Рабочая программа (стр. 1 )

1. Цели и задачи дисциплины

1.1. Цель, задачи дисциплины, ее место в подготовке магистра (с учетом требований ФГОС)

Цель дисциплины: Систематизированное представление об экономико-статистических методах моделирования процесса формирования поведенческих стратегий, позволяющих учитывать иррациональную природу поведения инвесторов и финансистов на рынке в условиях неопределенности и риска при принятии решений финансово-инвестиционного характера. Задачи дисциплины: в результате прохождения учебного курса студенты должны: - получить углубленные знания о предмете, основных способах математико-статистического анализа поведенческих стратегий на финансовых рынках в условиях неопределенности и риска при принятии решений финансово-инвестиционного характера; - иметь представление о современных западных и российских теоретических направлениях поведенческих финансов; - освоить набор аналитических инструментов эмпирического исследования для построения модели поведенческой стратегии хозяйствующего субъекта; - получить навыки самостоятельного конструирования кейсов по актуальной проблематике анализа и моделирования поведенческих стратегий на финансовых рынках. Место дисциплины в подготовке магистра: Предлагаемый курс – логическое продолжение и аналитическое приложение курсов «Финансовый риск-менеджмент» и «Эконометрика финансовых рынков», а также является основой для дальнейшего изучения курсов «Статистический мониторинг финансовых рынков», «Методы управления финансовыми рисками» и «Статистическое моделирование риска с использованием ППП». Курс «Математико-статистическое моделирование поведенческих стратегий на финансовых рынках» как учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла. Курс сочетает изложение современных подходов к моделированию поведения физических и юридических субъектов на финансовых рынках и иллюстрацию этих подходов на эмпирическом материале, полученном проведения исследований российских финансовых рынков в период гг. и сберегательных стратегий в поведении населения. Основным объектом анализа выступают финансовые рынки.

1.2. Требования к уровню усвоения дисциплины

Студент должен знать: - понятийный и категориальный аппарат экономической теории применительно к проблемам управления финансами; - понятийный и категориальный аппарат поведенческих финансов, а теоретические модели сберегательного и инвестиционного поведения населения, разработанные в различных дисциплинах; - методы статистики и эконометрики в объеме необходимом для освоения методов моделирования поведенческих стратегий на финансовых рынках; - источники данных для анализа и моделирования; - способы моделирования поведенческих стратегий на финансовых рынках в условиях неопределенности и риска. - о программах и результатах эмпирических исследований в этой области.

Студент должен уметь: - осуществлять сбор и обработку статистических данных, необходимых для анализа; - определять возможности применения теоретических положений и методов количественного анализа для решения конкретных практических задач; - моделировать экономические ситуации, связанные с выбором поведенческих стратегий на финансовых рынках в условиях неопределенностью исследуемых процессов; - обосновывать оптимальное решение и проводить экономический анализ полученных результатов. - составлять программы и инструментария для проведения исследований финансового поведения населения, как в качественном, так и количественном дизайне.

Студент должен владеть - теорией поведенческих финансов и современными методами математико-статистического моделирования поведенческих стратегий; - навыками практической реализации изучаемых методов с помощью прикладных пакетов программ Statistica for Windows, MS Excel, Eviews; использовании баз данных Internet для решения конкретных прикладных задач. - навыками интерпретации данных макро и микро статистики доходов и сбережений населения.

У студента должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции (ПК): -способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); -способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6); -способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках (ПК-7); -способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).

1.3. Связь с другими дисциплинами Учебного плана

Перечень действующих и предшествующих дисциплин	Перечень последующих дисциплин, видов работ
Экономическая теория (продвинутый уровень) Эконометрика (продвинутый уровень) Финансовый риск-менеджмент Эконометрика финансовых рынков Статистический анализ нечисловой информации Статистический мониторинг финансовых рынков Методы управления финансовыми рисками Статистическое моделирование риска с использованием ППП Эконометрическое моделирование с использованием ППП	Научно-исследовательская работа магистра Выпускная квалификационная работа

2. Содержание дисциплины, способы и методы учебной деятельности преподавателя

Методы обучения – система последовательных, взаимосвязанных действий, обеспечивающих усвоение содержания образования, развитие способностей студентов, овладение ими средствами самообразования и самообучения; обеспечивают цель обучения, способ усвоения и характер взаимодействия преподавателя и студента; направлены на приобретение знаний, формирование умений, навыков, их закрепление и контроль.

