеристика и анализ. Понятие автоматизированного рабочего места (АРМ) бухгалтера. Виды, состав функций и краткая характеристика АРМ бухгалтера по участкам учета. Информационные связи между участками учета. Модель системы счетов в бухгалтерских ИС. Модель организации синтетического учета, модель организации аналитического учета и организация связи синтетических и аналитических счетов. Технология автоматизированного ведения бухгалтерского учета. Организация налогового учета в бухгалтерских ИС.
Тема 18. Информационные системы в страховых организациях. Основные принципы построения ИС в страховых организациях. Функциональная структура информационных систем обработки экономической информации страховых организаций. Состав задач, программное и технологическое обеспечение их реализации. Специализированные программные продукты автоматизации основных видов страховой деятельности.
Тема 19. Информационные системы в кредитных организациях. Автоматизированная банковская система, ее классификация, структура, основные принципы создания. Автоматизация учетyо-операционной работы банка. Задачи комплекса «Операционный день банка» и его связь с другими подсистемами АБС. Автоматизация межбанковских расчетов, кредитных операций, депозитарного комплекса. Банковская аналитическая система.
Тема 20. Информационные системы в налоговых органах. Информатизация налоговых органов РФ. Цели и задачи информатизации налоговой системы. Структура системы управления налогообложением в РФ. Задачи и функции ИС федерального, регионального и территориального уровней. Технология взаимодействия ИС различных уровней. Основные требования к налоговым ИС, Технология создания налоговых ИС. Методология разработки ИС налоговых органов. Создание и функционирование информационного хранилища данных. Использование современных средств проектирования налоговых ИС. Использование современных методов и моделей в налогообложении. Интеллектуальные информационные системы в деятельности налоговых органов. Использование нейросетевых технологий для организации контрольной деятельности территориальных налоговых органов.
Тема 21. Безопасность информации в ИС. Основные понятая. Классификация мер обеспечения безопасности ИС. Угрозы безопасности ИС. Универсальные механизмы зашиты ИС. Криптографическая зашита информации АБС. Электронная цифровая подпись: понятие, принципы построения, алгоритмы расчета. Система защиты информации в ИС.
Дополнительная часть
кандидатского экзамена по специальности 08.00.13 -«Математические и инструментальные методы экономики»
кафедра "Математических методов анализа экономики".
Авторы программы: проф. , проф. , проф. ,
доц. , доц. , доц. , доц.
1. Экономико - математические модели.
Тема 1. Моделирование рыночного равновесия в случае одного продукта.
Спрос индивидуальный и рыночный. Эластичность спроса по цене, доходу, перекрестная эластичность. Предложение индивидуальное и рыночное. Эластичность предложения по цене. Вопросы существования и единственность равновесия. Понятие об устойчивости и неустойчивости равновесия. Паутинообразная модель и ее обобщения. Моделирование рыночного равновесия по Вальрасу и Маршаллу.
Тема 2. Теория поведения потребителя.
Полезность качественная и порядковая. Функция полезности и ее свойства. Предельная полезность. Карта линий (поверхностей) безразличия. Нормы замены одного продукта другим. Моделирование рационального поведения потребителя на рынке. Локальное рыночное равновесие потребителя на рынке и его свойства, функции спроса по Маршалу. Функция косвенной полезности и ее свойства. Предельная полезность по доходу. Тождество Роя. Минимизационные расходы потребителя при фиксированном уровне полезности. Функции спроса по Хиксу. Функция расходов и ее свойства. Предельный расход по полезности. Лемма Шепарда. Случай ломаной бюджетной прямой. Уравнения Слуцкого. Уравнения Слуцкого в эластичностях Классификация товаров. Отношение предпочтения-безразличия и его свойства. Теория выявленных предпочтений и ее связь с теорией индексов. Теоретические индексы цен и реального дохода.
Тема 3. Производственные функции.
Производственная функция (ПФ) и ее свойства. Карта изоквант. Норма замены факторов. Примеры ПФ: производственные функции Кобба-Дугласа, линейные, затраты-выпуск, постоянной эластичности замены одного ресурса другим. Эластичность замены одного фактора другим и ее представление через капиталовооруженность труда. Производственная функция Кобба-Дугласа и производственная функция постоянной эластичности замены как решение дифференциального уравнения. Учет в производственной функции научно-технического прогресса. Оценка параметров производственной функции.
