К теме 6:
1.1. На каких уровнях осуществляется управление прибылью коммерческого банка?
2.Приведите примеры подразделений банка, участвующих в управлении прибылью.
3.Какие существуют способы оценки уровня прибыли банка?
4.В чем состоит значение информации о структуре доходов банка для принятия решений по управлению прибылью?
5.Какова цель структурного анализа источников формирования прибыли?
6. Как оценить уровень прибыльности банка на основе финансовых коэффициентов?
7.Приведите примеры факторного анализа прибыли банка. В чем состоят основные приемы факторного анализа прибыли?
8.Какие решения по управлению прибылью могут приниматься в случаях: а) падения коэффициентов прибыльности;
б) падения процентной маржи;
в) роста «бремени».
К теме 7:
1.Назовите три категории рисков.
2.Приведите виды финансовых рисков.
3.Приведите примеры кредитных рисков.
4.Назовите два вида риска ликвидности.
5.Какие риски относятся к ценовым?
6.В чем заключается суть риска неплатежеспособности?
7.Какие существуют функциональные риски?
8.В чем основная суть стратегического и технологического исков?
9.Какие риски относятся к прочим внешним рискам?
1. Что понимается в финансовом менеджменте под процентным риском?
2. Каковы внешние факторы процентного риска?
3. Каковы внутренние факторы процентного риска?
4. Какие основные элементы включает система управления процентным риском?
5. Какие существуют основные способы оценки процентного риска?
6. В чем состоит суть оценки риска на основе динамики процентной маржи и спрэда?
7. Каково общее содержание ГЭП-анализа?
8. Какие существуют виды ГЭПа?
9. Как рассчитываются основные коэффициенты ГЭПа?
10. В чем состоят особенности и преимущества оценки риска на основе дюрации?
К теме 8:
1. Что понимается в финансовом менеджменте под процентным риском?
2. Каковы внешние факторы процентного риска?
3. Каковы внутренние факторы процентного риска?
4. Какие основные элементы включает система управления процентным риском?
5. Какие существуют основные способы оценки процентного риска?
6. В чем состоит суть оценки риска на основе динамики процентной маржи и спрэда?
7. Каково общее содержание ГЭП-анализа?
8. Какие существуют виды ГЭПа?
9. Как рассчитываются основные коэффициенты ГЭПа?
10. В чем состоят особенности и преимущества оценки риска на основе дюрации?
1.Что такое риск изменения обменного курса? Какими методами можно его прогнозировать?
2.Как соотносятся между собой курс спот и курс форвард?
3.Что такое индекс эффективного валютного курса?
4.Чем риск конвертирования отличается от коммерческих валютных рисков?
5.Как регулируется риск открытой валютной позиции в России?
6.Чем отличается риск перевода от конверсионного риска?
7.Как можно минимизировать риск сделки?
8.Приведите пример трансляционных рисков. Какими действиями банка их можно предупредить?
9.Перечислите, каким рискам форфейтирования подвергается каждый участник сделки?
10. Чем отличаются риски форфейтирования от кредитного риска по валютным кредитам?
11. Перечислите задачи и функции службы координации управления валютными рисками.
12. Каковы основные этапы управления валютными рисками в коммерческом банке?
13. Назовите основные приемы и типы хеджирования как метода страхования валютных рисков.
14. Какие операции влияют на изменение валютной позиции?
15. Как рассчитать коэффициент максимального значения валютной позиции?
Перечислите особенности расчета номинальной стоимости векселей при форфейтировании. При каком способе риски форфейтера меньше?
4.3 Методические рекомендации по организации СРС
Для студентов в качестве самостоятельной работы предполагается выполнение домашних заданий, групповая работа над ситуационными проектами (кейсами).
4.4 Рекомендации по работе с литературой
В процессе изучения дисциплины «Банковский менеджмент», для исследования теории финансов организаций (предприятий) и финансового анализа необходимо воспользоваться учебником «Финансы предприятия», информация в котором изложена в соответствии с современным уровнем развития финансов организаций и требованиям экономической реальности.
Общие вопросы образования и организации деятельности предприятий рассмотрены в учебнике А. М.. Фридмана «Финансы организаций (предприятий)».
5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1 Основная литература
1. Банковский менеджмент: учебник для студентов вузов и [аспирантов] / [авт.: , , и др.] ; под ред. . - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 20с.
2. Владиславлев, Денис Николаевич.
Энциклопедия банковского маркетинга и менеджмента / . - М. : Ось-89, 20с.
3. Банковский менеджмент: учебник для студентов вузов / [авт. кол.: , , и др.] ; под ред. . - 4-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 20с.
5.2 Дополнительная литература
1. Банковский менеджмент: учебник для студентов вузов / [авт.: , , и др.] ; под ред. . - 3-е изд.,перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 20с.
2. Тавасиев, Ахсар Мухаевич. Антикризисное управление кредитными организациями: учебное пособие для студентов вузов / , . - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 20с.
3. Турбанов, Александр Владимирович. Банковское дело. Операции, технологии, управление / , . - М. : Альпина Паблишерз, 20с.
4. Просветов, Георгий Иванович. Банковский менеджмент: задачи и решения: учебно-практ. пособие / . - М. : Альфа-Пресс, 20с.
5. Ольхова, Раиса Григорьевна. Банковское дело: управление в современном банке: учебное пособие для студ. вузов / . - М. : КНОРУС, 20с.
6. Деньги и кредит– журнал.
7. Финансы и кредит– журнал.
8. Международные банковские операции– журнал.