Монологический (изложение теоретического материала в форме монолога)	М
Показательный (изложение материала с приемами показа)	П
Диалогический (изложение материала в форме беседы с вопросами и ответами)	Д
Эвристический (частично поисковый) (под руководством преподавателя студенты рассуждают, решают возникающие вопросы, анализируют, обобщают, делают выводы и решают поставленную задачу)	Э
Проблемное изложение (преподаватель ставит проблему и раскрывает доказательно пути ее решения)	ПБ
Исследовательский (студенты самостоятельно добывают знания в процессе разрешения проблемы, сравнивая различные варианты ее решения)	И
Программированный (организация аудиторной и самостоятельной работы студентов осуществляется в индивидуальном темпе и под контролем специальных технических средств)	ПГ
Другой метод, используемый преподавателем (формируется самостоятельно), при этом в п. п. 2.1.-2.4. дается его наименование, необходимые пояснения

Приведенные в таблице сокращения обозначения педагогических методов используются составителем Рабочей программы для заполнения п. п. 2.1., 2.2. и 2.3. в столбце «Методы».

2.1. Аудиторные занятия (лекции, лабораторные, практические, семинарские) – очная форма обучения

Неделя	Кол. час	в том числе в интерактивной форме, час.	Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание	Методы	Реализуемые компетенции
	14	6	Лекции
1-8	8	2	Модуль 1 «Экономические теории и модели финансового поведения домохозяйств»
1-2	2		Тема 1. «Основные понятия финансового поведения населения» Понятие финансового поведения населения. Финансовое поведение населения как объект исследования в различных социальных дисциплинах. История и логика исследования финансового поведения населения, различие подходов в экономической, психологической и социологической дисциплинах. Субъекты финансового поведения: индивид, домохозяйство, экономическая семья. Денежные ресурсы и доходы домохозяйств. Структура денежных доходов и расходов населения. Определение понятия личных сбережений населения. Показатели потока и запаса сбережений. Временной период измерения потока сбережений. Отрицательные и положительные сбережения. Подходы к статистическому анализу финансового поведения: проблемы дефиниций доходных единиц, доходов и др., эквивалентные шкалы.	М, П	ПК-5, ПК-6
3-4	2		Тема 2. «Основные понятия финансового поведения населения» Микро и макро уровни оценки размера сбережений. Статистика сбережений в России и за рубежом. Межстрановые сравнения показателей уровня сбережений и их динамика. Формы сбережений. Проблема включения предметов длительного пользования. Сбережения и потребление. Сбережения и инвестиции. Сбережения и кредиты. Различия в методологических подходах к статистическому анализу финансового поведения на макро - и микроуровнях.	М, П	ПК-5, ПК-6
5-6	2	2	Тема 3. «Теория абсолютного дохода Кейнса и неоклассические экономические модели сберегательного поведения домохозяйств» Средняя и предельная склонности к сбережению. Функция потребления. Моделирование теоретических допущений. Тестирование гипотез. Теория абсолютного дохода Дж. Кейнса. Неоклассические модели сберегательного поведения: модель перманентного дохода М. Фридмана, гипотеза жизненного цикла Ф. Модильяни, модель принятия решений в условиях межвременного выбора И. Фишера. Методические подходы к количественному анализу модели перманентного дохода М. Фридмана и гипотезы жизненного цикла Ф. Модильяни.	М	ПК-7
7-8	2		Тема 4. «Современные экономические модели сберегательного и портфельного поведения домохозяйств» Развитие экономического моделирования сберегательного поведения населения в последней четверти XX века. Введение в модель предпосылки о существовании неопределённости будущих доходов и несовершенного кредитного рынка. Альтернативные экономические модели сбережений. Математическая постановка задачи описания и анализа сберегательного и портфельного поведения домохозяйств.	М, П	ПК-5, ПК-7
9-14	6	4	Модуль 2 «Финансовые и инвестиционные стратегии домохозяйств»
9-10	2		Тема 5. «Финансовые стратегии домохозяйств» Понятия «поведение», «действие» и «стратегия». Проблемы определения и операционализации понятия «стратегия». Понятие финансовых стратегий домохозяйства. Критерии типологизации финансовых стратегий. Парадоксы сберегательного поведения Россиян. Динамика финансовых стратегий Россиян в гг. Данные социологических опросов населения НАФИ, ВЦИОМ, ЦИРКОН, ФОМ, РОМИР, КОМКОН и других. Подходы к статистическому анализу данных опросов о финансовом поведении домохозяйств.	М, П	ПК-10