Тема 4. Теория фирмы, построенная на основе производственной функции.
Доход, издержки, прибыль. Изокванты, изокосты Локальное рыночное равновесие фирмы и его свойства. Моделирование функционирования фирмы в краткосрочном и долговременном промежутках. Теория огибающих. Максимизация прибыли, выпуска и минимизация издержек производства. Явные решения для производственной функции Кобба-Дугласа. Линия развития фирмы в краткосрочном и долговременном промежутках.
Тема 5. Теория фирмы, построенная на основе линейного программирования.
Рациональное распределение ограниченных ресурсов. Теневые цены и их экономический смысл. Оценки дефицитности ресурсов. Проверка на эффективность новых производственных способов.
Тема 6. Сравнительный анализ различных типов рынков.
Монополия. Дуополия. Олигополия. Конкуренция. Модели Курно и Штакельберга. Теория изопрофит. Модели Бертрана и Эджворта.
Тема 7. Общее экономическое равновесие.
Модель равновесия Вальраса. Модель общего экономического равновесия Эрроу-Дебре.
Тема 8. Экономика благосостояния(на примере модели два продукта, два ресурса, два предприятия).
Диаграмма Эджворта. Эффективное распределение ресурсов. Эффективность по Парето. Условия эффективного распределения ресурсов. Предельная норма преобразования (трансформации).Социальный и экономический оптимум. Парадокс Эрроу.
Тема 9. Межотраслевой баланс (МОБ) производства и распределения продукции в натуральном и стоимостном выражении.
Модель межотраслевого баланса. Коэффициенты прямых и полных материальных текущих затрат. Агрегирование в модели МОБ. Система цен в модели МОБ. Понятие продуктивности в модели МОБ.
Тема 10. Динамические межотраслевые модели (ДМОМ).
Открытые и замкнутые ДМОМ. Коэффициенты полных текущих и капитальных затрат в ДМОМ на примере модели с экспоненциальным ростом вектора потребления.
Тема 11. Динамическое равновесие (ДР).
Понятие и основные характеристики ДР. Использование теории матриц с неотрицательными элементами в теории ДР. Максиминный и минимаксный подходы.
Тема 12. Межотраслевые модели магистрального типа.
Сущность магистрального подхода. Теоретическое и практическое значение магистрального эффекта Магистральный период как средство анализа долговременных народнохозяйственных процессов.
Тема 13. Расширенная и упрощенная система национальных счетов.
Тема 14. Макроэкономическая модель (теория Кейнса). Анализ эффективности кредитно-денежной и фискальной политики с использованием макроэкономической модели Кейнса.
Тема 15. Модели внешней торговли. Условия торговли. Обобщение примера Рикардо. Нелинейная модель внешней торговли: вопрос о существовании и единственности условий торговли.
Тема 16.Реальный обменный курс. Вывод уравнения Фишера.
Тема 17. Моделирование государственного долга. Бюджетный дефицит. Дефицит платежного баланса.
Тема 18.Модели с мультипликатором и акселератором.
Тема 19. Моделирование инфляционных процессов.
Предложение денег. Денежная база и денежная масса. Возможности инфляционного финансирования дефицита государственного бюджета. Модель Фридмана. Модель Кагана. Модель Бруно-Фишера. Последствия долгового финансирования бюджетного дефицита для инфляционных процессов. Модель Сарджента-Уоллеса. Различные подходы к моделированию спроса на деньги. Модель Сидраусского.
Тема 20. Деловые циклы.
Подходы к моделированию циклических колебаний. Детерминированные циклы.: модель мультипликатора-акселератора. Стохастические циклы при жестких ценах: динамическая моднль «Совокупный спрос-совокупное предложение».Стохастические циклы при гибких ценах: теория реального экономического цикла. Реальный деловой цикл в модификации модели Солоу. Эффект межвременного замещения в предложении труда. IS-LM с гибкими ценами. Микроэкономический анализ функции предложения труда для верификации модели реального экономического цикла. Калибровка модели реального делового цикла. Соответствие выводов модели наблюдаемым фактам. Дискуссии по предпосылкам и выводам теории реального делового цикла.
