CИСТЕМА БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ TRANSAQ
Администратор системы
Руководство пользователя
Версия 5.08
Москва
Введение. 5
Общие термины.. 5
Назначение программы.. 5
Обеспеченность. 5
Фондовый рынок. 5
Срочный рынок FORTS. 6
Лимиты кредитных ресурсов (фондовый рынок) 6
Правила оформления документа. 6
Работа с программой. 7
Управление программой. 7
Запуск программы и регистрация в Системе. 7
Описание главного окна программы.. 8
Главное меню программы.. 8
Панель инструментов. 8
Строка состояния. 9
Рабочие окна программы.. 9
Полосы прокрутки. 9
Состояния брокерской системы.. 9
Сессия активна. 9
Процедура окончания дня. 9
Сессия не активна. 10
Дата предыдущих торгов. 10
Рабочие окна программы.. 11
Базовые операции в рабочих таблицах. 11
Окно “Инструменты”. 11
Размер Абсолютного лимита коротких позиций по инструменту. 13
Фильтр для просмотра списка инструментов. 13
Окно “Клиенты”. 13
Операции по счету Деньги. 14
Операции по счету Депо. 14
Индивидуальные лимиты.. 14
Лимиты клиента на рынке FORTS. 15
СЛОП клиента в срочной секции ММВБ. 15
Трейдеры клиента. 15
Порядок продажи в Репо. Ошибка! Закладка не определена.
Остатки на счетах. 16
Структура портфеля. 16
Контроль обеспеченности. 18
Обороты.. 19
Снятие заявок. Ошибка! Закладка не определена.
Окно “Трейдеры”. 19
Клиенты трейдера. 20
IP адреса трейдера. 21
Снятие заявок. Ошибка! Закладка не определена.
Недопуск трейдера к торгам.. 21
Регистрация электронного ключа доступа. 21
Окно “Операции по счету Деньги”. 21
Добавление операции по счету. 22
Безусловное списание средств. 23
Удаление операции. 23
Удаление операции без проверки остатков. 23
Изменение операции. 23
Окно “Операции по счету Депо”. 23
Добавление операции по счету. 24
Безусловное списание средств. 25
Удаление операции. 25
Удаление операции без проверки остатков. 25
Изменение операции. 25
Окно “Индивидуальные лимиты”. 25
Добавление индивидуального лимита. 26
Удаление лимита. 27
Изменение лимита. 27
Ввод и контроль лимитов кредитования КЦБ. 28
Абсолютный лимит длинных позиций. 28
Абсолютный лимит коротких позиций по инструменту. 28
Распределение лимитов. 28
Распределение по клиентам.. 29
Использование лимитов. 29
Лимиты клиентов на срочных рынках. 31
Лимиты клиентов на рынке FORTS. 31
Пакетная загрузка лимитов FORTS. 31
Ограничение на клиентские счета в срочной секции ММВБ. 32
Запросы.. 33
Денежные позиции клиентов. 33
Проблемные клиенты.. 33
Позиции клиентов по инструментам.. 33
Автоматическое и ручное обновление. 34
Получить отчеты (опция) 34
Меню “Система”. 35
Параметры системы.. 35
Состояние системы.. 35
Режим кредитования. 36
Комиссия Брокера. 36
Комиссия Биржи. 37
Администраторы.. 37
Категории узлов. 38
Пароли доступа к шлюзам.. 39
История торгов. Ошибка! Закладка не определена.
Удаление данных. Ошибка! Закладка не определена.
Добавление данных. Ошибка! Закладка не определена.
Обмен сообщениями. 40
Создание нового сообщения. 40
Получение сообщений. 41
Окно “Все сообщения”. 41
Отправить. 41
Удалить. 41
Просмотреть. 41
Повторить. 41
Ответить. 41
Конфигурационный файл Admin. ini 42
Введение
Общие термины
Брокер. Юридическое лицо, оказывающее услуги по брокерскому обслуживанию клиентов.
