Темы лекций
Тема 1. Общая характеристика системы банковского менеджмента.
Цели и задачи банковского менеджмента: экономические и социальные. Содержание банковского менеджмента: финансовый менеджмент и управление персоналом. Планирование в банковском менеджменте: цели, сферы, масштабы и возможные результаты его деятельности в соизмерении с источниками и затратами. Составление перспективных и текущих планов-прогнозов. Анализ: оценка деятельности банка в целом и по отдельным направлениям на основе сравнения фактически достигнутых результатов с прогнозными, с результатами истекших периодов и показателями лучших банков. Регулирование в системе банковского менеджмента: государственный надзор за деятельностью коммерческих банков и система внутрибанковского регулирования (саморегулирования). Правовые основы банковского менеджмента: федеральные законы, нормативные документы Банка России, нормативные документы самих кредитных организаций. Оценка качества банковского менеджмента. Критерии оценки качества менеджмента. Факторы неудовлетворительного управления.
Тема 2. Организационные структуры банка.
Линейные модели организационных структур банка: функциональная, дивизионная модель, другие модели линейных структур. Матричные модели организационных структур банка: двухмерная матричная модель, трехмерная матричная модель, многомерные матричные модели. Причины и факторы изменения организационной структуры банков: выбор организационной структуры, причины изменения организационной структуры банка.
Тема 3. Стратегическое и текущее планирование деятельности банка.
Виды планирования деятельности коммерческого банка: стратегическое, маркетинговое, текущее, тактическое, оперативное, финансовое, планирование персонала, составление сметы расходов банка и т. д. Цели и задачи стратегического планирования. Ситуационный анализ. Определение миссии и стратегических целей банка. Бизнес-планирование как способ интеграции стратегии и тактики банка. Содержание бизнес-планирования. Финансовое планирование деятельности банка.
Тема 4. Оценка деятельности коммерческого банка.
Необходимость и содержание оценки деятельности. Виды оценки деятельности коммерческого банка: внутренняя, внешняя. Оценка количественных, объемных показателей. Оценка качественных сторон деятельности (надежности). Оценка состояния учета и отчетности. Принципы оценки деятельности коммерческого банка. Рейтинговая система оценки надежности CAMEL. Достаточность капитала. Основной капитал, дополнительный капитал. Показатели достаточности капитала. Качество активов. Хорошие, особо упомянутые, нестандартные, сомнительные, убыточные активы. Уровень доходности и прибыльности. Рейтинг оценки прибыльности банка. Ликвидность: степень постоянства депозитов, степень надежности ресурсов, чувствительных к изменениям процентной ставки, способность активов быстро обмениваться на наличность, доступность денежных рынков, эффективность стратегии по управлению активами и пассивами, соответствие достигнутых показателей внутренней политике по соблюдению ликвидности, содержание, объем и использование крупных соглашений на будущую дату. Принципы анализа показателей ликвидности в системе САМЕL. Менеджмент банка. Рейтинговая система CAMELS. Система Fims. Рейтинговая система RATE. Оценка риска. Инструменты надзора. Оценка эффективности применения инструментов надзора. Система оценки финансового состояния кредитных организаций Банком России.
Тема 5. Управление ресурсами банка.
Собственный капитал банка и международные стандарты оценки его достаточности. Функции собственного капитала банка: защитная, оперативная и регулирующая; оборотная и резервная. Методы оценки капитала: метод балансовой стоимости, по «регулируемым принципам бухгалтерии»; метод рыночной стоимости. Международные стандарты оценки достаточности капитала. Капитал I уровня (основной, базовый капитал, ядро). Капитал II уровня (дополнительный). Необходимость оценки достаточности капитала. Определение величины и структуры собственных средств банка. Анализ факторов уменьшения капитала. Качественная оценка структуры капитала. Анализ балансовых и внебалансовых операций банка по степени риска: текущий кредитный риск, потенциальный кредитный риск, общая величина риска по срочным сделкам. Управление собственным капиталом банка: содержание управления капиталом, внутренние источники прироста собственного капитала, внешние источники прироста капитала.
