Новосибирская область (стр. 3 )

Таблица 6. Результаты построения регрессии между переменными «Прирост/сокращение наличной валюты в обращении» и «Динамика процентных ставок по депозитам физических лиц в рублях» с лагом 4 квартала (IRF(-12)), «Активы кредитных организаций в валюте» с лагом 4 квартала (ACT_USD(-12)) и «Объем продажи доллара на региональном рынке» (SELL_USD(-12)).

Зависимая переменная: «Прирост/сокращение наличной валюты в обращении»
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	447556.1	77445.40	5.778989	0.0045
IRF_R(-12)	-9704.467	3152.753	-3.078093	0.0370
ACT_USD(-12)	-0.042771	0.006601	-6.479124	0.0029
SELL_USD(-12)	0.487960	0.303374	1.608442	0.1830
R-squared	0.974282	Mean dependent var	31807.00
Adjusted R-squared	0.954993	S. D. dependent var	21337.43
S. E. of regression	4526.710	Akaike info criterion	19.98023
Sum squared resid		Schwarz criterion	20.01995
Log likelihood	-75.92093	F-statistic	50.51031
Durbin-Watson stat	2.755207	Prob(F-statistic)	0.001230

Полученные статистические характеристики свидетельствуют о высоком качестве полученной регрессии.

Приложение 5.

Таблица 7. Результаты построения регрессии между переменными «Налоговые доходы бюджета» и "Розничный товарооборот" с лагом 4 квартала (RT(-4)) и "Объем депозитов и вкладов юридических лиц в рублях, привлеченных кредитными организациями " с лагом 4 квартала (RUBDUR(-4))

Результатирующая переменная: Налоговые доходы бюджета
Число наблюдений (с учетом лагов): 10
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	.	478305.0	-3.270503	0.0137
RT(-4)	211.5684	38.48508	5.497414	0.0009
RUBDUR(-4)	0.592223	0.210333	2.443272	0.0622
R-squared	0.931523	Mean dependent var	2026580.
Adjusted R-squared	0.911958	S. D. dependent var	674743.6
S. E. of regression	200209.6	Akaike info criterion	27.49544
Sum squared resid	2.81E+11	Schwarz criterion	27.58622
Log likelihood	-134.4772	F-statistic	47.61171
Durbin-Watson stat	2.162759	Prob(F-statistic)	0.000084

Полученные статистические характеристики свидетельствуют о высоком качестве полученной регрессии.

Приложение 6.

Таблица 8. Результаты построения регрессии между переменными «Привлечение рыночных заимствований» (Borrowings) и "Сальдированный финансовый результат деятельности предприятий и организаций (прибыль +, убыток - ) в % к соответствующему периоду предыдущего года " (PROFIT_IND(-4)) и "Объем депозитов и вкладов физических лиц в иностранной валюте, привлеченных кредитными организациями " (USDF(-4))

Результатирующая переменная: Привлечение рыночных заимствований
Число наблюдений (с учетом лагов): 10
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PROFIT_IND(-4)	-31621.08	10205.98	-3.098289	0.0174
USDF(-4)	4.074178	0.488962	8.332301	0.0001
C	-551967.1	1502422.	-0.367385	0.7242
R-squared	0.918303	Mean dependent var	6925520.
Adjusted R-squared	0.894961	S. D. dependent var	3725423.
S. E. of regression	1207401.	Akaike info criterion	31.08916
Sum squared resid	1.02E+13	Schwarz criterion	31.17994
Log likelihood	-152.4458	F-statistic	39.34114
Durbin-Watson stat	2.089020	Prob(F-statistic)	0.000156

Объясняющая способность уравнения высока, все коэффициенты регрессии и уравнение в целом значимы.
Приложение 7.

Таблица 9. Результаты построения регрессии между переменными «Расходы бюджета» и «Привлечение рыночных заимствований» (Borrowings)

Результатирующая переменная: Расходы бюджета
Число наблюдений (с учетом лагов): 10
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2504596.	312654.9	8.010738	0.0000
BORROWINGS	0.266831	0.040212	6.635645	0.0002
R-squared	0.846248	Mean dependent var	4352542.
Adjusted R-squared	0.827029	S. D. dependent var	1080597.
S. E. of regression	449418.1	Akaike info criterion	29.04615
Sum squared resid	1.62E+12	Schwarz criterion	29.10667
Log likelihood	-143.2308	F-statistic	44.03179
Durbin-Watson stat	1.934957	Prob (F-statistic)	0.000163

Объясняющая способность уравнения достаточно высока, все полученные коэффициенты регрессии и все уравнение в целом значимы.