Очная форма обучения – 3 года

Наименование разделов и тем

Всего часов

Аудиторные занятия (час)

Самостоятельная

работа

лекции

лабораторные работы

5 семестр

Раздел 1. Предмет эконометрики

6

1

1

4

Тема 1. Эконометрика как наука. Место и роль эконометрики в современном

экономическом образовании. Объекты изучения эконометрики

1

Тема 2. Модели. Типы моделей. Типы данных. Основные аспекты

эконометрического моделирования

Эконометрический эксперимент и его

результаты. Основные этапы и проблемы эконометрического моделирования

1

4

Раздел 2. Экономические показатели как случайные величины

6

1

1

4

Тема 1. Генеральные и выборочные

характеристики. Нормальное

распределение и его применение в

экономических расчетах. Статистические оценки параметров распределения.

Доверительные интервалы

и доверительные вероятности

1

1

4

Раздел 3. Статистические гипотезы

и их проверка

6

1

1

4

Тема 1. Общие принципы проверки

статистических гипотез. Критерий

оценки статистической гипотезы в

задачах обработки результатов

эконометрического эксперимента. Выбор величины уровня значимости.

Распределение Стьюдента.

Распределение Фишера

6

1

1

4

Раздел 4. Парный регрессионный анализ

18

3

3

12

Тема 1. Понятие корреляционной

зависимости. Линейная корреляция.

Определение параметров линейной

зависимости методом наименьших

квадратов. Коэффициент корреляции

и его свойства

6

1

1

4

Тема 2. Основные положения

регрессионного анализа. Оценка

параметров парной регрессионной

модели. Теорема Гаусса-Маркова.

Оценка адекватности и прогнозных

качеств модельных уравнений линейной регрессии. Интервальная оценка функции регрессии и ее параметров

6

1

1

4

Тема 3. Нелинейные модели и их

линеаризация. Оценка значимости

уравнения регрессии. Коэффициент

детерминации

6

1

1

4

Раздел 5. Множественный

регрессионный анализ

12

2

2

8

Тема 1. Классическая нормальная

линейная модель множественной

регрессии. Теорема Гаусса-Маркова. Анализ вариации зависимой переменной в регрессии. Оценка параметров

регрессионной модели методом

наименьших квадратов

6

1

1

4

Тема 2. Оценка адекватности

множественной регрессии. Проверка

статистических гипотез. Доверительные интервалы и доверительные области

3

1

2

Тема 3. Спецификация модели. Частная корреляция. Исключение и включение существенных переменных

3

1

2

Раздел 6. Временные ряды

и прогнозирование

18

3

3

12

Тема 1. Задачи анализа временных рядов. Стационарные временные ряды и их

характеристики. Автокорреляционная функция

1

1

4

Тема 2. Аналитическое сглаживание

временного ряда. Методы определения тренда у временного ряда

1

1

4

Тема 3. Моделирование сезонной

и циклической компонент.

Прогнозирование на основе моделей временных рядов

1

1

4

Раздел 7. Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность

и автокорреляция остатков

12

2

2

8

Тема 1. Обобщенная модель

множественной регрессии. Обобщенный метод наименьших квадратов. Тесты на гетероскедастичность. Устранение

гетероскедастичности

6

1

1

4

Тема 2. Автокорреляция остатков.

Тест Дарбина-Уотсона на наличие или отсутствие автокорреляции.

Авторегрессия первого порядка. Понятие об

авторегрессионных моделях и моделях скользящей средней

6

1

1

4

Раздел 8. Регрессионные динамические модели

6

1

1

4

Тема 1. Простейшие случаи

криволинейной корреляции.

Стохастические регрессоры. Нелинейный метод наименьших квадратов. Метод взвешенных наименьших квадратов.

Нестационарные временные ряды

6

1

1

4

Раздел 9. Системы одновременных уравнений

12

2

2

8

Тема 1. Общий вид системы

одновременных уравнений. Косвенный метод наименьших квадратов. Метод

инструментальных переменных.

Фиктивные переменные

1

1

4

Тема 2. Одновременное оценивание

регрессионных уравнений. Трехшаговый метод наименьших квадратов.

Экономически значимые примеры систем одновременных уравнений

1

1

4

Раздел 10. Эконометрическое

моделирование.

12

2

2

8

Тема 1. Модель спроса и предложения. Модель адаптивных ожиданий. Модель потребления Фридмена. Выявление предпочтений потребителей

6

1

1

4

Тема 2. Модели для оценки полезности товаров и услуг. Эконометрическое

моделирование спроса на

конкурирующие товары. Статистическая оценка качества поставляемой

продукции. Важность экономического анализа

6

1

1

4

Итого

108

18

18

72

Заочная форма обучения – 4,6 года,

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5