Трейдер. Физическое лицо, зарегистрированное в системе TRANSAQ в качестве участника торгов, совершающее операции на рынке с использованием АРМ Трейдера. Трейдеру присваивается уникальный идентификатор.
Клиент. Физическое или юридическое лицо, заключившее с Брокером договор на обслуживание. Клиент в СБО TRANSAQ однозначно идентифицируется номером счета.
Финансовый инструмент. Объект сделок в торговой системе, с которой взаимодействует СБО TRANSAQ.
Назначение программы
АРМ Администратора предназначен для регистрации трейдеров и клиентов в СБО TRANSAQ, для учета операций по вводу и выводу средств, а также для настройки параметров инструментов и системы в целом.
Во время торговой сессии АРМ Администратора обеспечивает пользователя информацией о состоянии средств на клиентских счетах, сводными данными об использовании кредитных ресурсов Брокера и другой необходимой информацией.
Обеспеченность
Фондовый рынок
Показатель Обеспеченности при маржинальной торговле на фондовом рынке используется для контроля степени кредитования клиентов. Методика расчета Обеспеченности определяется типом кредитуемого клиента.
При расчете Обеспеченности учитываются не только сделки, но и активные заявки клиента. Оценка портфеля клиента производится по текущим рыночным ценам с учетом коэффициентов, учитывающих ограниченную ликвидность ценных бумаг.
Обеспеченность уменьшается при увеличении объема обязательств клиента вследствие заключения им сделок с использованием заемных средств, либо при движении рыночных цен в неблагоприятную для клиента сторону.
Обеспеченность клиента более 100 % означает, что текущая степень кредитования клиента ниже максимально разрешенного Брокером, следовательно, клиент имеет возможность выставлять заявки, направленные на увеличение объема обязательств перед Брокером.
Обеспеченность менее 100 % означает, что текущая степень кредитования превысила максимально допустимый уровень. В этом случае клиент имеет возможность выставлять только заявки, направленные на уменьшение объема обязательств перед Брокером.
Срочный рынок FORTS
Показатель Обеспеченности при торговле на рынке FORTS используется для контроля наличия у клиента достаточного объема средств для обеспечения его текущих позиций. Обеспеченность вычисляется как отношение объема средств на счете клиента с учетом фиксированной и потенциальной вариационной маржи, премий по опционам и биржевых сборов к сумме средств, зарезервированных под позиции и заявки.
Лимиты кредитных ресурсов (фондовый рынок)
Лимиты кредитных ресурсов в СБО TRANSAQ не выполняют функции ограничения уровня кредитования клиента (для этого используется Обеспеченность). Лимиты предназначены для регламентирования способа использования кредитных средств Брокера. Лимиты задаются как в денежном выражении (лимит длинных позиций), так и в количестве ценных бумаг (лимит коротких позиций).
Средства, выделенные Брокером для кредитования торговых операций всех клиентов, составляют Абсолютный лимит Брокера.
Часть Абсолютного лимита может быть зарезервирована за определенными клиентами (Индивидуальные лимиты клиентов).
Клиент может воспользоваться Индивидуальным лимитом в дополнение к собственным средствам для выставления заявок любого типа (в том числе таких, которые остаются в очереди заявок Биржи).
Положительный остаток Абсолютного лимита за вычетом суммы Индивидуальных лимитов клиентов по данному виду средств составляет Общий лимит.
Остаток Общего лимита может быть использован любым клиентом (в том числе и не имеющим Индивидуального лимита по данному виду средств), но заявки, использующие Общий лимит, не могут быть помещены в очередь заявок Биржи.
Воспользоваться Общим лимитом можно, выставив рыночную заявку (без указания цены), либо лимитированную заявку с флагом “Снять остаток” либо “Немедленно или отклонить”. При этом часть Общего лимита выделяется клиенту лишь в случае совершения сделки.
ВНИМАНИЕ! Воспользоваться Общим лимитом можно лишь при отсутствии у клиента активных заявок, выставленных за счет собственных активов или индивидуального лимита по данному виду средств.