Классификация обязательств (ресурсов) банка: депозитные и недепозитные средства, основные (стержневые) депозиты, летучие депозиты; управляемые ресурсы и текущие пассивы; обязательства по «горячим деньгам», ненадежные средства, стабильные средства; привлеченные ресурсы и заемные ресурсы. Факторы, влияющие на размер привлеченных ресурсов: экономическая ситуация в стране, состояние денежного рынка, состояние банковской системы, денежно-кредитное регулирование, политика кредитной экспансии, политика кредитной рестрикции, ставка рефинансирования, учетная ставка, ставка по ломбардным кредитам и ставка привлечения средств коммерческих банков в депозиты; изменение норм обязательного резервирования; операции на открытом рынке; использование обязательных и оценочных экономических нормативов. Организация управления привлеченными ресурсами: основные элементы системы управления; депозитная политика коммерческого банка. Методы и инструменты управления обязательствами (ресурсами) банка
Тема 6. Управление активами и пассивами.
Понятие и сущность управления активами и пассивами. Необходимость функции управления активами и пассивами. Метод распределения активов. метод конвертации или разъединения источников фондов. Управление активами и пассивами (УАП). Содержание управления активами и пассивами. Цели и задачи управления активами и пассивами. Организационная структура и функции подразделений, обеспечивающих управление активами и пассивами. Организация функции управления активами и пассивами. Комитет по управлению активами и пассивами. Управление рисками в рамках управления активами и пассивами. Содержание управления рисками в рамках управления активами и пассивами. Управление риском изменения процентных ставок. Риск процентной ставки. Базисный (базовый) риск. Риск временного разрыва (риск переоценки). Управление процентной маржей. Метод разрыва или метод отклонений (метод ГЭПа). Нулевой ГЭП, положительный ГЭП, отрицательный ГЭП.
Управление ликвидностью на основе экономических нормативов. Показатели ликвидности. Анализ и оценка состояния ликвидности. Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков. Составление реструктурированного по срокам баланса. Анализ состояния ликвидности по реструктурированному балансу. Организация управления ликвидностью в банке. Зарубежный опыт управления ликвидностью. Управление риском несбалансированной ликвидности.
Тема 7. Управление прибыльностью банка.
Система управления прибылью банка. Основные блоки управления прибылью коммерческого банка. Служба внутреннего контроля. Способы оценки и регулирования уровня прибыли банка. Структурный анализ доходов. Процентные и непроцентные формы доходов. Структурный анализ расходов. Процентные и непроцентные (комиссионные и прочие) расходы. Структурный анализ финансового результата. Система финансовых коэффициентов для оценки прибыльности. коэффициенты процентной маржи, уровни непроцентного дохода и расхода, соотношение непроцентной и процентной маржи, стабильные доходов на рубль активов, доля дивидендов в доходах, расходы на рубль активов, коэффициенты спрэда и посреднической маржи, показатели прибыльности активов и собственного капитала, прибыли на одного работника. Факторный анализ уровня прибыльности банка. Методы текущего регулирования прибыли. определение коэффициента достаточной процентной маржи на предстоящий период на основе бизнес-плана, фиксирование его уровня в документе о кредитной политике; регулярный контроль за соответствием коэффициентов фактической и достаточной процентной маржи; контроль за спрэдом на основе коэффициентов спрэда и посреднической маржи; контроль за долей работающих активов; формирование договорного процента с учетом коэффициента достаточной процентной маржи.
Тема 8. Основные виды рисков в банковской деятельности.
Финансовые риски: кредитный риск, риск ликвидности, ценовые риски. Отраслевой риск, риск страны-местопребывания заемщика. Риск недостаточной (излишней) ликвидности. Ценовые риски: риск изменения процентных ставок; рыночный риск; валютный риск. Базисный риск. Валютный риск: риск изменения обменного курса, риск конвертирования, риск открытой валютной позиции. Рыночный риск. Риск инфляции. Риск неплатежеспособности. Функциональные риски: стратегический риск, технологический риск, риск операционных или накладных расходов (риск неэффективности), риск внедрения новых продуктов и технологий (внедренческий риск). Прочие внешние риски: риск несоответствия, потери репутации. Взаимосвязь отдельных видов риска. Локализованный и нелокализованный риск. Способы управления некоторыми видами финансового риска. Организация управления кредитом в банке. Сущность процентного риска и система управления им. Валютные риски и их классификация. Понятие валютного риска и его виды.