Тема 21.Моделирование экономического роста.
Модели экзогенного роста. Стационарные состояния. Динамическая траектория развития. Золотое правило накопления. Проблема конвергенции. Безусловная и условная конвергенция. Модели эндогенного роста. Модель Лукаса (модель АК). Модель Ромера (модель АК).Проблема конвергенции в АК моделях. Модели, объясняющие научно-технический прогресс: модель растущего разнообразия товаров, модель ступенек качества, модель заимствования технологий. Факторы научно-технического прогресса. Проблема конвергенции в моделях НТП. Модель с бесконечным временным горизонтом(модель Рамсея).Стационарные состояния. Динамическая траектория развития. Определение нормы сбережений. Проблема конвергенции. Модель пересекающихся поколений(модель Дайамонда). Общее равновесие. Стационарные состояния. Устойчивые равновесия. Динамика экономической системы. Влияние бюджетно-налоговой политики. Динамическая неэффективность в модели пересекающихся поколений.
Тема 22.Проблемы, связанные с осуществлением макроэкономической политики.
Динамическая несостоятельность политики низкой инфляции. Модель Кидланта и Прескотта. Учет репутации и делегирования полномочий. Модель Барро-Гордона. Модель Бэскуса и Дрифилла. Модель репутации в условиях неопределенности.
2. Управление инвестиционно-проектной деятельностью в нестабильных условиях.
Анализ и моделирование тенденций развития инвестиционно-проектной деятельности в условиях нестабильной экономической среды. Системная характеристика внешнего окружения проекта и его комплексная экспертиза.
Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов как инструмент анализа принятия решений в условиях неопределенности.
Бизнес-план как модель инвестиционного проекта. Принятие управленческих проектных решений в условиях нестационарной экономики.
Классификация проектных рисков и методы их исследования в условиях переходной экономики. Качественный подход к анализу рисков инвестиционных проектов. Количественные оценки рисков инвестиционного проекта.
Методология комплексного риск-анализа в современных условиях.
Инструментарий экономико-математического моделирования в инвестиционном проектировании. Компьютерный инструментарий анализа и оценки инвестиционных проектов.
3 . Прикладная статистика и эконометрика.
Тема 1. Количественный и статистический анализ в экономике. Основные описательные статистики и их анализ.
Случайные переменные в экономике. Выборочные макроэкономические данные и их представление. Примеры взаимосвязей макроэкономических переменных.
Тема 2. Корреляционный анализ многомерных генеральных совокупностей.
Многомерный признак и способы его описания. Характеристики степени тесноты связи между признаками в случае количественных, порядковых и категоризованных переменных. Статистические выводы.
Тема 3. Методы классификации.
Задачи статистической классификации. Обучающие выборки. Дискриминантный анализ. Расщепление смесей вероятностных распределений. Кластерный анализ.
Тема 4. Методы снижения размерности признакового пространства.
Задачи снижения размерности исследуемого пространства признаков и отбора наиболее информативных показателей. Метод главных компонент. Модель факторного анализа. Метод экстремальной группировки признаков. Построение интегральных показателей качества функционирования сложных (мультикритериальных) систем.
Тема 5. Регрессионные методы и модели.
Основные понятия. Линейные модели парной и множественной регрессии. Метод наименьших квадратов. Метод максимального правдоподобия. Коэффициент детерминации. Геометрическая интерпретация МНК. Теорема Гаусса–Маркова и ее использование в регрессионном анализе. Статистические выводы (F и t-тесты). Информационные критерии качества модели. Проверка гипотезы о наличие ограничений на параметры регрессионной модели. Мультиколлинеарность. Фиктивные переменные. Проверка статистических гипотез о фиктивных переменных. Использование фиктивных переменных в экономических моделях. Критерий Чоу. Корректировка уравнения регрессии. Уточнение временного периода оценивания модели линейной регрессии. Замещающие переменные. Нелинейные модели и линеаризация. Преобразование Бокса Кокса. Тест Зарембки. Логит - и пробит - модели бинарного выбора. Проблемы неправильной спецификации переменных регрессии.