Правила оформления документа
В настоящем документе приняты следующие правила оформления:
Названия пунктов меню выделяются жирным шрифтом и заключаются в кавычки.
Пример: “выберите пункт «Сообщения» из меню «Отправить сообщение»".
Термином “кнопка” обозначается управляющий элемент графического интерфейса программы.. Название кнопки выделяется жирным шрифтом и заключается в угловые скобки.
Пример: “для отказа от действия. нажмите кнопку <Отмена>”.
Термином “клавиша” обозначается элемент клавиатуры компьютера. Название клавиши выделяется жирным шрифтом и заключается в квадратные скобки.
Пример: “для ввода заявки нажмите [ENTER]”
Работа с программой
Управление программой
Выполнить необходимые действия в программе можно одним из следующих способов:
· выбрать соответствующий пункт из главного меню программы;
· нажать нужную кнопку на панели инструментов;
· выбрать необходимое действие из контекстного меню рабочего окна;
Контекстное меню окна вызывается нажатием правой кнопки мыши в тот момент, когда курсор мыши находится в пределах этого окна.
Перечень доступных пунктов как главного, так и контекстного меню изменяется в зависимости от того окно какого типа является активным в данный момент, содержит ли оно какие либо строки и является ли одна из них выбранной. Кроме того, набор доступных действий зависит от того в каком состоянии находится Система.
Запуск программы и регистрация в Системе
Для запуска программы загрузите исполняемый файл Admin. exe.
Введите свой идентификатор и пароль.
Для дополнительной защиты от несанкционированного доступа к АРМ Администратора может использоваться ключ Touch Memory фирмы Dallas Semiconductor. (Подробнее см. пункт «Администраторы» меню «Система».
Чтобы задействовать ключ при регистрации, установите поле “Использовать электронный ключ” в состояние “Выбрано”, а после нажатия кнопки <Вход> присоедините ключ к считывающему устройству.
Описание главного окна программы
На следующем рисунке представлен общий вид главного окна программы.
Главное меню программы
Главное меню программы расположено непосредственно под заголовком главного окна. Выбирая соответствующие пункты этого меню с помощью указателя мыши или клавиатуры, можно выполнить различные операции.
Панель инструментов
Ниже главного меню находится панель инструментов. С помощью кнопок на этой панели удобно выполнять некоторые наиболее часто используемые действия.
Строка состояния
В нижней части главного окна программы расположена строка состояния. В ней отображается следующая информация:
· имя сервера БД и наименование активной базы данных;
· индикатор состояния соединения с торговым сервером TRANSAQ;
· индикатор наличия новых входящих сообщений для администратора.
Рабочие окна программы
На главном окне программы могут располагаться несколько рабочих окон. Перечень таких окон и состав представленной в них информации определяется пользователем.
Описанию рабочих окон посвящена отдельная глава данного руководства.
Полосы прокрутки
Рабочие окна частично или полностью могут располагаться за границей главного окна программы. Для доступа к таким окнам используются вертикальная или горизонтальная полоса прокрутки главного окна.
Полосы прокрутки располагаются непосредственно над строкой состояния (горизонтальная) и вдоль правой границы окна (вертикальная).
Состояния брокерской системы
Набор функций, доступных администратору, зависит от текущего состояния Системы.
Сессия активна
Система переходит в данное состояние при запуске торгового сервера TRANSAQ.
При работе в данном режиме АРМ Администратора устанавливает соединение с торговым сервером TRANSAQ по протоколу TCP/IP. Произведенные изменения отображаются в базе данных только после как они будут подтверждены торговым сервером.
Кроме того, Администратор может получать данные о текущих позициях клиентов, сводку об использовании кредитных ресурсов Брокера, обмениваться сообщениями с трейдерами, а также давать распоряжение на снятие заявок клиентов.
В этом режиме АРМ Администратора недоступны следующие функции:
- удаление трейдеров и клиентов;
- удаление и добавление инструментов и изменение их ключевых параметров;
- изменение некоторых параметров системы.