2.2 Перечень тем практических/лабораторных занятий
Тема 1. Общая характеристика системы банковского менеджмента. Стратегическое и текущее планирование деятельности банка.
Групповые дискуссии по вопросам содержания банковского менеджмента. Ознакомление с планами развития коммерческих банков на основе информации, размещенной на официальных сайтах российских коммерческих банков.
Тема 2. Оценка деятельности коммерческого банка.
Групповые дискуссии по вопросам оценки деятельности коммерческого банка. Оценка зарубежных методик оценки надежности коммерческих банков: CAMEL, CAMELS, Fims, RATE.
Тема 3. Управление ресурсами банка.
Разбор конкретных ситуаций по оценке достаточности капитала. В соответствии с международными и российским стандартами. Решение кейсов по анализу факторов изменения капитала.
Тема 4. Состав привлеченных ресурсов коммерческих банков.
Разбор конкретных ситуаций по классификации и анализу обязательств (ресурсов) банка. Оценка факторов, влияющих на размер привлеченных ресурсов.
Тема 5. Управление активами и пассивами.
Разбор конкретных ситуаций по методу распределения активов, методу конвертации или разъединения источников фондов, методу разрыва (метод ГЭПа).
Тема 6. Управление ликвидностью коммерческого банка.
Разбор конкретных ситуаций по управлению ликвидностью на основе экономических нормативов. Решение кейсов по составлению управлению ликвидностью на основе денежных потоков. Составление реструктурированного по срокам баланса.
Тема 7. Управление прибыльностью банка.
Разбор конкретных ситуаций по управлению прибылью банка. Решение кейсов по составлению структурного анализа доходов и расходов. Система финансовых коэффициентов для оценки прибыльности. Методы текущего регулирования прибыли.
Тема 8. Основные виды рисков в банковской деятельности. Управление кредитом и кредитным риском.
Групповые дискуссии по вопросам выявления и оптимизации банковских рисков. Разбор конкретных ситуаций по организации кредитования и наблюдения за кредитом. Управление кредитными рисками.
3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Программой дисциплины предусмотрено использование инновационных технологий обучения. В качестве интерактивных форм проведения занятий представлены:
- лекция – презентация;
- лекция визуализация;
- лекция – беседа;
- синхронный интерактивный курс с инструктированием в реальном времени через Интернет (MOODL);
- мастер-классы с привлечением экспертов и специалистов;
- лекция с разбором конкретных финансовых ситуаций.
На практических занятиях под руководством преподавателя, решаются задачи, разбираются конкретные ситуации, обсуждаются проблемы и перспективы развития предприятия, решаются задачи по анализу и планированию деятельности предприятия. Здания выдаются студентам преподавателям во время проведения занятий.
В качестве самостоятельной работы предполагается подготовка докладов и сообщений, выполнения домашних заданий, групповая работа над ситуационными проектами, подготовка к дискуссиям.
При реализации основной образовательной программы используются технологии электронного обучения, основанные на сочетании очных занятий и целенаправленной и контролируемой самостоятельной работы обучающихся с размещаемыми в электронной образовательной среде Moodle электронными учебными курсами и иными электронными образовательными ресурсами.
Электронное обучение используется также при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА
4.1 Перечень и тематика самостоятельных работ студентов по дисциплине
Для студентов в качестве самостоятельной работы предполагается решение, представленных ниже вопросов. При этом обязательным является обсуждение решения кейса на занятии с последующим ответом на вопросы.
4.2 Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения учебной дисциплины.
К теме 1:
1.В чем состоит специфика банковского менеджмента?
2.Каковы основные цели и задачи банковского менеджмента?
3.Какие основные направления включает банковский финансовый менеджмент?
4.Раскройте содержание основных этапов банковского менеджмента.
5.Какие нормативные документы составляют правовую основу банковского менеджмента?
6.По каким направлениям проводится оценка качества банковского менеджмента в зарубежной и отечественной практике?
К теме 2:
1.Какова общая структура банка?
2.В чем суть основных линейных моделей структуры банка?