Тема 6. Обобщенная линейная модель множественной регрессии.
Обобщенный МНК. Гетероскедастичность регрессионных остатков. Методы выявления гетероскедастичности (тесты Спирмена, Годфельда–Квандта, Глейзера, Уайта, Бреуша–Пагана). Поправки Уайта и Ньюи–Уэста для стандартных ошибок МНК-оценок параметров. Примеры выявления и устранения гетероскедастичности. Автокоррелированность регрессионных остатков. Критерий Дарбина–Уотсона для обнаружения автокорреляции первого порядка. Методы оценивания Кохрейна–Оркатта, Хилдрета–Лу. Поправка Прайса–Уинстена. Автокорреляция в модели с лаговой зависимой переменной, h–статистика Дарбина. Примеры выявления и устранения автокорреляции случайных ошибок в экономических моделях. Доступный обобщенный МНК. Построение наилучшего линейного несмещенного прогноза в рамках обобщенной линейной модели регрессии.
Тема 7. Стохастические регрессоры и ошибки в измерениях объясняющих переменных. Моделирование динамических процессов.
Стохастические объясняющие переменных и их влияние на оценки параметров в модели линейной регрессии. Свойства оценок. Решение проблемы ошибок измерения. Фридмена оценивания функции потребления. Инструментальные переменные. Тест Хаусмана. Лаги в экономических моделях. Модели распределенных лагов. Распределение Койка. Полиномиально распределенные лаги Алмон. Оценивание моделей распределенных лагов. Прогнозы основанные на моделях с распределенными лагами. Функция потребления Фридмана как модель распределенного лага Койка. Модель частичной корректировки. Адаптивные ожидания. Результаты оценивания распределенных инвестиционных лагов для России.
Тема 8. Функция чистого экспорта: пример оценивания и развития модели линейной регрессии.
Функция чистого экспорта для США: первоначальное оценивание. Уточнение набора объясняющих переменных модели. Выбор временного периода для оценивания модели чистого экспорта. Уточнение спецификации модели чистого экспорта.
Тема 9. Модели временных рядов.
Стационарность. Разложение временного ряда на неслучайную и случайную составляющие. Модели AR, MA, ARMA. Интегрированные ряды. Определение порядка интегрированности. Модель ARIMA. Мнимая регрессия. Коинтегрированные ряды. Единичные корни. Тесты Дики-Фуллера. Причинная связь по Грэнжеру. Тест Гренжера.
Тема 10. Системы линейных одновременных эконометрических уравнений.
Модели одновременных уравнений в экономическом анализе. Модели макроэкономического равновесия. Структурная и приведенная формы модели СОЭУ. Проблемы оценивания СОЭУ. Идентифицируемость уравнений системы. Методы оценивания: идентификация рекурсивных систем, косвенный МНК, метод инструментальных переменных, двухшаговый МНК и др. методы. Связь между методами оценивания СОЭУ.
Тема 11. Примеры оценивания одновременных уравнений в экономике. Модель IS-LM.
Модель краткосрочного макроэкономического равновесия (модель IS-LM) как система одновременных уравнений. Проблемы оценивания параметров модели IS-LM для открытой экономики.
Тема 12. Модели панельных данных.
Структура панельных данных. Сбалансированная и несбалансированная панели. Однонаправленная и двунаправленная модели с фиксированными или случайными эффектами. Оценки “within” и “between”. Доступный обобщенный МНК. Статистические выводы (проверка гиротез о занчимости индивидуальных и временных эффектов. Спецификационный тест Хаусмана для выбора модели.
4. Математические методы в экономике.
Тема 1. Дискретное программирование.
Комбинаторные задачи дискретного программирования. Методы решения целочисленных и комбинаторных задач.
Тема 2. Теория игр.
Матричные игры. Теорема Дж. фон Неймана. Связь теории матричных игр с линейным программированием. Методы отыскания оптимальных стратегий. Бескоалиционные неантогонистические игры. Равновесие по Нэшу. Кооперативные игры.
Тема 3. . Стохастическое программирование.
