Новосибирская область (стр. 2 )

Результатирующая переменная: Объем промышленного производства и продукции сельского хозяйства
Число наблюдений (с учетом лагов): 10
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1752.932	5742.616	-0.305250	0.7705
USDUR(-4)	0.161213	0.081712	1.972936	0.0960
PROFIT(-4)	0.824070	0.422150	1.952077	0.0988
RT	0.975546	0.393158	2.481310	0.0477
R-squared	0.856457	Mean dependent var	24820.24
Adjusted R-squared	0.784685	S. D. dependent var	4985.814
S. E. of regression	2313.521	Akaike info criterion	18.62010
Sum squared resid		Schwarz criterion	18.74114
Log likelihood	-89.10051	F-statistic	11.93306
Durbin-Watson stat	1.286208	Prob(F-statistic)	0.006111

Приложение 2.

Таблица 3. Результаты построения регрессии между переменными «Розничный товарооборот» (зависимая переменная) и "Объем промышленного производства и продукции сельского хозяйства" (OUTPUT) и "Объем депозитов физических лиц в рулях " с лагом 4 квартала (RUBDF(-4))

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9142.449	1607.512	5.687327	0.0007
OUTPUT	0.191812	0.095336	2.011961	0.0841
RUBDF(-4)	0.000750	0.000190	3.958297	0.0055
R-squared	0.919076	Mean dependent var	19175.29
Adjusted R-squared	0.895955	S. D. dependent var	2805.824
S. E. of regression	905.0455	Akaike info criterion	16.69717
Sum squared resid	5733751.	Schwarz criterion	16.78795
Log likelihood	-80.48586	F-statistic	39.75064
Durbin-Watson stat	1.289425	Prob(F-statistic)	0.000151

Приложение 3.

Таблица 4. Результаты построения регрессии между переменными «Объем депозитов физических лиц в рублях и валюте» и "Количество предприятий" с лагом 4 квартала (N_C(-4)) и "Объем промышленного производства " с лагом 4 квартала (VPP(-4))

Результатирующая переменная: Объем депозитов физических лиц в рублях и валюте
Число наблюдений (с учетом лагов): 10
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C		4048733.	-10.39522	0.0000
N_C(-4)	574.3043	72.79384	7.889463	0.0001
VPP(-4)	275.4569	202.4487	1.360626	0.2158
R-squared	0.993266	Mean dependent var
Adjusted R-squared	0.991342	S. D. dependent var	4958659.
S. E. of regression	461397.7	Akaike info criterion	29.16523
Sum squared resid	1.49E+12	Schwarz criterion	29.25601
Log likelihood	-142.8262	F-statistic	516.2449
Durbin-Watson stat	1.930784	Prob(F-statistic)	0.000000

Полученные статистические характеристики свидетельствуют о хорошем качестве полученной регрессии, особенно отметим высокую объясняющую способность уравнения.

Приложение 4.

Таблица 5. Результаты кросс-корреляционного анализа переменных «Прирост/сокращение наличной валюты в обращении (VALUTA) и активами по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона, в долларах США (ACT_USD).

Выборка: 2003:02 2004:09

Число наблюдений: 19

Величина лага	Коэффициент корреляции при отрицательном сдвиге (ACT_USD(-лаг))	Коэффициент корреляции при положительном сдвиге (ACT_USD(-лаг))
0	0.1105	0.1105
1	-0.1324	0.2961
2	-0.3730	0.2574
3	-0.5740	0.0797
4	-0.6555	-0.0962
5	-0.4025	-0.2412
6	-0.1978	-0.2593
7	0.0046	-0.1204
8	0.0794	0.0458
9	0.0318	0.1646
10	-0.0452	0.2679
11	-0.1356	0.2595