Российский финансовый рынок
ежедневный бюллетень 3 Июня 2003 г.
| Макроэкономика Средневзвешенный курс рубля на ЕТС по сделкам расчетами today в понедельник вырос до 30.6492 рубля за доллар с 30.7326 на предыдущей сессии. Средневзвешенный курс ЕТС по сделкам расчетами tomorrow увеличился до 30.6504 рубля за доллар с 30.6978. Индекс деловой активности (PMI index) в Еврозоне в мае снизился до 46.8 (предыдущее значение 47.8). Индекс деловой активности в Великобритании в мае составил 48.1 (предыдущее значение 48.3). Индекс деловых настроений в Еврозоне в мае вырос до 98.0 (предыдущее значение 97.9). Индикатор делового климата в мае составил -0.68 (предыдущее значение -0.70). Индекс доверия потребителей в Еврозоне в мае неожиданно снизился до –20 (предыдущее значение –19) Объем розничных продаж в Германии в апреле вырос на 1.7% и 0.8% в годовом исчислении (предыдущее значение –3.0% и -4.0% в годовом исчислении). По данным компании Halifax, цены на недвижимость в Великобритании в мае выросли на 1.5% и 22.7% в годовом исчислении (предыдущее значение +0.5% и +23.6% в годовом исчислении). Потребительский кредит в Великобритании в апреле снизился до ₤1.4 млрд. (предыдущее значение пересмотрено с ₤1.89 млрд. до ₤1.93 млрд.) Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Index) в мае вырос до 49.4 (предыдущее значение 45.4). Рынок нефти В понедельник мировые цены на нефть резко выросли на фоне сокращения запасов бензина в преддверии водительского сезона, а также из-за сохраняющихся опасений трейдеров по поводу возможного снижения экспортных квот на ближайшей встрече членов ОПЕК. Долговые обязательства В первый рабочий день на рынке ГКО-ОФЗ царило затишье: цены облигаций изменялись крайне незначительно на фоне низкой активности торгов. Долговые обязательства emerging market вновь испытали падение, однако аналитики расценивают подобную ситуация как временную паузу в ошеломляющем ралли 2003 года. Котировки российских валютных облигаций также снизились в рамках коррекции после бурного роста в конце прошлой недели. Дополнительным фактором для формирования нисходящей тенденции стало снижение рынков долгов развивающихся стран. По итогам дня российская составляющая индекса EMBI+ уменьшилась на 0,14%, а Евро-30 – подешевела на 0,375 п. до 97,75% от номинала. Акции Торговая неделя на российском рынке акций началась со снижения стоимости акций компаний в рамках коррекции: участники рынка фиксировали прибыль по длинным позициям. При этом объёмы торгов держались на среднем уровне, что вполне соответствовало коррекционному движению рынка. По итогам дня индекс РТС снизился на 2,45% до отметки 455,6 пункта. Объём сделок в торговой системе немного возрос и составил $22,598 млн. против $19,760 млн. на торгах в пятницу. Европейские индексы дружно выросли в понедельник на ожиданиях публикации сильного индекса производственной активности в США. Это, а также некоторое ослабление евро на Forex’е вывели в лидеры повышения акции экспортеров. Сообщение о том, что Сингапур был признан Всемирной организацией здравоохранения зоной, свободной от SARS, спровоцировало рост котировок туристических компаний, а также авиаперевозчиков. Укрепление банковского сектора объяснялось пересмотром аналитиками Merrill Lynch рекомендаций по Deutsche Bank с «neutral» до «buy». Американский рынок большую часть дня рос, однако фиксация прибыли по акциям технологических компаний вывели индекс Nasdaq в отрицательную область. Публикация более высокого, по сравнению с прогнозами, значения ISM Index спровоцировала укрепление надежд на восстановление темпов роста американской экономики и спровоцировала покупки со стороны взаимных фондов. Кроме того, поддержку рынку оказали позитивные новости относительно биотехнологических Genentech и ImClone. Сообщение же о том, что Федеральная комиссия по коммуникациям (FCC) США в понедельник проголосовала за принятие правил, позволяющих крупным телекомпаниям покупать местные каналы, спровоцировало рост котировок AOL Time Warner, Gannett, Walt Disney и Cablevision. На фондовом рынке Японии во вторник наблюдаются противоположные тенденции. С одной стороны, ослабление индекса Nasdaq накануне спровоцировало фиксацию прибыли по акциям технологических компаний. С другой стороны, растут котировки Blue chips во главе с Sony и Canon, а также машиностроительными Mitsubishi Heavy Industries и Kawasaki Heavy Industries, выигравшими контракты, связанные с Boeing 767. |
Российская макроэкономика
Динамика курса рубля в СЭЛТ и на ЕТС
Динамика денежной базы и золотовалютных резервов
 |
Остатки на к/c в ЦБ РФ и однодневная ставка MIBOR
Динамика ВВП и инфляции
Итоги торгов на ММВБ
Индикаторы денежного рынка
| Сумма остатков на к/с в ЦБ, млрд. руб. | Изменение, млрд. руб. |
По России | 180.2 | 6.1 |
По Московскому региону | 132.2 | 2.4 |
Ставки рынка межбанковских кредитов
| MIBID | MIBOR |
1 день | 0.81 | 1.81 |
от 2 до 7 дней | 2.44 | 4.33 |
от 8 до 30 дней | 3.97 | 6.34 |
Средневзвешенный курс рубля к доллару на ЕТС по сделкам расчетами today в понедельник вырос до 30.6492 рубля за доллар с 30.7326 рубля за доллар на предыдущей сессии. Объем торгов составил $66.83 млн. Сделки заключались в пределах 30.6400-30.6700 рубля за доллар. Средневзвешенный курс рубля на ЕТС по сделкам расчетами tomorrow увеличился до 30.6504 рубля за доллар с 30.6978 рубля за доллар. Объем торгов составил $103.71 млн. Как и ожидалось, с началом торгов в понедельник рубль вновь начал укрепляться. Однако очень скоро курс стабилизировался около отметки 30.64 рубля за доллар. Причем произошло это без помощи Центробанка, который не предпринимал активных действий на рынке. Причиной стал вновь обозначившийся дефицит американской валюты, о чем свидетельствовали повысившиеся ставки по долларовым кредитам overnight. В то же время уровень рублевой ликвидности достиг рекордных высот. Остатки на счетах в ЦБ выросли до 180 млрд. рублей –исторически максимального значения. Ставки по рублевым кредитам overnight на межбанке не превышали 1% годовых. Сегодня, ввиду некоторой нехватки долларов на рынке, мы не исключаем новой коррекции в сторону укрепления доллара.