Тема 4. Принцип максимума Понтрягина.
Тема 5. Динамическое программирование. Принцип оптимальности Беллмана.
Тема 6. Задачи управления запасами.
Тема 7 . Экономическая информатика. Бизнес-приложения ИС. Управление предприятиями с применением ИС. Управление процессами, разработка стратегии, моделирование процессов, управление ценностью продукции, система моделей предприятия, реализация стратегии компании с использованием ИС. Цепочка добавления стоимости. Моделирование бизнес-процессов. Внедрение ИС и реализация бизнес-процессов.
Тема 8. Основы электронного бизнеса. Экономические предпосылки развития электронного бизнеса. Основные модели электронного бизнеса. Платежные системы электронного бизнеса. Информационная инфраструктура электронного бизнеса. Стандарты электронного бизнеса.
Тема 9. Экономика и управление информационными системами. Оценка экономической эффективности ИС. Основные модели: совокупная стоимость владения, функционально-стоимостный анализ, сбалансированная система показателей. ITIL /ITSM как типовая модель бизнес-процессов
информационной службы.
Основная литература
1. Айвазян статистика. Основы эконометрики. — М.:
Юнити-Дана, 2001.
2. Андрейчиков информационные системы.
Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2002.
3. Принципы оценки инвестиционных проектов в разных системах хозяйствования// Инвестиции в России. N 1-2.1995
4. Исследование операций. Т. 1-3. М.: Мир,1977.
5. , Грачева анализ: Учебник для вузов. М.:Юнити,1998.
6. , Черемных экономического равновесия. М.: Изд-во Моск. ун-та,1990.
7. Воркуев макро - и микроэкономики. М. ТЕИС. 1999.
8. Воркуев микроэкономики. М.: ТЕИС,2002.
9.Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник. Изд.
перераб. и доп. / Под ред. . - М.: Финансы и статистика, 2001.
10. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник. Изд.2, перераб. и доп. / Под ред. . - М.: Финансы и статистика, 2001.
11. , , Микроэкономика: В 2 т. СПб.: Экономическая школа,1996,1997.
12. , , Тарасевич . СПб.: Экономическая школа,1994.
13. , Юдин направления в линейном программировании. М.: Советское радио.1966.
14. «Анализ проектных рисков»-монография, М.,Финстатинформ,1999.
15. ,, , Количественные методы в экономических исследованиях, М. ЮНИТИ-Дана,2004.
16. , , Хрусталев и задачи моделирования рисковых ситуаций в экономике и бизнесе.-М.: Финансы и статистика, 1998.
17. Замков методы в макроэкономическом анализе. М., Диалог-МГУ, 1999.
18. , , Черемных методы в экономике. М., ДиС, 1 изд.-1997,2 изд.-1999.
19. Информатика: Учебник / Под ред. . Изд. 3, перераб. - М.: Финансы и статистика. 2001.
20. Канторович расчет наилучшего использования ресурсов. М.:Наука,1959.
21. Математические методы в теории игр, программировании и экономике. М.: Мир,1964.
22. Красе для экономических специальностей. - М.: Дело, 2002.
23. и др.. Исследование операций в экономике. - М.: ЮНИТИ, 1997.
24. , , Качалов в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. М. Экономика,1997.
25. Макроэкономика. Курс лекций для российских читателей. М.:Джон Уайли энд Санс,1994.
26. Лебедев моделирование социально-экономических процессов.-М.: Наука, 1992.
27. , , Пересецкий .-М.: Дело, 2001.
28. Макроэкономическая теория и анализ конкретных ситуаций. Под ред. ,
М.,ТЕИС,2000.
29. Макроэкономическая теория и проблемы современной России. Под ред. ,
. М.,ТЕИС,2001.
30. Мишенин экономических информационных систем: Учебник. Изд.4, доп. и перераб.-М.: Финансы и статистика, 1999.
31. , Тарасенко системного анализа: Учеб. Изд. 2. - Томск: Изд-во НТЛ, 1997.
32. Принятие инвестиционных решений. М., Банки и биржи,1997 г.
33. Попов информационных технологий: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2002.
34. Микроэкономика. М.:Экономика.,Дело,1992.
