Утверждены на заседании кафедры
''Математика и информатика''
Зав. кафедрой
13.09.2013
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ
БРЯНСКИЙ ФИЛИАЛ ФИНУНИВЕРСИТЕТА
2013/2014 учебный год
Экзаменационные вопросы
по дисциплине «Финансовая математика»
для студентов специальности «Финансы и кредит», 4-го курса, 1-го образования
1. Проценты, наращенная сумма ссуды. Простая процентная ставка наращения: постоянная и переменная.
2. Способы расчета срока ссуды при простой процентной ставке.
3. Расчет процентов на счете в банке. Процентные числа.
4. Сложная годовая процентная ставка, номинальная процентная ставка и формулы наращенных сумм по ним. Переменная сложная процентная ставка.
5. Эффективная процентная ставка и ее связь с номинальной процентной ставкой.
6. Непрерывное начисление процентов, сила роста, формула наращенной суммы и дисконтирование. Связь дискретных процентных ставок с силой роста.
7. Дисконтирование. Современная стоимость по простым, сложным, номинальным процентным ставкам и силе роста.
8. Дисконтирование. Простые и сложные учетные ставки (банковский учет).
9. Расчет сроков финансовых операций при различных процентных и учетных ставках.
10. Расчет процентных и учетных ставок финансовых операций.
11. Принцип финансовой эквивалентности.
12. Сравнение финансовых операций. Уравнение эквивалентности. Примеры.
13. Наращение процентов с учетом инфляции.
14. Налогообложение доходности финансовой операции.
15. Потоки платежей. Наращенная сумма и современная стоимость, их расчет в общем случае.
16. Финансовые ренты и их классификация.
17. Обычная годовая рента. Расчет наращенной суммы и современной стоимости
18. Годовая рента, начисление процентов несколько раз в году. Расчет наращенной суммы и современной стоимости.
19. Общий случай p-срочной ренты с многократным начислением процентов в году. Расчет наращенной суммы и современной стоимости.
20. Расчет параметров финансовой ренты.
21. Погашение задолженности при начислении по простой процентной ставке. Актуарный метод. Метод торговца.
22. Погашение задолженности (кредита) аннуитетными платежами при начислении процентов по сложной ставке.
23. Фундаментальный анализ. Факторы, влияющие на движение цен на финансовых рынках.
24. Технический анализ. Виды ценовых графиков.
25. Скользящие средние и их использование в техническом анализе.
26. Осцилляторы (момент, скорость изменения цен и индекс относительной силы) и их использование для прогнозирования движения цен.
27. Стохастические линии (%K, %R и %D) и их использование для прогнозирования движения цен.
28. Модель Хольта-Уинтерса и ее применение для прогнозирования экономических показателей.
29. Проверка адекватности модели Хольта-Уинтерса.
30. Случайные (стохастические) процессы. Основные понятия и определения.
31. Авторегрессионные модели стационарных случайных процессов. Модели скользящего среднего порядка q.
32. Экспертная оценка. Интервальный и точечный анализ статистическим методом.
33. Экспертная оценка. Коэффициент парной ранговой корреляции.
34. Экспертная оценка. Коэффициент конкордации.
