Курсовая работа. «Корреляцияция фондовых индексов России с фондовыми индексами развивающихся стран» (стр. 4 )

2005
Множественный R	0,435475
R-квадрат	0,189639
Нормированный R-квадрат	0,182065
Стандартная ошибка	133,3097
Наблюдения	217
Дисперсионный анализ
	df	SS	MS	F	Значимость F
Регрессия	2	2	1	25,03986	1,69E-10
Остаток	214	3803095	17771,47
Итого	216	4693085
	Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение
Y-пересечение	1839,66	153,6274	11,97482	1,26E-25
SSE t	-0,04054	0,141446	-0,28661	0,774685
SSE (t-6)	-0,43895	0,138005	-3,18064	0,001688

Заметим, что лаговая переменная значима, тогда как SSE текущего периода значимость потеряла.

2006
Множественный R	0,79401
R-квадрат	0,630452
Нормированный R-квадрат	0,627031
Стандартная ошибка	94,2866
Наблюдения	219
Дисперсионный анализ
	df	SS	MS	F	Значимость F
Регрессия	2	3275936	1637968	184,2492	2,03E-47
Остаток	216	1920232	8889,962
Итого	218	5196168
	Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение	Нижние 95%
Y-пересечение	905,9409	37,70699	24,02581	6,14E-63	831,6201
SSE t	0,308484	0,054156	5,696156	3,98E-08	0,201741
SSE t-6	-0,09916	0,058218	-1,70328	0,089954	-0,21391

В 2006 году картина ровно обратная – уже лаговая переменная не является объясняющей.

2007
Множественный R	0,667799
R-квадрат	0,445955
Нормированный R-квадрат	0,441008
Стандартная ошибка	118,4312
Наблюдения	227
Дисперсионный анализ
	df	SS	MS	F	Значимость F
Регрессия	2	2528871	1264436	90,14973	1,89E-29
Остаток	224	3141813	14025,95
Итого	226	5670684
	Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение	Нижние 95%
Y-пересечение	1606,404	30,8823	52,01698	4,9E-127	1545,547
SSE t	-0,00167	0,015566	-0,10702	0,914866	-0,03234
SSE t-6	0,043533	0,015128	2,877616	0,004394	0,013721

Результат аналогичен расчетам для 2004 года.

Выводы по гипотезе №1

В разные годы лаговая переменная имеет различное объясняющее значение – в 2005 году она являлась значимой, а в2006 – нет. Таким образом, мы не можем подтвердить гипотезу о прямом влиянии китайского индекса на российский.

Это значит, что наш индекс слабо зависит от индекса Китая, что дает преимущество нашей экономики в рамках мирового кризиса.

[1] http://www. *****/?id=15886

[2] «Ведомости»

[3] Заметим, что между индексами Шанхайской и Шеньженской бирж с высокой вероятностью существует высокая взаимозависимость, что при эконометрическом анализе повлечет за собой мультиколлинеарность, которая негативно скажется на результатах исследования.