9. Внутренний контроль в кредитной организации– журнал.
10. Банковские технологии - журнал.
11. Collin P. H. Dictionary of Banking & Finance / Collin P. H.. - Third edition - Great Britain : Bloomsbury, 20c.
12. Smith, Roy C Global Banking - USA : Oxford University Press, 19с.
5.3 Полнотекстовые базы данных
a. Интернет-ресурсы
1. www.government.ru – официальный сайт Правительства РФ.
2. www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ.
3. www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ.
4. www.budgetrf.ru – мониторинг экономических показателей.
5. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ.
6. www.ise.openlab.spb.ru – галерея экономистов.
7. http://journals. cambridge. org/action - база данных зарубежных журналов по соответствующей тематике
6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
а) программное обеспечение: – сеть распространения правовой информации «Консультант-плюс»;
б) техническое и лабораторное обеспечение – аудитория с мультимедийным оборудование
7 СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ
Абсолютная величина процентной маржи определяется как разница между общей величиной процентного дохода и процентного расхода банка, а также между процентным доходом по отдельным видам активных операций и процентным расходом, связанным с ресурсами, использованными для финансирования этих операций.
Базисный (базовый) риск — риск использования различных видов процентных ставок для привлечения и размещения средств.
Базисный риск связан со сдвигами в структуре процентных ставок, т. е. он обусловлен возникновением асимметрии в движении отдельных процентных ставок.
Валютный риск возникает при формировании активов и привлечении источников средств с использованием валют иностранных государств.
Видение — это стратегическая цель на длительный период.
Внешняя оценка деятельности банка осуществляется разными субъектами в различных целях. Она может проводиться Центральным банком или другим органом банковского надзора, аудиторскими фирмами, банками-партнерами, рейтинговыми агентствами.
Внутренняя оценка деятельности банка - это оценка развития банка, его финансового состояния, соблюдения действующего законодательства и пруденциальных норм, внутренних положений и инструкций.
Депозитная политика коммерческого банка представляет собой банковскую политику по привлечению денежных средств вкладчиков в депозиты и эффективному управлению процессом привлечения.
Депозитные операции — это операции банков по привлечению денежных средств юридических и физических лиц на банковские счета и во вклады на определенный срок либо до востребования.
Кредитный риск означает возможность финансовых потерь вследствие невыполнения обязательств контрагентами, в первую очередь заемщиками.
Ликвидность банка отражает способность банка своевременно и полностью выполнить свои обязательства перед кредиторами.
Локализованный риск — это риск, существование которого попало в поле зрения руководства банка, риск, который выявлен и контролируются.
Миссия—это обобщенное, неконкретное заявление о целях.
Недепозитные ресурсы банки привлекают путем получения кредитов других юридических лиц, в том числе Центрального банка и других коммерческих банков, либо путем выпуска долговых обязательств, обращающихся на рынке.
Непроцентные (комиссионные) доходы банк получает за операции с ценными бумагами, иностранной валютой, по кассовым и расчетным услугам, за инкассацию и т. д.
Непроцентные расходы связаны с платой за кассовые, расчетные и другие операции, за инкассацию, полученные гарантии, расходы по переоценке валют и ценных бумаг, на содержание аппарата управления, штрафы и др.
Процентные доходы - это проценты, полученные за предоставленные кредиты и от вложений в ценные бумаги — долговые обязательства и векселя.
Процентные расходы - это плата банком за привлеченные кредиты других банков и проценты, уплаченные по вкладам юридических и физических лиц.
Рейтинг есть метод сравнительной обобщенной оценки деятельности нескольких банков.
Риск временного разрыва (риск переоценки) возникает в тех случаях, когда банк привлекает и размещает ресурсы по одинаковой базовой ставке (плавающей либо фиксированный), но с некоторым временным разрывом относительно даты их пересмотра.
Риск изменения процентных ставок — это риск того, что на прибыль банка отрицательно повлияют непредвиденные изменения в общем уровне процентных ставок.
Риск ликвидности - это риск, обусловленный тем, что банк может быть недостаточно ликвиден или слишком ликвиден.
Риск означает вероятность того, что произойдет событие, которое неблагоприятно скажется на прибыли или капитале банка.
Риск процентной ставки состоит в опасности, что неожиданные изменения в процентных ставках окажут неблагоприятное влияние на чистый доход банка и рыночную стоимость его капитала.
Рыночный риск обусловлен возможным воздействием рыночных факторов, влияющих на стоимость активов, пассивов или забалансовых статей.
Собственные средства банка – это совокупность различных фондов, образуемых при создании банка, либо в процессе его деятельности, и остатком неиспользованной прибыли прошлых лет и текущего года.
Стратегия банка — это концептуальная основа его деятельности, определяющая приоритетные цели и задачи банка и пути их достижения и отличающая банк от его конкурентов в глазах его клиентов и служащих.
Тактика - это совокупность методов и средств достижения стратегических целей.
Управление активами и пассивами - это процесс формирования и последующего регулирования такой структуры активов и пассивов баланса банка, которая обеспечивает достижение определенных стратегий и целей финансового менеджмента.
Управление рисками - это система мер, направленных на выявление, оценку и минимизацию рисков, обеспечивающих оптимальное соотношение доходности и риска по совершаемым банком операциям.
Финансовые риски связаны с непредвиденными изменениями в объемах, доходности, стоимости и структуре активов и пассивов.
Функциональный риск возникает вследствие невозможности своевременно и в полном объеме контролировать финансово-хозяйственный процесс, собирать и анализировать соответствующую информацию.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