3.В чем состоит суть матричных моделей? Охарактеризуйте каждую их разновидность.
4.Каковы принципиальные основы и роль анализа сильных и слабых сторон в организации банковской деятельности?
5.Как внедряется организационная структура банка?
К теме 3:
1. Назовите основные виды банковского планирования. Чем они отличаются и как связаны друг с другом?
2. Какие виды банковских стратегий разрабатываются в процессе стратегического планирования?
3. Назовите цели и задачи стратегического планирования.
4. Что такое «миссия банка»?
5. Расшифруйте и поясните смысл критериев S.M.A.R.T.
6. В чем суть ситуационного анализа?
7. Каковы основные этапы бизнес-планирования?
8. С какой целью и кем осуществляется оценка деятельности коммерческого банка в зарубежной и отечественной практике?
9. В чем состоит содержание рейтинговой системы САМЕL?
10. Как оцениваются достаточность капитала, качество активов, доходность, ликвидность и менеджмент в системе САМЕL?
11. В чем сильные и слабые стороны системы САМЕL?
12. Каковы принципы построения системы RATE? В чем сходство и отличие ее от системы САМЕL?
13. Какие критерии оценки финансового состояния коммерческих банков применяются Банком России?
К теме 4:
1. Дайте характеристику понятия капитала применительно к коммерческому банку.
2. Каковы функции собственного капитала банка? В чем состоит их роль в обеспечении стабильности функционирования банка?
3. Как оценивается величина капитала банка?
4. Какие финансовые показатели применяются в настоящее время регулирующими органами для оценки адекватности банковского капитала?
5. В чем состоят отличия между основным и дополнительным капиталом?
6. Какие изменения были внесены Базельским соглашением в расчет достаточности капитала?
7. Каковы внутренние источники роста капитала?
8. Каковы внешние источники роста капитала?
9. Приведите примеры существующих классификаций ресурсов коммерческого банка.
10. Что входит в состав привлеченных и заемных средств?
11. Чем отличаются стержневые (основные) и летучие депозиты?
12. Какими методами и инструментами производится регулирование Центральным банком операций по привлечению ресурсов коммерческими банками?
13. Дайте характеристику депозитной политики банка в широком и узком смыслах.
14. Какие задачи может ставить депозитная политика банка?
15. Какие коэффициенты используются для оценки структуры ресурсов банка?
К теме 5:
1.Дайте определение понятию «управление активами и пассивами».
2.Какие основные предпосылки определяют необходимость управления активами и пассивами?
3.В чем состоят основные задачи управления активами и пассивами?
4.Дайте характеристику организационной структуры управления активами и пассивами.
5.Каковы основные функции Комитета по управлению активами и пассивами?
6.Что поминается под управлением риском?
7.В чем состоят причины возникновения процентных рисков?
8.Какие существуют способы управления процентным риском?
9.Каковы основные стратегии управления ГЭПом?
К теме 8:
1.Что представляет собой управление ликвидностью как системой?
2.Каковы цели и задачи управления ликвидностью на уровне коммерческого банка?
3.Каковы основные разделы документа о политике по управлению ликвидностью, рекомендуемого к составлению Банком России?
4.Должен ли коммерческий банк иметь резерв ликвидных активов? От каких факторов зависит его объем?
5.В чем состоит метод управления ликвидностью с использованием коэффициентов? Каковы его достоинства и недостатки?
6.Какими факторами определяется состав показателей, необходимых для измерения ликвидности?
7.Какова схема анализа состояния ликвидности коммерческого банка на основе коэффициентов?
8.Что представляет собой метод управления ликвидностью на основе денежных потоков?
9.Каковы принципы построения реструктурированного баланса для оценки ликвидности на основе денежных потоков?
10. Какие факторы определяют дефицит (избыток) ликвидных активов коммерческого банка?
11. Что представляют собой альтернативные варианты регулирования ликвидности?
12. Какие конкретные решения по регулированию ликвидности может принять банк в случае:
а) краткосрочного дефицита (избытка) ликвидности;
б) наличия серьезных проблем с ликвидностью?
13. Охарактеризуйте методы управления ликвидностью в зарубежных странах.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