ВНИМАНИЕ! Работа Администратора в режиме «Сессия активна» без подключения к торговому серверу НЕДОПУСТИМА!
Процедура окончания дня
Данное состояние устанавливается при останове торгового сервера TRANSAQ (только для конфигураций системы с использованием утилиты EndOfDay).
В этом режиме действия администратора по изменению данных блокируются.
Сессия не активна
В этом режиме администратор может выполнять любые действия, кроме информационных запросов к торговому серверу. При этом все произведенные изменения безусловно отражаются в базе данных. Соединение с торговым сервером TRANSAQ не устанавливается.
Для конфигураций системы с использованием утилиты EndOfDay данное состояние устанавливается с помощью АРМ Администратора при отсутствии соединения с торговым сервером TRANSAQ.
Для того, чтобы перевести систему в состояние “Сессия неактивна” после окончания процедуры EndOfDay, выберите пункт «Состояние торгов» из меню «Система». Изменение состояния системы может производиться только при остановленном торговом сервере.
Дата предыдущих торгов
Устанавливается сервером TRANSAQ при его останове.
ВНИМАНИЕ! Чтобы корректно произвести повторную загрузку данных после запуска торгового сервера, необходимо установить дату предыдущих торгов соответствующую последнему завершенному торговому дню после остановки сервера. (см. также раздел «Повторная загрузка исходных данных для торгов» Руководства по эксплуатации).
Рабочие окна программы
Базовые операции в рабочих таблицах.
В рабочих таблицах могут быть выполнены следующие базовые операции
Чтобы добавить объект выполните одно из следующих действий:
· нажмите клавишу [INSERT];
· выберите пункт «Добавить» из меню «Правка» или из контекстного меню окна;
· нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов.
Чтобы удалить объект выполните одно из следующих действий:
· нажмите клавишу [DELETE];
· выберите пункт «Удалить» из меню «Правка» или из контекстного меню окна;
· нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов.
Чтобы изменить параметры объекта выполните одно из следующих действий:
· нажмите клавишу [ENTER];
· выберите пункт «Изменить» из меню «Правка» или из контекстного меню окна;
· нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов.
Для сортировки строк таблицы в зависимости от значений в определенной колонке
· установите указатель мыши на заголовок этой колонки и нажмите левую кнопку. Заголовки колонок, для которых реализована операция сортировки, помечены специальной пиктограммой 
.
Окно “Инструменты”
Таблица содержит список финансовых инструментов доступных клиентам Брокера.
Чтобы открыть это окно, выберите пункт «Инструменты» из меню «Окна» или нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов.
В следующей таблице представлено описание параметров инструментов::
Наименование колонки | Представленная информация |
Инструмент | Внутренний системный идентификатор инструмента. Присваивается инструменту автоматически при его добавлении. |
Внешний код | Государственный регистрационный номер финансового инструмента |
Внутренний код | Код инструмента, используемый в учетной системе Брокера (опция) |
Наименование бумаги | Полное наименование финансового инструмента |
Краткое наименование | Краткое наименование финансового инструмента |
Торгуемый | “Да” – клиенты Брокера могут участвовать в торгах по данному инструменту, |
Дес. Знаков | Количество десятичных знаков в цене |
Предыдущая цена | Цена, используемая для оценки бумаг данного вида при отсутствии ликвидности на рынке (например в период открытия торгов). Для инструментов ММВБ является средней ценой сделок предыдущих торгов по данному инструменту и поддерживается системой в актуальном состоянии. Для инструментов, не торгуемых в ТС ММВБ, вводится Администратором |