35. ,Ногин -оптимальные решения многокритериальных задач. М.: Наука,1982.
36. XML за рекордное время /Пер. с англ.-М.: Мир,2000.
37. Сакс Дж. Д., Макроэкономика. Глобальный подход. М.: Дело,1996.
38. Тамбовцев и неформальное в управлении экономикой. М.: Наука,1990.
39. Тамбовцев рынок.: экономические проблемы производства информации.
М.: Изд-во Моск. Ун-та,1993.
40. Хайман микроэкономика: анализ и применение: В 2 т. М.: Финансы и статистика,1992.
41. Денежная теория. М.: Прогресс,1990.
42. Модели данных: Пер. с англ.-М.: Финансы и статистика,1985.-344 с.
43. Черемных моделирование народнохозяйственной динамики. М.: Знание,1987, Тема.
44. Экономико-математическое моделирование. Учебник/ Под общ.
ред. . - М.: Экзамен, 2004.
45. Якубайтис сети и системы: Справочная
книга.-М.: Финансы и статистика, 1996.
Дополнительная литература
1. , , Мешалкин статистика. М.: Финансы и статистика, том 1 (1983), том 2 (1985), том 3 (1989).
2. , Мхитарян вероятностей и прикладная статистика. М.: Юнити, Том 1, 2001
3. Акулич программирование в примерах и задачах.-М.: Высшая школа, 1986.
4. Альт-Инвест (программный продукт для анализа эффективности проектов).С-Пб. изд.
Фирма «Альт»,1995.
5. Айден, Кристоф и др. Аппаратные средства РС. СпБ.,BHV, Санкт-Петербург,1998.
6. ITIL-основа концепции управления ИТ-службами, Открытые системы,№ 3,2001.
7. ., Управление производственными процессами в стандарте MRP П,
ICL-КПО,2001, www. *****
8. Балабанов -менеджмент. М.: Финансы и статистика,1996.
9. Балабанов коммерция.-СПб: Питер,2001.-336 с.
10. Инвестиционные расчеты. Модели и методы оценки инвестиционных проектов. Калининград: Янтарный сказ,1997.
11. Бокс Дж., Анализ временных рядов. Прогноз и управление. М.: Мир, 1974, вып. 1 и 2
12. , , Модернизация системы налогового контроля на основе нейросетевых информационных технологий.-М.: Наука,2001.
13. Введение в экономико-математические модели налогообложения:Учеб. пособие / Под ред. . - М.: Финансы и статистика, 2000.
14. Исследование операций. Задачи, принципы, методология.-М.: Наука, 1988.
15. Васильев оптимизации. М. Факториал Пресс 2002.
16. , , Смоляк эффективности инвестиционных проектов М.,Дело.1998.
17. Воробьев игр для экономистов-кибернетиков. М.: Наука,1985.
18. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. М.:ЮНИТИ,1997.
19. Вербовецкий компьютерной технологии. М.,Алекс,2000.
20. Вендров программного обеспечения экономических информационных систем. - М.: Финансы и статистика,2000.-352 с.
21. Стратегии «клиент-сервер»(руководство по выживанию для специалистов в
области реорганизации бизнеса, Киев: Диалектика,1996.
22. Кибернетика или управление и связь в животном и машине. Советское радио, М.,1968
23. Дик формирования решений в экономических системах и инструментальные средства их поддержки. - М.: Финансы и статистика, 2002.
24. Введение в эконометрику. - М.: ИНФРА-М, 1997.
25. Дрогобыцкий автоматизированных информационных систем: методы, средства, организация. - М.: Финансы и статистика, 1992.
26. Данциг Дж. Линейное программирование, его применение и обобщения. М.: Прогресс,1966
27. Джонстон Дж. Эконометрические методы. М.: Статистика, 1980.
28. Введение в системы баз данных: Изд. 6: Пер. с англ.-М.:Вильямс,1999.
29. Гранберг модели народного хозяйства. М.:Экономика,1986.
30. Гранберг социалистической экономики. М.:Экономика,1988.
31. Гудмэн Джон. Управление памятью для всех. Диалектика, Киев,1996.
