Курсовая работа. «Корреляцияция фондовых индексов России с фондовыми индексами развивающихся стран» (стр. 2 )

2004
Множественный R	0,543796
R-квадрат	0,2957141
Нормированный R-квадрат	0,2928857
Стандартная ошибка	46,782032
Наблюдения	251
Дисперсионный анализ
	df	SS	MS	F	Значимость F
Регрессия	1	9	9	104,5496	1,02E-20
Остаток	249	1	2188,558
Итого	250	773764
	Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение
Y-пересечение	337,11832	28,27594	11,92244	3,17E-26
SSE-180	0,104595	0,010229	10,22495	1,02E-20

Анализ данных за 2004 год дает более убедительные результаты – полученный коэффициент положителен и значим, однако R-квадрат все еще довольно низок.

2005
Множественный R	0,389012
R-квадрат	0,15133
Нормированный R-квадрат	0,147383
Стандартная ошибка	136,1067
Наблюдения	217
Дисперсионный анализ
	df	SS	MS	F	Значимость F
Регрессия	1	5	5	38,33763	2,98E-09
Остаток	215	3982880	18525,02
Итого	216	4693085
	Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение
Y-пересечение	1737,059	153,3539	11,32713	1,25E-23
SSE-180	-0,43391	0,070079	-6,19174	2,98E-09

Результаты по 2005 году аналогичны расчетам по 2004-ому – отрицательный значимый коэффициент и низкая объясняющая сила регрессии.

2006
Множественный R	0,790878
R-квадрат	0,625489
Нормированный R-квадрат	0,623763
Стандартная ошибка	94,69873
Наблюдения	219
Дисперсионный анализ
	df	SS	MS	F	Значимость F
Регрессия	1	3250145	3250145	362,4219	3,59E-48
Остаток	217	1946023	8967,849
Итого	218	5196168
	Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение
Y-пересечение	884,9647	35,79501	24,72313	4,84E-65
SSE-180	0,218313	0,011468	19,03738	3,59E-48

В 2006 году были получена удовлетворительная объясняющая сила регрессии и значимый положительный коэффициент при SSE-180.