Лот | Размер лота |
Название единицы цены | Валюта цены финансового инструмента |
Комиссия | Размер комиссии Брокера по данному инструменту в % от суммы сделки. Данный параметр используется только в режиме “«относительные ставки комиссии”. (подробнее см. Пункт «Параметры Системы») |
Ставка риска | Величина ставки Риска по инструменту (в %). Используется при расчете обеспеченности портфелей Т+ клиентов на фондовом рынке. |
Коэфф. залога | Используется при расчете обеспеченности клиентов. Оценка необходимого понижения цены относительно рынка для гарантированной продажи бумаг данного вида (в %) |
Коэфф. учета обязательств | Используется при расчете обеспеченности клиентов. Оценка необходимого повышения цены относительно рынка для гарантированной покупки бумаг данного вида (в %) |
Коридор цен заявок | Допустимый диапазон цен заявок в процентах от текущей цены |
Коэфф. запаса для покупки по рынку | Используется при выставлении клиентом рыночной заявки (без указания цены) на покупку для вычисления блокируемой суммы денежных средств (включая комиссию) (задается в % от текущей цены для данного инструмента) |
Рыночные заявки разрешены | “Да” – разрешены рыночные заявки по данному инструменту, |
Покупка в кредит разрешена | “Да” – разрешены сделки по покупке данных бумаг на заемные средства, |
Основной список | “Да”- данный инструмент включается в список для выбора при проведении операций по счету депо, ”Нет” – инструмент не включается в данный список |
Учетная цена из | n/a - не установлено (для данного инструмента не имеет смысла) T+ - учетная цена берется из режима торгов Т+ (только для ФР ММВБ) T0 - учетная цена берется из режима торгов Т0 (только для ФР ММВБ) |
Рынок | Торговая площадка, либо секция Биржи, на которой торгуется данный инструмент |
Тип инструмента | Может принимать одно из следующих значений: |
Разрешен для резидентов | Данный инструмент разрешен к торгам клиентам-резидентам |
Разрешен для нерезидентов | Данный инструмент разрешен к торгам клиентам-нерезидентам |
Продажа в кредит | “Да” – разрешены сделки по продаже данных бумаг в кредит, |
Сервер TRANSAQ автоматически добавляет в таблицу новые инструменты, появившиеся на Бирже.
Для них устанавливаются следующие параметры:
Наименование колонки | Значение |
Разрешен к торгам | В зависимости от значения параметра NOT_LISTED_SECURITY_MODE |
Ставка риска | 100 % |
Коэфф. Залога | 0 % |
Коэфф. учета обязательств | 100 % |
Коридор цен заявок | 15 % |
Коэфф. запаса для покупки по рынку | 15 % |
Рыночные заявки разрешены | Нет |
Покупка в кредит разрешена | Нет |
Основной список | Нет |
Продажа в кредит | Нет |
Администратор также может добавить в данную таблицу инструменты, не торгуемые в ТС Биржи, но выступающие в качестве обеспечения и установить для них параметры оценки (цену в рублях, ставку обеспечения и коэффициент залога).
Помимо базовых операций, администратор может выполнить следующие действия, выбрав соответствующий пункт из главного меню или из контекстного меню окна:
Размер Абсолютного лимита коротких позиций по инструменту
(см. Главу «Ввод и контроль лимитов»)
Фильтр для просмотра списка инструментов
Доступны следующие настройки:
· все инструменты;
· основной список (используется по-умолчанию);
· не торгуемые инструменты.
Окно “Клиенты”
Данное окно содержит список клиентских счетов Системы.
Чтобы открыть это окно выберите пункт «Клиенты» из меню «Окна» или нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов.