32. Байесовские методы в эконометрии. М.: Статистика, 1980.
33. , , Постников планирование и анализ эффективности инвестиций. -М.: Информ.-изд. дом «Филинь».1996
34. Математические методы оптимизации и экономическая теория. М.: Прогресс.1975,2002.
35. Информатика. Под ред. . Финансы и статистика. М.,2002.
36. Информационные системы и технологии в экономике. Учебник /Под ред. .-М.: Финансы и статистика, 2002.
37. , Фомин теории функций и функционального анализа. - М.: Наука. 1972.
38. Карманов программирование. М.:Наука,1975,2002.
39. , , Смирнов кибернетика. М.:Экономика,1984.
40. Происхождение ERP. Директору ИС № 5,2000.
41. Конюховский . -под редакцией и -СПб.:Питер.-2000.
42. Когаловский технологий баз данных. - М.: Финансы и статистика,2002.-800 с.
43. Когаловский технологии информационных систем.-М.:АйТи-пресс, ДМК-пресс,2002.-286 с.
44. Когаловский и модели в системах баз данных. СУБД.-1998.-№ 4-5.
45. «Учебник по методологии функционального учета затрат»,М.: ВИП «Анатех»,1998г. –105 с.,2000г.-92 с.
46. Электронная коммерция: Пер. с англ.-М.: Издательско-торговый дом. Русская редакция,1999 г.-288 с.
47. , Бабешко массового обслуживания и экономической сфере.-М.: ЮНИТИ, 1998.
48. , Бабешко методы в управлении экономикой.-М.: Дело, 2001.
49. Лагоша управление в экономике. Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2002.
50. Иллюстированная энциклопедия компьютерного «железа». - М.: Майор, 2002.
51. Линдерт мирохозяйственных связей. М.:Прогресс,1992.
52. Лотов в экономико-математическое моделирование. М.: Наука,1984.
53. «Управление процессами. Методы управления предприятием с использованием информационных технологий» ДМК Пресс 2003 г.-230 с.
54. , , Пересецкий . Начальный курс. М.: Дело, 2000
55. Статистические методы эконометрии. Вып. 1 и 2. М.: Статистика, 1986.
56. Математические методы планирования отраслей и предприятий/ Под ред. .
М.: Экономика,1982.
57. Методы народнохозяйственного прогнозирования. М.:Наука,1985.
58. Мэнкъю . М.: Изд-во Моск. ун-та,1994.
59. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов.
М.: Экономика,1999.
60. Метакапитализм и революция в электронном бизнесе : какими будут компании и рынки в ХХ1 веке. М.: Альпина-Паблишер,2001г.-280 с.
61. Приход ERH П ожидается в 2004 году. PC Week/RE 2001/6.
62. Матвеев поддержка решений. Специальная литература, Санкт-Петер
бург,1998.
63. Макарова : Учебник для экономических специальностей высших учебных заведений. Под ред. . М.: Финансы и статистика.-2002 г.-765 с.
64. Могилев А. В., , Хеннер .- М.:ACADEMIA.-2001.
65. Грегори. Макроэкономика.-М.: Издательство Московского университета, 1994.
66. Немчинов -математические методы и модели. Избранные произведения.
Т. 3. М.: Наука,1967.
67. Носко . Введение в регрессионный анализ временных рядов. М.: МФТИ, 2002
68. Основы экономической информатики. Под ред. . Минск, БГЭУ,1998.
69. Зашита информации в компьютерных системах и сетях. - Изд. РиС. 2000.
70. . Равновесие и экономический рост. М.:Статистика,1975.
71. Смоляк эффективности в условиях интервально-вероятностей неопределен-
ности// Экономика и мат. методы.1998. Т. 34. Вып. 3
72. Симонович . Базовый курс: Учебник для вузов. Под ред. .-СПб. и др.: Питер.-2002 г.-638 с.
73. Столлингс, Вильям. Компьютерные системы передачи данных. 6 изд. М., СПб, Киев.:
Вильямс.-2002.
74. Столлингс, Вильям. Операционные системы. Внутреннее устройство и принципы проектирования. 4 изд. М.,СПб, Киев.: Вильямс.-2002.