Первый зампред Центробанка РФ Олег Вьюгин сообщил корреспондентам Прайм-ТАСС, что, по его мнению, золотовалютные резервы по итогам начавшегося месяца увеличатся на $2 млрд. Он также объяснил резкое увеличение показателя за неделю, закончившуюся 23 мая, тем, что «банки брали взаймы и продавали <Центробанку> валюту в надежде на предстоящие поступления от экспорта».
Рублевые государственные облигации
Итоги торгов ГКО-ОФЗ
Выпуск | Цена закрытия | Доходность | Оборот, тыс. руб. | НКД | Дней до погашения | Погашение |
ГКО 21165 | - | - | - | - | 51 | 23.07.2003 |
ГКО 21166 | - | - | - | - | 65 | 06.08.2003 |
ГКО 21167 | - | - | - | - | 93 | 03.09.2003 |
ГКО 21168 | 98.73 | 3.69 | 6 499.83 | - | 128 | 08.10.2003 |
ГКО 21169 | 98.20 | 4.29 | 3 239.62 | - | 156 | 05.11.2003 |
ОФЗ 26002 | - | - | - | 21.64 | 287 | 15.03.2004 |
ОФЗ 26003 | 104.00 | 7.49 | 106.16 | 21.64 | 652 | 15.03.2005 |
ОФЗ 27009 | - | - | - | 0.24 | 2 | 04.06.2003 |
ОФЗ 27010 | - | - | - | 0.21 | 107 | 17.09.2003 |
ОФЗ 27011 | 101.80 | 4.85 | 12 938.24 | 0.15 | 128 | 08.10.2003 |
ОФЗ 27012 | - | - | - | 0.03 | 170 | 19.11.2003 |
ОФЗ 27013 | 105.21 | 6.76 | 9.73 | 29.26 | 366 | 02.06.2004 |
ОФЗ 27014 | - | - | - | 24.66 | 562 | 15.12.2004 |
ОФЗ 27015 | - | - | - | 8.55 | 247 | 04.02.2004 |
ОФЗ 27016 | - | - | - | 3.95 | 79 | 20.08.2003 |
ОФЗ 27017 | - | - | - | 8.55 | 429 | 04.08.2004 |
ОФЗ 27018 | - | - | - | 28.76 | 835 | 14.09.2005 |
ОФЗ 27021 | - | - | - | 15.34 | 688 | 20.04.2005 |
ОФЗ 27022 | - | - | - | 3.29 | 989 | 15.02.2006 |
ОФЗ 27023 | - | - | - | 10.41 | 779 | 20.07.2005 |
ОФЗ 28001 | 103.15 | 6.16 | 180.23 | 0.11 | 233 | 21.01.2004 |
ОФЗ 45001 | 109.76 | 7.63 | 20 262.86 | 4.60 | 1 262 | 15.11.2006 |
ОФЗ 45002 | 106.05 | 7.40 | 58 631.14 | 41.43 | 1 157 | 02.08.2006 |
ОФЗ 46001 | 115.52 | 7.18 | 356.37 | 28.76 | 1 927 | 10.09.2008 |
ОФЗ 46002 | 112.77 | 7.70 | 540.28 | 41.67 | 3 355 | 08.08.2012 |
ОФЗ 46014 | 109.72 | 7.72 | 398.59 | 25.60 | 5 567 | 29.08.2018 |
Календарь ближайших выплат Минфина
Дата | Выпуск | Ставка купона, % | Объем, млн. руб. |
04.06.2003 | 27009 | 10 | 9 780.88 |
27013 | 12 | 448.80 | |
18.06.2003 | 27010 | 10 | 238.56 |
27014 | 12 | 299.20 | |
27018 | 14 | 488.60 | |
46001 | 14 | 244.30 |
Динамика индексов доходности ОФЗ
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