В следующей таблице представлено описание параметров клиентов:
Наименование колонки | Представленная информация |
Код клиента | Идентификатор счета клиента в TRANSAQ. Также используется в качестве кода клиента на фондовом рынке ММВБ |
Наименование | Наименование клиента |
Расчетный счет | Идентификатор денежного счета клиента в учетной системе Брокера (опция) |
Счет Депо | Идентификатор счета депо клиента в учетной системе Брокера (опция). |
Номер договора | Справочная информация |
Корп. ценные бумаги | Номер счета в клиента ТС ММВБ, на котором учитываются ценные бумаги клиента в секции КЦБ |
Гос. Облигации | Номер счета клиента в ТС ММВБ, на котором учитываются ценные бумаги клиента в секции ГЦБ. Не задается если клиент не участвует в торгах ГЦБ. |
ОБР | Номер счета клиента в ТС ММВБ, на котором учитываются ОБР клиента в секции ГЦБ. Не задается если клиент не участвует в торгах ГЦБ. |
Срочная секция | В настоящий момент не используется |
Тарифный план КЦБ ММВБ | Наименование тарифного плана комиссии Брокера для сделок с Корпоративными акциями и облигациями (см. Раздел “Комиссия Брокера”) |
Тарифный план ГЦБ ММВБ | Наименование тарифного плана комиссии Брокера для сделок с Государственными ценными бумагами (см. Раздел “Комиссия Брокера”) |
Тарифный план ФБ РТС | Наименование тарифного плана комиссии Брокера для сделок на Фондовой Бирже РТС (см. Раздел “Комиссия Брокера”) |
FORTS | Идентификатор счета клиента на рынке FORTS |
РТС ГАЗПРОМ | Settle pair клиента в ТС РТС для сделок с акциями ГАЗПРОМ |
ФБ РТС | Settle pair клиента в ТС РТС для сделок с ценными бумагами РТС СГК |
Доп. ID | В настоящий момент не используется |
Нерезидент | Используется для контроля допустимости заявок по некоторым инструментам |
Перенос условных заявок | Если данный параметр не установлен, то по данному счету разрешено выставление только внтуридневных условных заявок. |
Общие деньги ММВБ и РТС торгам | Если данный параметр установлен, то денежные средства фондового рынка ММВБ и РТС объединяются в единый «кошелек». |
Допущен к торгам | Если данный параметр установлен, то трейдеры могут выставлять заявки по данному счету. |
Исполнение опционов | Если данный параметр установлен, то по данному клиентскому счету разрешена подача через Транзак заявок на исполнение опционов. |
Валюта портфеля | Для клиентов фондового рынка следует выбрать «RUR», для клиентов, работающих только на FORTS следует выбрать «n/a», для клиентов Валютного рынка ММВБ – «RURC» |
Коэффициент ставки риска | Применяется для повышения или понижения ставок риска по инструментам фондового рынка Т+ для отдельных клиентов. Задается в процентах. |
Кредитуемый | Если данный параметр не установлен, то клиент обслуживается на фондовом рынке в «кассовом» режиме, ему доступны только сделки с полным покрытием. |
Методика кредитования | Контроль плеча. Клиенту доступно маржинальное кредитование на фондовом рынке Т0 с контролем обеспеченности по величине плеча. Для клиентов этого типа задается максимальная величина дневного плеча и плеча овернайт. Уровень маржи. Клиенту доступно маржинальное кредитование на фондовом рынке Т0 с контролем обеспеченности методике ФСФР. Для клиентов этого типа задаются ограничительный уровень маржи, а также уровни маржи для маржинального требования и принудительного закрытия. Также им назначается «Маржинальный список», где описаны параметры маржинальных интсрументов Котракты. В настоящий момент не используется. |
Только индивидуальный лимит | Данный флаг должен быть установлен для того, чтобы запретить клиенту пользоваться Общим лимитом кредитования по любому виду средств |
Тип счета: Обычный/Портфель/Субброкер | Тип клиентского счета (только для версий с поддержкой функциональности «Управляющий активами» и/или «Субброкер») см. Примечание 1) ниже. |
Загрузка остатков | Брокер. Входящие остатки загружаются утилитой Saldos из файла, предоставляемого учетной системой Брокера Суб-администратор Входящие остатки задаются субадминистратором данного субклиента. Transaq Исходящие остатки автоматически переносятся на следующий день с помощью утилиты Saldos (используется для демонстрационных версий системы) |
Внебиржевые | В настоящий момент не используется. |
Перекрытие | В настоящий момент не используется. |
ПРИМЕЧАНИЕ 1.Для клиентов, имеющих тип «Портфель» или «Субброкер», можно задать список счетов, входящих в портфель или принадлежащих данному субброкеру (пункт «Клиенты портфеля» контекстного меню окна)
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