11-12	2	2	Тема 6. «Исследования массового инвестиционного поведения населения» Индивидуальное инвестиционное поведение в экономической теории. Сбережения в широком и узком смысле слова. Взаимосвязь сбережений и инвестиций на микро и макро уровне. Парадокс бережливости Кейнса. Экономическая история финансовых пирамид. Объяснение мошенничества финансовых компаний с точки зрения неоклассической экономической теории: понятие финансового риска и неопределённости, асимметричность информации участников сделки. Психологический подход: предрасположенность к оптимизму в условиях неопределённости, влияние "толпы", эффект "якоря", эффект новизны, "гало-эффект". Роль доверия к финансовым и денежно-кредитным институтам и коллективных представлений в массовом инвестиционном поведении. Экономико-социологический анализ поведения участников рынка ценных бумаг: роль традиций, норм и властных структур. Математико-статистический анализ инвестиционного поведения населения на основе данных социологических опросов и макростатистики.	М, П	ПК-7
13-14	2	­2	Тема 7. «Методологические проблемы информационного обеспечения исследования финансового поведения населения» Микро и макро сведения о доходах населения. Опыт сбора данных официальной статистики о доходах и их использовании в России и за рубежом. Ошибки измерения, возможные корректировки. Проблемы операционализации понятий дохода и сбережений в обследованиях домохозяйств. Бюджетные обследования. Различия экономического и социологического подхода к измерению доходов. Основные проблемы при сборе данных о доходах и сбережениях домохозяйств и пути их возможного преодоления. Базы данных о финансовом поведении населения России. Формулировки анкетных вопросов о доходах, материальной обеспеченности, потреблении, сбережениях и их формах.	М, П, ПБ	ПК-5, ПК-7
1-14	14	10	Лабораторные занятия
1-8	8	6	Модуль 1 « Экономические теории и модели финансового поведения домохозяйств »
1-2	2	2	Тема 1. «Основные понятия финансового поведения населения» Опрос студентов по контрольным вопросам темы. Дискуссия по ключевым вопросам, обсуждение проблем в контексте текущей социально-экономической ситуации. Доклад студентов по самостоятельно выбранному вопросу в рамках темы занятия.	Д, И,Э	ПК-6
3-4	2	2	Тема 2. «Теория абсолютного дохода Кейнса и неоклассические экономические модели сберегательного поведения домохозяйств» 1. Опрос студентов по контрольным вопросам темы. Дискуссия по ключевым вопросам, обсуждение проблем в контексте текущей социально-экономической ситуации. Доклад студентов по самостоятельно выбранному вопросу в рамках темы занятия.	Д, И,Э	ПК-5, ПК-7
5-6	2		Тема 3. «Современные экономические модели сберегательного и портфельного поведения домохозяйств. Опрос студентов по контрольным вопросам темы. Дискуссия по ключевым вопросам, обсуждение проблем в контексте текущей социально-экономической ситуации. Доклад студентов по самостоятельно выбранному вопросу в рамках темы занятия.	Д, И,Э	ПК-5, ПК-7
7-8	2	2	Тема 4. «Современные экономические модели сберегательного и портфельного поведения домохозяйств» Опрос студентов по контрольным вопросам темы. Дискуссия по ключевым вопросам, обсуждение проблем в контексте текущей социально-экономической ситуации. Доклад студентов по самостоятельно выбранному вопросу в рамках темы занятия.	Д, И,Э	ПК-7, ПК-10
9-14	4	4	Модуль 2. «Финансовые и инвестиционные стратегии домохозяйств»
9-10	2		Тема 5. «Финансовые стратегии домохозяйств» Опрос студентов по контрольным вопросам темы. Дискуссия по ключевым вопросам, обсуждение проблем в контексте текущей социально-экономической ситуации. Доклад студентов по самостоятельно выбранному вопросу в рамках темы занятия.	И, ПГ	ПК-10
11-12	2	2	Тема 6. «Исследования массового инвестиционного поведения населения» Опрос студентов по контрольным вопросам темы. Дискуссия по ключевым вопросам, обсуждение проблем в контексте текущей социально-экономической ситуации. Доклад студентов по самостоятельно выбранному вопросу в рамках темы занятия.	И, ПГ	ПК-5, ПК-7
13-14	2	2	Тема 7. Методологические проблемы информационного обеспечения исследования финансового поведения населения. Опрос студентов по контрольным вопросам темы. Обсуждение источников данных, информация которых позволяет анализировать финансовое поведение населения. Работа за компьютером с базами данных, освоение работы с информационными массивами микроданных на базе пакетов SPSS, Statistica и средств Microsoft Office Excel.	И, ПГ	ПК-7

2.2. Самостоятельная работа студента – очная форма обучения