75. Стратегические технологии баз данных: Пер. с англ./Под ред. и с предисл. .-М.: Финансы и статистика,1999 г.-479 с.
76. Соколов теории бухгалтерского учета. Финансы и статистика М.2000
77. Семенов Internet для электронной торговли. - М.: Горячая линия-Телеком,2003.-740 с.:ил.
78. Смирнов бизнес(Серия «ИТ-Экономика»)-М.:ДМК Пресс: М.: Компания Ай-ТИ,2003 г.-240 с.: ил.
79. ,Геращенко коммерция: мировой и российский опыт.-М.:Открытые системы,2000.-224 с.
80. Семь нот менеджмента (сборник),М.: ,1998.
81. Скрипкин эффективность информационных систем. АйТи-пресс, ДМК-пресс. Москва,2002,251 стр.
82. Тельнов информационные системы в экономике: Учеб. пособие. - М.: Синтег, 1999
83. Татевосян экономической эффективности капитальных вложений с использованием методов оптимизации // Экономика и математические методы.1997.
Том 33,Вып.1.
84. , Дж. «Стратегический Менеджмент» Москва ИНФРА - М с.
85. Управление проектами. Под общей ред. С.-Пб.,Два-Три,1995.
86. Ульман Дж. Основы систем баз данных: Пер. с англ./ Под ред. и с предисл. -
ского.-М.: Финансы и статистика,1983.-334 стр.
87. Энциклопедия Интернет-бизнеса.-СПб: Питер,2001.-432 с.
88. «Совершенство на практике. Лучшие проекты в области управления бизнес-процессами и workflow».Пер. с англ. «Весть-Метатехнология»,2000.
89. Обновление производства:атакующие выигрывают. М:Прогресс,1986,,286 с.
90. Шемякин в информатику. М.: Финансы и статистика,1985.
91. , , Воропаева информационные системы бухгалтерского учета, анализа, аудита:Учебное пособие для вузов.-М.: Перспектива, 2001.
92. Экономическая информатика: Учебник/Под. ред. , . - М.: Финансы и статистика, 2001.
93. Электронный бизнес. Эволюция и / или революция. –М.:Вильямс,2001.-752 стр.:ил.
94. Электронная коммерция. В2В-программирование: Пер. с англ.-СПб.: БХВ-Петербург,
2001.-365 стр.: ил.
95. Юдин и методы стохастического программирования. М.: Советское радио,1979.
96. и др. Экономическая информация. Статистика, Москва,1974.
97. Blanchard O. J.,Fisher S. Lectures on macroeconomics. London: The MTI press. Cambridge,
Massachusetts,1992.
98. Baltagi B. H. Econometric Analysis of Panel Data. Chichester-NY-Brisbane-Toronto-Singapore: John Wiley, 1995
99. Barro R.,Sala-1-Martin X. Economic Growth, Mc-Grow Hill, 1995.
100. Beynon-Davies P. Information system. An Introducnion to Informatics in Organisation.
Palgrave 2002.
101. Bocij P.,Chaffe D. Greasley A. Hickie S. Business Information Systems. Technology Development and Management. FT Pitman Publishing 1999.
102. Cooper R. Kaplan R. The Design of Cost Management System. Prentice Hall 1998.
103. Gravelle H.,Rees R. Microeconomics. London, NY Longman,1992.
104. Green W. H. Econometric Analisis. Second Edition. NY - Oxford-Singapure-Sidney: Macmillan, 1993.
105. ITIL в управлении IT-сервисами, учебный курс компании Hewlett-Packard, код H 1846S,
2001 .
106. Kaplan R. S. Norton D. P. The strategy-focused organization: how balanced scorecard companies thrive in the new business environment. Boston, Harvard Business School Press,2001.
107. Laudon K.,Laudon J. Management Information Sistems. 6 th Edition, Prentice Hall Int. 2002.
Paul A. Strassmann, The Value of Computers, Information and Knowledge, www. , 1996.
108. Porter petitive Advantages. Free Press NY 1985.
109. Romer D. Advanced Macroeconomics. Mc-Grow Hill,2000.
110. www. *****, Исследование общей стоимости владения (проект ТСО).
